Aunque no se sabe, se puede intuir.Se abrieron el miércoles 20.000 a 50. Ayer se negociaron 6.000 a 100 pero la cantidad que sigue abierta sigue igual, 22.000, así que lo de ayer fueron 3.000 cierres y 3.000 nuevas aperturas.
SUPOSICIÓN
1ª los leones son listos
2ª luego lo del miércoles son compras a 50 y ayer ventas a 100.
3ª se han comprado 3.000 más así que apuestan por T.Alcista.
yo les sigo.
Aprovechando la subida de estos días estoy empezando a recomprar las patas puts tanto de los iron condor como de las cunas vendidas sobre dax y eurostoxx. De media tengo un 70% ya consumido. Amarro beneficios y quedó a la expectativa de ver como evolucionan las calls.
Buscando punto de entrada para venta de calls y call spreads enero...
Seguimos en el Tajo.
Una vez al trimestre/semestre.
El día del Brexit fue un chollete, entraron varias, imagino que de gente pillada a los que su bróker le tiraban las cosas a mercado
Osea que tienes todo de ordenes a strikes ultra OTM a ver si entran no? jajajaj
Not bad
¿Eso también será a costa de tener garantías ocupadas no?
Por lo menos en mi broker si... pero intuyo que al ser muy mucho OTM deben pedir muy poco
O bere tiene el contacto del sr de la maquinita que le avisa cuando hace cosas raras jajajaj
Tenía pensado testear el indice putwrite pero en vez de vender a 1 mes vista a dos semanas (bases de datos de pago por lo que vi en su momento) y hoy me he enterado que existe el WPUT que es lo mismo pero mensual y he encontrado este estudio:
Alguien me sabría explicar/tiene alguna teoria porque el WPUT desde finales de 2013 se comporta peor que el putwrite? A parte de que puede haber tenido menos "suerte" con el timming...
Hola,
Por eso pensé en hacerlo cada dos semanas, pero no creo que sea la causa...
Esotendría sentidi.si el resultado de todo el período hubiera sido peor, prro empieza a suceder a finales de 2013
Con los iron condor en SPY había estadísticas hechas de que el mejor plazo para abrirlos son 45 días antes de vencimiento.
Saludos
Sips, segons tastytrade para los stradles también, el que esto puede ser debido, just guessing, porque hay posibilidad de cerrar las patas antes de vencimiento, en el putwrite se dejan vencer siempre
Y cuando se habla de 45 días, son días de trading o naturales?
Naturales
Creo haberlo leído de alguno de los blog especializados en opciones de Rankia también.
Relacionado con las IC sobre el SPY, recientemente he leído un texto que afirma lo siguiente:
"There is a flawed belief that option time premium decays exponentially across all strikes in the final 30 days of an option’s life. This is completely flawed; in the final 30 days, studies
show, only ATM options decay exponentially. As price moves further away from at-the-money, options decay much more linearly. For an option 10% out-of-the-money, the option loses more
value from day 60 to day 30 than it does day 30 to day 1."
Vamos, en román paladino, que para opciones OTM, el precio decae proporcionalente más del día 60 al 30, que del día 30 hasta la expiración.
De ahí que abrirlos 45 días antes de vencimiento salga estadísticamente como el "mejor" momento, pero no con la idea de llevarlos hasta vencimiento, sino cerrarlos cuando se alcance o bien el objetivo de ganancias (% sobre la prima ingresada) o bien toque nuestro stop loss.
