Blog Trading con Opciones

Creo enormemente en las posibilidades de la Iron Condor, es más, se puede ser rentable, sólido y consistente operándola exclusivamente bajo unas condiciones muy claras de operativa.

  Si no pudiste asisitir al webinar del pasado martes día 26 te dejo la grabación: Link Me gustaría agradecer a todos vuestra participación y vuestro tiempo.  Como siempre me alargue más de lo planificado (no tengo remedio). La grabación dura casi 73 minutos así que te voy a comentar un poco los tiempos para que puedas ir al detalle de lo que te interese

El pasado domingo publicaba un post con el título “El ocaso del ratio Risk/Reward”. En dicho post comentaba que hay cierta tendencia entre los traders de opciones en USA a dejar de usar ese ratio Risk/Reward y usar otro diferente.

  Buenos días.   Me gustaría recordaros que esta tarde a las 20.

La primera vez que oí hablar sobre este tema, el ocaso del ratio Risk/Reward fue Julio de 2010 durante una presentación de Rusell Rhoads.   En principio aquel comentario me sorprendió aunque no le di mucha importancia pero quedo anotado en mi diario de trading.

En la primera entrada de esta sección comentaba una web que me permitía obtener datos de volatilidad.La segunda entrada la quiero dedicar a un libro, en concreto a un libro de Jim Bittman.    Recibo muchas peticiones de gente interesada en el mundo de las opciones sobre qué libro les recomiendo. 

Sois varios los que me habéis comentado o interesado por la posición contraria a la que mostré en el post que llevaba por título esa posición tan difícil de clasificar…   así que la idea de trading nº 4 pretender atender vuestra petición.   Os recuerdo que podéis hacerme llegar por comentarios o por email cualquier sugerencia para tratarla en esta sección

El poder de las opciones consiste en la flexibilidad que dan para poder trabajar cualquier mercado.  Si consideras que un subyacente esta en tendencia puedo plantear una posición para trabajarla.   Por el contrario si tienes una acción que claramente ves en un rango lateral definido puedo plantear una posición para trabajar dicho rango latera

  Hoy es un día especial para mí pues uno de los proyectos en los que he estado  trabajando sale a la luz y se hace público aunque muchos de vosotros ya lo conocéis. Durante el último año he impartido dos ediciones de lo que llame especialización “Income Trader” y he compartido con muchos de vosotros una de las formas más apasionantes de hacer trading. Me gustaría

El mundo del trading con opciones es muy amplio y entiendo que puede llegar a ser abrumador al principio.  Cuando alguien empieza a investigar e interesarse por el mundo del trading con opciones el volumen de información es elevado pero desorganizado y resulta complicado hacerse con una visión coherente y razonable de este mundo de las opciones.

Hace un mes y medio mis alumnos y yo planteamos un ejercicio sobre la operativa delta neutral o Income.   Este ejercicio consistía en operar un portfolio de 10.000$ diversificando en subyacentes y basado en Iron Condors.

Mi primera idea de trading fue precisamente una Bull Put en el SPX.   Con aquella posición me posicionaba muy ligeramente alcista pues haré beneficios siempre que el SPX termine por encima de 1100 y encima el paso del tiempo me favorece lo que es típico de las estrategias Income.

Inauguro con esta entrada la sección herramientas del trading, en ella iré poco a poco publicando herramientas y/o recursos de especial valor que considero interesantes y uso regularmente en mi operativa como trader de opciones.

Todo operación, spread, posición, estrategia o como queramos llamar lo que lanzamos o abrimos en el mercado tiene que tener un plan de trading.    Este plan de trading tiene que guiar todo el proceso desde la apertura al cierre pasando por todos los ajustes posibles.

Esta semana he optado por una operación con filosofía delta neutral y que requiere poco capital.   Recuerda que no todas estas ideas acabaran convirtiéndose en posiciones reales de mi portfolio. El spread propuesto es una Iron Condor, también llamada Wing Spread, contra el ETF del SP 500 (ticker SPY).    Su gráfico de riesgo/beneficio para dos contratos es el siguiente: