Minilibro en RUT

Buenas tardes a tod@s,

El RUT ha rebotado y ahora se acerca a 800 así que decido rolar las call 800 Dic/12.

Las operaciones son las siguientes:

- c/4 call 800 Dic/12 a 12,1
- v/7 call 810 Dic/12 a 7,4
- c/4 call 860 Dic/12 a 0,45

Adjunto detalle operaciones y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

La posición aumenta nuevamente sus ganancias latentes hasta 1669,6 USD comisiones incluídas.

El Russell 2000 cayó con fuerza en la semana y podría caer hasta la zona 750 a corto-medio plazo. Se puede observar que la tendencia alcista queda rota y una divergencia previa en el oscilador semanal.

Las volatilidades implícita e histórica siguieron caminos divergentes en la semana: sube la volatilidad histórica y baja la implícita. Ello unido a la sobreventa podría desembocar en rebotes durante la próxima semana. Ambas volatilidades siguen también en niveles bajos.

Adjunto cuadro resumen excel, gráfico del RUT y sus volatilidades, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas, conos de volatilidad de las opciones del RUT, cuadro profit-loss posición, cuadro posición con griegas y volatilidades implícitas de posiciones abiertas y detalle a día de hoy de como evolucionaría la posición en función de variaciones en el precio.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Hoy vencen las put semanales que protegen las put 740 Dic/12 vendidas así que compro en dicho strike con vencimiento la próxima semana.

La operación es la siguiente:

- c/6 put 740 Dic/Wk4/12 a 2,15

Adjunto detalle operación y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición reduce sus ganancias latentes hasta 468,6 USD comisiones incluídas.

El Russell 2000 sigue cayendo y podría irse cómodamente hasta los 750.

Las volatilidades, tanto implícita como histórica, aumentan en las últimas sesiones.

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Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Seguimos equilibrando delta global, comprando opciones con vencimiento la próxima semana para cubrir el lado de la put.

La operación es la siguiente:

- c/1 put 740 Nov/Wk4/12 a 2,1
- c/1 put 740 Nov/Wk4/12 a 2,2

Adjunto detalle operaciones efectuadas hoy en RUT y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Equilibramos algo la delta global del siguiente modo:

- c/1 put 740 Nov/Wk4/12 a 1,85
- v/1 call 800 Dic/12 a 7,3
- c/1 put 740 Dic/12 a 9,9

Adjunto detalle operaciones y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición reduce sus ganancias latentes a 1081,6 USD.

El Russell 2000 sigue cayendo y hoy volveremos a ajustar delta global.

Las volatilidades histórica e implícita permanecen sin cambios e incluso descienden algo.

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Saludos

Buenas tardes a tod@s,

En vista de que continúan las caídas y para ajustar delta global operamos en el lado de la call del siguiente modo:

- v/3 call 800 RUT Dic/12 a 9,8
- c/4 call 820 RUT Dic/12 a 4,4

Adjunto operaciones efectuadas hoy en RUT y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Procedo a cerrar la put 860 vendida y la put 790 comprada, ambas con vencimiento en Dic/12.

Las operaciones son las siguientes:

- c/1 put 860 RUT Dic/12 a 77,1
- v/1 put 790 RUT Dic/12 a 21,9

Adjunto detalle operación y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición incrementa sus ganancias latentes hasta 3158,6 USD comisiones incluídas.

El Russell 2000 sigue perdiendo poco a poco posiciones confirmando la tendencia iniciada la pasada semana.

Las volatilidades, tanto implícita como histórica, descienden en la sesión de ayer.

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Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Para neutralizar algo la delta global, ingresar prima y aumentar theta global añado un call credit spread.

La operación es la siguiente:

- v/1 call 820 Dic/12 a 7,7
- c/1 call 860 Dic/12 a 1,1

Adjunto detalle operación y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

La posición aumenta las ganancias latentes hasta 2518,6 USD comisiones incluídas.

El Russell 2000 se decantó también a la baja esta semana y rompe la directriz alcista que ahora pasaría por las cercanías del 825.

Las volatilidades, tanto histórica como implícita, repuntan siguiendo, no obstante, en niveles bajos.

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Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición reduce sus ganancias latentes hasta 1842,6 USD comisiones incluídas.

El Russell 2000 sigue cediendo posiciones y se aleja de la directriz alcista, augurando mayores caídas, si bien podría rebotar por la sobreventa existente.

La volatilidad ayer permaneció sin embargo estable.

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Saludos

Adjunto nueva imagen, se incluyen 10 USD de comisiones.

Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Efectúo el siguiente ajuste de cara a reducir riesgos por el lado de la call, ingresar más prima neta y aumentar theta global:

- c/5 call 840 Dic/12 a 6,2
- v/3 call 820 Dic/12 a 12,6
- v/1 put 790 Dic/12 a 17,2

Adjunto detalle operación y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición reduce sus ganancias latentes hasta 2428,6 USD comisiones incluídas.

El Russell 2000 rompió ayer alegremente a la baja la tendencia alcista y ahora posiblemente le cueste trabajo retormar la senda alcista más allá de los 820.

Las volatilidades, tanto implícita como histórica, repuntaron con fuerza. No obstante ambas siguen en niveles bajos.

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Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Las put 790 empiezan a estar cerca de dinero, por lo que voy a deshacer y rolar al strike 740.

Pago prima pero tengo margen para ello pues he ingresado bastante prima neta hasta ahora, la theta global se quedará también positiva.

Las operaciones son las siguientes:

- v/7 put 790 Nov/12 a 5,7
- c/8 put 790 Dic/12 a 18,2
- v 10 put 740 Dic/12 a 6,1
- c/10 put 740 Nov/12 a 0,7

Adjunto detalle operaciones y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición mantiene ganancias latentes de 3363,6 USD comisiones incluídas.

El Russell 2000 repuntó ayer ligeramente sin alejarse mucho de su directriz alcista.

Las volatilidades, tanto implícita como histórica, repuntan también ayer ligeramente.

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Saludos

Buenas tardes a tod@s,

Voy a rolar las put 790 al vencimiento Nov/12. Pago prima neta pero la theta global queda menos negativa (estaba en -63), y probablemente el viernes hubieran vencido sin valor y habría que comprar puts en siguiente vencimiento para cubrir las put de Diciembre/12 vendidas.

La operación es la siguiente:

- v/7 put 790 Nov/Wk2/12 a 1,35
- c/7 put 790 Nov/12 a 3,9

Adjunto detalle operación y añadiré más datos posteriormente.

Saludos

Buenos días a tod@s,

La posición incrementa sus ganancias latentes hasta 3638,6 USD.

El Russell 2000 se aferra a la directriz alcista y la zona del 860-870 cada vez le queda más lejos. La tendencia alcista de largo plazo sigue vigente.

Las volatilidades, tanto histórica como implícita, permanecen en niveles bajos pero aumentaron en la última sesión.

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Saludos