Sistemas de trading
Sistemas automáticos de trading y money management.

Principios básicos

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Publicado por Mario Somada el 22 de octubre de 2012

En este artículo pretendemos sintetizar los publicados en los 4 post anteriores de este blog. A todos los que nos lean por primera vez les recomendamos que repasen los posts números, donde explicamos más a fondo lo que aquí resumimos. La experiencia nos dice que quienes nos acercamos a este fascinante mundo por primera vez, cometemos los mismos errores, por lo tanto no nos cansamos de repetir que es lo que tenemos que hacer para evitarlos.

En el primer articulo hablamos de la importancia de trabajar en mercados con la suficiente liquidez para que los deslizamientos no nos hagan transformar una estrategia, en principio ganadora, por otra ruinosa. El deslizamiento es la diferencia entre el precio teórico al que se hace una operación, y el precio real al que esa operación se ejecuta en el mercado. Esta diferencia viene influenciada, por la liquidez del mercado, el tamaño de nuestra orden, la naturaleza de la orden, y la forma de lanzarla al mercado.

Tenemos que elegir mercados con la suficiente liquidez para el tamaño de nuestras ordenes. Haced nuestras previsiones con datos ajustados a la realidad de cada mercado y verificar una vez en mercado, si la realidad del mismo coincide con lo previsto. En nuestro caso trabajando cada orden de forma individual y manual, hemos conseguido una mejora sustancial en los deslizamientos. 

Minimizar el pago de comisiones, conseguir las mejores comisiones posibles manteniendo la calidad de la operativa. 

El efecto combinado de los deslizamientos y las comisiones lo podemos ver en el siguiente ejemplo:

Sistema que opera 300 veces al año, con comisiones de 10 euros y mercado con deslizamiento de 10 euros: 300*2*(10+10)= 12.000 euros al año entre comisiones y deslizamiento por cada contrato con ese sistema.

Mismo sistema con comisión de 3 euros y deslizamiento de 4. 300*2*(3+4)= 4.200 euros por el mismo concepto.

En el segundo caso ganaremos 7.800 euros más al año con las mismas operaciones. 

En el segundo artículo abordamos el tema de la diversificación. En principio siempre se habla de “mi sistema” orientamos nuestros esfuerzos a la consecución de nuestro sistema perfecto, que gane mucho, que tenga pocas rachas de perdidas y que mantenga estos resultados en cualquier condición de mercado. Desgraciadamente esto no se encuentra en la vida real, cuando evaluamos un sistema vemos su comportamiento en el pasado, sea este en mercado real o no. Pero nunca sabremos del todo como va a funcionar en el futuro. Por poner un ejemplo un sistema con alta fiabilidad que se queda largo, al día siguiente se puede encontrar un fuerte hueco en contra. No es que el sistema sea mejor o peor, el mercado ha hecho ese movimiento y si confiando en nuestra infalibilidad no hemos diversificado y cuidado la gestión del dinero, un único día nefasto nos puede dejar fuera.

Como ningún sistema conoce la evolución futura del mercado, se trata de diversificar. La clave es no tener “mi sistema” hay que conseguir un grupo de sistemas, después de entre todos los que tengamos elegiremos los que creamos se acercan mas a nuestros objetivos, pero siempre varios y diferentes. Hay que intentar abrir el abanico lo máximo posible:

  • Sistemas con diferente filosofía: tendenciales, antitendenciales, de volatilidad, de reconocimiento de patrones, etc. 
  • Sistemas que operen un número significativo diferente de veces al año.
  • Sistemas trabajando con diferentes subyacentes, compresiones y parámetros.

En el tercer articulo comentamos que tenemos que hacer un gran esfuerzo para no trabajar con sistemas sobre optimizados. Si nos centramos en mi sistema, aparte de que no diversificamos vamos a tender a sobre optimizarlo. Creamos el sistema, vemos como funciona, mejoramos su comportamiento en el pasado añadiendo filtros etc. Lo más probable es que cuando nuestra obra maestra este terminada no sirva para nada, pues sus resultados futuros no se van a parecer en nada a los pasados y por supuesto no van a tender a ser mejores.

¿Cómo vamos a luchar contra esta tendencia natural? Nuestra receta es crearnos un protocolo preciso, que nos de unas pautas de evaluación establecidas para la nuestros sistemas, aparte de otras pruebas menos rígidas que haremos para ir familiarizándonos con el comportamiento del sistema y su posible interés.

Este protocolo puede ser de muchas maneras, pero hay que tener unas pautas mínimas. Tenemos que verificar que nuestro sistema hace exactamente lo que queremos que haga, para después no llevarnos sorpresas desagradables. Una parte importante del protocolo ha de consistir en comparar los resultados de optimización del sistema, con resultados de prueba externa. De ahí sacaremos importantes conclusiones, pues nos mostrara el comportamiento del sistema sobre un grafico que no conoce de antemano. 

Una vez que estamos seguros que el sistema tiene potencial de ganancias, hay que elegir los parámetros. Nunca los mejores de la optimización, pues aunque puede que funcionen en el futuro, esa estadística representa un objetivo demasiado favorable, y nos empujara a asumir demasiados riesgos. En este caso es conveniente, por ejemplo, adoptar siempre diferentes parámetros que vamos a usar dentro de un rango de operaciones año, que a su vez aporta diversificación con el resto de sistemas.

Aparte de las pruebas externas, podemos hacer muchas otras, pero esta consideramos que es la mas importante, pues es lo mas parecido a ver el sistema funcionando en el futuro. Los resultados de estas pruebas no son resultados absolutos, lo que hacen es valorar el sistema en referencia a un ranking de catalogación, que tenemos que definir de antemano.

En el artículo del número 4, vimos como el Money management nos ayuda a minimizar el riesgo y maximizar los beneficios, sería muy interesante que ojeasen este tema; aunque para profundizar en el mismo sería conveniente acudir a los artículos publicados por nuestro amigo Alexey; eso si, una vez que se tienen claras las cuestiones básicas que les hemos comentado con anterioridad. 

Puedes encontrar más artículos relacionados en la Revista Gestión Alternativa, a la que puedes suscribirte de forma gratuita; y también puedes mejorar tu formación acudiendo a los diferentes cursos de sistemas de trading que imparte Mario Somada.

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Etiquetas: sistemas de trading · gestion alternativa · Deslizamiento · comisiones · diversificacion · parametros · money management



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Oscar Cuevas



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