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Correlación Sistemas de Trading

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Publicado por Clicksistemas el 27 de septiembre de 2012

La correlación entre sistemas supone la base de toda cartera de sistemas de trading automáticos situada entre -1 a +1

  • Una falta de correlación creara un menor Drawn Down con un mayor beneficio expresada como idóneo el 0.
  • Una correlación -1 supone que los sistemas no están correlacionados pero cuando uno gana el otro pierde y viceversa esta situación no proporciona beneficio alguno por ello debe ser descartada.
  • Y  una correlación 1 supone que los sistemas actúan de forma similar y por ello es como contratar lo mismo dos veces, dado que cuando uno gana, gana el otro y cuando uno pierde también pierde el otro.

Como conclusión la idoneidad se sitúa en la proximidad a 0.

En clicksistemas.es le ayudamos a establecer una correlación entre sistemas para obtener rendimientos lo más estables posibles.

¿Se puede perder con sistemas automáticos de trading?

Como en todas las formas de invertir en los mercados, existe un riesgo que hay que cuantificar y tener claro por parte del inversor.

Hay que buscar una estructura de cartera de sistemas lo más correcta posible con las variables que pueden existir, para poder diversificar y correlacionar los mismos de la mejor manera posible.

La correlación nos ayudara a aproximarnos lo mas posible al éxito de manera continuada, no hay que buscar beneficios puntuales sino beneficios lo más constantes posible.

Esto viene dado porque los sistemas en su mayor parte del tiempo están estancados y los beneficios se producen de forma concreta con las variables correctas, por ello se hace necesario buscar combinaciones para conseguir beneficios continuos y estables y evitar la concentración de los mismos en periodos muy concretos, que producen la impaciencia de inversor.

Esto no es como resultado que el sistema sea malo, pero merma el factor psicológico del trader, hay que confiar en la estrategia creada y el tiempo proporcionara los beneficios.

Un solo sistema activo crea esta sensación, si se activa en un momento concreto que empieza a arrojar beneficios la euforia se apoderara y  si por el contrario se tarde en producir la desesperación aun siendo el sistema bueno.

Por estos puntos la idoneidad de poseer una cartera con una buena correlacionada con beneficios constantes con varias estrategias de sistemas de tendencia o de movimientos laterales o contra-tendenciales, para ello se hace preciso más de un sistema, porque los movimientos laterales son difíciles de llevar y en todos los mercados casi el 70% del tiempo esta en este tipo de movimientos.

Etiquetas: sistemas trading · Sistemas automáticos de Trading · sistemas de trading



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Comentarios
1 Maria Sv
27 de septiembre de 2012 (17:52)

Podrías dar un ejemplo de dos sistemas de trading con una correlación próxima a 0.

Muchas gracias.

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2 Clicksistemas
Clicksistemas  en respuesta a  Maria Sv
28 de septiembre de 2012 (10:10)

Estimada Maria,

Adjunto el detalle de la formula en excell. para poder calcular el coeficiente de correlación entre variables, con esta formula podrá efectuar todas las combinaciones de sistemas que desee, es muy fácil de implementar.

=COEF.DE.CORREL(-------;------------)

En clicksistemas.es en el detalle de cada sistema se puedes bajar el histórico de los resultados y con ello obtendrás los datos para la tabla.

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