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Blog OptionSpreads
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Ideas sobre el complicado y apasionante mundo de las opciones
Miguel_n
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Estrategia Complementaria  con call s/Miniibex aprovechando el Surrealismo y la Iliquidez cotidianas
Estrategia Complementaria con call s/Miniibex aprovechando el Surrealismo y la Iliquidez cotidianas
Para los habituales observadores de las cadenas de opciones en el ibex, todos los días se da el espectáculo habitual en el que se muestra la gran sobrevaloración que tienen las call sobre Miniibex en strikes muy fuera de dinero en vencimientos lejanos.
El Color de las Opciones
El Color de las Opciones
Después de varios post en este blog y en blog ajenos dedicados a Delta y a Gamma, voy a dedicar el hilo a las sensibilidades que afectan a gamma.Recordemos que gamma es la griega que mide como cambia delta según cambia el precio del activo subyacente. Su formulación matemática por tanto es:
Volatility Smile y su Evolución a lo largo del Tiempo
Volatility Smile y su Evolución a lo largo del Tiempo
Habituado al surrealismo de Meff y a la dificultad en poder acceder a la información de Eurex en lo referente al volatility smile de tres productos con los que he operado varios años (Miniibex, Eurostoxx y Dax), no he dado la importancia adecuada al volatility smile que existe en el mercado americano,
Gestión de Posiciones en Opciones Vanilla según las Relaciones entre Griegas
El post de esta semana se realiza tras un examen al desarrollo de distintas posiciones en este blog que no acaban de dar resultado positivo a pesar de mantener theta global positiva todo el tiempo
Iron-cóndor en EuroStoxx
Iron-cóndor en EuroStoxx
Después de la intentona con las opciones sobre el futuro del Bund donde observamos poca liquidez para la operativa con iron-condors, si bien también existía desconocimiento del contrato y sus peculiaridades, vamos a retomar en Eurex esta estrategia para su desarrollo con las opciones sobre el futuro de EuroStoxx.
Factores que afectan al Delta de una Opción
Factores que afectan al Delta de una Opción
Este post aborda aquellos parámetros y variables que afectan a la que suele ser la griega más importante de todas en una cadena de opciones: Delta.
Doble Diagonal Spread + Straddle en QQQ
Doble Diagonal Spread + Straddle en QQQ
Una vez examinada la liquidez de FXE y vista también la liquidez y los problemas que da el Bund como subyacente, hago una retrospección e intento aplicar una posición similar a la desarrollada en Dax de venta de volatilidad con cobertura de gamma
Put Condor en Bund con Vencimiento Mensual;  Resultado -800 euros comisiones excluídas
Put Condor en Bund con Vencimiento Mensual; Resultado -800 euros comisiones excluídas
Uno de los subyacentes en los que ha veces he intentado desarrollar posiciones de opciones en el blog ha sido el Bund.
Iron Condor con Vencimiento Inferior a 60 días en TLT: -526,52 USD de rentabilidad financiera neta
Iron Condor con Vencimiento Inferior a 60 días en TLT: -526,52 USD de rentabilidad financiera neta
Esta posición voy a volverla a desarrollar con una pequeña variante: Los Iron-cóndor se pueden plantear con vencimientos inferiores a 60 días, lo suficientemente fuera de dinero para que la pérdida de valor temporal sea máxima y con la idea de rolarlos una o dos semanas antes de vencimiento cuando normalmente ya han perdido casi todo el valor extrínseco que tenían
Veinticinco Reglas para el Trading con Opciones
Veinticinco Reglas para el Trading con Opciones
De la lectura de algún texto y otras ideas propias voy a desarrollar este post, que como su nombre indica son veinticinco reglas o aspectos a tener en cuenta de cara al desarrollo de actividades de trading con opciones financieras.
UVXY: Desarrollo de Call Ratio Spread
UVXY: Desarrollo de Call Ratio Spread
Una vez perdida la cuenta demo de OptionXpress, voy a desarrollar algunas de las posiciones interesantes que había en dicha cuenta.Una de ellas era un call ratio spread sobre UVXY, el etf apalancado y referenciado a los futuros del VIX.
OptionXpress se va de Europa
OptionXpress se va de Europa
Buenas tardes a tod@s,   De la noche a la mañana, OptionXpress ha anulado la cuenta demo que usaba para varias de las simulaciones en este blog. Adicionalmente se pierde el acceso a los gráficos que mostraba, el último fue el mostrado ayer de GLD en los últimos dos años. Esto encaja con el plan que tenían de abandonar Europa, por lo que ahora mismo quedaría tan
Inversión en Oro a medio plazo a través de Opciones: Call Debit Spread en GLD
Inversión en Oro a medio plazo a través de Opciones: Call Debit Spread en GLD
Tenemos opciones con vencimientos lejanos que allí se llaman LEAPS (Long Term Equity AnticiPation Security). La operación es un call debit spread en el SPDR Gold Trust, comúnmente llamado GLD. Así, ahora mismo cotiza el vencimiento de Enero/2015.
Calendar Spread Horizontal: Una posición de Direccionalidad y estimación de Volatilidad Futura.
Calendar Spread Horizontal: Una posición de Direccionalidad y estimación de Volatilidad Futura.
Esta semana ha habido una inquietud especial por una estrategia que aparentemente puede tener un 60% de rentabilidad media mensual, pero que en la práctica creo que es una de las más complicadas de gestionar: hablo del calendar spread horizontal.
Iron-cóndor Mensual en TLT
Iron-cóndor Mensual en TLT
Los iron-condor, así como muchas otras estrategias tipo delta neutral: diagonal, calendar, condor, butterflies... son estrategias no direccionales y más bien conservadoras. Los subyacentes que se suelen elegir son también aquéllos menos volátiles y menos tendenciales, precisamente por ser estrategias no direccionales que intentan beneficiarse del mero paso del tiempo, reduciendo los riesgos asocia
Miguel_n
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https://www.rankia.com/blog/option-spreads
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