Cada semana la bolsa CME publica los datos sobre las posiciones abiertas de tres grupos de jugadores:
1. Hedge funds
2. Especuladoes grandes
3. Retail
Restando los contratos SHORT de los contratos LONG podemos calcular hacia donde está mirando cada grupo:
Net Positions = todos los contratos LONG - todos los contratos SHORT
En el gráfico de Net Positions observamos que desde el día 21 de abril hasta el dia 19 de mayo las manos fuertes (Large) se posicionaban especialmente en largo. Pero cambió la dinámica la semana pasada.
Aunque el cambio no ha sido muy brusco yo de momento sigo en "cash" esperando a una señal más clara.
Juntando este análisis con lo que hice ayer el movimiento hacia el norte me parece cada dia más probable. Ya veremos.