Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

El índice de fuerza relativa de Levy (III)

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Publicado por Oscar Cuevas el 15 de junio de 2015

Prólogo

Con éste artículo damos por finalizado el estudio del índice de fuerza relativa de Robert A. Levy al que hemos dedicado las más recientes entradas. A través de ellas hemos visto, primero, cómo diseñar un estudio con el que visualizar el indicador aplicándole un umbral de confianza, y segundo, cómo desarrollar un explorer que nos permitiera detectar rápidamente la dirección del indicador sobre diferentes productos financieros. El último paso será diseñar una estrategia que se base en la información dada por el índice de fuerza relativa.

Definición de las reglas de la estrategia

Como decíamos, el objetivo que perseguimos es el de valorar la calidad del umbral de confianza que estamos asociando al índice de fuerza. Por tanto, el criterio que va a seguir la estrategia partirá de esta misma premisa que es, en definitiva, la misma que la que se ha aplicado en el resto de desarrollos.

Definición de las Reglas de entrada

La definición de las reglas de entrada serían las siguientes:

  1. Compraremos cuando el índice de fuerza supere el umbral al alza
  2. Venderemos (entrada a Corto) cuando el índice de fuerza supere el umbral a la baja

Reglas de salida

Cuando el índice retrocede y vuelve a quedarse dentro del umbral, interpretamos que puede deberse a que el impulso (alcista o bajista) ha perdido su fuerza. Esto va a ser señal más que suficiente para deshacer la posición abierta:

EC- Euro FX Futures continuous

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El índice de fuerza relativa de Levy (II)

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Publicado por Oscar Cuevas el 14 de mayo de 2015

Prólogo

En un artículo anterior a éste, hablábamos sobre la posibilidad de aplicar un umbral de confianza al índice de fuerza relativa de Robert A. Levy. Este umbral debería permitirnos mejorar las prestaciones del índice mediante la filtración de las señales falsas, es decir, aquellas que no superasen los márgenes establecidos por el umbral.

Aunque el indicador de fuerza relativa de Levy está disponible en Visual Chart 5, el principal objetivo de estos artículos es el del ofrecer herramientas alternativas que refuercen el estudio del indicador, precisamente, incorporando el análisis del umbral de confianza.

Para ello, empezamos viendo cómo diseñar un estudio en base a todo esto. En el presente artículo continuamos este proceso con la explicación del diseño de un Explorer.

La herramienta Explorer

El Explorer de Visual Chart es una herramienta de análisis que permite calcular una combinación de criterios de estudio de forma simultánea sobre los instrumentos financieros que conforman una tabla.

Cuando nos referimos a una combinación de criterios, estos pueden ser efectivamente una serie de reglas de análisis técnico, pero también puede tratarse de meramente datos informativos (como la ganancia acumulada de una estrategia de trading o el valor devuelto por un indicador).

Esta herramienta se encuentra en el menú Gráfico debajo del icono Estudios:

herramienta explorer

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El índice de fuerza relativa de Levy (I)

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Publicado por Oscar Cuevas el 14 de abril de 2015

Prólogo

El índice de fuerza relativa de Robert A. Levy es una herramienta de análisis que el autor propone como un buen método para la selección de productos financieros a través de la comparación del valor del índice sobre cada uno de ellos.

A través de varias entradas de este blog, vamos a ver cómo trasladar los aspectos teóricos de ésta metodología a un aspecto más práctico, aprovechando las diferentes herramientas de las que disponemos en Visual Chart 5. Gracias a esto, determinaremos el potencial del indicador de Levy.

Definición

Empezaremos por la definición del índice de fuerza y por sus propiedades. El índice de fuerza relativa de Levy relaciona el precio de cierre con el valor promedio de las últimas n-barras.

La fórmula del indicador sería la siguiente:

rs levy

Donde n es el periodo de estudio durante el cual la media es representativa. El resultado arrojado por ésta ecuación es un conjunto de valores positivos que oscilan en torno a 1 y que tiene la siguiente interpretación: cuanto mayor sea la separación entre el oscilador y el valor central (1), más alejado estará el precio de la media. Este dato implica lo siguiente: si se aleja por debajo (se aproxima a 0), quiere decir que las fuerzas bajistas están creciendo. Mientras que si se aleja por encima de uno, serán las fuerzas alcistas las que estén creciendo:

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Modified Exponential Moving Average (MEMA)

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Publicado por Oscar Cuevas el 11 de marzo de 2015

No hace falta recordar la cantidad de herramientas de análisis técnico que hay en la actualidad, sin embargo, es curioso cómo de manera asidua terminamos recurriendo a las más simples de todas, que no son otras que las medias móviles. Lo cierto es que pese a su sencillez, las medias nos proporcionan una información bastante fiable acerca de la dirección que está tomando el mercado, sirviendo de igual forma como puntos de referencia para establecer los posibles niveles de soporte o resistencia.

La media MEMA (no se rían, es que son las siglas del Modified Exponential Moving Average) es un tipo de media exponencial que presenta una serie de particularidades respecto a la exponencial tradicional. En el presente artículo vamos a hablar acerca de ésta herramienta analítica.

Definición

La fórmula de la media MEMA tiene el mismo origen que la exponencial base, si bien difiere en la manera de calcular el factor de alisamiento (smoothing factor). En realidad, la función de éste factor es la de determinar la velocidad con la que la media se aproxima al precio. Precisamente debido a esto, quizás se entendería más el uso que se le da al factor de alisamiento si lo llamásemos factor de aceleración. Pues bien, la fórmula de éste factor de aceleración en la media exponencial estándar es la siguiente:   Leer más

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Sistema Aliseo de David Aranzabal

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Publicado por David Sánchez López el 19 de febrero de 2015

David AranzabalDavid Aranzabal es trader a tiempo completo en el mercado de divisas desde el año 2004. David es ya conocido por participar en diferentes medios de trading tanto nacionales como internacionales. Actualmente es CEO de FX For A Living, empresa que se dedica a la formación de traders. David es Ingeniero de software por Deusto y PADE por el IESE.

 

El Sistema Aliseo ha sido diseñado por David Aranzabal, es un sistema contratendencial y se aplica en gráficos intradiarios. El sistema solamente se aplica en la Apertura Europea y en la Apertura Americana, aunque suele obtener mejores resultados en la Apertura Europea. El Sistema Aliseo suele funcionar en el Gbp/Usd, el Eur/Usd y el Eur/Jpy.

El Sistema Aliseo

Es importantísimo a la hora de hacer trading intradiario saber en qué momento de la sesión estamos (sesión asiática, sesión europea o sesión americana...) y qué noticias van a haber a lo largo del día. Aunque el mercado Forex está abierto las 24 horas del día de Lunes a Viernes y no tenemos aperturas propiamente dichas como en las bolsas, en las aperturas de estos mercados es donde mayor volumen de negociación suele haber, con lo que son horas en las que la liquidez aumenta.   Leer más

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Sistema Trifecta de Rob Booker

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Publicado por David Sánchez López el 16 de febrero de 2015

trifecta rob bookerRob Booker es considerado uno de los mayores instructores de Trading de la actualidad, reside en California y si sistema Trifecta es uno de los más conocidos en todo el mundo. Es autor de los libros "Adventures of a Currency Trader" y "Forex Strategy 10: Low Risk/High Return Currency Trading".

El sistema Trifecta trata de subirse a las grandes tendencias con Pivot Points diarios. Es un sistema que se puede utilizar tanto en un trading intradiario como en un trading de más largo plazo y es efectivo en índices, acciones, materias primas y en el mercado Forex.

El sistema tiene entre un 70 y un 90 por cien de aciertos. 

El Sistema Trifecta

El Sistema Trifecta busca la sencillez. Según Rob Booker la mayoría de traders usa demasiados indicadores porque buscan una confirmación de la entrada a mercado, pero eso no es una confirmación, sino complejidad y no va a traer beneficios, la sencillez y lo fácil es lo beneficioso. El pivot point es un nivel del precio calculado a través del precio más alto, en el precio más bajo y en el precio de cierre de la sesión anterior (Pivot Point = (High + Low + Close)/3) y en el gráfico aparece simplemente como una línea horizontal. La base del Sistema Trifecta es el "Pivot Perdido", es un pivot point que no es tocado por el precio en el día que se genera, no es muy usual y ocurre una vez cada 7 - 10 dias, el pivot no se considera perdido hasta que la sesión no ha acabado, solamente cuando el día ha acabado podemos certificar que el "pivot está perdido".   Leer más

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Sistema Ajax de Boris Schlossberg

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Publicado por Amparo Sisternes el 11 de febrero de 2015

El Sistema Ajax es un sistema de trading intradiario Técnico Post - Noticias que aprovecha la volatilidad que se produce en las noticias cuando hay desviación del dato. Las señales que da el sistema son 15 min después de la salida de las noticias, por lo que no peligra la volatilidad o errores de ejecución en las news.

El enfoque del sistema es para las noticias Americanas que suelen darse a las 2:30 y 4:00pm, así como para las noticias de Reino Unido (10:30pm).

El sistema se basa en un extenso estudio estadístico realizado por Boris y Kate, especialistas en News Trading y tras unir experiencia Técnica y Fundamental con los datos macro logran desarrollar el sistema de trading Ajax.

¿Qué es el Sistema Ajax?

Según Boris Schlossberg es posible hacer dinero en Forex, pero hay que cumplir tres puntos:    Leer más

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Diseñando la estrategia V-bottom (2)

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Publicado por Oscar Cuevas el 10 de febrero de 2015

En un artículo anterior de Rankia introducíamos el estudio del patrón V-Bottom, así como los pasos a dar para diseñar una estrategia basada en dicho patrón. Aquella estrategia utilizaba una serie de reglas cuyo cumplimiento dependía de los valores parametrizados que el usuario estableciera. Es decir, que el sistema era especialmente sensible a sus parámetros de entrada. Tal es así, que cierta combinación de parámetros podía funcionar notablemente sobre un subyacente y no hacerlo en absoluto en otro subyacente distinto. 

Este dato me lo remarcaba acertadamente uno de nuestros lectores (al cual agradezco su aportación). En el presente artículo vamos a profundizar en este problema, para seguidamente proponer un método a través del cual buscaremos normalizar los parámetros, de modo que sean lo más genéricos posibles independientemente del producto sobre el que se aplique la estrategia.   Leer más

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Diseñar un sistema escalonado

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Publicado por Oscar Cuevas el 13 de enero de 2015

Hablamos de sistemas escalonados cuando queremos referirnos a sistemas en los que se mantienen varias posiciones abiertas a la vez, como por ejemplo ocurre cuando se pretende piramidar a favor: una estrategia que use esta técnica va a ir añadiendo contratos, acciones, etc… conforme el precio va avanzando a favor de la tendencia esperada. Esta forma de trabajar tiene sus adeptos pero también sus detractores, en incluso quienes utilizan un tipo de estrategia inversa denominada promediar. En cualquier caso, diseñar un sistema en Visual Chart en el que se acumulen posiciones requiere de ciertos cambios en el código y en los ajustes del sistema que son específicos para ésta tarea, puesto que por defecto, los sistemas en Visual Chart no permiten la acumulación de contratos. En el presente artículo vamos a tratar éste tema mostrando un ejemplo de diseño piramidal.

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Comparativa estocástico y RSI

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Publicado por Oscar Cuevas el 12 de diciembre de 2014

Una de las técnicas más extendidas en el análisis técnico es la de aplicar zonas de agotamiento sobre los indicadores de tipo oscilatorio. Los osciladores son un tipo de herramientas que basan su predicción en el cumplimiento de ciclos de tendencia, de modo que se busca detectar los momentos de agotamiento como señal de anticipación al siguiente movimiento. Entre todos los osciladores que encontramos en el mercado, los más utilizados son, sin lugar a dudas, el RSI y el estocástico. La pregunta que nos planteamos es, ¿cuál de los dos nos ofrece mejores prestaciones? En el presente artículo vamos a tratar de dar algunas pistas que resuelvan ésta duda.

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