Alguien experto en estadística

Haces bien en desconfiar, ese patrón funcionará hasta que deje de funcionar. Trata de asociar esa correlación que has encontrado a un pensamiento causa-efecto, mi opinión es que mientras no encuentres una relación causal solo has descubierto una casualidad.
Las correlaciones hay que tomarlas siempre con muchiiisima cautela, sino pregúntale a los pavos que van a ser sacrificados ahora en navidad y que fueron alimentados con esmero durante todo el año.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavo_inductivista

La verdad es que las conclusiones obtenidas de testear una estrategia con los últimos 10 años de historia es bastante arriesgado. La muestra en ese periodo es muy peculiar, está caracterizada por grandes subidas prolongadas en el tiempo y un gran crash (sobretodo en usa). Esto condiciona mucho mucho cualquier resultado.

En segundo lugar, no se si en tus cálculos iniciales has tenido en cuenta los costes de transacción. Aunque suena a exageración, he encontrado muchas estrategias que baten a su benchmark por mucho (momentum, por ejemplo), pero cuando incorporas los costes de transacción ya no está tan claro. Por eso lo primero que te he preguntado era por la frecuencia.

Hola, Napoleonsolo, he seguido con mi proyecto y me atrevo a molestarte de nuevo. ¿Dónde puedo encontrar a "alguien capaz de trasladar a una plataforma de bolsa" mi patrón "y realizar los backtestings necesarios"?
La verdad es q m gustaría realizar el testeo en serio.
Saludos

Yo creo que es más interesante confiar en la probabilidad que en la estadística. Hechos pasados no tienen porque repetirse.

Saludos

... pero si ese suceso, aplicando el mismo patrón, se ha repetido EN EL 90% de los casos a lo largo de la vida de las 798 acciones más importantes del mundo? ¿no merecería la pena estudiarlo científicamente?

Saludos,

En mi opinión y mi limitada experiencia en sistemas automáticos, la muestra en time frame mensual de 10 años es absolutamente pequeña, ni tan siquiera aunque se utilice en más de 700 activos.

Para sistemas propios sencillos, el probacktest de prorealtime es la cosa más fácil de usar que conozco, y se entiende enseguida, sin necesidades de conocer estadística. Si es una programación con muchas condiciones y compleja, malo.

Si buscas programadores, échale un vistazo a un foro de lo mejor para tu caso, X-trader, rankia puede que no sea adecuado. Ahí encontrarás lo que buscas, pero te van a dar por todos lados al preguntar, ya que todos saben que el santo grial no existe (y esto va de eso).

Espero que no sea lo típico, aunque siempre es bueno dar el beneficio de la duda....

Saludos y buena suerte.

No sé, yo creo en la probabilidad, aunque la serie de precios del mercado tampoco es exactamente una distribución normal (más bien lognormal, incluso hay quien habla de student's T distribution...). Y en base a la volatilidad estimada por el mercado que es un dato real del presente se puede estimar con aproximación la probabilidad de que se alcance un precio determinado en un momento futuro también precisado de antemano

https://www.youtube.com/watch?v=ImVYt3Jlp2g

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2627891-repaso-volatilidad-probabilidad-opciones

El análisis técnico tiene también poco de científico.

Saludos

Seguramente si habrías invertido tu dinero en 2004, en 2008 te estarías cargando en todo y vendido con unas pérdidas millonarias. Para cuándo hubieses recuperado parte del capital y perdido el "acojono", sería 2010-2011 y te habrías perdido TODA la gran subida! Volverías a meter tu dinero en 2011 y nuevo LEÑAZO!! Vuelta a vender y vuelta a perderte la subida.... Etc, etc. No creo que muchos se hayan hecho multimillonarios, y tampoco creo que tu sistema sea una escepcion!