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Blog OptionSpreads
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Ideas sobre el complicado y apasionante mundo de las opciones
Miguel_n
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Ampliando Horizontes
Ampliando Horizontes
Este post hace referencia a una serie de estrategias, unas más conocidas que otras, pero seguramente menos populares que lo que suele usarse habitualmente.
Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre
Nuevo Record de Contratos Negociados en CBOE en Octubre
El Chicago Board Options Exchange es el mayor mercado organizado de opciones y el creador de las opciones listadas en Estados Unidos.
Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex  | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas
Gamma Scalping; Ejemplo en el Ibex | 18,17% Rentabilidad Neta en 5 Semanas
Es una operativa que trata de llevar delta neutral todo el tiempo y aprovechar el movimiento del mercado haciendo scalping de la gamma existente en un conjunto de opciones compradas.
Estrategia Reparadora con Opciones
En estos días de pronunciadas caídas en la renta variable, esta estrategia viene al pelo para aquéllos pillados bien sea con títulos, con futuros comprados, o similar. ¿Qué es la estrategia reparadora con opciones?
Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Victory Spread (Ratio Call Diagonal Backspread) en Eurostoxx | 40% de Rentabilidad Neta en 100 días
Siguiendo con el último post, Victory Spreads voy a desarrollar un Victory Spread, mejor técnicamente llamado Ratio Call Diagonal Backspread, en el Eurostoxx.
Victory Spreads
Victory Spreads
Esta segunda estapa del blog se abrió con una estrategia que se denominaba "sencilla" que al final ha sido todo menos sencilla Estrategia Sencilla con Opciones
Los Participantes en los Mercados de Opciones
Los Participantes en los Mercados de Opciones
Las opciones no son un juego de suma cero, como muchas veces se da a entender. Los mercados de futuros posiblemente tampoco lo son muchas veces. En otras palabras, por cada ganador no tiene que haber un perdedor.
Estrategia con Opciones en UVXY: Un ETF bajista por naturaleza
Estrategia con Opciones en UVXY: Un ETF bajista por naturaleza
UVXY es un etf referenciado a los futuros del VIX que además trata de duplicar la rentabilidad de los futuros del VIX a primer vencimiento, o sea está apalancado en relación 1:2
Las Opciones: Breve Reseña Histórica
Las Opciones: Breve Reseña Histórica
Orígenes antiguos Aunque no se sabe exactamente cuando el primer contrato de opción negocia, se sabe que los romanos y fenicios utilizaban contratos similares en el envío. También hay pruebas de que Tales, un matemático y filósofo de la antigua Grecia utiliza opciones para asegurar un precio bajo para las prensas de oliva antes de la cosecha. Thales tenía razones para creer que la
Doble Diagonal en SAN con Vencimiento a Veintiseis Meses
Doble Diagonal en SAN con Vencimiento a Veintiseis Meses
Aunque SAN no es un subyacente ideal por motivos de liquidez del mercado español, observo que cotizan straddle con vencimientos superiores incluso a un año, normalmente suele haber horquilla de creador en Diciembre/16, vencimiento que dista ahora mismo unos veintiseis meses
Call Debit Spread en TWTR
Call Debit Spread en TWTR
Siguiendo con el post de la semana pasada sobre los doble debit spread también llamados reverse iron-butterfly Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses voy a ensayar una posición bastante relacionada
Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses
Doble Debit Spread en SAN con Vencimiento a Doce Meses
Buenas tardes a tod@s, Sigo con el ejemplo de SAN expuesto en estos dos posts http://www.rankia.com/blog/option-spreads/2447784-comprar-opciones-vender-rentabilidad-straddle-tres-meses-doce-san http://www.rankia.com/blog/option-spreads/2455024-importancia-gestion-monetaria-trading-opciones Es sólo un ejemplo y no es un subyacente que se debiera elegir por los problemas de liquidez
Los Gastos Fijos: Comisiones y Horquillas
Los Gastos Fijos: Comisiones y Horquillas
Los gastos fijos es algo a lo que no se le da la atención que merece y normalmente tendemos a infravalorarlos. Cuando hablo de gastos fijos en la operativa en opciones me refiero a comisiones y también me refiero a la horquilla de precios a la cuál hemos de ceñirnos si queremos casar operación.
La Importancia de la Gestión Monetaria en el Trading de Opciones
La Importancia de la Gestión Monetaria en el Trading de Opciones
Siguiendo con el post de la pasada semana, voy a aplicar dos sistemas de gestión del dinero a la evolución de SAN en el supuesto de compra de un straddle anual en los últimos diez años.
Comprar Opciones o Vender Opciones; Rentabilidad Straddle a Tres Meses y a Doce Meses en SAN
Comprar Opciones o Vender Opciones; Rentabilidad Straddle a Tres Meses y a Doce Meses en SAN
El título tan sugerente hace referencia a la disyuntiva que se plantea muchas veces de si es mejor comprar o vender opciones.
Miguel_n
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https://www.rankia.com/blog/option-spreads
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