Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

Los sistemas de Larry Williams

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Publicado por Oscar Cagigas el 07 de julio de 2014
Junio ha sido un buen mes, con un 14.34% de rentabilidad. En realidad por meses hasta ahora ha sido el mejor, superando a octubre y diciembre, meses también muy po- sitivos con ganancias del 14.17 y 13.67% respectivamente.
 
Debajo vemos la curva de capital por meses, que se acelera últimamente. Y ya era hora, porque desde enero estábamos planos y cada vez costaba más sacar un euro del mercado. Ya hemos reanudado la tendencia alcista de los beneficios!
curva de capital
Mi intermediario saca toda clase de estadísticas y eso está muy bien para revisar la operativa. El gráfico de debajo es la rentabilidad por meses (en azul) comparada con el SP500, que se aprecia en un tono verdoso. Como se puede ver por el tamaño de las barras los resultados son siempre más “apalancados” que comprar y mantener” el SP500.
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Curso Intermedio sobre Sistemas Automáticos de Trading con Oscar Cagigas

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Publicado por Amparo Sisternes el 01 de julio de 2014

La semana del 6 al 9 de Octubre, Oscar Cagigas va a impartir un curso online intermedio sobre Sistemas Automáticos de Trading en Rankia. El objetivo del mismo es ofrecer formación y analizar diferentes sistemas de trading que han tenido éxito así como aplicar una correcta gestión de capital en sus dos vertientes, determinista y aleatoria (métodos estadísticos). En las cuatro sesiones avanzaremos en el análisis técnico y los sistemas de trading para mejorar la rentabilidad de nuestras carteras.

 

  • Curso online intermedio sobre Sistemas Automáticos de Trading
  • Ponente: Oscar Cagigas
  • Fecha: Del 6 al 9 de Octubre de 19:30 a 22:00 horas
  • Precio: 190€ (IVA incluido)
 
 

Oscar Cagigas

 

Oscar es fundador del portal financiero Onda 4 desde dónde opera activamente la cartera de sistemas de trading en la que está basado su servicio. Además, ha escrito 4 libros sobre Ondas de Elliott, Gestión de Capital, Sistemas de Trading y operativa con Acciones y es el único español que ha publicado artículos sobre trading en la famosa revista americana Stocks & Commodities.

 

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Correlación entre sistemas: SP500 Corrige lateralmente

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Publicado por Oscar Cagigas el 09 de junio de 2014
Buenas tardes.
En estos momentos estoy leyendo un libro muy interesante sobre los mercados de futuros. Se llama Managed Futures y es de la editorial Bloomberg. Los autores son Galen Burghardt y Brian Walls. Es de los pocos libros que te cuentan algo nuevo. En este libro los autores hacen mil pruebas para encontrar la mejor manera de combinar un conjunto de gestores para que resulte en la mejor relación entre rentabilidad y riesgo. 
 
Tras las pruebas que realizan llegan a las siguientes conclusiones:
  • Cuando se juntan varios gestores es mejor el trabajo de equipo que seleccionar superestrellas individuales.
  • La rentabilidad no tiene poder predictivo.
  • Por lo anterior el ratio de Sharpe tampoco tiene poder predictivo.
  • La volatilidad y la correlación sí que tienen poder predictivo.
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Situación del mercado: trading con sistemas automáticos

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Publicado por Oscar Cagigas el 21 de mayo de 2014
En el siguiente video analizamos la situación del mercado a fecha, 20 de mayo, para ver las oportunidades que se nos presentan en el trading con sistemas automáticos.
 

Situación del mercado de divisas

En lo que se refiere a las divisas, la principal novedad la encontramos en el par dólar canadiense/franco suizo. La evolución de este par es en nuestra contra desde un punto de vista chartista y en las últimas sesiones ha mostrado unas alzas en sus precios. Su tendencia principal es una bajista y con la posibilidad de subir aún más vemos una corrección. Este sistema es muy bueno para ver lo que puede ocurrir en las próximas sesiones.
 
Tomando como ejemplo otro par de divisas, como el franco suizo/yen, podemos ver como cae en línea recta pero de momento no se sabe del todo que es lo que sucederá. En el par que se muestra cambios importantes es en el libra/dólar australiano. Gracias a las alertas que establecemos, al entrar cortos y al subir el valor del par, nos saca del mercado este programa. Podríamos haber perdido dinero de no ser así.
 

Situación de los principales índices bursátiles

En lo que se refiere a los índices, el SP500 ha superado sus sobreventas sin haber sobrepasado sus máximos anteriores, con lo cual podrían suceder varias cosas. Aún quedan unas ondas bajistas, lo que nos permitiría entrar en el SP500.
 
En el Nasdaq, el valor tendría que superar el máximo anterior para poder entrar largos en el índice.
 

Situación del sector de las materias primas

En cuanto a las materias primas el paladio no se mueve mucho y por tanto estamos en una buena posición.
La soja por otra parte mantiene soporte, con lo cual es suficiente para una materia prima que no ha tenido buenos resultados en los últimos meses. El cobre, se encuentra en una lateralidad que de seguir así podría acabar en un giro bajista.
 
Decir por último que la correlación entre el mercado del cobre (estamos en corto) y el paladio (estamos comprados) no es tan alta como la del oro y la plata. Esto puede producir una especie de cobertura. Por último la plata, en la que estamos comprados sigue su zona lateral. Leer más
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Desplome del Nasdaq: sistema GAPDOWN

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Publicado por Oscar Cagigas el 07 de abril de 2014
Los viernes suelo ir a cenar con mi primo Ricardo. El pasado viernes antes de salir de casa el Nasdaq caía 80 puntos. No es que fueran buenas noticias pero tampoco me impidió disfrutar de la cena. Hay que aceptar que no podemos predecir el mercado y que siempre habrá movimientos fuertes en nuestra contra. Es parte del juego. De no ser así  uno no podría vivir pendiente de las noticias, que si el 
desempleo en USA, que si la guerra de turno, que si la crisis  de algún país, que si Oriente Medio… en fin, que una vez que hemos automatizado la operativa y aceptado el hecho de que no podemos adivinar el próximo movimiento del precio solo queda esperar resultados a largo plazo.
 
Nasdaq
 
Eso sí, si la cartera está bien dimensionada entonces todo quedará dentro de lo previsto.
El viernes mi cuenta perdió un 3.42%. Está diseñada para que la máxima volatilidad diaria sea del 5% así que por lo que veo el dimensionamiento ha funcionado y aún tendríamos margen para que otros mercados se sumen en negativo y con ello tener un 5% en contra en un día. No es lo que queremos pero hay que estar preparados para una suma algebraica de volatilidades en contra. 
Debajo vemos la curva de capital diaria desde el 2 de septiembre. Las caídas de ayer tuvieron un fuerte efecto en el capital y de nuevo nos sitúan al mismo nivel que el 27 de marzo.
 
La buena noticia es que la rentabilidad desde septiembre es del 46.5% y superando con mucho la evolución del SP500 (línea verde por debajo). 
comparación chmak
 
Curiosamente, a pesar de que el SP500 cayó un 1.2% aún no ha llegado a sobreventa. El oscilador cerró en 44 y necesita un poco más para que por debajo de 40 tenga una barra verde de setup de compra. 
 
Con el último movimiento del SP500 he redibujado el triangulo. Es lo que tiene el chartismo, que si no funciona pues volvemos a dibujar las líneas y ya está. Era una ilusión óptica. A partir de ahora ese es el triangulo que vale y no el anterior. Creo que se entiende la ironía. Con las técnicas visuales no hay forma de obtener señales objetivas "a priori", y es que a posteriori el chartismo funciona de maravilla. 
 
El chartismo anticipa la continuación de las caídas hasta la línea inferior de mínimos, a 1840 aproximadamente.
 
Groza
 
Como sabe llevamos un tiempo vigilando el sistema Prudent para el SP500 que está comprado desde el 17 de marzo. Una pregunta normal en estos momentos sería: 
 

¿Con las caídas de ayer cómo va la operación en curso? 

La respuesta viene a través del mecanismo de protección de beneficios de este sistema. Ayer cerró la posición y se indica con un cartel “Lock Profit” el hecho de que el sistema coge la ganancia antes de que desaparezca. En esta ocasión la lógica de Prudent ha funcionado muy bienSe la explico:
 
Si la actual ganancia es superior a 2 ATRs entonces subimos el stop a 0.5 ATRs por encima del precio de entrada, para proteger el beneficio. Esta es la lógica que se ha activado.
 
SP 500
 
Pero antes de que vd empiece a añadir estos mecanismos de “protección de beneficios” a sus sistemas déjeme que le diga algo. Mis pruebas (y las de otros autores) indican que todas las reglas extra que se añaden a un sistema empeoran sus resultados. En una operación en particular (por ejemplo en ésta) pueden dar buen resultado, pero sobre un histórico suficientemente grande queda claro que la simplicidad de reglas es la mejor forma de conseguir resultados positivos hacia el futuro.
Ya le he hablado en alguna ocasión de la entropía en los mercados y por qué esto es así. Prudent tiene muchas reglas pero no consigue unas estadísticas tan buenas como Groza. Y le estoy diciendo en tiempo real, nada de simulaciones. 
Y ya que estamos con sistemas hoy le voy a contar uno nuevo. Lo he llamado “gapdown”. Básicamente consiste en comprar Gaps bajistas durante las tendencias al alza. Pero solo los que cierran por encima de la apertura.
 
SP 500
 
Anteriormente lo puede ver. Es el SP500 que hizo un gap bajista el 12 de marzo, pero cerró por encima de la apertura, generando así una barra naranja de setup.
 
Las reglas son las siguientes: 
  • Tenemos un setup de compra si hay un gap bajista, la media de 20 sesiones está por encima de la de 40 y al final de la sesión se cierra por encima de la apertura.
  • Si ayer hubo un setup de compra entonces compramos hoy con stop en el máximo de ayer. 
  • Si estamos comprados entonces cerramos la posición en la primera apertura que tenga una ganancia de medio ATR. Si eso no se consigue entonces vendemos con pérdidas con un stop loss de 40 puntos. 
 
Cuando aplicamos esta lógica a un total de 33 mercados de futuros que mezclan granos, índices, agricultura, las principales divisas (Café, DOW JONES, Soja, Cobre, Paladio Yen, etc) los resultados son los siguientes. Ya sabe, desde el año 2000 hasta ayer y con $100 de comisión por operación completa. 
 
gráfico
 
Que no están nada mal. Una relación de 4 entre beneficio y drawdown es algo muy deseable. Por otra parte un 82% de aciertos no está mal, verdad? 
 
El Profit Factor no llega a 2 y la ganancia promedio por operación es algo baja, de 366 dólares. Pero es que ni siquiera he optimizado nada así que supongo que tenemos aquí un sistema más que decente. Y robusto, ya que da ganancias en 24 de los 33 mercados así que tienen una robustez del 72%. E insisto, sin optimizar nada. 
La curva de capital no es perfecta, pero si hubiéramos empezado a operar este sistema en septiembre ya ganaríamos 11.000 dólares. Habrá que investigar un poco más… 
 
gráfico 2
 
 

Por último, comentaros el curso que estamos organizando con Rankia para la semana del 26 al 29 de mayo sobre sistemas automáticos de trading. Cuatro tardes en las que explicaremos cómo introducirse en el análisis técnico y los sistemas de trading y mejorar la rentabilidad de nuestras carteras gracias a una correcta aplicación de la gestión de capital.   Leer más

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Diseñando y Operando una Cartera de Sistemas de Trading. IV Foro de Finanzas Personales

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Publicado por Efrén Medina el 17 de marzo de 2014

El pasado 13 de marzo, en el IV Foro de Finanzas Personales en Forinvest 2014 tuvimos la oportunidad de escuchar a Oscar Cagigas en una conferencia moderada por nuestro colaborador en Rankia, David Sánchez. Ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria y fundador de la página web Onda4.com, Oscar Cagigas es conocido por ser uno de los mejores en el campo de los Sistemas Automáticos de Trading y la Gestión de Capital.

Ponencia de Oscar Cagigas en Forinvest 2014

A continuación dejamos los puntos más destacados de su ponencia en el IV Foro de Finanzas Personales en Forinvest 2014

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FEBRERO: +18.700. AUD/CAD empieza a caer

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Publicado por Oscar Cagigas el 06 de marzo de 2014
Oscar estará presente en el IV Foro de Finanzas Personales el jueves 13 de marzo a las 13:00 horas con la conferencia "Diseñando y Operando Una Cartera de Sistemas de Trading", el acceso al foro es libre y gratuito. Si quieres asistir a su conferencia puedes reservar tu plaza para el IV Foro de Finanzas Personales y la entrada a Forinvest 2014 haciendo clic en el siguiento botón:
 
Hoy empezamos marzo y vemos que febrero fue un mes positivo, ganando 18700 euros. En realidad fue el segundo mejor mes tras diciembre del año pasado. Hasta ahora el único negativo ha sido enero, y por el momento esto encaja bastante con las expectativas que teníamos de tener solamente unos 3 o 4 meses negativos al año.
 
Ya vamos por la mitad, 6 meses de operativa real con la cartera de 7 sistemas.
 
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La tabla de debajo recoge el valor del capital en una cuenta de 100.000 euros al final de cada mes. Son datos reales, sacados del intermediario. Ya incluyen las comisiones y el deslizamiento al introducir las órdenes. En total desde septiembre ganamos 65.700 euros.
 
tabla 1
 
A falta de más información podemos decir que la solución de 7 sistemas combinados está funcionando de maravilla.
 
imagen 2
 
Pero no todo son notas positivas. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Si nos fijamos bien en los datos resulta que estamos prácticamente al mismo nivel que a finales del 2013. Eso, en la curva de capital es esa zona lateral cóncava, que fue debida mayoritariamente a la devolución de ganancias antes de cerrar los largos en el Nasdaq. Es lo que tienen los sistemas seguidores de tendencias, que necesitan que el precio haya caído algo antes  de cerrar la posición.
 
Debajo se ve bien. Antes de cerrar la posición en el Nasdaq tuvimos que ceder 170 puntos o 6800 dólares (operamos 2 minis así que el multiplicador es 40) que junto con la excursión negativa de la operación en Plata y alguna operación más pues favoreció un enero negativo. 
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Veamos las divisas. Resulta que al final el dólar Australiano con el Canadiense se giró a la baja con fuerza. Esto es muy interesante. Si yo no estuviera corto ya en AUD/CAD le aseguro que abriría ahora un corto, animado por la rotura bajista de ayer. Se cede ante la resistencia del 1.0, se pierde una línea de tendencia de mínimos, la figura parece una cuña, hay divergencias bajistas… en fin, que todo apunta a que AUD/CAD podría caerse en las próximas sesiones. Pero ojo, que es una operación más, no arriesgue demasiado que a veces es malo que una señal sea tan obvia. Lo que todo el mundo puede ver que no tiene ventaja competitiva. 
 
El stop tiene que estar por encima del 1.0. En nuestra posición en FOREX (sistema MERSI) está a 1.073.
 
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En lo referente al SP500 parece que al final sí que ha superado la resistencia de los 1850. Tenemos ya un cierre en 1854 y otro en 1860. Esto ya empieza a ser una consolidación de niveles.
 
Si se recuerda yo le decía que las Ondas de Elliott anticipaban una corrección plana. Mi mejor análisis indicaba que la corrección actual era demasiado rápida para estar completa y por tanto debía durar más. Adicionalmente estaba el hecho de que la onda segunda y la cuarta debían alternar y para eso la onda cuarta era la mejor opción. Afortunadamente también le dije que íbamos a comprar Nasdaq porque el sistema así lo indicaba. De momento:
  •  Ondas de Elliott: 0 
  •  Sistema Nasdaq: 1 
 
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Con esto creo que queda claro que siempre es mejor ceñirse a una metodología probada sobre datos anteriores. La filosofía es ésta: puede que un sistema que da ganancias en datos anteriores no funcione en el futuro. Es posible. Pero al menos tenemos algo objetivo en qué basar nuestras decisiones de inversión.
Pero si nos centramos en algo etéreo, imposible de comprobar, pues no tenemos ni siquiera el apoyo estadístico que siendo poco es lo máximo que se puede conseguir cuando se trata de operar hacia delante, donde la siguiente barra está por venir y nadie sabe cómo va a ser.
 
Con eso no quiero decir que las Ondas de Elliott no sirvan como herramienta de análisis. Ni mucho menos. En realidad es lo mejor que tenemos para intentar comprender y anticipar el movimiento de los precios. Lo que quiero decir es que un sistema bien diseñado y probado sobre un histórico suficientemente largo es bastante como para tomar decisiones de inversión bien fundamentadas. Y ojo, que esto no ha terminado y el mercado aún se puede girar. Pero de momento el sistema del Nasdaq está dando ganancias. 
 
 
Una vez visto que las Ondas de Elliott no siempre adivinan el futuro vamos a utilizar esta herramienta para analizar el ORO, que está muy interesante. Se lo muestro a continuación.
Resulta que el ORO ha caído en lo que a mí me parece que son cinco ondas, incompletas. Por esta razón hace tiempo que estoy alcista a corto plazo en el Oro, porque creo que se está formando una onda C de 4, un rebote dentro del proceso bajista. Pero a la vez este análisis indica que se perderán los mínimos actuales, los 1180 puntos. 
La onda primera puede ser simple o una diagonal de inicio (dividida en cinco ondas solapadas). Se lo muestro como recuento alternativo, aunque tiene poca relevancia en el momento actual. 
Si el recuento resulta ser correcto el ORO subirá hasta los 1430 puntos donde se girará a la baja para hacer una onda quinta por debajo de los 1180 puntos. Ya veremos… 
 
Hasta el martes en el vídeo! Buen fin de semana… 
 
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Cerramos el Spread en Energías abierto en Noviembre

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Publicado por Oscar Cagigas el 21 de febrero de 2014
Como digo, hoy viernes cerramos el Spread en energías iniciado la última semana en Noviembre,  dónde compramos Crudo (CL) y abrirmos cortos en Gasóleo (HO). Por otro lado, os traigo otra noticia, en Onda 4 hemos abierto largo en el cruce Eur/Jpy, en el sistema de divisas.
 
Centrandonos en la operación con el spread en energía; primero abrimos un largo en crudo el cual pudimos vender, fortuitamente, a un precio más alto al que lo compramos, y por otro lado, abriemos un corto en gasóleo del cual hemos obtenido una pequeña pérdida.
 
En la segunda parte de la operación, abrimos un corto en crudo, posición que se ha visto muy marcada por la volatilidad de forma individual, y largos en gasóleo, posición que ha salido muy bien gracias al elevado multiplicador del gasoleo, permitiendo compensar las pérdidas que hemos obtenido en el corto de crudo.
 
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5 meses de operativa: Estudio de añadir con MAE

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Publicado por Oscar Cagigas el 06 de febrero de 2014

Buenos días! Llevamos 5 meses de operativa real con la cartera de 7 sistemas y los resultados son excelentes. Eso sí, en enero hemos entrado en un ligero drawdown del 7% del que esperamos salir pronto. Se nos ha juntado el cierre de las posiciones largas del Nasdaq (con la consiguiente devolución de ganancias, intrínseca en los sistemas seguidores de tendencia) con una pérdida en el SP500 y con la Plata, que sigue lateral-bajista mientras estamos comprados.

Pero ya está bien de quejarse...Si me hubieran dicho hace un año que la solución de 7 sistemas podía generar una curva de capital como la de abajo, con un retorno del 43% en 5 meses hubiera firmado lo que sea :).

 Curva de capital de los 7 sistemas

Debajo vemos un par de gráficos auto-explicativos referentes al Nasdaq. Al final la ganancia ha sido de 13.900 dólares. Los picos que muestra la curva de capital son lo que se pierde al cerrar una posición, concretamente 4 ATRs que es el stop loss.
 
Ganancias Nasdaq

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Una estadística muy interesante

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Publicado por Oscar Cagigas el 08 de enero de 2014

Reducimos riesgo sustancialmente

Hoy voy a comenzar con una estadística muy interesante que estoy seguro que le va a gustar:
Desde 1927 el SP500 ha terminado haciendo un máximo en el último día del año 11 veces. De esas 11 veces ha terminado el si-guiente año en positivo 10 veces.
 
 
Eso son buenas noticias, no?
Es una buena forma de comenzar 2014, con la estadística de que históricamente hay un 91% (10/11) de probabilidades de que terminemos este año en positivo!!!
 
En el gráfico anterior se puede ver que durante 2013 solo hubo dos meses negativos, junio y agosto. Y se terminó el año con una racha de 4 meses seguidos de ganancias. La ganancia del año fue un 29.6%.
 
En la parte inferior del gráfico vemos la ganancia por días de la semana durante 2013. Parece ser que el lunes fue negativo y el resto con ganancias. Curiosamente durante 2013 los viernes han sido muy alcistas, con una ganancia promedio del 0.26%.
 
% cambio medio en el SP500
 
Vamos con los sistemas. Resulta que ayer tuvimos que cerrar la posición larga en el sistema del SP500. No ha estado mal. Al final han sido unos 44 puntos, que con 3 minis son 6.600 dólares de ganancia.
 
Este sistema lleva funcionando en real desde mayo de 2011. Desde esa fecha, operando 3 minis, y restando $100 por operación en concepto de comisiones y deslizamiento las estadísticas son:
 
Estadisticas sistema SP500
 
Un Profit Factor de 5 y un ratio Sharpe de 3 en tiempo real es lo mejor que nos podía pasar. Habría que estar loco para cambiar algo en este sistema…
 
Datos SP500 diario
 
No cabe duda de que de vez en cuando haremos alguna operación mala con el sistema del SP500. Pero en conjunto, cuando se miran varias operaciones juntas, las estadísticas son impresionantes.
 
Algo parecido está pasando con el Crudo. Las 5 operaciones que ve debajo en el gráfico son todas en tiempo real. El sistema salió en septiembre pero en agosto ya estaba diseñado y yo lo estaba probando a nivel privado. No le pongo las estadísticas desde que está en real porque hay división por cero (no hay pérdidas). Desde enero de 2013 las estadísticas son las siguientes:
 
Estadísticas enero sistema crudo
 
Si las del SP500 nos parecían buenas pues fíjese éstas, con un PF=7.8. No obstante son pocas operaciones (6). Pero no se puede negar que esto va de maravilla!
Evolución Mini crudo diario
 
El subtítulo de hoy dice que reducimos el riesgo. Esto es gracias a cerrar la posición larga en el SP500 y la corta en el Crudo. El resto de posiciones se pueden ver debajo.
 
Nuestra posición más antigua es la del Nasdaq, comprados desde el 2 de agosto. Si la estadística se cumple y no hay correcciones que nos saquen de mercado entonces podríamos tener una ganancia increíble con este simple sistema seguidor de tendencias.
 
Tenemos los 3 slots llenos en las materias primas. Comprados en Cobre y cortos en Paladio y Café. También tenemos los 3 slots llenos en las divisas. Y luego está el sistema de la plata, actualmente en pérdidas (1 dólar por onza). Y ganancias en el Spread, que está resultando ser una buena manera de operar sin muchos sustos, y eso que la volatilidad de las energías se ha disparado.
 
Posiciones Onda4
 
La solución conjunta de 7 sistemas que empezó en septiembre empieza a darnos datos y son muy reveladores. Seguramente hemos tenido mucha suerte de empezar justo en los 4 meses de ganancias consecutivas del SP500 que le contaba anteriormente en este informe.
 
Se me ocurre revisar todo desde 2002 (en 2000 y 2001 hay mercados que no tienen histórico) y ver las estadísticas de los meses. Para saber qué probabilidades hay de tener un mes en negativo.
 
Si no me he equivocado al hacer la cuenta todos los años tienen 4 meses en negativo menos el 2005 (1), el 2006 (3), el 2010 (2) el 2012 (5) y el 2013 (3). La media es 3.5, la desviación es 1.04 y la moda 4.
 
Para el 2014 anticipamos 3 o 4 meses en negativo con una confianza del 68% Lo demás deberían ser ganancias.
 
Datos conjuntos de los sistemas en 2013
 
Y para terminar hoy podemos revisar el recuento de largo plazo del SP500. La fuerte subida confirma el recuento que le propuse hace un par de años: una onda tercera tras una onda segunda en corrección continua.
 
Durante 2014 el SP500 seguramente termine su onda tercera. Pero todo el impulso en cinco ondas tiene un objetivo por encima de los 2000 puntos, así que debería quedar mucha subida. A falta de más información le indico la extensión de Fischer a 2114 puntos como un nivel significativo donde podría detenerse la subida.
 
Y eso es todo por hoy. Hasta el martes en el vídeo!
 
Recuento a largo plazo del SP500
 
Etiquetas: sistemas de trading automaticos · SP500 · sistemas de trading · crudo · estadistica

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