Diario de un desarrollador de sistemas de trading automáticos (PARTE I)

Evolución hasta llegar a crear un sistema automático de trading

 

Como me habéis pedido que podría ser un punto interesante voy a hablar un poco a modo general de lo que yo considero es una evolución bastante común en el proceso de creación de sistemas automáticos.

Antes que nada decir que lo que se comenta en este texto es mi opinión, mi experiencia y no pretende ser ninguna generalización pues cada uno tendrá su propia experiencia y camino, pero creo que es en cierto modo habitual por otras referencias.

Uno empieza en una primera etapa a introducirse en el mundo de los mercados “a ciegas”, de manera totalmente discrecional y generalmente pierde todo (incluso mucho más si se ha usado mal el apalancamiento) el dinero que tenía para esto. Es muy radical pero real a la vez.

Poco a poco se va dando cuenta de que éste no es el camino y tiene como dos alternativas: formarse con algún mentor que generalmente enseña un sistema pseudo-discrecional (la mayoría de los cursos ofrecen esto) que interpreta el mercado y trata de adivinar los movimientos o bien se van dando cuenta de que con ciertas reglas (haciendo siempre eso) no les hubiese ido del todo mal, incluso que hubiese ido bien y ya van pensando en su mente en lo que sería un sistema de trading.

Personalmente y sin ánimo de herir sensibilidades ni de generalizar pues siempre se comenten errores al hacerlo, creo que el primer camino es muy difícil y a la postre poco productivo. Es muy tajante, pero es mi opinión y experiencia.

Generalmente lo que se enseña en estos cursos y con estos mentores son estrategias que va a coger pocos puntos de beneficios y en todo caso dejan un “running” (parte de la posición abierta, ya muy pequeña) para recorridos mayores habiendo salvado ya la operación (esto es muy frecuente en FOREX donde se pueden trabajar con muchos lotes y gestionarlos según uno desee). Esto implica que para ganar de forma consistente hay que acertar mucho, mucho y tener un sistema que acierte en porcentajes altísimos (fiabilidad altísima).

Esto ya choca de lleno con el trading sistemático donde a diferencia de lo comentado arriba, un porcentaje de aciertos por encima de 55 %, 56 % ya es bastante sospechoso de estar sobreoptimizado (adaptación a la curva de precios) siendo los normal porcentajes menores e incluso mucho menores aun siendo sistemas muy buenos.

Es decir, esta alta fiabilidad del trading discrecional tiene mucho que ver con tener un sentimiento de unión y sensaciones comunes (un feeling común) con el mercado, es casi, predecir el mercado y pese a que te enseñan un sistema hay componentes subjetivos que no son ponderables y que pueden conducir del éxito al fracaso. Es decir, mi opinión es que es para muy pocas personas con una forma de ser muy concreta (un dominio absoluto de las emociones) y en cierta forma “gurús”, vamos, seres excepcionales por decirlo así. La absoluta excepción.

continuara...