Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

A ver, mira esto que te pongo. El punto 4c dice que a partir del día 17 el largo se cierra si supera el máximo del ciclo y no supera el máximo del ciclo anterior. Máximo del ciclo actual: 8.653,9 el 29/09; máximo del ciclo anterior: 8.801,7 el 1/09. El día 6/10 (ya han pasado 17 días del ciclo) marcamos un máximo en 8.704,8 que además coincide con el cierre. Éste es mayor al máximo del ciclo pero menor al máximo del ciclo anterior. ¿Habría que cerrar el largo? NO, porque el punto 4c está previsto para ciclos laterales o bajistas, y éste es alcista.

Entonces, ¿cuándo cerramos el largo? Nos obligamos a ir al punto 4d: coincidiendo con la apertura del siguiente corto. Punto 1 de apertura de cortos: 1a. Apertura de un corto cuando haya un indicio de punto de inflexión: - Máximo relativo en cierres inferior al máximo absoluto en cierres del presente ciclo de 5-semanas. - Mínimo relativo en cierres inferior al anterior mínimo relativo en cierres. 1b. Apertura de un corto cuando haya una pérdida del 50% (2º nivel de fibo) de la subida máxima del presente ciclo de 5-semanas Y aquí está la duda: ¿el día 11 marcó un punto de inflexión? De ser así iríamos a buscar el punto '1a segundo guión' en un mínimo por debajo del día 11 (8.845), que a la altura de ciclo que estamos bien podría ser el mínimo de cambio de ciclo. De no ser así, el punto '1b' lo tenemos aproximadamente en 8.340 (¡¡¡pérdida de ganancias bestial!!!); y el punto '1a primer guión' nos llevaría a buscar un punto de inflexión y un nuevo máximo inferior al máximo del día de ayer, cosa que estando cerca de fin de ciclo veo difícil.

Todo esto, contando que hoy no cierra en positivo... Tú dirás... ¡¡¡Hay que vigilar este cierre que nos va a hacer de oro!!! ;) S2

Hola,

El sistema me parece que marca muy bien, sobre todo las entradas en corto, así como sus cierres y los cierres de largos, pero bajo mi punto de vista la determinación de la apertura de largos es demasiado incierta.

Tengo una pregunta básica...¿las 5 semanas se refieren a dias naturales? ¿Serian entonces 25 dias de trading reales?

Y al hilo de mi primera consideración, ¿desde qué nº de dias y hasta cuando podemos empezar a considerar la idea de que el ciclo ha concluido y empezado otro? Es que esa aleatoriedad a la hora de contemplar el inico de ciclo me crea unas incertidumbres que no me las crean las reglas restantes...contando con que además la duración de los ciclos es muy distinta.

Hola Slait. Todas las aportaciones son bienvenidas. Si tienes sugerencias para mejorar el método, adelante.

Sobre tu pregunta, el ciclo de 5 semanas se refiere a días naturales, o sea 35 días. Sucede que ésta es la duración 'ideal', luego el ciclo se acabará cuando él diga. Con esto paso un poco a tu siguiente pregunta. El último ciclo acabó el 12 de septiembre. ¿Por qué? Porque el final lo marca siempre un mínimo.

Si te fijas en el gráfico de cierres del post anterior verás que el ciclo anterior comenzó el 10 de agosto y acabó el 12 que te decía: 33 días de duración. No se sabe qué día va a acabar, suele cogerse el día más aproximado a los posibles días de final de ciclo, en el que haya marcado un mínimo y se haya vuelto al alza.

Con ello deducirás que el final de ciclo siempre se sabe a posteriori, de ahí surge una de las principales desventajas desde mi punto de vista.

Know ha dicho que va a postear los posibles días de finalización de ciclo. Para hacerlo (y Know me corregirá si no me explico bien) normalmente se parte de que un ciclo dura los 35 días citados, por lo que la fecha ideal de final de este ciclo será el 15 de octubre, que como es sábado y no hay mercado, se pasaría al 17 de octubre. Luego, sobre esta duración, se aplican los porcentajes de Fibonacci. Tomando que el 100% son los 35 días, el 76,4%, 61,8%, 50%... de la duración ideal marcaría posibles finales de ciclo si se éste se anticipara. Y si se pasara de la duración ideal, servirían como referencia los siguientes porcentajes de fibo (138,2%...).

En efecto, la duración de los ciclos es distinta, aunque pueda coincidir. Lo único que tenemos es que se aproximará a 5 semanas.

Saludos.

Octubre de 2011 día 13 El mercado continúa en tendencia secundaria alcista, tal y como preveíamos desde agosto, sin razones fundamentales para ello y con muy poco volumen. Esta tendencia es ya evidente para todo el mundo tras el actual ciclo de 5-semanas alcista que ha llevado al Ibex por encima de los 9.000. El objetivo de la tendencia secundaria alcista es la media de 200 sesiones, actualmente en los 9.860, pero no es seguro que lo consiga dado que con el paso del tiempo se acerca el momento de la reanudación de la tendencia primaria bajista. El actual ciclo de 5-semanas acaba de cumplir el mes, por lo que salvo que decida alargarse debería haber comenzado ya su descenso para dirigirse a su final. Al tratarse de un ciclo alcista, no se esperaría que descendiera hasta los niveles de su inicio, por lo que cabría esperar que cerrara en niveles superiores a los 8.150. Pasamos pues la previsión a corto plazo a bajista. Con respecto al próximo ciclo de 5-semanas, el nivel de certidumbre disminuye al durar ya la secundaria alcista dos ciclos. Yo esperaría otro ciclo alcista, aunque el riesgo de que no lo sea es significativo. Previsiones: Corto plazo: Bajista. Medio plazo: Alcista hasta noviembre. Largo plazo: Bajista. Predicciones: Ciclo de 5 semanas: El presente ciclo que comenzó el 12 de septiembre, tiene como fecha de duración ideal el próximo día 17, lo que le dejaría solo dos sesiones para caer. Es por tanto más probable que termine el 22 o el 25 de octubre, es decir justo antes o después del siguiente fin de semana, salvo que decida alargarse aún más. Ciclo de 20 semanas: Establecemos su inicio el 12 de septiembre, y tal como dijimos en el anterior informe, su primera mitad está siendo alcista de momento. Su fecha de finalización ideal está en el 31 de enero de 2012. Es de esperar que en su segunda parte desde finales de noviembre predominen las caídas. Ciclo de 40 semanas: El ciclo de 40 semanas ha comenzado con el de 20-semanas. El pasado ciclo efectivamente cabalgó sobre el cambio de tendencia (abrió en 9.300, subió a 11.100 y cerró en 7.640). El presente ciclo de 40 semanas tiene todas las papeletas para ser un ciclo bajista, lo que nos pondría dentro de 9 meses (mayo-junio de 2012) en valores del Ibex sensiblemente inferiores a los de su comienzo (7.640). Ciclo de 4 años: Aunque aún no está confirmado, tiene toda la pinta de que la fase bajista del ciclo de 4 años se inició el 3 de mayo, tal y como nos temíamos entonces. Puesto que la duración típica de una fase bajista de un mercado secular bajista es de 12-18 meses, en los que se puede llegar a perder hasta un 40% del valor del índice antes de la fase, ello puede traducirse en un mercado bajista hasta después del verano de 2012, en el que se podría llegar a poner a prueba los 7.000. Semáforo de los ciclos: Rojo A pesar de las recientes caídas que han disminuido el riesgo del mercado (IBEX), ni la valoración ni la tendencia apoyan todavía un escenario de bajo riesgo para las inversiones a largo plazo. Es previsible que en los próximos meses el debilitamiento de la economía y las crisis de deuda empujen los mercados a la baja.

Recuerdo que mantengo activada la alerta de crash bursatil desde el 27 de septiembre hasta finales de noviembre o hasta que cambien las condiciones del mercado: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/690098-seguimiento-tendencias-acuerdo-ciclos?page=47#respuesta_938145 Por si os interesa, no soy el único que considera que hay un elevado peligro de crash bursatil. Chris Martenson está hablando de activar su alerta de crash en su entrada del 12 de octubre: http://www.chrismartenson.com/blog/big-trouble-brewing/63455

Con respecto a la regla 4c, no se aplica el 6 de octubre, porque no marca un máximo, ya que al día siguiente sigue subiendo. Para que se produzca un máximo, relativo o absoluto, el día siguiente tiene que cerrar más abajo. Hay máximo relativo el 10 de octubre, pero para entonces ya está por encima del máximo del ciclo anterior.

Por tanto efectivamente hay que esperar a abrir corto para cerrar el largo.

El día 11 no marca punto de inflexión de cortos, porque los puntos de inflexión se buscan en días posteriores al máximo absoluto, no anteriores.

Las reglas actuales no permiten abrir cortos todavía. El sistema fue diseñado en un mercado lateral, y cuando el máximo se desplaza al inicio del ciclo (mercado bajista) o al final del ciclo (mercado alcista, como ahora), el sistema da problemas.

Ya nos hemos enfrentado al problema de observar la pérdida de ganancias mientras esperamos una confirmación del sistema para abrir el corto. Por eso hablamos de incluir fracasos en superar resistencias importantes para abrir los cortos a sugerencia de Cambrils, pero aún no hemos hayado una manera de codificarlo que no sea arbitraria.

De momento toca esperar, salvo que cambiemos el sistema. Yo personalmente si hubiera estado largo habría cerrado y abierto cortos (de permitirlo la CNMV) en 9.000. Pero también es cierto que yo me equivoco más que nuestro sistema.

Y hay otra alternativa, que consiste en permanecer corto a través de los ciclos en mercados bajistas, y largo a través de los ciclos en mercados alcistas. Es decir si no cae mucho (menos de un 50%) e inicia un nuevo ciclo alcista sin que hayamos cerrado el largo y supera los 9.000, pues también vale. Aunque supongo que los puntos de inflexión y los días de fin de ciclo nos lo impedirían.

Oído cocina! Esperamos pues. Lo que tengo claro es que cuando publiques el manual del sistema, tendrás que desarrollar cada punto además de ponerle 'ejemplos prácticos' ;)

Slds.

¿Que tal un ETF corto sobre el SP-500 dejandolo dormir hasta que toque suelo entre 700-900? No se si ir entrando o esperar que lo lleven hasta los 1300 de nuevo de aqui a fin de año. Ganancia del 25% solo de 1200 a 900.