Trading con Opciones
Aprende y opera estrategias y spreads como los profesionales

Mi compañero de viaje: Excel

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Publicado por Income trader el 27 de julio de 2012

Cada vez uso más Excel en mi operativa de trading con opciones. Es una herramienta, con las capacidades actuales, que me permite hacer de todo.   Actualmente uso Excel para:

1. Verificar el precio o prima de las opciones en la cadena de opciones del bróker antes de abrir mis posiciones.

2. Generar indicadores visuales y numéricos que me sirvan de ayuda para valorar que está haciendo el mercado, el volumen y la volatilidad.

3. Controlar cada una de mis posiciones abiertas y apoyar el plan de trading asociado a cada una de ellas

4. Dibujar las gráficas de riesgo y beneficio de mis posiciones y los ratios que considero de especial interés para evaluar mi posición

5. Recoger los datos históricos sobre el mercado y la volatilidad que me permitan hacer análisis.

6. Recoger los datos históricos de los resultados de mis posiciones situaciones de aperturas, ajustes realizados y situaciones de cierre.

7. Dimensionar correctamente el tamaño de las posiciones de mi portfolio.

8. Y seguramente que me dejo alguna cosa más…

La principal ventaja que veo al usar Excel y a dedicar tiempo y esfuerzo a documentar datos sobre el mercado, mi portfolio, mis posiciones y sus ajustes es que mejora enormemente mis capacidades de entender al detalle lo que sucede.

Por otro lado suelo dedicar tiempo a investigar apoyándome en los datos recogidos. De estas investigaciones han surgido desde indicadores propios, a indicadores que creía propios pero luego descubrí que ya habían sido creados por otros y hasta estrategias rentables y sólidas que opero con mi portfolio actualmente.

Creo que cualquier esfuerzo, y no digo que se pequeño, que hagas para documentar los subyacentes que trabajas, los spreads o estrategias que usas y tus resultados hará mejorar tu trading. El tiempo que dediques a estudiar toda esa información será recompensado con rentabilidad y consistencia.

A modo de ejemplo adjunto cuatro gráficos que suelo generar a diario y ver antes de que empiece la sesión a las 15.30.

El primero de ellos hace referencia al volumen. En el gráfico puedes ver en azul los cierres del SPX y en rojo el cociente entre el volumen de la sesión y su media simple de 10 días. Me sirve para saber si el volumen acompaña el movimiento.

El segundo gráfico refleja el escenario de volatilidad. En el gráfico puedes ver en rojo la volatilidad implícita del SPX, en verde la volatilidad histórica y en azul el cociente entre esas dos volatilidades. Me sirve para saber si he de dar más peso en mi portfolio a operaciones vega positivo (se beneficia si sube la volatilidad) o vega negativo (se beneficia si baja la volatilidad).

El tercer gráfico hace referencia a dos indicadores propios.   En el gráfico puedes ver el número de días de los últimos 5 (azul) o 10 (rojo) que el precio ha hecho más de una desviación estándar de movimiento. Me sirve para saber si el mercado está muy nervioso o no y me condiciona la apertura de posiciones o la reducción de capital expuesto.

Sobre el cuarto gráfico y último tengo una anécdota: es un indicador que pensé para ver la relación que había entre el VIX y la volatilidad implícita de las opciones. Pensé que monitorizando el VIX el miedo que hay en el mercado en el corto plazo y la volatilidad implícita el miedo en el momento actual podría sacar una estrategia y operativa. Tenía razón y conseguí una estrategia rentable pero con pocas entradas al año pero el indicador lo había inventado Jeff Augen y lo había llamado (VIX/True).

Tengo pensado hacer un Webinar al mes a partir de Agosto. Normalmente el contenido de los webinars suelo decidirlo yo pero no quiero que esto sea así siempre.   El Webinar de Agosto será sobre “Excel y las Opciones” pero me gustaría que me hicieseis llegar, vía email o comentarios, vuestras opiniones sobre temas a tratar en los próximos Webinars.

¡¡¡Saludos!!!

IncomeTrader 

Etiquetas: excel · trading con opciones · volumen · spx · Volatilidad · VIX



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Comentarios
1 Titeuf
27 de julio de 2012 (20:14)

Otro post muy bueno, enhorabuena!

Personalmente me encanta el excel, si haces el webinar sobre como usas el excel, no me lo perderé.

Me imagino que el excel importa los datos diariamente de forma automática, estoy intentando hacer algo parecido, pero aun no he dado con la tecla.

Un saludo y gracias por tus articulos, ayudan mucho.

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2 Income trader
Income trader  en respuesta a  Titeuf
27 de julio de 2012 (22:45)

Gracias Titeuf, me alegro que te guste.

La idea de excel para el próximo webinar ya esta muy avanzada, como siempre he preparado temas de más y he de hacer una selección previa pues si no lo controlo me iría a un webinar de 2 o 3 horas... Cualquier sugerencia es bien recibida.

La automatización del excel es algo que no he trabajado mucho, la mayoría de los procesos son manuales así que ando como tu más o menos. SI que tengo código desarrollado para cálculos y dibujos pero aún no he tenido tiempo para meterme con la obtención y grabado de datos.

Gracias a ti por leerlos y comentarlos
Saludos

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3 Titeuf
Titeuf  en respuesta a  Income trader
28 de julio de 2012 (12:56)

En cuanto tenga la certeza de como hacer la obtención de datos de forma automática lo escribiré por aquí y nos beneficiamos todos!

Un saludo!

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4 Ignacio b
28 de julio de 2012 (18:36)

Casi se me pasa esta entrada, cuando la he visto he leído mi palabra mágica, EXCEL.
Es una herramienta dónde el límite sólo lo pones tú. La fórmula más potente que conozco es BUSCARV.
No faltaré a ese webinar. Me interesaría una tabla con la info del punto 4.
Si alguién sabe como volcar automáticamente los datos de una web eso quita un montón de curro.

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5 Mudito
Mudito  en respuesta a  Ignacio b
28 de julio de 2012 (23:39)

Hay varias formas de hacerlo: (trabajando en excel 2010, en las otras versiones es muy parecido)
1ª. en la solapa "Datos", "Obtener datos externos - Desde web". Se abre un menú dónde pones la dirección web. Verás unos cuadraditos amarillos con una flecha negra en su interior que delimitan las secciones de la web con datos que puedes importar. Pinchas aquellos cuadraditos que te interesen. Por último le das a "Importar". Ya tienes los datos en excel. Puedes actualizar la importación dándole a "Actualizar todo" o pulsando "Ctrl+Alt+F5". Eso sí, cada vez que actualices los datos anteriores se machacarán por los nuevos datos.
2ª. vas a la web dónde están los datos, los seleccionas y los pegas en el Bloc de Notas y lo guardas. Acto seguido vas a excel e importas ese documento, se abrirá un menú dónde especificas las condiciones para importarlo. Si los datos vienen separados por tabulaciones o por comas (como es el caso de los archivos .CSV de Yahoo! Finance) eliges la opción "Delimitados", seleccionas el separador y le das a Siguiente, en "Avanzadas" puedes cambiar comas por puntos (los americanos le ponen comas a los miles) y le das a Finalizar. Ya lo tienes en excel. Para automatizar la importación del fichero de texto puedes grabar una macro con la tarea, después solamente hay que darle a "Alt+F8" para ejecutar la macro. Yo prefiero esta opción.
Espero haber ayudado, un saludo.

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6 Income trader
Income trader  en respuesta a  Titeuf
29 de julio de 2012 (11:48)

Ok, será de gran ayuda. Yo necesito tener tiempo libre para dedicarlo un rato pues al final se hace pesado actualizar manualmente a diario.

Saludos

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7 Income trader
Income trader  en respuesta a  Ignacio b
29 de julio de 2012 (11:51)

Hola Ignacio b, me encanta la frase: "es una herramienta dónde el límite sólo lo pones tú". Creo que describe perfectamente el potencial de la herramienta.

Poco a poco iré dando consistencia al Webinar y la idea es hacerlo la 3ª o 4ª semana de Agosto o quizá la primera de septiembre.

Precisamente el punto 4 es el más complejo así que tienes buen ojo...

Saludos

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8 Income trader
Income trader  en respuesta a  Mudito
29 de julio de 2012 (11:57)

Hola Mudito

Gracias por tu aporte y comentario, claro que ayuda.

La opción de grabar macro es la que más me gusta al igual que tú. La última vez que dedique tiempo a esto explore esa posibilidad y programar directamente en VBA. La idea era hacer un botón que al hacerlo click insertará una fila en una hoja, conectará a una web (por ejemplo financie.yahoo.com), obtuviera unos datos, los inserte en la fila y recalcule la hoja. También hice pruebas escribiendo a SQL pero el conjunto de todo no me gusto.

Yo creo que solo con automatizar la extracción de datos de financie.yahoo.com o similar ahorraré bastante tiempo pero necesito dedicarle unos días al tema

Saludos

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9 Kretan
Kretan  en respuesta a  Income trader
30 de julio de 2012 (12:14)

Yo si que domino bastante el tema de importación de datos, claro está dependerá de la fuente de datos pero se puede automatizar bastante... yo ahora por desgracia voy a tener mucho tiempo 'libre' y puedo colaborar con el tema, así que cuando queráis podemos compartir un poco este tema por que también quiero entrar a fondo ya por fin en el tema de hacer 'income' con opciones ya que va a pasar a ser una de mis dedicaciones seguramente y una fuente de ingresos que espero sea buena y recurrente que por lo que os veo puede ser perfectamente.

Así que cuando queeráis podemos colaborar con estos temas.

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10 Alfred3
Alfred3  en respuesta a  Kretan
30 de julio de 2012 (12:27)

Yo tengo esto puesto tal vez también os pueda servir:

http://www.makibolsa.es/bar2011.htm

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11 Rankapino
Rankapino  en respuesta a  Alfred3
30 de julio de 2012 (12:55)

Está estupendo lo de la actualización de excell. Por fín voy a poder ver lo que pierdo en bolsa en tiempo real si necesidad de meter los datos a capón!

¿Sabeis si se puede para send?

Saludos.

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12 Income trader
Income trader  en respuesta a  Kretan
30 de julio de 2012 (17:21)

Hola Kretan. Te pongo un ejemplo de la fuente de datos:

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGSPC+Historical+Prices

En este enlace cada día a cierre de sesión tienes datos sobre apertura, máximo, mínimo y cierre además del volumen del subyacente que quieras. Yo estuve intentado extraer los datos vía vba cada cierre a día de mercado pero no me fue posible. Se puede hacer lo mismo en la web para extraer datos sobre la cadena de opciones con un delay de 20 minutos. Antes de enganchar un desarrollo a un feed en tiempo real deberíamos conseguirlo contra yahoo.

Por otro lado el tema Income con Opciones es apasionante además de rentable y sólido si se opera acertadamente. Me alegra que pase a ser una de tus dedicaciones. Si necesitas algo sobre el tema me dices vía email o comentarios.

Saludos y gracias

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13 Income trader
Income trader  en respuesta a  Alfred3
30 de julio de 2012 (17:29)

Hola Alfred3

La verdad es que la hoja es impresionante pero lleva un trabajo enorme. NO opero el mercado español pero estoy seguro de que será de ayuda para alguien que lo siga y opere acciones españolas.

Saludos y gracias por el aporte

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14 Orion
Orion  en respuesta a  Mudito
30 de julio de 2012 (19:16)

Hola Mudito,
Respecto al método 1 que explicas para "Obtener datos externos - Desde Web", ¿Sabes si en la dirección Web que indicas se puede introducir algún parámetro referenciado a alguna celda de la hoja?
Lo he buscado por internet y no encuentro como hacerlo.
Sería para recopilar datos en una misma hoja de excel pero de diferentes paginas webs y no tener que repetir todo el proceso para cada ticker que introduzcamos.

Gracias, un saludo

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15 Alfred3
Alfred3  en respuesta a  Income trader
30 de julio de 2012 (19:48)

Esta hoja la llevo haciendo desde el año 2004 y antes era todo manual, es la que uso yo para tomar decisiones de inversión y como igualmente la hago no me importa compartirla. Da mucho trabajo, pero conseguimos a partir del 2010 que actualizara las cotizaciones automáticas, pero hay que entrar manualmente nº de acciones, cuando cambian nombres y beneficios, lo hago con mucho gusto.

Por suerte me han ayudado varios foreros con sus conocimientos , es lo que tiene de bueno el trabajo en equipo.

Yo de Yahoo no me fiaria mucho, daba muchos problemas y de vez en cuando se jodía todo. Desconosco si se pueden exportar datos del send.

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16 Ignacio b
Ignacio b  en respuesta a  Alfred3
30 de julio de 2012 (20:38)

Hola Mudito,
precisamente la tabla de makibolsa usa la fórmula que para mí es una pasada.
Importas los datos y ahora con BUSCARV puedes seleccionar uno de esos datos por su coordenada x y su coordenada y. La pasada es que esa x y esa y pueden ser variables, resultado de la fórmula que pongas. Sería algo así como dame un resultado y me lo pones en esta celda, que sea la celda (x,y) de esta tabla que importo de esta web donde x es el resultado de f(x) e y es el resultado de g(y)

Tengo que ver como se hace con una macro (supongo que si la tabla a importar tiene cada vez diferente nº de filas las coge todas, ¿no?)

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17 Income trader
Income trader  en respuesta a  Alfred3
01 de agosto de 2012 (00:15)

La verdad es que tener una hoja de seguimiento con la que estés a gusto es un lujo y es algo que al final o lo has personalizado a tu gusto o difícilmente la actualizaras con todo el trabajo que lleva.

A ver si tengo un rato y aunque no opero el mercado español la hecho un vistazo a fondo, estoy seguro que será de provecho.

Es difícil conseguir hacer equipo por eso hay que valorarlo especialmente cuando se consigue.

Gracias por lo de Yahoo, lo tendré en cuenta.

Saludos

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