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Calcular el riesgo óptimo en una operación

Gestionar el riesgo de forma óptima es clave para conseguir ser rentables en nuestro trading. El riesgo nos marca la velocidad a la que conseguimos ganar pero también arruinarnos cuando el mercado no va a nuestro favor.

Existen varias etapas en la gestión monetaria y del riesgo. La solución de gestión más básica con la que se suele comenzar se basa en la inversión de cantidad fija, es decir, cada posición mantiene el mismo peso.

A medida que evolucionamos como traders pasamos a una gestión monetaria en la que la distancia de nuestros stoploss nos marcan los tamaños de nuestra posición. De esta manera, pasamos de invertir una cantidad fija a invertir con riesgo fijo.

 

Una tercera evolución de todo esto se basa en el riesgo variable. Este riesgo se consolida en base a nuestro sistema y la fase de aciertos o fallos que este experimenta.

De esta manera, cuando el sistema gana, nuestro riesgo aumenta y cuando el sistema falla nuestro riesgo baja.

En el webinar de hoy vamos a repasar cómo desplegar un sistema de riesgo óptimo que nos permita aprovecharnos de las rachas de aciertos del sistema y que nos reduzca el riesgo de forma rápida cuando el mercado comienza a decirnos que nos estamos equivocados.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGTJNmEh1xg

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  1. #1
    30/05/16 10:37

    Hola investingh!

    Los métodos antimartingala de gestión del capital son muy interesantes, pero tienen muchos problemas para llevarlos a la práctica, por ejemplo habrá un riesgo mínimo que tengas que asumir aunque sigas perdiendo, sobretodo para cuentas pequeñas, ya que no puedes comprar 0.1 acciones, así que no podrás ir reduciendo el lotaje a partir de determinado punto. Otro problema es que la primera operación perdedora tras una racha elevada de aciertos es muy grande, incluso aplicando la f óptima diluida, ya que con cada operación ganadora anterior se ha ido aumentando el lotaje.

    Éstos son métodos de gestión monetaria determinista, estaría interesante también un post de gestión monetaria aleatoria hablando del cálculo del VaR con montecarlo, etc.

    Un saludo y buen post!

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