Al hilo de algun comentario, de los set ups con esperanza matematica positiva basados en el estudio de Market profile, les voy a ofrecer un pequeño estudio de los que se realizan en el programa Black belt, en concreto sobre el SET UP "SINGLE" para el año 2010, hasta noviembre, fecha en la que fue publicado en la intranet corporativa.
Tenemos datos o podemos obtener datos de casi cualquier setp up que se nos ocurra, gracias a nuestra base de datos de MP en excel, programada por Claudia ( gracias, Claudia, no se que hariamos sin ese dominio de excel avanzado tuyo) y calcular su EV, incluso con simulacion de montecarlo, simulando diferentes comportamientos de los traders.
MINI EJEMPLO. SETUP SINGLE ALCISTA
En primer lugar tenemos la tabla de aquellos singles alcistas, que habiendo sido confirmados durante la sesión, han sido tocados a posteriori, pudiendo evaluar su MAE y cierre de sesión por encima o por debajo del single.
Las conclusiones son interesantes y en linea con nuestro modo de trabajar.
De los 51 dias donde se ha creado el single y se ha tocado a posteriori, 30 dias el cierre ha estado por encima y 20 por debajo.
De esos 30 días, el MAE medio ha sido de 1,48 puntos con una desviacion estandar de 1,33, con lo que con 2,81 puntos, con 11 ticks, cubrimos el casi 70% de las veces que acabará por arriba, y con 6 ticks, stop habitual en los singles, el 50% de los casos.
En total han habido 87 singles alcistas confirmados, de los cuales 51 han sido tocados, y 36 han permanecido para la siguiente sesion sin tocar.
Con ello tenemos una probabilidad para el 2010, de un 58,6% de que un single alcista confirmado sea tocado en algun momento de la sesión, valor que no nos da ninguna ventaja operativa.
Los singles que han sido tocados y tienen cierre por encima del single, son 30 de 51, es decir un 58,82%.
Teniendo en cuenta que el cierre medio por encima es de 5 puntos con una desviacion estandar de 4,89, coger un single tocado con un Stop de 6-8 ticks y AGUANTAR la operacion al cierre o hasta llegar a esa media de 5, es un buen set up y confirma nuestra operativa.
Os adjunto las sesiones donde SI se ha confirmado el single para la siguiente sesión
Esta labor es fruto del equipo de TP y por respeto a ellos, no volveremos a ofrecer estadisticas de MP en público.
Es una muestra de la diferencia entre "saber" lo que uno hace y "saber" lo que otro hace.
La herramienta MP no es milagrosa, y como en toda estrategia, vienen épocas de resultados pobres. Es cuando una operativa asentada en principios de EV positiva, basada en datos historicos, se hace necesaria. Incluso con Market profile.
Si desea aprender MP, puedes hacer nuestro curso en video de market profile
Jose L.Cases
Director Trader Profesional
