Consulta al autor del blog

Hola Oscar!!!!
Como siempre muy agradecido por el altruismo de tu conocimiento. Estoy empezando con Amibroker y me gustaría sugerirte por qué no dar un curso de AB. Seguramente mucha gente tendría interés en seguirlo.
En mi caso, seguramente podría avanzar mucho más rápido que siguiendo los post de AB y libros que he comprado, ya que hay cosas con no son del todo evidentes (en mi opinión, claro).
¿Qué te parece? (ANIMO!!)
Gracias de nuevo.

Gracias, Oscar, por tu opinión. Si se te ocurre algún otro título en castellano sobre sistemas, te agradecería que me lo comentases, pues de momento, sólo sé de tres libros para leerme, los dos tuyos y este de Kestner, o sea que muy pronto me los habré pulido.

Mi opinión es que las reglas modernas ayudan a escoger entre los distintos recuentos (por ejemplo las reglas de canalización de Neely) y por tanto, teniendo en cuenta que un recuento no es matemática pura sino unas estimaciones de futuro, pues mejoran la aplicabilidad de la teoría y por tanto su fiabilidad. No obstante insisto en que es algo subjetivo y sujeto a interpretación. Saludos,

Yo lo he leído y es un libro muy bueno que tengo en mi biblioteca y reviso de vez en cuando. Saludos,

Hola Oscar,tengo una consulta acerca de las Ondas de Elliott, pero antes dejame agradecerte de antemano por tu tiempo y generosidad de compartir tus conocimientos, tambien debo decir que soy relativamente nuevo (3 anos) en este mundillo del FOREX.

Estoy x comprar un curso de las ondas de Elliot para analizar el Mercado y quisiera saber tu opinion en cuanto a las reglas originales y modernas de la teoria, pienso q las rglas modernas enriquezen la teoria, pero unos dicen q solo con las reglas originales los analisis son mas confiables. Hecho mis propios conteos que me gustaria mostrartelos si te parece.

Muchas gracias y un saludo cordial

Eduardo

Hola de nuevo, Oscar, y Feliz 2013:

Me han comentado un libro en castellano, que también pienso comprar, que se titula Estrategias de trading Cuantitativo de Lars Kestner, ¿que opinión te merece?. A mi me parece muy interesante
Ya tengo tres libros sobre sistemas, no es gran cosa, comparado con las docenas de libros que me he leido sobre elliot y AT

Gracias, Oscar.
Compraré esos 2 libros.
Saludos

Está todo explicado aquí. Saludos,

http://www.onda4.com/files/GOCAS.pdf

Oscar,disculpa por la pregunta que te hago, no tengo gran experiencia. Estoy probando con el sistema Casandra con Forex y recibo los mensajes.
Cual es la diferencia entre SELL y SHORT o BUY y LONG cuando recibo los mensajes?

Sobre sistemas está el libro "Trading con Sistemas Automáticos". También se ven 18 sistemas en mi último libro "Estrategias y Gestión de Capital con Acciones". Saludos,

Entonces me leere tus libros sobre el tema. ¿Me podrías decir los títulos de tus libros sobre sistemas?
Muchas gracias.

Por cierto, muy interesante el artículo sobre los grados de libertad.

Pues me gustaría ayudarte, pero lo que sucede es que yo procuro leer lo último y más avanzado, y suele estar en inglés. No he leído libros en español sobre el tema :( Saludos

HOla de nuevo, Oscar:

Muchas gracias por tus amables contestaciones. Te aseguro que me son de mucha utilidad. Descartaré, al menos de momento, lo de amibroker, pues la expresión "difícl de programar", viniendo de ti, me produce panico.
UN último favor, si no es abusar ¿podrías decirme el título de algún libro en español verdaderamente interesante sobre sistemas de trading? Me interesa especialmente el tema de la evaluación de los sistemas. El único que a mi me suena es uno tuyo que se titula "trading con sistemas automáticos", que pienso comprar próximamente. Pero me gustaría leer algún otro libro en español.

Gracias de antemano

Los grados de libertad son un concepto estadístico muy útil para cuando se trata de hacer estimaciones:

http://pino.univalle.edu.co/~robehar/Material%20de%20apoyo/Que%20son%20los%20llamados%20grados%20de%20libertad-feb-27-2003.pdf

En trading se usa para saber lo probable que es que estemos adaptando un sistema a la curva de capital pasada por no dejar suficientes grados de libertad. Se pueden calcular (de forma simplificada) como el número de operaciones de tu sistema menos el número de condiciones o parámetros que puedes variar. Cuanto mayor sea el porcentaje de libertad mejor.

La fiabilidad de los resultados no depende de la aplicación sino del buen uso que tú hagas del software. Yo puedo hacer mal un problema de matemáticas con una calculadora muy buena. Todos son fiables siempre que simulemos lo que hay que simular. Lo mejor de Amibroker es que permite simular un mismo sistema en una cartera de valores, algo que los otros que me mencionas no pueden (al menos creo que es así porque hace mucho que no los uso). Con amibroker incluso puedes simular una cartera de mercados y sistemas mezclados. Es una maravilla, pero difícil de programar.

Saludos,

Muy amable, Oscar.
La verdad es que lo que tú explicas ahora con propiedad, me rondaba a mi de una forma difusa por la cabeza a partir de mis comprobaciones con los sistemas.
Creo que entiendo lo que me explicas, salvo eso de "El número de grados de libertad debe ser lo más alto posible" No sé que es eso de grados de libertad.
Seguro que esos libros que me comentas son muy interesantes, pero mi inglés es muy deficiente. ¿Me puedes recomendar algún o alguno libros en español.
Otra duda. Te he leido que utilizas en tu sistemas amibroker. Yo, mis sistemas, los he programado en Visual Chart y en PRT ¿que opinas? ¿Son fiables los resultados que me ofrecen de mis sistemas PRT y Visual Chhart? ¿que tiene de mejor,en el caso de que lo tenga, amibroker?

Muchas gracias, de antemano.

Muchas gracias, Oscar.
La verdad es que esas ideas que tú expresas con propiedad rondaban por mi cabeza a partir de las comprobaciones que hacía con los sistemas.
Entiendo lo que me explicas, salvo lo

Hola Jorge,

Según los expertos el precio se compone de tendencia+ruido. Si utilizamos una solución simple estaremos capturando la tendencia y si seguimos incrementando la complejidad del sistema entonces estaremos adaptando al ruido anterior algunas operaciones. Así, cuanto más complicamos un sistema de trading más probable es que no funcione en el futuro. Ahora bien, un cruce de medias es una solución demasiado simple, para que me entiendas. El número óptimo de grados de complejidad suele ser 3 o 4. En el libro Tomasini & Jaeckle "Trading Systems (a new approach)" se habla de este tema. También en el libro Aronson "Evidence Based Technical Analysis"

Para evitar la sobreoptimización hay que usar un número pequeño de parámetros comparado con las operaciones que genera el sistema. Si tenemos 10 parámetros y nuestro sistema genera 30 operaciones entonces optimizando podremos conseguir por lo menos que 10 operaciones sean excelentes, pero eso sería sobreoptimizar a la curva de capital anterior, lo cual no nos va a servir de mucho en el futuro. Pero si tenemos 2 parámetros y nuestro sistema genera 1000 operaciones entonces es imposible adaptar estas operaciones cambiando solo 2 parámetros. El número de grados de libertad debe ser lo más alto posible. Esto se puede leer en el libro de Robert Pardo "The evaluation and optimization of trading strategies".

Saludos,

HOla Oscar:

Hace un tiempo que vengo leyendo tus comentarios sobre sistemas, que me parecen muy interesantes.
He probado y también creado varios sistemas, que sobre el papel son excelentes, pero ¿que harían en la realidad? ¿como valorar los riesgos de la sobreoptimización?
Un sistemas muy simple que da buenos resultados durante mucho tiempo es casi seguro que irá bien. pero si el sistema se complica ¿caemmos en el riesgo de crear combinaciones artificiales que luego nos llevan al fracaso en la realidad?
Vamos, que no sé como valorar los riesgos y potencialidades de un sistema. me temo que con mirar sólo la ganancia y el porcentaje ce aciertos no hay bastante
¿hay alguna obra que me pueda aclarar estas dudas?

Gracias..

Jorge.

Te contesto en el mismo orden:

1-Solo tienes que tener ese email en el registro de Onda4. Cada vez que se envían los SMSs se envía copia del texto en el email que esté en la base de datos. Lo puedes configurar tú mismo desde el perfil http://www.onda4.com/amember/profile.php

2-Sí, es una suscripción continua por las características del servicio. Solo tienes que suscribirte y darte de baja seguido, bien desde tu zona de clientes o bien enviándome un email a mí. El sistema mantendrá la suscripción un mes pero ya no hará más cargos porque has cancelado la suscripción. En Onda4 no tenemos prácticas abusivas y la baja se tramita inmediatamente, pero el servicio sigue hasta que termina el periodo contratado, claro está :)

Saludos,

Oscar, disculpa, tal vez no supe expresarme en el mensaje 58, aqui van mis dudas.
1-necesitaria que los mensajes me sean dirigidos a mi cuenta Gmail, ya que estoy suscripto a hotmail en Rankia,como debo hacer?
2. Quiero hacer una prueba de un mes, si todo va bien seguiria, pero resulta que al querer suscribirme leo que automaticamente se renueva y yo deseo primero hacer una prueba.
Abrazo.