![Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días]( "Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días")
Doble Ratio Time Spread en EUR/USD | 63,33% de Rentabilidad Neta en 25 días
La idea que desarrollo ahora combina una estrategia similar, pero las opciones compradas tienen un vencimiento más lejano. Observo que cuanto más lejano el vencimiento menor es la volatilidad implícita cotizada
![Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping]( "Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping")
Gamma Scalping en Ibex - Cambiando el Criterio de Scalping
La mejor relación para elegir strikes y vencimientos serían call lo más fuera de dinero y a vencimiento lo más lejano posible.
![Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes]( "Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes")
Broken Wing Put Butterfly en Eurostoxx | 11,04% de Rentabilidad Neta en un Mes
Tras el último ensayo con un doble put butterfly en Eurostoxx que dió una rentabilidad escasa, voy a probar con broken wing butterfly en mismo subyacente para este vencimiento de Marzo.
![Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días]( "Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días")
Doble Ratio Spread con Opciones sobre Divisas | 51,92% de Rentabilidad Neta en 25 días
En estos días estoy probando la plataforma de AvaOptions, que proporciona opciones vanilla sobre divisas. Las opciones vanilla sobre divisas y las divisas como activo presentan algunas particularidades, entre las cuales destacaría
![Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes]( "Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes")
Sistema Direccional en Ibex (Macd + Estocástico) | 33,95% Rentabilidad Negativa en un mes
Después de alguna prueba satisfactoria con el Dax, voy a implementar un sistema direccional usando los mismos osciladores en el Ibex, aunque no soy muy partidario actualmente de aplicar criterios de análisis técnico a mi operativa.
![Doble Butterfly en Eurostoxx | 2,5% de Rentabilidad en 1 mes]( "Doble Butterfly en Eurostoxx | 2,5% de Rentabilidad en 1 mes")
Doble Butterfly en Eurostoxx | 2,5% de Rentabilidad en 1 mes
Como continuación a lo que se podría denominar trading de opciones aprovechando las probabilidades de ejercicio a expiración, desarrollo un doble butterfly en Eurostoxx.
En este post del fin de semana muestro tres videos con la asombrosa historia de Karen apodada "Supertrader". Una historia conocida, aunque seguramente no en muchos de sus detalles.
![Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días]( "Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días")
Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días
Cerré hoy la estrategia anterior (Jade Lizzard) en el Dax y procedo a abrir otra más clásica en dicho índice, un Put Ratio Spread. Esta es una estrategia de alta probabilidad si se seleccionan bien los strikes, aunque también presenta un riesgo no limitado. La clave es usarla con un número limitado de contratos dentro de una buena gestión del dinero.
![La Estrategia del Lagarto de Jade (Jade Lizard Strategy) - Ejemplo en el Dax | 2,5% Rentabilidad Neta en 5 días]( "La Estrategia del Lagarto de Jade (Jade Lizard Strategy) - Ejemplo en el Dax | 2,5% Rentabilidad Neta en 5 días")
La Estrategia del Lagarto de Jade (Jade Lizard Strategy) - Ejemplo en el Dax | 2,5% Rentabilidad Neta en 5 días
Curioseando por la web me encuentro esta estrategia, que en realidad es algo muy simple y que aprovecha el skew existente en los mercados de renta variable para hacer trading de volatilidad a favor de dicho skew.
![Año Nuevo - Tiempo de Straddle | 3,2% Rentabilidad Neta en 5 días]( "Año Nuevo - Tiempo de Straddle | 3,2% Rentabilidad Neta en 5 días")
Año Nuevo - Tiempo de Straddle | 3,2% Rentabilidad Neta en 5 días
Hemos empezado 2015 y como casi todos los meses de Enero, el mercado presenta fuertes oscilaciones en esta época del año.
![Calendar Pre-Earnings en GOOG | 20,5% de Rentabilidad Neta en 6 días]( "Calendar Pre-Earnings en GOOG | 20,5% de Rentabilidad Neta en 6 días")
Calendar Pre-Earnings en GOOG | 20,5% de Rentabilidad Neta en 6 días
Tras la inocentada del pasado día 28 con VXGOG ¡Ganancia segura con el VXGOG! voy a proponer una estrategia que sí se puede realizar aprovechando las temporadas de earnings en las distintas empresas. Google presentará resultados hacia el 29 de Enero, la fecha no está aún fijada exactamente pero se prevé que sea en esos días Nasdaq Earnings Reports.
![Trading de Pares con Opciones usando Subyacentes referenciados a Volatilidad]( "Trading de Pares con Opciones usando Subyacentes referenciados a Volatilidad")
Trading de Pares con Opciones usando Subyacentes referenciados a Volatilidad
Con este título tan raro, voy tan sólo a exponer una estrategia que se basa nuevamente en aprovechar el contango existente la mayor parte del tiempo en los futuros del VIX en sucesivos vencimientos.
![Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días]( "Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días")
Árbol de Navidad en el Ibex | 33% de Rentabilidad Neta en 35 días
Voy a realizar una estrategia acorde con estas fechas: un árbol de Navidad en el Ibex. Sobre todo después de hacer algún comentario a esta posible estrategia esta mañana
![La Volatilidad: Un Arma de Doble Filo]( "La Volatilidad: Un Arma de Doble Filo")
La Volatilidad: Un Arma de Doble Filo
Voy a hablar de una gran desconocida para muchos en el mundillo de las opciones: La Volatilidad.
![Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días]( "Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días")
Gamma Scalping en Ibex - Ejemplo con Calls y Puts | 14,95% Rentabilidad Neta en 12 días
Buenos días a tod@s, Tras el último ejemplo con una rentabilidad del 18,17% en cinco semanas, voy a desarrollar una segunda estrategia en el ibex. Esta vez usaré tanto calls como puts fuera de dinero. Calculamos una distancia de los strikes en torno a dos desviaciones típicas para estimar un escenario probable en que no se metieran en dinero las opciones que se compran. Para ello usamos
