Trading con Opciones

Aprende y opera estrategias y spreads como los profesionales

Cara a cara en el trading: De qué depende mi éxito como operador ¿de saber ganar o saber no perder? (y II)

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Publicado por Theta Positivo el 28 de octubre de 2014

La semana pasada hablábamos de la importancia de no perder frente al interés por ganar. Hoy vamos a desarrollar de forma práctica este concepto . En concreto vamos a dar un par de ideas que te llevarán mantener tu ganancias no perdiendo o simplemente mantenerte en el mercado para equilibrar las pérdidas en un mercado más favorable.

 

 

 

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Etiquetas: psicologia trader · Trading

Cara a cara en el trading: De qué depende mi éxito como operador ¿de saber ganar o saber no perder?

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Publicado por Theta Positivo el 21 de octubre de 2014

Nadie diseña una estrategia de operación para perder, todas están diseñadas para ganar. Pero, sin embargo no existe la estrategia perfecta, todas tienen un ámbito en el que no funcionan, por lo que llegan la pérdidas.

 

El resultado final de nuestra operación será el equilibrio entre ganancias y pérdidas. Si soy capaz de ganar la mayor parte de las veces pero en las ocasiones que pierdo las cifras negativas son muy abultadas el resultado final será negativo también.

 

Es preciso ganar pero no es suficiente. ¿Dónde deberemos centrarnos para tener éxito: en las ganancias o en las pérdidas?

 

 

 

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Etiquetas: sistemas de trading · ganancia · pérdidas

Cara a cara en el trading: ¿Son suficientes las matemáticas para vencer al mercado? (y II)

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Publicado por Theta Positivo el 14 de octubre de 2014

Siguiendo con el tema planteado en la entrada anterior vamos a ver una serie de aspectos relacionados con la matemáticas y el trading que se pueden entender de más de una manera. En concreto me refiero a estos tres:

 

  • ‘El mercado tiene reglas, no es algo caótico’.

  • ‘Los datos históricos nos marcan el camino, no hay más que estudiarlos y repetirlos’.

  • ‘La probabilidad es algo mensurable y que afecta de forma clara a las estrategias’.

 

Tres buenos argumentos, veamos el recorrido que les podemos dar.


 

 

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Etiquetas: trading alta frecuencia · Trading · Análisis cuantitativo · bolsa

La flexibilidad es la principal ventaja de las opciones: Entrevista a Jesús Porro

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Publicado por David Sánchez López el 07 de octubre de 2014

Esta semana hemos tenido la oportunidad de realizar una entrevista a Jesús Porro, autor del blog Trading con Opciones en Rankia, y desde el año 2012 lidera el Trading Group Income, que es la primera comunidad de traders hispana focalizada a profundizar en el conocimiento de las estrategias de delta neutral o income, además es trader de opciones independiente.

Entrevista a Jesús Porro

En la entrevista Jesús nos ha explicado por qué prefiere operar con opciones y no con otros productos como futuros o acciones, recalcando que la principal ventaja de este derivado financiero es la flexibilidad, pues las opciones permiten operar al alza, a la baja, pero también permite aprovecharse del paso del tiempo. Uno de los consejos que da Jesús para el que quiera formarse en opciones es que lean los blogs sobre opciones que hay en Rankia.   Leer más

Etiquetas: opciones · income trading

Cara a cara en el trading: ¿Son suficientes las matemáticas para vencer al mercado?

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Publicado por Theta Positivo el 07 de octubre de 2014

Si tu estilo de operación está basado en el análisis fundamental, compras y vendes acciones, está claro que la matemáticas no son suficientes. Precisarás abstraer de ratios financieros y otros parámetros numéricos para entender el modelo de negocio y tomar decisiones adecuadas.

 

Si lo que sigues son las tendencias del mercado deberás tomar en cuenta los valores que tienen tus indicadores que conforman tu modelo de operación. Pero de nuevo la influencia de acontecimientos difícilmente mensurables, como la presentación de un producto novedoso o una declaración de beneficios, pueden condicionar totalmente la operativa. Las matemáticas, al igual que en el caso anterior, son imprescindibles, pero no suficientes.

 

Finalmente, si tu estilo de operación está basado en probabilidades. Tu posición en el mercado y su evolución previsible está determinada por las griegas de tu estrategia y de las opciones que la componen. Tu entrada está condicionada tanto en fecha como en posición por valores numéricos predefinidos. Y los mismo se puede decir de su salida. Tanto en el caso de que ganes como en el caso de que pierdas estas están calculada con anticipación y se deben ejecutar con exactitud. En resumen: si operas basándote en delta neutral, ¿son suficientes las matemáticas para vencer al mercado?

 

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Etiquetas: psicología del trading · Sistemas automáticos de Trading

Derivados = Apalancamiento, ¡¡Venga ya!!

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Publicado por Income trader el 04 de octubre de 2014

Uno de los comentarios más recurrentes que leo, que me hacen y que me comentan es que los derivados son muy malos y desaconsejables por su apalancamiento.

Son tantas veces las que lo he leído que ya no me chirria y ni me hace daño a la vista leerlo.

Y son tantas las conversaciones, dibujando en papel como refuerzo, en las que he tenido que explicar con precisión este tema que ya lo asumo como cruzada pérdida.

Básicamente, es mentira que usar derivados implique apalancamiento.  La gente suele asociar derivado y apalancamiento y dotarlo de un carácter negativo por desconocimiento o manipulación.

Y lo mejor que te puede pasar es que empieces en el trading conociendo directamente los derivados, en concreto las opciones financieras. 

Te puedes considerar muy afortunado si cuando empiezas a operar eres consciente de la potencia de dicho instrumento.   Leer más

Etiquetas: trading con opciones · trading con spreads de opciones · derivados financieros · opciones · Apalancamiento · Iron Condors · inversion value

Cara a cara en el trading: ¿Hay que atender al precio si estás operando en el estilo de Delta Neutral?

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Publicado por Theta Positivo el 30 de septiembre de 2014

Si hay algo que se puede destacar de la operación con opciones es su flexibilidad. No conozco otro instrumento financiero que la supere. Dependiendo de cómo se opere se puede obtener beneficios con:

  • Las variaciones en el precio, en este caso se opera tomando como referencia a la griega Delta.

  • Los cambios en la volatilidad, basándose en Vega.

  • O sencillamente tomando como base a Theta con lo que sólo habrá que esperar a que las opciones pierdan su valor por el paso del tiempo.

 

De este último estilo es del que vamos a tratar hoy. Además de tener bien vigilada Theta no hay que de lado a Delta.

En resumen ganamos con Theta, cubrimos (o toleramos lo que no podamos cubrir ) a Vega y neutralizamos a Delta. Que deberá estar lo más cercano posible a cero.

 

Visto esto la pregunta hecha en un principio  parece parece ya contestada. Si Delta debe estar neutral entonces el precio no tiene importancia. No tenemos ni que mirarlo.

Sin embargo no es raro encontrar operadores de Delta neutral que no sólo lo miran sino que además siguen analizando la tendencia.

 

Veamos los dos puntos de vista:

 

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Etiquetas: Análisis técnico · Delta · opciones · Vega

Subidos a los hombros de los gigantes: Charles Henry Dow, la tendencia y la paciencia.

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Publicado por Theta Positivo el 23 de septiembre de 2014

Cuando se habla de Charles Dow se puede caer en el error de que este venerable analista ya no puede aportarnos nada actualmente. Todos conocemos su criterios, además no hay que olvidar los muchos años transcurridos desde que los presentó en sus editoriales del Wall Street Journal.

 

Sin embargo sigue vigente. Nos olvidamos de los fundamentos con más frecuencia de los parece y lo pagamos.

Hoy nos vamos a referir a la necesidad de la paciencia en ciertos modo de operar.

 

 

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Etiquetas: Charles Henry Dow

Hoy estoy de aniversario y…

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Publicado por Income trader el 22 de septiembre de 2014

Hace 3 años tal día como hoy impartí la primera sesión del curso de Iron Condors. Curiosamente mañana empezamos con la 5ª edición.

Las cinco ediciones han agotado sus 15 plazas disponibles lo que me llena de satisfacción y de responsabilidad.  También me ánima a seguir avanzando.

Recuerdo perfectamente todo lo relacionado con la creación del curso.

Fue como un parto… 9 meses de Enero a Septiembre intentando dar forma a un curso novedoso y pionero.

Hablamos del año 2011 y por aquel entonces nadie hablaba sobre delta neutral ni sobre Iron Condors.

De hecho recuerdo que puse el nombre de Income Trading al curso y nadie sabia que era eso de Income Trading.

Al final 22 de Septiembre de aquel 2011 impartí la primera sesión.

Hoy echo la vista atrás y repaso todos estos años y la verdad es que me siento orgulloso de aquel curso y de todas sus ediciones.   Leer más

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No se que votar mañana en el referéndum

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Publicado por Income trader el 17 de septiembre de 2014

Mañana tengo que ir a votar en el referéndum por la independencia de Escocia y la verdad es que aún no lo tengo claro.

Llevo un mes de cachondeo con la gente que me pregunta sobre lo que voy a hacer pues les digo que yo si que puedo votar pero Sir Sean Connery no puedo hacerlo.

Ya ves, quien me iba a decir a mi que yo iba a cumplir los requisitos para votar y 007 no.

En mi opinión y viendo todo el proceso de la consulta de cerca el “YES” ya ha ganado suceda lo que suceda mañana.

¿Por qué afirmo que el Yes ya ha ganado?  Básicamente cuando todo esto de la consulta empezó se consideraba que alrededor de 1 de cada 4 escoceses apoyaba las tesis independentistas y ahora lo apoyan 2 de cada 4.

Además las propuestas que están llegando de Londres ofreciendo ceder varias gestiones clave si sale el “NO” son peticiones que llevaban años reclamando la gente de aquí.   Leer más

Etiquetas: Escocia · independencia · Referéndum



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