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Oscar Cagigas

Gestión del capital, ondas de Elliott y sistemas de trading

El sistema de Chande 3CC y los grados de complejidad

Platino foro

Desde esta primavera hemos cambiado radicalmente la forma de ver los sistemas de trading. Ya no los vemos como si fueran una casa, que una vez construida cumple su función y no hay que volver a construirla, sino más bien como algo vivo que va cambiando; o quizás no cambie pero cambia el entorno en el que se expresa, y por tanto necesita ajustes. Por poner algún símil los sistemas de trading serían como una persona, que va cambiando de gustos y de forma de pensar según va pasando el tiempo.

Si no cambia la persona cambia el entorno, y es necesario adaptarse en cualquier caso. Por esta razón ya no creemos a ciegas en los sistemas de trading que vemos en los libros. Nos gusta ver su lógica, y saber que en su momento funcionaron muy bien, pero para poder aprovecharlos necesitamos ver si se pueden adaptar al cambio continuo del mercado. Necesitamos confirmar que hay poder predictivo en su lógica, de forma que puedan dar ganancias en datos que no han visto nunca.   Leer más »

Resultados de Septiembre: Real vs Teórico

Sistemas cartera foro

Ayer el Magro de Cerdo (contrato de Diciembre) cayó casi un 6%. Fueron 2.75 puntos. Teniendo en cuenta que el multiplicador es 400 eso significa una ganancia de 2200 dólares para los dos contratos que tenemos. En un solo mercado y en un solo día. No está mal :).

Y ayer también cerramos el mes. Septiembre ha sido un mes muy bueno; excepcional, diría yo. Una ganancia de 16.000 euros en trading real, en el mes no puede calificarse de otra manera. Hoy veremos estos resultados.

lean hogs

Según el simulador la posición en Magro de Cerdo gana ya más de 11.000 dólares desde que se abrió. Y eso ha contribuido a que por primera vez en el año el sistema PRIMATE exceda sus expectativas de rentabilidad. Debajo vemos que al cierre de septiembre se supera la línea roja que es la referencia. Se calcula promediando los años fuera de muestra de la simulación (el año en curso es otro año fuera de muestra).   Leer más »

Seguir tendencias y sus particularidades

Lean hogs foro

Al final del informe anterior se hablaba del Magro de Cerdo, un mercado que parece estar en pullback bajista. Debajo vemos una actualización del gráfico que aparecía en el informe del fin de semana. Es posible que el sistema PRIMATE haya cogido el momento ideal para abrir cortos en este mercado. Lo cierto es que solo han transcurrido dos barras desde nuestra entrada y la posición ya gana 3.200 euros!

Pero lo mejor de todo es que aquí no se pretende tomar beneficios rápidos. Si esto fuera bien nos quedaremos con este corto por mucho tiempo, ya que es una posición tendencial.

lean hogs

Hasta la fecha el único de los sistemas que tenemos que está en pérdidas en 2016 es el sistema PRIMATE. A decir verdad eso no me sorprende ya que seguir tendencias es tal y como lo estamos viviendo este año, una especie de religión en la que lo más importante es tener fe, aunque no veas resultados. Seguir tendencias está avalado por las simulaciones y por la historia, que ha revelado que es una manera eficaz de aproximarse a los mercados. Sin embargo, seguramente sea la forma más dura.   Leer más »

Estacionalidad del SP500: Se terminan el efecto mensual y festivo

Retornos diarios foro

Hace mucho que no hablamos de la estacionalidad del mercado. De acuerdo con investopedia

El mercado tiende a subir a finales de mes (ver debajo) y también antes de un festivo de 3 días como Independence Day. Eso ha sido el caso con el SP500, que ha encadenado 4 días seguidos de subida tras el Brexit. Vamos a verlo…

retornos diarios


Debajo vemos el SP500 en barras diarias. Debido a su naturaleza eficiente es muy raro que suba 4 días seguidos. Si nos recordamos del sistema Gustafson resulta que daba buen resultado comprar cuando caía 3 días y cerrar las compras si subía 2 días seguidos (página 33). En cualquier caso había que cerrar la posición a los 3 días porque el SP500 no suele hacer muchas barras en
positivo consecutivas
.

Ahora, tras 4 barras seguidas en positivo, y después de quedar sin efecto la estacionalidad de fin de mes y de festivos, nos parece que vamos a continuar con las caídas. La barra de hoy es una estrella doji; no definitiva pero que refleja indecisión.   Leer más »

Las letras se disparan al alza: todos los sistemas en positivo

Letras foro

El pasado viernes la cartera de Onda4 ganó más de 4000 euros en el día, y esto nos aleja bastante del mínimo de abril y nos ayuda a ir saliendo del drawdown :) :) :)

Esto es otra cosa!!!

Las Letras a 2 años (debajo) subieron con fuerza y fueron el principal motor de las ganancias de ayer. Casualidad o no el cambio a los parámetros de walk forward parece empezar con buen pie :)

letras del tesoro

El sistema XTREME estaba en pérdidas en el año y el viernes, aunque sea momentáneamente, ha conseguido cerrar en ganancias. En cuanto a sus estadísticas walk forward es el mejor sistema, así que sería de esperar que mejore paulatinamente en esta segunda mitad del año.
Estas de debajo son las posiciones que lleva en 2016: 

sistemas de trading

Si cierra las Letras en ganancias entonces se va a apreciar mucha mejoría, y es que empezó con dos pérdidas. Aquí debajo vemos la curva de capital:   Leer más »

Primeras caídas: no-confirmación en la teoría de Dow

Sp500 foro

Por fin el mercado se mueve a nuestro favor. Ayer cayó un 0.7% y anteayer un 0.9%. Debajo vemos el SP500 y como indicador la volatilidad. Como era de esperar con estas caídas la volatilidad repunta y parece que pronto cruzará el umbral de 0.5 hacia arriba. En el vídeo del jueves también vimos que la volatilidad del Nasdaq es increíblemente baja, así que está condenada a aumentar. Por cierto, hoy vamos a hacer chartismo y vamos a incluir el Nasdaq, que está muy interesante… 

SP500

Voy a mostrarle dos gráficos del Nasdaq100. El primero, debajo de estas líneas, es el mensual desde el año 2000. En el año 2000 se hizo un máximo a 5000 puntos. He marcado la zona entre 4500 y 5000 con una banda verde.

nasdaq

Eso quiere decir que estamos en una resistencia de máximos históricos. Pero es que además el chartismo del gráfico semanal (debajo) nos muestra algo, que de confirmarse será una figura de cabeza y hombros donde las haya:   Leer más »

S&P 500 en Resistencia: superar los 2000 parece poco probale

Sp500 foro

Hoy no vamos a hablar de Reducción de Riesgo. En los últimos informes hemos tratado con detalle este tema tan importante y hemos podido sacar conclusiones muy valiosas avaladas por el análisis estadístico. Hoy vamos a hablar de la situación del mercado, muy interesante por cierto.

Situación del S&P 500

Debajo vemos el SP500 en gráfico diario: Tras las últimas subidas se enfrenta a una resistencia muy fuerte, la banda comprendida entre los 1980 y los 2000 puntosAyer subió un 2.5% y con ello se ha sobrecomprado mucho. ¿Superará la resistencia? Los indicadores nos dicen que no es probable. Vamos a verlo…

sp500

En el gráfico de debajo (mensual del SP500 con un RSI como indicador) he marcado el doble techo del año 2007 con dos barras amarillas verticales. Cuando el SP500 no fue capaz de superar los máximos previos a 1430 puntos cayó con mucha fuerza. El doble techo ocurrió con un oscilador en fuerte divergencia bajista con el precio. Más a la derecha tenemos la situación actual. Se puede apreciar que ahora pasa lo mismo, el oscilador cae cuando el mercado hace un doble techo.   Leer más »

Gas Natural llega a perder el nivel 2.0

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Buenos días! La mala noticia es que al final nos saltó el stop en Letras del Tesoro. La buena noticia es que esto fue compensado por la impresionante caída del Gas Naturalque incluso llegó a perder el nivel 2.0 durante el día. Debajo vemos el Gas Natural. Al final el chartismo de un triangulo expansivo parece haberse confirmado, y eso es muy positivo porque entonces las caídas deberían continuar.

Evolución de los índices y materias primas

Esta figura (triangulo expansivo) es muy rara pero fiable, y cuando se confirma trae fuertes caídas. Ojalá siga así. De momento el Gas lucha por aguantar por encima del nivel 2.0…

gas natural

Y también hay una nota positiva en el Spread entre el Magro de cerdo de Abril y Octubre (debajo). Como le comenté iba a vigilar que todo estuviera en orden para incluir estas estrategias en la cartera 915, junto con los otros spreads (intermercados). Pues bien, parece que no hay sorpresas y lo que vemos debajo es un spread abierto en -3.0 y que ahora mismo está en -1.5 (todo en números redondos); es decir, tiene una revalorización de 1.5 puntos. Dado que el punto de este spread es de 400 dólares pues la ganancia abierta es de 600 dólares.   Leer más »

Recuentos para 2016: fuerte resistencia en 2100

Sp500 foro

Buenos días!

Este es el primer informe del año así que comenzaremos viendo las perspectivas que tiene el mercado para los próximos meses.

En el gráfico diario de debajo se aprecia perfectamente la lateralidad que tiene ahora mismo el SP500. En un principio pensamos que toda la formación es plana y por tanto quedaría un segmento bajista (C) hasta los 1800 puntos. Superar los 2117 dirá que estamos equivocados y que no existe tal onda plana.

sp500

Este de debajo es el gráfico semanal. Aquí se puede ver que desde el verano pasado el SP500 no puede con la resistencia de los 2100 puntos. Dicen los expertos que para que la bolsa suba hace falta dinero pero para que caiga no hace falta nada. Lo que quiero decir con esto es que si el mercado no puede superar una resistencia entonces se vuelve muy susceptible de caerse porque los participantes se desaniman y salen de sus posiciones.   Leer más »

La clave esta en los 2.120 y en los 21.000 del Nikkei

Sp500 onda4 foro
Debajo se ve muy bien que llevamos 9 barras en una situación lateral con un ligero tono alcista. Un poco por arriba del nivel actual tenemos la resistencia de los 2120 puntos, que son los máximos históricos del SP500 (2117 para ser exactos en el futuro mini). Esta es la resistencia, y es equivalente a los 21.000 puntos del Nikkei.
 
Se puede simplificar todo en que si se supera la resistencia pues los recuentos y las perspectivas bajistas que se derivan de los sistemas estarán equivocados y nos tocará cerrar posiciones por stop loss; menos las opciones que no tienen.
sp500 onda 5
Y si el mercado se gira ante la resistencia pues entonces todo debería ir bien porque casualmente nuestra cartera se ha orientado a la baja de forma general, y aunque esto no es bueno por el tema de las correlaciones a la vez es un reflejo de la sobrecompra y del agotamiento de los índices. Leer más »

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Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos