La semana pasada publicaba el listado final de las acciones propuestas para aplicarlas una estrategia income o delta neutral. Son 91 acciones que habéis ido proponiendo tanto en los comentarios de los post como en los foros.
Esta primera fase de recopilación de acciones para operar ya está cerrada y hemos empezado con la segunda fase que consiste en proponer criterios de filtrado para ese listado de 91 acciones. Tras el post de la semana pasada ya hay algunos filtros propuestos, aunque necesito más, que paso a detallar:
Filtro nº 1. Que la acción o el subyacente no tenga earnings o informe de beneficios desde que se abre la posición hasta el vencimiento.
Filtro nº 2. Que la acción o el subyacente no esté cercano a los máximos o mínimos anuales cuando se abra la posición.
Filtro nº 3. Que la acción o el subyacente tenga la liquidez suficiente para operarla con garantías.
Filtro nº 4. Que la acción o subyacente tenga un valor de beta bajo.
Filtro nº 5. Que la acción o subyacente pague dividendos con una rentabilidad mínima
Filtro nº 6. Que la acción o subyacente tenga una volatilidad de perfil bajo.
Por ahora tenemos 6 filtros, ¿puedes proponer tú alguno más? Me vale cualquier filtro que consideres y cuantos más filtros consigamos mucho mejor.
Me ha dado por ordenar los filtros propuestos por un orden de importancia (importante para mí y es solo mi opinión) y quedarían: 3, 4, 1, 5, 2 y 6. ¿En qué orden los pondrías tú?
Es curioso pues ya he empezado a hacer algunos cálculos con los datos sobre los subyacentes propuestos. Me llama la atención que el beta medio de las 91 propuestas sea 0.99 (el beta del SPY es de 0.99 también y se considera beta 1 el índice SPX al que están referenciadas todas estas betas. Otros datos que van saliendo: promedio de dividendos = 1.18% y liquidez/volumen media a 3 meses = 13.02 Millones)
Quería agradecer de forma pública a Ancano su colaboración para desarrollar la hoja de cálculo y rellenar los datos.
La cita: “La genialidad está en la simpleza”. Anónimo
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