Las carteras de mínima varianza

Hola a todos,

He añadido una nueva entrada en el blog "Gestión Cuantitativa de Carteras: de la teoría a la práctica": https://www.rankia.com/blogs/gestion-cuantitativa

Ahí os introduzco un tipo de carteras con gran auge en la actualidad: las carteras de mínima varianza.
En los últimos años, este tipo de carteras han dominado al mercado (en términos de rentabilidad por unidad de riesgo).

Como ejemplo, esta es la cartera recomendada actualmente en el mercado español:
Stocks ACS EBRO ENG IDR ITX REE TEF
Weights 0.035 0.392 0.066 0.246 0.057 0.103 0.101

Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tipo de carteras. Aparte, estaré encantado en resolver cualquier duda que tengáis sobre el tema.

Saludos.