Es un modelo matemático que cuantifica el rendimiento y el riesgo de una cartera de valores. El rendimiento de la cartera es la media ponderada de los rendimientos de los valores y el riesgo viene determinado por la varianza de la cartera. Este modelo intenta cuantificar la interrelación entre el comportamiento de los componentes de la cartera para determinar en una situación específica una cartera lo suficientemente diversificada como para que el riesgo total sea menor que la suma ponderada de sus componen
En el mundo de las inversiones, existe una suposición ampliamente aceptada de que todas las tesis de inversión son inherentemente defectuosas. Esta premisa, aunque en sí misma puede ser cuestionable, resulta ser una herramienta útil para aquellos que...