En el Encuentro Rankia que se celebra este fin de semana podrás asistir a la ponencia de Oscar Cagigas junto con Ignacio Albizuri sobre "Lecciones de un trader de éxito: como operar en el mercado forex" que tendrá lugar mañana viernes a las a las 19:00 en la Bolsa de Valencia.
¿Cuál es el mejor sistema?
El que gane más en menos tiempo. Para ello necesitamos:
- Media geométrica elevada (reinvertimos los Bºs)
- Muchas operaciones
¿Cuál de estos dos sistemas es mejor?
g=3%, las operaciones duran 3 días (AverageBarsHeld=3)
g=4%, las operaciones duran 4 días (ABH=4)
El segundo tiene la mejor media geométrica pero opera menos.
El crecimiento del capital: Ratio MEGAN
El primero puede hacer 252/3 = 84 ops al año
El segundo puede hacer 252/4 = 63 ops al año
- Ganancia 1 = 1.03^84 =11.97 (cap final/cap inic)
- Ganancia 2 = 1.04^63 =11.83 (cap final/cap inic)
El primer sistema es mejor. La media geométrica elevada al número máximo de operaciones da un resultado mayor: g^T = g^(252/ABH)
Estadísticas de Casandra
- De 2002 a 2012, 1 lote. Capital inicial 3000 euros.
- Año 2006 negativo. El resto positivos
- Ganancias en 24/28 pares. Robustez 86%. No optimizado
- El mejor ratio de MEGAN de los sistemas probados
- Buena operabilidad (64% aciertos) y ganancia de 11 euros por operación
- Sharpe > 1 dice que es un buen sistema
- Estadísticamente fiable con > 95% confianza
¿Cómo funciona Casandra?
- Compra en la estimación de la media móvil de 6 periodos
- Máx 4 posiciones simultáneas
- Vende en la banda de Bollinger (4,1.5)
- Vende con un cierre por debajo de la media de 12
- Stop Loss de 2 ATRs
- Simétrico caso bajista
La gestión de capital del sistema
Un riesgo del 5% al ATR
- Capital = 3000 euros
- ATR Eurodólar = 70 euros
- N= 3000*0.05/70 = 2 lotes
Bajamos el riesgo al 2.5% si hay pérdidas. La curva se aplana:
- Capital = 2800 euros
- N= 2800*0.025/70 = 1 lote
Si va bien las ganancias se amplifican.
¿Coindicen la teória y la práctica?
Replicamos muy bien el sistema!
- Si va mal: peor que teórico
- Si va bien: mejor que teórico
La diferencia es por la GdC:
¿Qué podría salir mal?
¿Todo?
- Otro año negativo como el 2006
- Mercado cambie sus características
- Subida de comisiones o tasas adicionales sobre la operativa
- Agrupación de operaciones malas
- Alcanzar el 2.5% (Montecarlo) y terminar el año en pérdidas
El tiempo juega a nuestro favor...
- 50 ops: Prob pérdidas = 20%
- 100 ops: Prob pérdidas = 12%
- 340 ops: Prob pérdidas = 2.5%
Tras un año la ganancia media (perc 50%) sube mucho
Resumiendo
- De los sistemas probados Casandra es el que mejor ratio MEGAN tiene. En teoría es el mejor para operar una cuenta pequeña (p.e. 3000 euros)
- Se trata de un sistema con expectativas positivas y estadísticamente fiable. A largo plazo debería dar ganancias, amplificadas por la Gestión de Capital
- Es un planteamiento muy agresivo (en ocasiones riesgo del 5%). Se espera un drawdown elevado
- Debería ser cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia
- La suerte también cuenta
¿Cómo va Casandra desde el 1 de Septiembre?
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