Sistemas de trading
Sistemas automáticos de trading y money management.

Diseñando la estrategia V-Bottom

0
Publicado por Oscar Cuevas el 26 de marzo de 2013

En contra de la tendencia

Cuando elaboramos nuestras estrategias de trading, tanto si están basadas en ideas personales como si están extraídas de terceros, uno de los elementos comunes de todas ellas debería de ser esperar a actuar a favor de la dirección de la tendencia, ya que aunque podemos obtener peores posiciones de entrada, aumentamos las probabilidades de acierto.
 
No obstante, existen pequeñas oportunidades, que en ocasiones se observan en la acción de los precios, que nos pueden permitir entrar con un movimiento antitendencial. Cuando se dan estos casos, obtenemos una gran ventaja a la hora de posicionarnos.
Uno de estos casos nos lo plantea Jamie Theiss en su artículo The V-Bottom Buy Setup. En este artículo vamos a explicar el funcionamiento de dicho patrón V-Bottom y posteriormente reflejaremos dicha idea en un sistema automático de trading.
 

El patrón V-Bottom

Antes de nada, cabe destacar que este patrón pretende localizar buenos momentos de entrada exclusivamente de posiciones compradoras. El autor plantea el siguiente escenario como momento de localización de dicho patrón:
 
1. El punto principal es que dicha señal obviamente debe aparecer durante un movimiento descendente. Sin embargo, es importante distinguir en la medida de lo posible entre un impulso con clara fuerza bajista y una zona de sobreventa o de agotamiento. 
 
2. Como dato identificativo de una zona de agotamiento, deben darse al menos cinco velas bajistas consecutivas. El movimiento suele finalizar con un crecimiento tanto del tamaño de las velas bajistas como del valor del volumen. 
velas bajistas
3. El movimiento bajista debe ser agresivo: Así, la pendiente de dicho movimiento debe tener una inclinación superior a los 45º. 
movimiento bajista
Tal es así que el autor indica que al observar ésta situación nos debe evocar a una cascada. Esta analogía es bastante representativa, no sólo por el aspecto del movimiento, sino por las características que de por sí tienen las cascadas: Una caída fuerte del agua que acaba en un punto de reposo o embalse: Que es lo que exactamente estamos buscando en nuestro análisis.
 
4. La aparición de la cascada debe implicar, además, que los precios se separan significativamente del valor de las medias: Esta señal es ciertamente interesante, ya que cuando esto ocurre, los precios tienden a corregir su posición con respecto a la posición de las medias.
precios medias
5. Una vez se da este escenario, seguidamente, debe aparecer una vela de tipo Doji (o similar). Es decir, una señal de indecisión o igualdad entre el sentimiento de los inversores
vela doji
Las sombras del Doji servirán de referencia para localizar tanto el punto de confirmación de señal de giro (sombra superior) como el punto de stop de protección (sombra inferior).
 
6. Si se confirma la señal con una ruptura por encima de la sombra superior, ya tendremos nuestra orden de entrada colocada, incluyendo su stop de protección. 
En cuanto al objetivo a alcanzar, como hemos dicho, existe un alto porcentaje de probabilidad de que se produzca una corrección de los precios hasta el nivel de las medias. Por tanto, el objetivo se situaría en el momento de ruptura de dichas medias.
objetivo
A este respecto, el autor aclara lo siguiente: En función del tipo de estrategia que queramos realizar, el objetivo será mayor o menor cambiando el periodo de la media. Conforme mayor sea dicho periodo, estaremos colocando el objetivo más lejos, aumentando el valor de la relación rentabilidad/riesgo. Asimismo, el autor invita a usar una media de protección de periodo menor (8 periodos), de modo que si se produce la ruptura de dicha media, movemos el nivel del stop hasta el nivel de breakeven.
 

Representación técnica del patrón

Ya hemos visto la teoría o análisis técnico del patrón V-Bottom. Ahora veremos cómo  hacer, de manera lo más objetiva posible, para identificar estos patrones de modo que podamos posteriormente extrapolarlos a un sistema.
 
Sigamos cada uno de los pasos que hay que dar para generar la señal: 
 

1. Tendencia bajista de al menos 5 velas negras consecutivas.

Esta regla es bastante objetiva por lo que no tiene demasiado problema: Quizás el único sea cómo determinar que nos encontramos en periodo bajista. Para ello, podemos basarnos en diferentes indicadores de tendencia, pero lo más sencillo es basarnos en las propias medias y definir la tendencia bajista como el momento durante el cual los precios se encuentran por debajo de las mismas.
La regla desde código, 
codigo1

2. La tendencia viene acompañada de un crecimiento del volumen.

Visualmente este dato es fácil de detectar, pero en términos numéricos es algo más complejo: ¿Comparamos el volumen de las últimas velas y vemos si es creciente? ¿Y si una de las cinco velas no cumple la regla? ¿Deben cumplirlo al menos la mitad? No es necesario complicarse tanto la vida, ya que podemos traducir ésta regla en algo más sencillo: Que el volumen de la vela actual sea superior al valor de la media exponencial de 5 periodos. 
crecimiento volumen
Sólo con esto, ya cumpliremos muy bien con el propósito de la regla, que no es otro que confirmar que el movimiento es significativo en términos de cantidad de negocios. 
La regla desde código,
codigo2
Donde NumBars por defecto será 5 barras.
codigo3

3. Caída en forma de cascada: Inclinación superior a 45º

Para determinar esta regla deberemos aplicar algún indicador que sea capaz de calcular la pendiente de la línea de regresión de las últimas 5 barras.
Un indicador que permite hacer esto es el indicador Regresion Line Slope. Si lo cogemos de referencia y especificamos que el periodo de estudio del indicador sería de 5 velas, daríamos la señal por buena siempre y cuando el valor del indicador fuera inferior a un valor determinado (por ejemplo, -5):
linea-regresion
El nivel de corte que debemos coger de referencia variará en función del producto sobre el que trabajemos. Por ello, este dato debe ser considerado como un valor parametrizable.
La regla desde código, 
codigo4

4. Los precios se alejan de las medias significativamente.

Para cumplir esta regla, añadiremos nuevamente otro parámetro. En este caso, será un margen porcentual de separación entre la media y el precio actual. Si la distancia entre ambos supera dicho margen, se cumplirá la regla.
La regla desde código, 
codigo5

5. Tras la caída, debe aparecer una vela que indique señal de indecisión.

Quizás la quinta regla sea la que puede generar más controversia, ya que si analizamos un gráfico en busca del V-Bottom, veremos claros casos que cumplen las cuatro primeras reglas pero luego no cumplen esta última. Como consecuencia, vamos a ser más flexibles para el diseño del sistema, y en este caso, nos bastará con localizar la vela donde se produce la primera señal de deterioro de la tendencia bajista: Por ejemplo, la primera vela en la que el indicador RSL retrocede (su valor es superior al nivel de ruptura) o lo hace el volumen respecto a la media:
señal indecisión
Además, ésta regla se debe de estudiar a partir de que se han cumplido las reglas anteriores: Es decir, las cuatro primeras reglas se pueden analizar conjuntamente, pero la quinta debe hacerse independientemente.
La regla desde código,
codigo6

6. Comprar si el precio confirma la señal rompiendo por encima del máximo de la vela de indecisión.

Una vez se han cumplido las cinco reglas, guardamos el precio máximo de la vela de indecisión como precio de entrada y esperamos a que el precio lo alcance antes de que alcance al stoploss.
codigo7

7. Niveles de salida: StopLoss en Mínimo de la vela de indecisión y Objetivo en la ruptura de la media de 20.

Llegado a este punto, lo único que nos queda por hacer es diseñar las condiciones de salida, tal y como podemos ver a continuación:
codigo8
A nivel de estrategia, hay que controlar también los momentos a partir de los cuales se empieza desde cero. Este momento lo va a determinar el cruce de los precios sobre la media, y tal y como vemos en el código.

 

Conclusiones

El patrón V-Bottom teóricamente permite pronosticar buenos momentos de entrada a largo, si bien es un tipo de señal que se da con poca frecuencia.
Como ocurre con cualquier estrategia basada en patrones, la resolución de la misma en un sistema automático implica ciertos criterios que, para algunos inversores, pueden llegar a ser excesivamente estrictos, lo que trae como consecuencia diferencias entre las operaciones que puede generar el sistema y las que el usuario realizaría operando manualmente: Esta discrepancia es inevitable siempre que se diseñan estrategias basadas en reglas con ciertas connotaciones subjetivas.
 
Oscar Cuevas, desarrollador de estrategias e indicadores en Visual Chart Group
Etiquetas: Guia Sistemas · sistemas de trading · V Bottom · tendencia



Añadir comentario

Recomendado por: 3 usuarios



Autores

Alexey de la Loma
Mario Somada
Rankia

Rankia

Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia.com.

Oscar Cuevas



RSS
e-Mail









Rankia utiliza cookies propias y de terceros, con ellas obtenemos información sobre tus pautas de navegación y así podemos ofrecerte una mejor experiencia de uso y servicio mostrándote información relacionada con tus preferencias e intereses. Si continúas navegando aceptas nuestra política de cookies.