Adivina adivinanza...

Hola Calixto y feliz año.

En efecto la posición es para ajustarla en los primeros días, quizá el 21 o 22 era el día óptimo (lo indica la verde que marca el valor temporal que le queda a la bull put) pues la posición se vuelve direccional (lo marca que la linea roja y morada están muy pegadas).

Las Iron Condors no son spreads para operarlos direccionalmente, el gráfico lo muestra claramente (línea de la bear call = línea de la iron cóndor), si quieres un spread direccional es más optimo la vertical de débito adecuada (en este caso una bull call) o una diagonal válida (en este caos una bull call diagonal).

Alguna conclusión más, el gráfico con los movimientos de los últimas días aún es más contundente.

Saludos y gracias por tu comentario

Buenas, veo que debería de haber ajustado la posición a los 2-3 días del inicio, para no descompensar la neutralidad que perseguimos en las IronCondor. Saludos

Buenas Calixto... Has dado de lleno!!!

Azul = Cotización del Rusell 2000 durante el último mes y medio

Roja = Crédito total obtenido y evolución diaria de una Iron Condor a vencimiento de Enero (la típica iron condor neutral)

Morada = Crédito obtenido y evolución diaria en la bear call (una de las dos patas de la iron condor)

Verde = Crédito obtenido y evolución diaria en la bull put (la otra pata de la iron condor)

Y Amarilla = Crédito o prima ingresada por la Iron Condor sin evolución diaria (podría incluirse el beneficio objetivo y la máxima pérdida)

Ahora toca sacar alguna conclusión.... que ves?

Saludos y Feliz año

Buenas, aunque parta con ventaja...:
Azul: valor Subyacente
Roja: credito suma verticales
Morada: credito vertical call
Verde : credito vertical put
Amarilla: no se me ocurre..., me despista una linea tan plana y estable.

Saludos y feliz año Jesús...