#97
Re: S.I.G.O. Bestinver
Muchas gracias
#98
Re: S.I.G.O. Bestinver
Ten en cuenta que Az valor tiene una comisión de reembolso del 3% si retiras antes de un año. Esta comisión ya no la tiene Bestinver. (imagino que lo sabes)
S2
#99
Re: S.I.G.O. Bestinver
2016-05-18
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-05-18 CRP.PA = 143,81 96 1,8% 144,03 vta 2016-05-18 MAA.PA = 142,01 125 2,8% vender 2016-05-17 BESTINFOND = 170,86 48 10,2% 2016-05-17 ^STOXX50E = 2938 70 16,4% 2823,34 cpa 2016-01-04 WSH = 47,18 47 10,7% 2016-05-18 SCHN.SW = 176,60 69 12,8% 186,43 vta 2016-05-18 DE = 82,60 8 15,9% 2016-05-18 WKL.AS = 34,04 85 14,6% 34,96 vta 2016-05-18 UNA.AS = 39,05 20 16,1% 2016-05-18 MUV2.DE = 160,15 7 13,5% 2016-05-18 MTO.L = 271,20 23 15,2% 2016-05-18 ALV.DE = 137,65 23 16,8% 2016-05-18 OR.PA = 159,85 19 17,0% 2016-05-18 AI.PA = 96,50 16 16,8% 2016-05-18 BN.PA = 59,98 13 14,7% 2016-05-18 VIV.PA = 17,17 18 15,6% 2016-05-18 IBE.MC = 6,08 33 11,6% 2016-05-18 MC.PA = 144,80 9 19,9% 2016-05-18 DB1.DE = 76,76 28 18,0% 2016-05-18 SIE.DE = 93,72 26 17,0% 2016-05-18 ABI.BR = 109,15 23 17,3% 2016-05-18 INF.L = 662,00 66 14,0% 703,89 vta 2016-05-18 TEF.MC = 9,31 28 20,9% 2016-05-18 SAP.DE = 68,95 26 15,3% 2016-05-18 HO.PA = 76,24 96 15,7% 76,79 vta 2016-05-18 EI.PA = 112,70 22 17,7% 2016-05-18 DPW.DE = 27,02 43 18,2% 2016-05-18 VOW3.DE = 128,25 12 32,0% 2016-05-18 G.MI = 12,69 37 20,3% 2016-05-18 UBM.L = 567,00 53 13,7% 2016-05-18 REP.MC = 11,70 19 29,6% 2016-05-18 BAS.DE = 67,65 1 18,7% 2016-05-18 ITX.MC = 28,37 4 18,4% 2015-12-30 GSZ.PA = 16,43 0 17,5% 2016-05-18 BMW.DE = 70,99 42 23,9% 2016-05-18 DAI.DE = 57,60 48 21,5% 2016-05-18 ASML.AS = 84,41 6 20,1% 2016-05-18 PHIA.AS = 22,89 3 16,3% 2016-05-18 DG.PA = 65,36 68 15,0% 69,34 vta 2016-05-18 DTE.DE = 15,99 44 18,9% 2016-05-18 CS.PA = 20,71 3 20,1% 2016-05-18 EOAN.DE = 8,29 16 28,5% 2016-05-18 ASHM.L = 283,90 31 23,1% 2016-05-18 BAYN.DE = 96,42 39 20,1% 2016-05-18 AIR.PA = 53,21 20 21,3% 2016-05-18 ENI.MI = 13,61 1 22,3% 2016-05-18 CA.PA = 24,53 16 19,8% 2016-05-18 EXO.MI = 31,51 26 28,2% 2016-05-18 SAN.MC = 4,13 26 27,9% 2016-05-18 TSCO.L = 163,00 40 23,6% 2016-05-18 ADN.L = 271,00 12 30,9% 2016-05-18 FP.PA = 43,16 26 20,3% 2016-05-18 DBK.DE = 14,75 67 31,8% 2016-05-18 BBVA.MC = 5,65 48 24,7% 2016-05-18 SU.PA = 55,87 11 20,5% 2016-05-18 BNP.PA = 44,98 10 22,2% 2016-05-18 GALP.LS = 12,00 46 24,8% 2016-05-18 SEM.LS = 10,39 28 20,8% 2016-05-18 AM.PA = 1025 9 20,2% 2016-05-18 SSUN.DE = 382,70 6 23,0% 2016-05-18 RWE.DE = 11,70 8 36,5% 2016-05-18 SGO.PA = 38,34 10 18,7% 2016-05-18 KPN.AS = 3,48 28 18,8% 2016-05-18 PFC.L = 812,00 0 29,9% 2016-05-18 HYU.DE = 34,25 36 27,1% 2016-05-18 MERCADO = 6 13,3%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 272279 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 221812
Liquidez = 50467 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -327 =- 0,1% a 2016-05-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) =10,8%
Correlación = 65%
Rotación.Cartera(Rot) = 43997 =16,1%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
WSH = 257 x 47,18 = 12125 - SCHN.SW = 69 x 176,60 = 12185 13 x 183,09 = 2380 = vta DE = 140 x 82,60 = 11564 - WKL.AS = 334 x 34,04 = 11369 70 x 36,52 = 2556 = vta MTO.L = 39 x 271,20 = 10577 - DB1.DE = 127 x 76,76 = 9749 - INF.L = 17 x 662,00 = 11254 3 x 719,81 = 2159 = vta HO.PA = 134 x 76,24 = 10216 - UBM.L = 17 x 567,00 = 9639 - BMW.DE = 162 x 70,99 = 11500 - ASHM.L = 34 x 283,90 = 9653 - EXO.MI = 410 x 31,51 = 12919 - TSCO.L = 63 x 163,00 = 10269 - ADN.L = 48 x 271,00 = 13008 - GALP.LS = 1136 x 12,00 = 13626 220 x 12,14 = 2671 = vta SEM.LS = 1136 x 10,39 = 11797 - SSUN.DE = 32 x 382,70 = 12246 - KPN.AS = 2650 x 3,48 = 9235 - PFC.L = 13 x 812,00 = 10556 - HYU.DE = 243 x 34,25 = 8323 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 18% 11,2% 7,2% 12,7% 8,8% 149,95
2016 272606 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 169,88
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 8,9% 6,2% 6.5% 6,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 1,0
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver) * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#100
Re: S.I.G.O. Bestinver
2016-05-25
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-05-25 CRP.PA = 143,93 97 1,8% 144,10 vta 2016-05-25 MAA.PA = 142,27 127 2,8% vender 2016-05-24 BESTINFOND = 172,89 60 10,1% 2016-05-25 ^STOXX50E = 3062 36 16,6% 2016-05-25 SCHN.SW = 182,20 94 12,8% 183,78 vta 2016-05-25 DE = 80,49 2 16,1% 2016-05-25 WKL.AS = 35,56 119 14,6% vender 2016-05-25 UNA.AS = 40,03 34 16,1% 2016-05-25 MUV2.DE = 166,85 13 13,6% 2016-05-25 MTO.L = 283,00 5 15,6% 2016-05-25 ALV.DE = 145,20 51 17,0% 2016-05-25 OR.PA = 164,80 36 17,0% 2016-05-25 AI.PA = 97,15 12 16,8% 2016-05-25 BN.PA = 62,30 34 14,7% 2016-05-25 VIV.PA = 17,64 5 15,6% 2016-05-25 IBE.MC = 6,16 42 11,8% 2016-05-25 MC.PA = 143,50 11 19,9% 2016-05-25 DB1.DE = 79,30 47 18,0% 2016-05-25 SIE.DE = 97,12 46 17,1% 2016-05-25 ABI.BR = 113,60 44 17,4% 2016-05-25 INF.L = 669,50 80 13,9% 692,11 vta 2016-05-25 TEF.MC = 9,48 19 21,0% 2016-05-25 SAP.DE = 72,10 52 15,3% 2016-05-25 HO.PA = 77,42 115 15,4% vender 2016-05-25 EI.PA = 116,90 42 17,7% 2016-05-25 DPW.DE = 26,17 31 18,0% 2016-05-25 VOW3.DE = 134,30 28 31,3% 2016-05-25 G.MI = 13,02 24 20,8% 2016-05-25 UBM.L = 588,00 80 13,6% 607,31 vta 2016-05-25 REP.MC = 11,94 28 29,9% 2016-05-25 BAS.DE = 69,76 12 18,7% 2016-05-25 ITX.MC = 29,32 20 18,4% 2015-12-30 GSZ.PA = 16,43 0 17,5% 2016-05-25 BMW.DE = 73,86 26 23,7% 2016-05-25 DAI.DE = 60,11 29 21,5% 2016-05-25 ASML.AS = 88,33 27 20,2% 2016-05-25 PHIA.AS = 23,83 16 16,1% 2016-05-25 DG.PA = 67,41 93 14,9% 68,23 vta 2016-05-25 DTE.DE = 16,43 61 18,9% 17,68 vta 2016-05-25 CS.PA = 22,36 30 20,3% 2016-05-25 EOAN.DE = 8,79 2 28,2% 2016-05-25 ASHM.L = 294,00 49 22,9% 2016-05-25 BAYN.DE = 87,15 59 21,6% 2016-05-25 AIR.PA = 56,07 1 21,0% 2016-05-25 ENI.MI = 13,81 8 22,7% 2016-05-25 CA.PA = 24,38 16 19,8% 2016-05-25 EXO.MI = 34,08 2 28,5% 2016-05-25 SAN.MC = 4,44 2 28,3% 2016-05-25 TSCO.L = 167,00 27 24,4% 2016-05-25 ADN.L = 291,80 12 30,7% 2016-05-25 FP.PA = 44,07 38 20,6% 2016-05-25 DBK.DE = 16,09 41 31,4% 2016-05-25 BBVA.MC = 6,09 21 25,3% 2016-05-25 SU.PA = 58,02 28 20,2% 2016-05-25 BNP.PA = 48,97 23 22,2% 2016-05-25 GALP.LS = 11,88 53 24,7% 2016-05-25 SEM.LS = 11,13 3 20,8% 2016-05-25 AM.PA = 988 19 19,9% 2016-05-25 SSUN.DE = 407,00 19 22,9% 2016-05-25 RWE.DE = 11,67 8 35,6% 2016-05-25 SGO.PA = 39,56 26 18,4% 2016-05-25 KPN.AS = 3,50 31 18,5% 2016-05-25 PFC.L = 789,00 7 28,9% 2016-05-25 HYU.DE = 36,40 16 26,7% 2016-05-25 MERCADO = 27 13,3%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 279175 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 214200
Liquidez = 64975 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 6569 = 2,4% a 2016-05-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) =10,2%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 58505 =21,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
SCHN.SW = 56 x 182,20 = 10203 - DE = 140 x 80,49 = 11269 - WKL.AS = 334 x 35,56 = 11877 70 x 34,45 = 2412 = vta MTO.L = 39 x 283,00 = 11037 - DB1.DE = 127 x 79,30 = 10071 - INF.L = 17 x 669,50 = 11382 - HO.PA = 134 x 77,42 = 10374 - UBM.L = 17 x 588,00 = 9996 - BMW.DE = 162 x 73,86 = 11965 - ASHM.L = 34 x 294,00 = 9996 - EXO.MI = 410 x 34,08 = 13973 - TSCO.L = 63 x 167,00 = 10521 - ADN.L = 48 x 291,80 = 14006 - GALP.LS = 1136 x 11,88 = 13496 240 x 12,53 = 3007 = vta SEM.LS = 1136 x 11,13 = 12644 - SSUN.DE = 32 x 407,00 = 13024 - KPN.AS = 2650 x 3,50 = 9264 - PFC.L = 13 x 789,00 = 10257 - HYU.DE = 243 x 36,40 = 8845 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 18% 11,2% 7,2% 12,7% 8,8% 149,95
2016 272606 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 169,88
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 8,9% 6,2% 6.5% 6,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 1,0
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver) * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#101
Re: S.I.G.O. Bestinver
2016-06-24
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-06-24 CRP.PA = 145,33 115 1,8% vender 2016-06-24 MAA.PA = 144,88 157 2,8% vender 2016-06-23 BESTINFOND = 175,10 67 10,4% 180,29 vta 2016-06-24 ^STOXX50E = 2776 101 17,7% comprar 2016-06-24 SCHN.SW = 174,50 43 13,0% 2016-06-24 DE = 81,72 1 15,7% 2016-06-24 WKL.AS = 34,00 60 14,6% 2016-06-24 UNA.AS = 39,40 17 16,1% 2016-06-24 MUV2.DE = 149,35 42 14,6% 2016-06-24 MTO.L = 256,30 38 16,0% 2016-06-24 ALV.DE = 126,80 19 18,2% 2016-06-24 OR.PA = 164,30 23 16,6% 2016-06-24 AI.PA = 90,87 42 16,7% 2016-06-24 BN.PA = 60,83 13 14,7% 2016-06-24 VIV.PA = 15,60 58 16,8% 2016-06-24 IBE.MC = 5,39 42 12,6% 2016-06-24 MC.PA = 135,15 36 20,1% 2016-06-24 DB1.DE = 74,09 5 18,8% 2016-06-24 SIE.DE = 90,52 4 17,7% 2016-06-24 ABI.BR = 110,35 19 17,0% 2016-06-24 INF.L = 649,00 39 14,2% 2016-06-24 TEF.MC = 7,73 77 22,2% 7,20 cpa 2016-06-24 SAP.DE = 67,11 6 15,4% 2016-06-24 HO.PA = 72,29 47 15,4% 2016-06-24 EI.PA = 115,00 22 17,4% 2016-06-24 DPW.DE = 24,56 3 18,2% 2016-06-24 VOW3.DE = 114,25 29 31,7% 2016-06-24 G.MI = 10,92 79 23,7% 10,21 cpa 2016-06-24 UBM.L = 576,50 42 14,7% 2016-06-24 REP.MC = 10,42 15 29,6% 2016-06-24 BAS.DE = 67,07 6 18,7% 2016-06-24 ITX.MC = 28,90 7 18,8% 2015-12-30 GSZ.PA = 16,43 0 17,5% 2016-06-24 BMW.DE = 68,66 52 24,0% 2016-06-24 DAI.DE = 55,06 63 21,9% 2016-06-24 ASML.AS = 85,48 7 19,4% 2016-06-24 PHIA.AS = 22,10 21 16,4% 2016-06-24 DG.PA = 59,99 13 15,0% 2016-06-24 DTE.DE = 14,06 14 19,1% 2016-06-24 CS.PA = 18,18 55 22,2% 2016-06-24 EOAN.DE = 8,48 9 29,0% 2016-06-24 ASHM.L = 278,80 14 24,4% 2016-06-24 BAYN.DE = 87,64 66 21,3% 2016-06-24 AIR.PA = 52,11 29 21,0% 2016-06-24 ENI.MI = 13,24 9 23,6% 2016-06-24 CA.PA = 22,15 54 19,8% 2016-06-24 EXO.MI = 31,81 21 29,7% 2016-06-24 SAN.MC = 3,38 73 32,1% 3,04 cpa 2016-06-24 TSCO.L = 162,30 36 25,0% 2016-06-24 ADN.L = 277,70 1 33,5% 2016-06-24 FP.PA = 40,62 0 20,9% 2016-06-24 DBK.DE = 13,37 82 34,1% 12,38 cpa 2016-06-24 BBVA.MC = 4,84 81 27,5% 4,52 cpa 2016-06-24 SU.PA = 52,12 20 20,6% 2016-06-24 BNP.PA = 39,40 55 25,3% 2016-06-24 GALP.LS = 11,96 37 23,3% 2016-06-24 SEM.LS = 10,10 39 21,9% 2016-06-24 AM.PA = 906 55 19,4% 2016-06-24 SSUN.DE = 440,50 36 22,4% 2016-06-24 RWE.DE = 12,50 8 37,0% 2016-06-24 SGO.PA = 35,58 24 19,1% 2016-06-24 KPN.AS = 3,02 38 19,1% 2016-06-24 PFC.L = 740,50 27 27,8% 2016-06-24 HYU.DE = 36,50 18 25,1% 2016-06-24 MERCADO = 25 13,8%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 270429 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 202952
Liquidez = 67477 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -2177 =- 0,8% a 2016-06-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) =10,3%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 61007 =22,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
SCHN.SW = 56 x 174,50 = 9772 - DE = 140 x 81,72 = 11441 - WKL.AS = 264 x 34,00 = 8976 - MTO.L = 39 x 256,30 = 9996 - DB1.DE = 127 x 74,09 = 9409 - INF.L = 17 x 649,00 = 11033 - HO.PA = 134 x 72,29 = 9687 - UBM.L = 17 x 576,50 = 9801 - BMW.DE = 162 x 68,66 = 11123 - ASHM.L = 34 x 278,80 = 9479 - EXO.MI = 410 x 31,81 = 13042 - TSCO.L = 63 x 162,30 = 10225 - ADN.L = 48 x 277,70 = 13330 - GALP.LS = 1136 x 11,96 = 13581 248 x 12,88 = 3194 = vta SEM.LS = 1136 x 10,10 = 11474 - SSUN.DE = 32 x 440,50 = 14096 7 x 459,53 = 3217 = vta KPN.AS = 2650 x 3,02 = 7992 1010 x 3,12 = 3151 = cpa PFC.L = 13 x 740,50 = 9627 - HYU.DE = 243 x 36,50 = 8870 920 x 3,54 = 3257 = cpa ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 18% 11,2% 7,2% 12,7% 8,8% 149,95
2016 272606 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 169,88
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 8,9% 6,2% 6.5% 6,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 1,0
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver) * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#102
Re: S.I.G.O. Bestinver
2016-07-01
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-06-30 CRP.PA = 145,35 114 1,8% vender 2016-06-30 MAA.PA = 146,20 175 2,8% vender 2016-06-30 BESTINFOND = 167,82 18 10,8% 2016-07-01 ^STOXX50E = 2883 70 18,0% 2764,21 cpa 2016-07-01 SCHN.SW = 179,30 60 13,5% 2016-07-01 DE = 80,90 0 15,6% 2016-07-01 WKL.AS = 36,70 106 14,7% vender 2016-07-01 UNA.AS = 42,16 48 16,3% 2016-07-01 MUV2.DE = 152,25 27 14,9% 2016-07-01 MTO.L = 246,50 44 16,8% 2016-07-01 ALV.DE = 127,30 15 18,8% 2016-07-01 OR.PA = 172,45 47 16,7% 2016-07-01 AI.PA = 94,68 19 17,0% 2016-07-01 BN.PA = 64,20 40 14,9% 2016-07-01 VIV.PA = 16,97 17 17,4% 2016-07-01 IBE.MC = 6,06 16 13,3% 2016-07-01 MC.PA = 136,15 28 20,1% 2016-07-01 DB1.DE = 73,19 1 19,1% 2016-07-01 SIE.DE = 92,06 12 18,0% 2016-07-01 ABI.BR = 118,25 51 17,3% 2016-07-01 INF.L = 726,00 97 14,9% 730,18 vta 2016-07-01 TEF.MC = 8,67 28 22,9% 2016-07-01 SAP.DE = 67,40 9 15,6% 2016-07-01 HO.PA = 75,97 74 15,9% 79,82 vta 2016-07-01 EI.PA = 119,55 42 17,4% 2016-07-01 DPW.DE = 25,40 11 18,7% 2016-07-01 VOW3.DE = 113,65 23 32,3% 2016-07-01 G.MI = 10,67 69 24,7% 2016-07-01 UBM.L = 650,00 100 16,3% 650,31 vta 2016-07-01 REP.MC = 11,68 24 30,3% 2016-07-01 BAS.DE = 69,46 8 18,9% 2016-07-01 ITX.MC = 29,99 23 18,8% 2015-12-30 GSZ.PA = 16,43 0 17,5% 2016-07-01 BMW.DE = 67,79 47 23,9% 2016-07-01 DAI.DE = 54,74 54 21,7% 2016-07-01 ASML.AS = 88,09 20 19,5% 2016-07-01 PHIA.AS = 22,49 10 17,0% 2016-07-01 DG.PA = 64,35 45 15,6% 2016-07-01 DTE.DE = 15,25 19 19,4% 2016-07-01 CS.PA = 17,86 49 23,6% 2016-07-01 EOAN.DE = 9,14 17 29,5% 2016-07-01 ASHM.L = 308,60 51 26,4% 2016-07-01 BAYN.DE = 90,69 45 21,0% 2016-07-01 AIR.PA = 51,48 27 21,3% 2016-07-01 ENI.MI = 14,82 32 24,0% 2016-07-01 CA.PA = 22,50 39 19,8% 2016-07-01 EXO.MI = 33,21 4 29,9% 2016-07-01 SAN.MC = 3,50 47 32,1% 2016-07-01 TSCO.L = 177,20 1 26,4% 2016-07-01 ADN.L = 293,00 17 36,5% 2016-07-01 FP.PA = 43,76 28 21,0% 2016-07-01 DBK.DE = 12,56 79 34,1% 11,29 cpa 2016-07-01 BBVA.MC = 5,12 53 27,4% 2016-07-01 SU.PA = 53,73 5 21,2% 2016-07-01 BNP.PA = 39,91 40 26,0% 2016-07-01 GALP.LS = 12,51 52 23,4% 2016-07-01 SEM.LS = 10,08 32 22,3% 2016-07-01 AM.PA = 914 43 19,4% 2016-07-01 SSUN.DE = 470,00 65 23,3% 509,21 vta 2016-07-01 RWE.DE = 14,40 51 38,2% 2016-07-01 SGO.PA = 34,97 25 20,1% 2016-07-01 KPN.AS = 3,21 10 19,6% 2016-07-01 PFC.L = 774,50 8 29,2% 2016-07-01 HYU.DE = 35,97 19 25,4% 2016-07-01 MERCADO = 4 14,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 272606
Patrimonio.Actual = 279869 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 211821
Liquidez = 68048 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 7263 = 2,7% a 2016-07-01
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,1%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 67032 =24,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
SCHN.SW = 56 x 179,30 = 10041 - DE = 140 x 80,90 = 11326 - WKL.AS = 264 x 36,70 = 9689 - MTO.L = 39 x 246,50 = 9614 12 x 227,57 = 2731 = cpa DB1.DE = 127 x 73,19 = 9295 - INF.L = 17 x 726,00 = 12342 - HO.PA = 134 x 75,97 = 10180 - UBM.L = 17 x 650,00 = 11050 - BMW.DE = 162 x 67,79 = 10982 - ASHM.L = 34 x 308,60 = 10492 - EXO.MI = 410 x 33,21 = 13616 - TSCO.L = 63 x 177,20 = 11164 - ADN.L = 48 x 293,00 = 14064 - GALP.LS = 1136 x 12,51 = 14206 248 x 12,88 = 3194 = vta SEM.LS = 1136 x 10,08 = 11451 - SSUN.DE = 25 x 470,00 = 11750 - KPN.AS = 3660 x 3,21 = 11752 - PFC.L = 13 x 774,50 = 10069 - HYU.DE = 243 x 35,97 = 8739 98 x 33,54 = 3287 = cpa ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.Bestinfond _
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 230000 11% 6,6% 5,2% 0,3% 5,0% 149,51
2015 245187 18% 11,2% 7,2% 12,7% 8,8% 149,95
2016 272606 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 169,88
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 8,9% 6,2% 6.5% 6,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 1,0
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * BESTINFOND = Fondo.Renta.Variable europea (Gestora Bestinver) * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#103
Re: S.I.G.O. Bestinver
Buenos dias Javi.Muchas gracias
Estas empresas bestinver(bbva,repsol,inditex,santander,iberdrola......)las tiene en la cartera iberica o tambien en la internacional o europea?
#104
Re: S.I.G.O. Bestinver
En ninguna de las dos.
Esas empresas que mencionas ya están incluidas en la Cartera.Optimizada que publico en mi Tabla de Valoraciones.
Para no repetir empresas en distintas carteras gestionadas por el SIGO, decidí tomar para el análisis comparativo de Bestimver sólo empresas internacionales (Fondo Bestinver Internacional). Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
