Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Programación de un indicador en PDV

Estocastico foro

En anteriores artículos de este blog hemos estado viendo diversos ejemplos de cómo diseñar estrategias de trading con la plataforma Visual Chart, utilizando para ello tanto la tecnología VB.NET como la Plataforma de Diseño Visual. Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar, para nuestro análisis, desarrollar sencillos indicadores que nos faciliten la tarea de estudio, y para esto, aún no hemos abordado cómo se desarrolla un indicador en Visual Chart. Pues bien, ese momento ha llegado, ya que dedicaremos el presente artículo a explicar cómo diseñar un indicador, usando en este caso, el lenguaje de programación PDV.

Escenario de ejemplo

A fin de que sea lo más ilustrativo posible, vamos a plantear un ejemplo real y a partir de su desarrollo podremos entender qué pasos debemos seguir para elaborar un indicador.   Leer más »

Tipos de Objetivos Dinámicos (II)

Posicion cortas foro

En el anterior artículo empezamos a plantear la idea del uso de objetivos dinámicos como método de salida por beneficios. Para ello, presentamos dos ejemplos diferentes que sirvieran como muestra. En el primero de ellos hablamos de un objetivo porcentual cuyo valor iba menguando paralelamente a la caída de la volatilidad, con la intención de estrechar el cerco del negocio ante el posible agotamiento de la tendencia. Hoy dedicaremos nuestro tiempo al segundo de los ejemplos, en este caso, tomando como punto de partida la situación opuesta, es decir, a partir de un porcentaje fijo de beneficios, incrementar dicho valor si se produce un crecimiento de la volatilidad. Veamos cómo.

Objetivo dinámico creciente

Así como el uso del objetivo dinámico decreciente lo consideramos un método conservador puesto que íbamos reduciendo el margen de ganancias, lo que vamos a diseñar ahora sería lo contrario: un método más arriesgado puesto que alejamos el objetivo cuando el precio se le aproxima. ¿Tiene esto sentido?   Leer más »

Tipos de objetivos dinámicos

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En los últimos artículos incluidos en este blog, presentamos algunos ejemplos de cómo diseñar stops de pérdidas dinámicos que nos permitieran aprovechar el movimiento del precio a favor de cada negocio. Asimismo, comentamos que ésta idea también se puede aplicar a los objetivos, si bien es menos común que esto se haga. El motivo es obvio: Si nos marcamos un objetivo determinado, no vamos a querer que ese objetivo disminuya en ningún caso; o bien se consigue o no se consigue. Sin más. No obstante, vamos a poner en tela de juicio esta afirmación planteando algunas ideas de objetivos dinámicos que, como verán, sí que pueden resultar interesantes hasta para el más escéptico de los traders. 

Acerca de los objetivos dinámicos

Tal y como comentamos para el caso de los stops dinámicos, las posibilidades y variaciones que podemos encontrar dentro de lo que se podría englobar como objetivos dinámicos son inabarcables. De entre todas, nosotros nos vamos a quedar con dos ideas: Un objetivo dinámico decreciente y un objetivo dinámico creciente. En ambos casos, su actividad dependerá de la volatilidad del mercado. Empezaremos por el objetivo decreciente.    Leer más »

Tipos de Stops Dinámicos (II)

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En el anterior artículo dedicado a los stops dinámicos, comentamos que veríamos el diseño de dos modelos de stop dinámico: El stop dinámico clásico, cuyo diseño ya mostramos en dicho artículo, y el stop dinámico con objetivo, cuyo diseño explicaremos a continuación. Les recordamos que la plataforma elegida para desarrollar esta explicación será Visual Chart 6.

Diseño del Trailing Stop con Objetivo

Recordemos los fundamentos de este modelo de stop dinámico: A diferencia del clásico, el stop dinámico con objetivo no se activa nada más iniciarse el negocio, si no que debe esperar a que el mercado se mueva una cantidad concreta de puntos a favor. Entretanto, mantendrá el nivel de pérdida situado en el punto de máxima pérdida.

El primer paso será nuevamente incorporar las variables y parámetros que sean necesarios para elaborar la estrategia. Además de los parámetros para determinar la pérdida máxima (StopInicial) y la cantidad de puntos a situar el stop dinámico (TrailingStop), incluiremos un parámetro con el que especificar la cantidad de beneficio a partir de la cual activaremos el stop dinámico (llamaremos a este parámetro ObjetivoTrStop):   Leer más »

Qbitia: a la conquista del mercado de trading algorítmico

Qubitia foro
Entrevistamos para Rankia a Qbitia, una startup española del sector Fintech que ha irrumpido con fuerza en el sector financiero internacional con una plataforma de trading algorítmico capaz de diseñar cualquier sistema, por complejo que sea, sin que sea necesario saber programar.
Qbitia
El sector Fintech ha venido para quedarse y ser un actor relevante en la escena de las finanzas. Posiblemente nos encontremos ante una revolución en el sistema financiero tal y como lo teníamos concebido hasta el día de hoy, por lo que las grandes empresas predominantes van a tener que adaptarse a una nueva situación en la que los servicios financieros serán ofrecidos a los clientes de manera mucho más eficiente, cómoda y útil.
 
En este sentido, Qbitia se ha convertido en una de las empresas Fintech del panorama español con mayor potencial y proyección internacional. Lo demuestra el hecho de que en un corto plazo de tiempo de apenas unos años han conseguido trabajar con las principales bolsas internacionales, así como el mecenazgo de importantes ventures capital o acuerdos con importantes actores del sector financiero en varios de los centros neurálgicos financieros a nivel mundial.
 
Para conocer mejor a esta empresa gallega que se abre paso en un sector tan gigantesco y complejo como el financiero nos han concedido muy amablemente una entrevista en la que nos explican con todo tipo de detalle en qué consiste su negocio así como qué valor añadido es capaz de aportar Qbitia al mundo de la inversión. Sin más, os dejamos con la entrevista y esperemos que la disfrutéis.
 
 
1. Desde Qbitia, ¿En qué situación creéis que se encuentra actualmente el sector Fintech en España? ¿Estamos siendo capaces de asimilar y aprovechar las oportunidades que se generan en el sector?
 
El sector Fintech está en auge a nivel mundial y la situación en España es un claro ejemplo de ello, con el matiz diferenciador de que en nuestro país la evolución depende mucho de las estructuras de los grandes bancos.
 
España está por detrás de otros países en cuanto a la adaptación en el sector. Somos un país al que le cuesta asimilar estos movimientos y quizá estamos un poco rezagados con respecto a nuestros vecinos de la Unión Europea.
 
Creo que los modelos financieros no están siendo capaces de absorber y desarrollar internamente la situación de cambio por la que están pasando. Por lo tanto, todo el sector está en alerta y en alarma a nuevos modelos innovadores de gestión o de intermediación. 
 
Por esta razón, nos encontramos ante una situación de oportunidad para poder entrar de manera disruptiva en el sector financiero, generando innovación en los modelos de negocio y en la tecnología.
 
 
2. ¿Qué es y cómo nace Qbitia?
 
Qbitia es una startup gallega que ha desarrollado una plataforma de trading algorítmico para invertir en todo tipo de activos.
 
Cuando nos pusimos a trabajar en la automatización de nuestros modelos de inversión nos dimos cuenta de que las soluciones que había en el mercado no cubrían totalmente nuestras necesidades.
 
Sabíamos que había plataformas que permitían desarrollar algoritmos y automatizar y crear sistemas de trading, pero no encontramos ninguna que realmente nos permitiese diseñar cualquier tipo de sistema, sin importar el nivel de complejidad: multi instrumento, multi timeframe... Ningún software nos permitía realmente realizar estas tareas sin ningún tipo de conocimiento de programación y a la vez de manera profesional.
 
No encontramos el híbrido perfecto entre no tener que programar y que el sistema fuese suficientemente complejo y potente en análisis de backtest, en simulación y, posteriormente, en ejecución real.
 
En definitiva, nos dimos cuenta de que en este aspecto había un nicho en el mercado.
 
 
3. ¿Qué evolución ha seguido Qbitia desde su nacimiento hasta el momento actual? 
 
Desde su fundación en 2011, Qbitia se ha convertido en una empresa que tiene cerca de 20 empleados que se encuentran, principalmente, en nuestra oficina de producción en Pontevedra, aunque también contamos con una oficina de representación en Londres.
 
Actualmente, trabajamos con las principales bolsas internacionales: Madrid, Londres, Nueva York, Chicago... y tenemos usuarios distribuidos por todo el mundo.
 
Hemos podido desarrollar una plataforma completa y robusta durante nuestros primeros años gracias a que hemos contado con el apoyo de importantes ventures capital, como Caixa Capital Risc, Adara Ventures y Bankinter Private Equity.
 
Estamos muy orgullosos de que Qcaid haya logrado méritos tan importantes como ser seleccionada en 2014 entre los cuatro productos más innovadores del mundo para trading de divisas en el London Forex Magnates Summit 2014. En 2015 participamos en los premios londinenses The Technical Analyst Awards, donde nuestra plataforma quedó entre los seis finalistas a nivel mundial de la categoría "Products & Software", concretamente en el apartado "Best Automated Trading Product: Strategy Development”.
 
Recientemente, Qbitia ha firmado dos importantes acuerdos: uno a nivel nacional con Visual Trader, filial tecnológica de la Bolsa de Madrid, y otro con CQG, empresa de Chicago líder a nivel global en desarrollo de software de trading, con la que llevamos a cabo la primera presentación internacional de Qcaid. El marco que escogimos para este hito fue la FIA Expo de Chicago, la principal feria de la industria de futuros, celebrada el pasado mes de noviembre.
 
 
4. ¿Qué oportunidades y retos os proponéis para el futuro tanto de expansión como de proyectos? ¿Habéis llegado ya al pequeño inversor?
 
El siguiente paso será abrir nuevos mercados y expandirnos más allá de Europa y América. Concretamente, esperamos estar creciendo en Asia con nuevos clientes a finales de 2016.
 
A día de hoy, nuestros usuarios son principalmente institucionales. Trabajamos con las mesas de tesorería de los grandes bancos de todo el mundo, con las firmas de propietary trading y con fondos de inversión, como por ejemplo CTAs.
 
También estamos preparando una versión de nuestro producto, Qcaid, orientada al usuario particular, con la que pretendemos “democratizar” el acceso a este tipo de herramientas, reservadas solamente al trader institucional.
 
Cualquier persona, particular o institucional, que esté interesada en probar Qcaid, puede entrar en www.qbitia.com y descargar nuestra plataforma de manera gratuita.
 
 
5. ¿Cómo podríamos explicarle a los usuarios de Rankia qué ventajas pueden obtener con vuestra plataforma Qcaid? 
 
Qcaid es un innovador servicio creado para gestionar el ciclo de producción de los sistemas de trading en todas sus etapas: diseño, análisis, backtest, optimización y ejecución. Las funcionalidades de nuestra plataforma simplifican todos estos pasos y permiten que el usuario automatice todo tipo de estrategias sin necesidad de pensar como un programador ni escribir una sola línea de código.
 
Qcaid es una plataforma integral que permite en pocos segundos poner en producción cualquier estrategia en un entorno real y con conexión a múltiples mercados. Cabe destacar que la ejecución se realiza en servidores especializados para maximizar la fiabilidad y la seguridad y acelerar así el acceso a los mercados.
 
Nuestra plataforma ofrece servicios de backtest y simulación, con los que el usuario pude comprobar cómo habría funcionado su estrategia en el pasado y simularla en tiempo real. La simulación de estos modelos se ejecuta en un entorno exactamente igual al mercado real, gracias a la combinación de nuestra tecnología con la de nuestros partners, CQG y VT-BME, filial tecnológica de Bolsas y Mercados Españoles.
 
 
6. ¿Cómo funciona Qcaid? ¿Es accesible e intuitivo para cualquier inversor?
 
Qcaid se caracteriza por utilizar un sistema de drag and drop, gracias al cual el usuario arrastra y suelta pequeños bloques de lógica a un lienzo con los que puede componer la estructura de una operación de trading de manera visual e intuitiva. De esta forma, la plataforma crea la versión algorítmica de las estrategias, fácilmente analizable en el pasado y ejecutable automáticamente.
 
Gracias a la posibilidad de combinar múltiples instrumentos y timeframes, los usuarios pueden crear estrategias altamente elaboradas, agregando tantas reglas lógicas como deseen, apoyándose en el amplio abanico de funciones y operadores disponibles en la herramienta. El usuario puede reutilizar las reglas más usadas elaborando bloques de lógica personalizados.
 
De este modo, cualquier trader, ya sea institucional o particular, puede encontrar en Qcaid una manera fácil e intuitiva de automatizar una estrategia de trading, hacer todo su I+D y ponerla en producción ejecutándola en el mercado real. Y todo esto integrado en una única plataforma.
 
 
7. ¿Es igual de efectivo Qcaid cualquiera que sea la tipología del inversor? ¿Ofrece un campo de entrenamiento y operativa especializado que se adapte a cualquier inversor?
 
Esta herramienta es útil para cualquier usuario que pueda definir unas reglas de inversión en función de los precios del mercado usando cualquier tipo de activo, como acciones, futuros o divisas.
 
Qcaid se adapta a cualquier nivel, permitiendo elaborar desde estrategias muy simples (como cruce de medias) hasta otras mucho más complejas con múltiples timeframes y múltiples instrumentos, incluso combinando diferentes tipos de activos. Pairs trading, spreads o market making son algunos ejemplos de las estrategias que el usuario puede diseñar.
 
Desde Qbitia ayudamos a nuestros clientes a implementar sus estrategias mediante tutoriales y demostraciones personalizadas.
 
 
8. ¿Qué capacidad algorítmica podemos esperar de Qcaid?
 
Qcaid se encarga de realizar la normalización de datos para usar fuentes de distintos tipos y de la sincronización entre eventos para estrategias con múltiples timeframes.
 
Nuestra plataforma usa protocolos de baja latencia para la recepción de datos y envío de órdenes al mercado. Además, se encarga de la gestión y registro de todos los eventos de las órdenes para hacer así un seguimiento detallado de la ejecución de las estrategias.
 
El sistema remoto de backtest de alta velocidad permite probar múltiples configuraciones y optimizar las estrategias, sin que el usuario tenga que preocuparse del almacenamiento y actualización de los datos, ya que utilizamos una base de datos propia.
 
Por último, destacar que el sistema de ejecución en tiempo real se ha optimizado para que las órdenes se envíen al mercado con el menor retardo posible.
 
 
9. ¿Podríais hacer un balance de la eficacia obtenida por Qcaid desde su puesta en marcha?; ¿hay margen de mejora en su capacidad?
 
Estamos muy contentos, porque el feedback que tenemos de nuestros clientes es que usando Qcaid desarrollan mejores estrategias de una forma más fácil, más segura y más rápida, lo que les permite escalar a más mercados y ampliar su gama de operativa.
 
En definitiva, el usuario puede producir más sistemas de trading de manera más fiable y, a la vez, puede tenerlos operando en más mercados y mantener una línea constante de I+D a la hora de producirlos.
 
Al mismo tiempo, gracias a esta comunicación directa con los clientes, tenemos planteadas múltiples líneas de mejora, tanto en la capacidad de construcción de nuevas estrategias en la plataforma como en la eficiencia en la ejecución y en el control de las mismas. Además, estamos trabajando en nuevas funcionalidades en el backtest y en la incorporación de un potente optimizador.
 
 
 
 

Tipos de stops dinámicos (I)

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A la hora de elaborar una estrategia, tan importante es encontrar un método de entrada competitivo como lo es determinar cuáles serán las condiciones de salida de cada negocio. Generalmente estas condiciones se suelen dividir en un margen de ganancia y un nivel máximo de pérdida. No obstante, no son pocos los que optan por aprovechar el recorrido del negocio y utilizarlo para ir desplazando el stop de pérdida: efectivamente, estamos hablando de los stops dinámicos, de los cuales vamos a hablar en los dos próximos artículos.

Acerca de los stops dinámicos

Un stop dinámico o trailing stop permite al inversor adaptar el nivel máximo de pérdida en base a los acontecimientos del mercado. Es decir, en lugar de aplicar una tasa fija de pérdida, establecida al inicio del negocio (la cual es prácticamente obligatoria añadir en todas las estrategias), trabajaríamos con un stop inteligente que fuera acompañando a la dirección del precio: Si el precio se mueve a favor de la posición abierta, adelantaríamos dicho stop hasta posiciones más beneficiosas, con la idea de ir asegurando, al menos, los puntos conseguidos desde el inicio del negocio.   Leer más »

Indicador Ichimoku

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Sobre el indicador Ichimoku

El indicador Ichimoku, fue creado en 1969 por Goichi Hosada, traducido al castellano significa “gráfico de equilibrio o de balance”. También se le conoce como “Ichimoku clouds” (Las nubes de Ichimoku).

Éste indicador es muy completo y utilizado en el mercado Forex, se usa para determinar niveles de soporte y resistencia, la dirección de la tendencia y su fuerza, así como posibles puntos de entrada y salida; y siempre junto con un gráfico de velas japonesas.

No solo sirve para determinar lo dicho anteriormente, si no que además es de los indicadores más certeros en el mercado Forex ya que cuenta con un 95% de efectividad cuando se utiliza de manera adecuada. Es por ello que muchos traders lo emplean como un sistema de trading por si solo, a pesar de que al principio pueda parecer un poco  complicada su utilización.   Leer más »

Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (III)

Visual7 foro

Desde hace unos meses, encontramos disponible para todos los públicos Visual Chart 6. Esta nueva versión de dicha plataforma presenta muchas mejoras que pueden resultar especialmente interesantes para los desarrolladores de estrategias, puesto que se han centrado los esfuerzos en cubrir las necesidades de este colectivo. En lo que respecta al estudio que estamos analizando durante los últimos artículos, el cambio supone una excepcional ventaja, ya que simplifica el modo mediante el cual comprobamos el punto final de cada una de las sesiones.

Las nuevas funcionalidades de Visual Chart 6

Desde el punto de vista de la programación, el estudio de la última barra del día es mucho más fácil de gestionar en la nueva versión, gracias a una serie de funciones y propiedades que se han incorporado.   Leer más »

Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (II)

Visual basic foro

Prólogo

En el anterior artículo de sistemas de trading les explicábamos cómo diseñar la gestión de cierre por fin de sesión utilizando Visual Chart 5. Al final del artículo, reflexionamos sobre el problema de colocar la orden de liquidación justo en la última barra de cada sesión. Comentamos que una posible solución sería cerrar posiciones una barra antes del cierre de sesión para asegurar la ejecución de la orden. Pues bien, dedicaremos éste artículo a explicar cómo automatizar la búsqueda de ésta penúltima barra, en concreto, el horario asignado a dicha barra. 

Cómo calcular el horario de la penúltima barra

Vamos a detectar el horario de la penúltima barra de cada sesión de modo que podamos asignar dicho horario a la variable endsession (ver artículo anterior). La idea es que realizando este único cambio, no tengamos que cambiar nada más del código fuente.   Leer más »

Diseño de estrategias: control cierre fin de sesión (I)

Visual basic foro

A la hora de diseñar una estrategia de trading, uno de los aspectos que tenemos que decidir es si la operativa debe finalizar cuando se produzca el cierre de sesión. En el presente artículo, vamos a plantearles un interesante método con el cual podremos gestionar esta circunstancia y añadirla a nuestras estrategias diseñadas en Visual Chart 5.

La gestión del cierre por fin de sesión

Cuando decidimos que queremos cerrar posiciones al finalizar la sesión (sistemas intradiarios), el método más común que solemos seguir es el de comprobar si cierta barra ha alcanzado un horario determinado. En términos de diseño, sería así:
 
En Visual Basic
visual basic
 
En la Plataforma Visual
visual chart
 
Como vemos, comparamos la propiedad Tiempo con un valor determinado que representa un horario en formato militar. En el ejemplo, hemos elegido las 22:00 horas, pero podría ser cualquier otro valor que decidamos.
 
No obstante, poner un valor fijo puede ser demasiado estático, ya que puede que queramos utilizar nuestra estrategia en mercados con un cierre de horario distinto. Para darle un carácter más dinámico a ésta posibilidad, se suele optar por incluir un nuevo parámetro de entrada que represente al horario y sustituir dicha variable por el valor estático:
 

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