Buenas tardes a tod@s,
Volveré a testear el indicador de IMARLO en con una posición similar a la de la semana pasada: un skip strike condor.
El indicador sigue en el nivel de 5, adjunto imagen del mismo
La volatilidad implícita por otro lado está en niveles mínimos, también la volatilidad histórica está bastante baja. No obstante, si continúan las subidas la previsión en la volatilidad implícita futura será de mayores bajadas. Adjunto imagen de las volatilidades histórica e implícita del SPY
En base a este escenario de direccionalidad y volatilidad e intentando poner también el paso del tiempo a favor planteo el siguiente skip strike condor con dos contratos en la apertura de la sesión de mañana:
- c/2 call 147 Feb/13
- v/2 call 152 Feb/13
- v/2 call 153 Feb/13
- c/2 call 154 Feb/13
No tengo totalmente definidos los puntos de ajuste ya que no se ha efectuado aún la operación. No obstante, lo que haré será plantear el cierre el próximo lunes si el indicador hubiera cambiado su sesgo a bajista o neutral, en vez de plantear el cierre por stop profit el primer viernes. Ello se debe a que el indicador no suele cambiar bruscamente de signo, por lo que así se le da más tiempo a la posición para que se beneficie tanto de la subida, como del paso del tiempo. También sigo seleccionando vencimientos con dos semanas a su expiración.
Finalmente mencionar que la posición será inicialmente delta positiva, vega ligeramente negativa y theta ligeramente positiva. Asimismo se tratará de mantener las griegas en este status inicial de apertura.
Saludos
