Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Primeras caídas: no-confirmación en la teoría de Dow

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Por fin el mercado se mueve a nuestro favor. Ayer cayó un 0.7% y anteayer un 0.9%. Debajo vemos el SP500 y como indicador la volatilidad. Como era de esperar con estas caídas la volatilidad repunta y parece que pronto cruzará el umbral de 0.5 hacia arriba. En el vídeo del jueves también vimos que la volatilidad del Nasdaq es increíblemente baja, así que está condenada a aumentar. Por cierto, hoy vamos a hacer chartismo y vamos a incluir el Nasdaq, que está muy interesante… 

SP500

Voy a mostrarle dos gráficos del Nasdaq100. El primero, debajo de estas líneas, es el mensual desde el año 2000. En el año 2000 se hizo un máximo a 5000 puntos. He marcado la zona entre 4500 y 5000 con una banda verde.

nasdaq

Eso quiere decir que estamos en una resistencia de máximos históricos. Pero es que además el chartismo del gráfico semanal (debajo) nos muestra algo, que de confirmarse será una figura de cabeza y hombros donde las haya:   Leer más »

S&P 500 en Resistencia: superar los 2000 parece poco probale

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Hoy no vamos a hablar de Reducción de Riesgo. En los últimos informes hemos tratado con detalle este tema tan importante y hemos podido sacar conclusiones muy valiosas avaladas por el análisis estadístico. Hoy vamos a hablar de la situación del mercado, muy interesante por cierto.

Situación del S&P 500

Debajo vemos el SP500 en gráfico diario: Tras las últimas subidas se enfrenta a una resistencia muy fuerte, la banda comprendida entre los 1980 y los 2000 puntosAyer subió un 2.5% y con ello se ha sobrecomprado mucho. ¿Superará la resistencia? Los indicadores nos dicen que no es probable. Vamos a verlo…

sp500

En el gráfico de debajo (mensual del SP500 con un RSI como indicador) he marcado el doble techo del año 2007 con dos barras amarillas verticales. Cuando el SP500 no fue capaz de superar los máximos previos a 1430 puntos cayó con mucha fuerza. El doble techo ocurrió con un oscilador en fuerte divergencia bajista con el precio. Más a la derecha tenemos la situación actual. Se puede apreciar que ahora pasa lo mismo, el oscilador cae cuando el mercado hace un doble techo.   Leer más »

Gas Natural llega a perder el nivel 2.0

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Buenos días! La mala noticia es que al final nos saltó el stop en Letras del Tesoro. La buena noticia es que esto fue compensado por la impresionante caída del Gas Naturalque incluso llegó a perder el nivel 2.0 durante el día. Debajo vemos el Gas Natural. Al final el chartismo de un triangulo expansivo parece haberse confirmado, y eso es muy positivo porque entonces las caídas deberían continuar.

Evolución de los índices y materias primas

Esta figura (triangulo expansivo) es muy rara pero fiable, y cuando se confirma trae fuertes caídas. Ojalá siga así. De momento el Gas lucha por aguantar por encima del nivel 2.0…

gas natural

Y también hay una nota positiva en el Spread entre el Magro de cerdo de Abril y Octubre (debajo). Como le comenté iba a vigilar que todo estuviera en orden para incluir estas estrategias en la cartera 915, junto con los otros spreads (intermercados). Pues bien, parece que no hay sorpresas y lo que vemos debajo es un spread abierto en -3.0 y que ahora mismo está en -1.5 (todo en números redondos); es decir, tiene una revalorización de 1.5 puntos. Dado que el punto de este spread es de 400 dólares pues la ganancia abierta es de 600 dólares.   Leer más »

Recuentos para 2016: fuerte resistencia en 2100

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Buenos días!

Este es el primer informe del año así que comenzaremos viendo las perspectivas que tiene el mercado para los próximos meses.

En el gráfico diario de debajo se aprecia perfectamente la lateralidad que tiene ahora mismo el SP500. En un principio pensamos que toda la formación es plana y por tanto quedaría un segmento bajista (C) hasta los 1800 puntos. Superar los 2117 dirá que estamos equivocados y que no existe tal onda plana.

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Este de debajo es el gráfico semanal. Aquí se puede ver que desde el verano pasado el SP500 no puede con la resistencia de los 2100 puntos. Dicen los expertos que para que la bolsa suba hace falta dinero pero para que caiga no hace falta nada. Lo que quiero decir con esto es que si el mercado no puede superar una resistencia entonces se vuelve muy susceptible de caerse porque los participantes se desaniman y salen de sus posiciones.   Leer más »

La clave esta en los 2.120 y en los 21.000 del Nikkei

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Debajo se ve muy bien que llevamos 9 barras en una situación lateral con un ligero tono alcista. Un poco por arriba del nivel actual tenemos la resistencia de los 2120 puntos, que son los máximos históricos del SP500 (2117 para ser exactos en el futuro mini). Esta es la resistencia, y es equivalente a los 21.000 puntos del Nikkei.
 
Se puede simplificar todo en que si se supera la resistencia pues los recuentos y las perspectivas bajistas que se derivan de los sistemas estarán equivocados y nos tocará cerrar posiciones por stop loss; menos las opciones que no tienen.
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Y si el mercado se gira ante la resistencia pues entonces todo debería ir bien porque casualmente nuestra cartera se ha orientado a la baja de forma general, y aunque esto no es bueno por el tema de las correlaciones a la vez es un reflejo de la sobrecompra y del agotamiento de los índices. Leer más »

Solo un poco más... Estadísticas cartera 915

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Buenos días!

Voy a arriesgarme a decir que veo muy probable que ayer viernes comenzara un giro bajista. Por lo menos tenemos un giro intradiario en una situación de sobrecompra y resistencia técnica. En el gráfico se puede ver muy bien que justo por encima del nivel actual del SP500 tenemos toda la zona lateral de este verano (hasta el desplome de agosto) y eso debería frenar el avance del precio, y más teniendo en cuenta que se llega con agotamiento y divergencias bajistas.

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Y los nuevos mínimos marcando peligro. Ya estamos acostumbrados a esta situación pero eso no la hace menos peligrosa!

El gráfico que le muestro debajo es de compresión semanal. Une los mínimos desde 2011 hasta que se pierden este agosto y en el momento actual estamos justo en el rebote, el pullback que suele ocurrir cuando se traspasa una línea de tendencia que durante mucho tiempo estuvo vigente.   Leer más »

Rebote confirmado y las letras en nuevos máximos

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Buenos días!   

Pues ya tenemos el rebote que anticipaba el sistema del SP500…Así da gusto. Esto no hace más que confirmar que las mejores operaciones son aquellas que en el momento de hacerlas parecen las peores cuando las tienes que ejecutar por la simple razón de que sigues un sistema automático. Hemos comprado el martes y nos saldremos el lunes en la apertura. Seguramente la orden de vender a mercado entrará a la medianoche entre el domingo y el lunes que es el horario de apertura del mini SP500 en Globex.

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Una semana en la operación es un periodo muy adecuado. No hay que esperar a perspectivas de largo plazo con swings intermedios en contra y a la vez es lo suficientemente lento como para que las comisiones y el deslizamiento tengan un impacto muy reducido. Parece que el sistema combinado del SP500 funciona muy bien. Desde que empezó hemos hecho solo una pérdida y unas cuantas ganancias, incluso con opciones y todo.   Leer más »

Comienza la Cartera 915

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Buenos días!  

Con septiembre comenzamos la cartera 915 así que hoy vamos a dedicar el informe a los detalles de ésta. En lo referente al SP500 y MERCUA no hay operaciones en curso en el simulador así que veremos el resto. Debajo vemos las letras a 2 años. Si vd acaba de incorporarse a Onda4 le recomiendo que lea en las preguntas frecuentes cómo es la notación de las letras y bonos, que va diferente del resto. En el caso en particular de este mercado hemos tenido la suerte de poder coger esta operación al mismo precio teórico al que hay que entrar. Esto ha sido casualidad.

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¿Cómo están evolucionando los sistemas?

Pero el hecho de que haya que entrar a un precio diferente no tiene porqué ser necesariamente algo malo. Como ayer comentaba en el vídeo una cartera teórica (de simulación) es un proceso continuo, y nosotros comenzamos la operativa y tenemos que replicar esta cartera. Si un valor está a peor precio que el teórico significa que ha evolucionado correctamente. Ese es el caso del Dólar Australiano, que vemos debajo. Es nuestra segunda posición en el sistema PRIMATE. Este mercado está en una clara tendencia bajista. En el AUD hemos tenido que entrar a precio peor que el teórico de entrada (0.75) pero no queda más remedio. Imagínese que esperamos y AUD sigue cayendo. En ese caso nunca replicaremos la cartera. Nos habremos quedado fuera. En un principio el riesgo no es mayor que entrando en su momento porque la salida aquí sería por la lógica del sistema y no por el stop loss.   Leer más »

Independence Day ¿Qué pasará el lunes?

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Hoy es Indepence Day en USA y por esa razón ayer los mercados de acciones permanecieron cerrados. No fue el caso del mercado de Bonos y gracias a eso tenemos ya la señal de venta que estábamos esperando y que muestro debajo. Me refiero a nuestra posición comprada en Letras del Tesoro Americano a 5 años. Vamos a salir el lunes en la apertura, puede que con hueco, pero imposible saber si a favor o en contra…luego hablaré de esto.

El chartismo del SP500 más claro no podía ser. Se aprecia bien una bandera bajista donde el mástil es la caída con hueco incluido del lunes pasado. Aquí no hay ninguna duda, la figura es perfecta. Otra cosa es que tenga poder predictivo o no, pero en cuanto a su construcción no hay ninguna pega que podamos encontrar. Es una bandera de continuación, para seguir cayendo. En la página siguiente muestro dos gráficos. El primero son los Nuevos Mínimos del NYSE, que llevan ya 22 sesiones consecutivas por encima de 40 -> peligro!!! El segundo gráfico es la rotura de la línea de tendencia horizontal (con pullback) y el aspecto del oscilador, que también invita a la continuación de las caídas.   Leer más »

Otra ganancia en el SP500 y giro en las divisas

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Buenos días!

El viernes por la mañana se envió una alerta para comprar SP500 (futuro mini). El sábado se avisó para cerrar la posición. No está nada mal, una ganancia bien rápida. Teniendo en cuenta que ayer abrió con hueco alcista al final la ganancia no llegará a los 20 puntos, pero siempre es mejor 1000 dólares en un día que 2000 en un mes. Así estamos en el mercado lo menos posible, y además aumentamos el poder de compra para otras posiciones. Desde que hemos cambiado al nuevo sistema para el SP500 llevamos 3 ganancias seguidas. Vamos bien…

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Y por si las ventajas anteriores fueran poco pues hay otra cosa que mencionar, y es que empezamos a tener nuevos mínimos por encima de 40. Si el mercado se pone peligroso pues al menos por operar tan rápidamente nos habremos quitado este riesgo extra de seguir en el mercado de índices.   Leer más »

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Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos

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