Hoy descubrimos los peligros de la optimización: la sobreoptimización. Ahí está el secreto para que nuestro sistema sea robusto, constante, y bastante duradero en el tiempo, o que sea una forma rápida de perder tu capital. Es una delgada línea que no debemos cruzar. Vamos entonces a ver que requisitos debemos tener en cuenta y que precauciones deberemos tomar durante la creación de un sistema, ya sea automático o 100% manual.
¿En qué momento aparece la optimización?
Cuando estamos creando nuestro robot de trading, lo primero que hacemos es determinar el cómo entrará a mercado, cuando saldrá con sus correspondientes motivos (cruce de medias, RSI, MACD, a diferentes timeframes, etc). Una vez hecho esto, ya empezamos con la optimización.
En este momento vamos a ajustar el robot a cada mercado, ya que es bastante difícil que estos se comporten de formas similares. Por lo tanto, si hipotéticamente nuestro robot entra por medias móviles cuando estemos optimizando, el programa nos dirá que medias móviles han ido mejor y cuales peor. Es en ese momento hay que tener mucho cuidado, porque es cuando vienen las alegrías de ver un sistema que ha multiplicado nuestro capital por 4 en 6 meses, olvidándonos del resto de optimizaciones. Error.
¿Qué tenemos que mirar en la optimización?
1. En la gráfica de la evolución de nuestro capital. El capital no debería tener ninguna operación que sobresaliera del resto notablemente. El trading es un trabajo de constancia; nunca debemos buscar el pelotazo, el trade de tu vida… si viene, ya vendrá. Imaginad que nuestro beneficio después de un año (500 operaciones) asciende a 1.800€, pero vemos que con un trade o dos hemos hecho 2.000€. Estamos delante de un sistema que rara vez va a conseguir supertrades, pero que durante el resto del tiempo, será un sistema negativo o de beneficios cercanos a 0.
2. Otro punto que puede ayudarnos a identificar si estamos sobreoptimizando o no, será observar los valores de medias cercanas y ver qué resultados hay. Si los resultados son muy dispares, cuidado, es muy posible que hayamos sobreoptimizado. Puede ser que las medias 10 y 20 van muy bien, y que las medias 12 y 25, fallen estrepitosamente. Un buen sistema tiene que mantener estos valores bastante similares, a mayor cantidad de subsistemas (configuraciones del sistema), mejor será el resultado global.
3. Hay que tener cuidado que al momento que decidamos optimizar una variable, esta debe estar directamente relacionada con el mercado, es decir, que sea algo medible, algún valor numérico.
Como ejemplo de este punto, podría ser que optimizáramos nuestro sistema de trading por horas. El mercado no sabe qué hora es, ni tampoco tiene sueño, el mercado está ahí. Nosotros debemos sacar un patrón de comportamiento de los indicadores, o lo que sea, que si dependa directamente del mercado. No porque sean las 9 de la mañana el mercado va a moverse o al revés; no porque sean las 22:00 de la noche, el mercado va a estar plano. Hay tendencias de día y de noche, aunque sí que es verdad que de día suele haber más. Si decidimos optimizar eliminando determinadas horas del día, los días que por algún motivo desconocido no haya tendencia, nuestro sistema, si es tendencial, probablemente va a sufrir.
4. Tiempo del backtest y posterior optimización. Si nuestra estrategia es a largo plazo, debemos tener como mínimo unos 200 trades, como muy mínimo. Con menos es imposible sacar fiabilidad de ese sistema. Se estima que el robot sigue funcionando por un período aproximadamente de 1/3 a 1/8 del total de la simulación. Si hacemos un test de 8 meses, como mínimo el sistema debería funcionarnos de un mes hasta casi 3.
Si después de estar optimizando el sistema no funciona no pasa nada. Lo se, es bonito ver como tu sistema en el pasado te hubieras podido forrar, pero ahora ya no sirve. Ha sido una combinación de trades que puede que vuelvan a pasar, pero a lo mejor dentro de 20 años. ¿Vas a estar perdiendo dinero durante tanto tiempo?
Última cosa, estaba buscando imágenes para ilustrar el post y me acordado de los sistemas más sobreoptimizados que existen, los robots de trading que se venden por internet. El 95% son timos. Con frases de este tipo: “Dupliqué el capital, en 6 meses” y un tío sonriendo con dinero, la gente se vuelve loca. Al final del anuncio pone: “Por solo 29,95€”… Si el programador tuviera un sistema que duplicara el capital en 6 meses, le saldría más barato ir a pedir dinero en el banco o de donde sea. Pongo aquí la foto, para que veáis la gráfica que muestran en sus webs. Los robots buenos y que funcionan, ganan dinero a la larga, pero no son líneas con tendencia exponencial y perfectas sin ningún trade fallido.
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