Sistemas de trading

Sistemas automáticos de trading y money management.

Comparativa estocástico y RSI

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Publicado por Oscar Cuevas el 12 de diciembre de 2014

Una de las técnicas más extendidas en el análisis técnico es la de aplicar zonas de agotamiento sobre los indicadores de tipo oscilatorio. Los osciladores son un tipo de herramientas que basan su predicción en el cumplimiento de ciclos de tendencia, de modo que se busca detectar los momentos de agotamiento como señal de anticipación al siguiente movimiento. Entre todos los osciladores que encontramos en el mercado, los más utilizados son, sin lugar a dudas, el RSI y el estocástico. La pregunta que nos planteamos es, ¿cuál de los dos nos ofrece mejores prestaciones? En el presente artículo vamos a tratar de dar algunas pistas que resuelvan ésta duda.

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Las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading

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Publicado por alex.popescu el 27 de noviembre de 2014
El jueves 27 de noviembre pudimos asistir a un seminario impartido por José Ramón Díaz Serrano, experto en sistemas automáticos de trading, pudiendo disfrutar de dicho curso en la página web de Interdin.
 
Las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading
 

Concepto Cartera Rotacional 

Las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading consisten en poder dar una alternativa a los traders a la hora de diversificar su cartera de inversión. Se caracteriza por su baja correlación con otros activos financieros, como podría ser la renta variable o los fondos de inversión.
A continuación veremos los puntos más importantes de los cuales se ha hablado en el seminario.
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Principios básicos de los sistemas automáticos: Resumen del webinar

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Publicado por Oscar Merino el 19 de noviembre de 2014

La mañana del 19 de noviembre asistimos al webinar impartido por José Ramón Díaz Serrano titulado "Principios básicos de los sistemas automáticos" en el cual nos mostró a los asistentes de una manera didáctica que son los sistemas automáticos, como tenemos que interpretar los resultados y que sistema nos conviene elegir dependiendo de nuestro perfil de inversion, estas variables básicas entre otras fueron impartidas por el ponente.

¿Qué es un sistema de trading?

Un sistema de trading es un conjunto de reglas matemáticas totalmente objetivas que nos permite analizar que hubiese ocurrido en datos pasados si hubiéramos seguido fielmente dichas reglas de actuación. Esto nos permite obtener unos resultados estadísticos históricos y con ellos determinar las características de riesgo, beneficio potencial, etc...del sistema en cuestión.   Leer más

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El parabolic como trailing stop

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Publicado por Oscar Cuevas el 10 de noviembre de 2014

Introducción

Durante el curso de programación que realizamos la temporada pasada, para explicar a los participantes del tema los stops dinámicos, usamos como referencia el indicador Parabolic, una herramienta de análisis altamente conocida.

La aplicación del Parabolic como método de salida no es algo nuevo, sin embargo, la idea que planteamos durante dicho ejercicio es algo diferente. Tal es así, que he creído interesante exponerla en este artículo para todos los usuarios de Rankia. Espero que sea de vuestro interés.

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Control de órdenes stop y limitadas

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Publicado por Oscar Cuevas el 07 de octubre de 2014

Introducción

Como sabemos, el uso de órdenes a mercado tiene el inconveniente de que implica un margen de deslizamiento alto, especialmente durante las fases de movimientos fuertes. De ahí que muchos inversores opten por el uso de órdenes en stop o limitadas, ya que fijar la orden a un precio concreto nos permite reducir el nivel de deslizamiento.

A la hora de programar sistemas automáticos, es recomendable realizar una serie de comprobaciones previas que eviten un uso incorrecto de este tipo de órdenes. A continuación, vamos a proponer algunas de estas recomendaciones partiendo de un sistema de ejemplo basado en medias móviles. 

Desarrollaremos este ejemplo con Visual Chart. El diseño del sistema lo haremos usando la Plataforma de Diseño Visual. Aclarar que el presente artículo está enfocado especialmente para aquellos usuarios interesados en la programación de estrategias.

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Sistema con objetivos adaptables

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Publicado por Oscar Cuevas el 23 de julio de 2014
En anteriores artículos les hemos hablado de diferentes métodos para aplicar stops de pérdidas dinámicos a sus sistemas automáticos. Para complementar esto, en el presente artículo, expondremos una nueva idea en la que veremos cómo diseñar objetivos de beneficios adaptables a cada movimiento del activo.
 
Desarrollaremos esta idea partiendo de una estrategia en Visual Chart que utilizará como herramienta de trabajo el indicador MACD. El diseño del sistema lo haremos usando la Plataforma de Diseño Visual.
 

La estrategia de ejemplo

El sistema que vamos a diseñar es muy sencillo: Simplemente, se fijará en el cruce del MACD con la banda cero y operará a corto o a largo en función del cruce bajista o alcista. Quedaría así:
sistemas
La idea es desarrollar un sistema que opere a favor de tendencia. Y el MACD es un indicador bastante seguro aunque, como consecuencia, entra con cierto retardo. Como el sistema ofrece momentos de entrada fiables, el principal inconveniente es que no aprovecha los impulsos favorables, ya que espera a la señal contraria para deshacer posición: Leer más
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El sistema Trend Trigger Factor

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Publicado por Oscar Cuevas el 18 de junio de 2014
A la hora de elegir las herramientas con las que queremos estudiar el comportamiento del mercado, como muchos usuarios sabrán, distinguimos entre dos grandes grupos: por un lado, aquellos indicadores que confirman la dirección del precio (seguimiento de tendencia) y por otro, aquellos cuyo objetivo es detectar la finalización de un ciclo o agotamiento del mismo (osciladores).
 
Hoy nos vamos a detener en éste segundo grupo.
Por norma, los usuarios suelen optar por un par de herramientas de ésta clase: o bien el indicador RSI (Relative Strength Index) o bien el indicador Stochastic. En el presente artículo, vamos a tratar de dar a conocer nuevas opciones, presentando el indicador Trend Trigger Factor o TTF. Además, veremos cómo montar un sistema en Visual Chart basado en el indicador, para posteriormente analizar los resultados generados por la estrategia.
 

El indicador Trend Trigger Factor

Como cualquier otro oscilador, la finalidad del TTF consiste en detectar tendencias y mantener la dirección de las mismas el mayor tiempo posible. Lo que sobre todo se busca con el indicador es reducir el margen de error que acompaña al RSI durante los procesos de distribución.
 
Esta comparación va a ser vital, ya que ambos indicadores están estrechamente ligados, sobre todo debido a que su proceso de creación es muy similar. Leer más
Etiquetas: Sistemas automáticos de Trading · sistema Trend Trigger Factor · Trading · indicadores de tendencia · osciladores · indicador Trend Trigger · sistemas de trading

Rainbow Max/Min

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Publicado por Oscar Cuevas el 14 de mayo de 2014

Introducción

Dentro del análisis del seguimiento de tendencias, el uso de canales de precios nos sirve como herramienta útil para dos propósitos distintos: por un lado, la propia detección de cambio de tendencia y por otro, el estudio de la volatilidad.
 
El canal de precios más utilizado suele ser las Bandas de Bollinger. No obstante, existen otros indicadores de esta clase igualmente de interesantes. Por ejemplo, en Visual Chart encontramos el indicador RainbowChart o Media Arco Iris. En el presente artículo, vamos a comentar ésta herramienta y veremos la información que nos puede facilitar. Leer más
Etiquetas: sistemas de trading · indicador Rainbow · bandas bollinger · Volatilidad · cambio tendencia · canal

Sistema Resistencia/Soporte

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Publicado por Oscar Cuevas el 23 de abril de 2014

Introducción

A la hora de trabajar con sistemas de trading automático, es muy habitual hacer uso de estrategias prediseñadas o bien facilitadas por expertos, y a partir de éstas, realizar nuestras propias ideas según nuestro criterio y propia experiencia. Este método suele ser mucho más cómodo que empezar desde cero, ya que al partir de una base ya existente, ganamos en tiempo y disminuimos el riesgo de realizar un diseño equivocado.

En el presente artículo, vamos a exponer un ejemplo de éste procedimiento. Para ello, vamos a usar una de las estrategias públicas que podemos encontrar dentro de Visual Chart, el sistema llamado Resistance/Support System (en español puede aparecer con el nombre CaPivot Resistencia Soporte).
Etiquetas: Trading · estrategias · Resistencia · Soporte · trailing · Futuros mini IBEX 35 · sistemas de trading · sistemas

Sistema Inverso: diseño del sistema de trading

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Publicado por Oscar Cuevas el 20 de marzo de 2014

Introducción

Hace unos días, durante el desarrollo de un seminario, planteamos una idea que despertó el interés de los parcipantes. Debido a esto, he creido conveniente exponerla aquí y compartirla con toda la comunidad de Rankia. Aclarar de salida que el siguiente artículo está planteado desde el punto de vista del desarrollador de sistemas de Visual Chart, de manera que tendrá un mayor interés especialmente para aquellos usuarios que cumplan éste perfil.

El problema que planteamos fue el siguiente: ¿Existe la posibilidad de aprovechar aquellas estrategias que sean descartables debido a su nivel de pérdidas? La solución a ésta pregunta era sencilla: Cuando un sistema ofrezca muy malos resultados, generamos el sistema inverso, de modo que, teóricamente, obtendremos un sistema con resultados más favorables. Veamos ésta idea mediante un ejemplo.

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