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Gamma trading y gamma scalping sobre SLV

Buenas tardes,

 

Voy a desarrollar estas estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.4 ya estábamos con delta global en torno a 1, por lo que vendo 100 SLV para empezar el scalping. Desde entonces el subyacente no se ha movido apenas y su volatilidad implícita sigue siendo realmente baja.

Adjunto resumen posición abierta.

 

Saludos

 

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  1. #180
    Migueln
    17/05/13 18:26

    Buenas tardes a tod@s,

    Ajustamos la delta global de esta posición vendiendo una call 19,5 Oct/13 a 2,89.

    Las garantías se cifran en intradía en 41276 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  2. #179
    Migueln
    15/05/13 17:55

    Buenas tardes a tod@s,

    Ajustamos la delta global en esta posición del siguiente modo:

    - c/1 put 27,5 Oct/13 a 5,95

    Las garantías se cifran en 39886 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.

    Añadiré más datos en el fin de semana.

    Saludos

  3. #178
    Migueln
    12/05/13 19:12

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 1720,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 39565 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV sigue efectuando un movimiento lateral esta semana sin volumen y sin cerrar el hueco dejado a la baja el pasado 15 de Abril.

    Repunta también su volatilidad implícita y se mantiene en niveles máximos su volatilidad histórica.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  4. #177
    Migueln
    04/05/13 16:42

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición mantiene pérdidas latentes de 1539,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 38269 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV mantiene un movimiento horizontal en la semana, incapaz siquiera de aproximarse a tapar el hueco dejado en la caída del pasado 15 de Abril.

    Sigue repuntando su volatilidad histórica en niveles máximos y cede en la semana su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  5. #176
    Migueln
    03/05/13 17:02

    Buenas tardes a tod@s,

    Ajustamos delta global del siguiente modo:

    - v/2 put 25 Oct/13 a 2,56
    - c/1 call 20 Oct/13 a 4,05
    - v/2 put 20 Oct/13 a 0,54

    Las garantías en intradía se cifran en 38509 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  6. #175
    Migueln
    01/05/13 17:05

    Buenas tardes a tod@s,

    Vuelvo a ajustar la posición ante la caída de hoy para que quede delta neutral, del siguiente modo:

    - v/4 call 20 SLV Oct/13 a 3,3
    - v/1 call 25 SLV Oct/13 a 0,8

    Las garantías se cifran en 32847 AUD para esta posición y la mantenida en SPY. Por cierto, me estoy dando cuenta ahora que las garantías en este subyacente son relativamente mucho más bajas que en subyacentes financieros como pueda ser SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.

    Saludos

  7. #174
    Migueln
    30/04/13 20:31

    Buenas tardes a tod@s,

    Ajusto delta global del siguiente modo en esta posición:

    - v/2 put 26 SLV Oct/13 a 2,58

    Las garantías en intradía se cifran en 29714,3 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    No me deja acceder a la plataforma de IB y puedo mostrar sólo la plataforma textual con detalle de cuenta y detalle de operación.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  8. #173
    Migueln
    28/04/13 09:32

    Buenos días a tod@s,

    La posición mantiene pérdidas latentes de 1563,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 28559 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Aunque sube algo en la semana el subyacente, aún queda lejos de tapar el hueco dejado en la caída del pasado 15 de Abril.

    Su volatilidad histórica sigue subiendo en la semana y está en máximos. Por otro lado desciende algo su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  9. #172
    Migueln
    20/04/13 20:17

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 1563,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 28031 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Vuelve a caer SLV al principio de la semana, dejando un gran hueco y rompiendo con fuerte volumen el soporte de medio plazo sito en la zona 25. Cierra la semana más de un 10% más abajo en 22,4.

    Repuntan con muchísima fuerza, tanto su volatilidad histórica como su volatilidad implícita. Aunque ganan más de 20 puntos porcentuales en la sesión del lunes, al final de la semana ceden algo. No obstante cierran en niveles elevados.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  10. #171
    Migueln
    15/04/13 19:54

    Buenas tardes a tod@s,

    Tremenda la caída de hoy en la plata y el resto de metales.

    Ajusto como puedo delta global del siguiente modo:

    - c/1 put 27,5 Oct/13 a 5,4
    - v/1 call 20 Oct/13 a 3,6
    - v/1 call 19 Oct/13 a 3,95

    Las garantías en intradía se cifran en 44931 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operaciones, resumen cuenta con detalle de garantías y gráficos de IB con detalle de griegas.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  11. #170
    Migueln
    13/04/13 17:49

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 1108,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 44954 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV cae en la semana, sobre todo en la sesión del viernes dejando un amplio hueco a la baja. Cierra la semana en zona de soporte de medio-largo plazo.

    Repuntan con gran fuerza tanto su volatilidad histórica como su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  12. #169
    Migueln
    06/04/13 19:38

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 940,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 43320 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV siguió cayendo en la semana hasta rebotar el jueves en el soporte de medio plazo en la zona 25,5.

    Cae también su volatilidad histórica a niveles mínimos, repuntando su volatilidad implícita..

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  13. #168
    Migueln
    02/04/13 19:37

    Buenas tardes a tod@s,

    Ajustamos delta global, pues las put 27,5 Oct vendidas se meten ya bastante en dinero del siguiente modo:

    - c/3 put 27,5 Oct/13 a 2,33
    - v/3 put 25 Oct/13 a 1,11
    - v/5 call 29 Oct/13 a 0,8

    Las garantías en intradía se cifran en 47372 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.

    Añado más datos en el fin de semana.

    Saludos

  14. #167
    Migueln
    30/03/13 17:24

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición mantiene pérdidas latentes de 821,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 47741 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV sigue haciendo amagos de perforar a la baja la zona de 27,5 lo que le podría hacer caer hacia 26.

    Sus volatilidades siguen caminos opuestos en la semana, desciende la volatilidad implícita que se sitúa en niveles mínimos y sube algo la volatilidad histórica.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  15. #166
    Migueln
    28/03/13 19:05

    Buenas tardes a tod@s,

    Ajustamos la posición, ya que las put 27,5 Jul/13 y 27,5 Oct/13 se meten en dinero, del modo siguiente:

    - c/4 put 27,5 Jul/13 a 1,31
    - v/5 put 26 Oct/13 a 1,15
    - v/2 call 31 Jun/13 a 0,14
    - c/1 put 27,5 Oct/13 a 1,83
    - v/2 call 29 Oct/13 a 1,14

    Las garantías en intradía se cifran en 47726 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operaciones, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgos de IB con detalle de griegas.

    Añadiré más datos posteriormente.

    Saludos

  16. #165
    Migueln
    23/03/13 19:02

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición reduce sus pérdidas latentes hasta 868,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 46627 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV presentó un movimiento lateral en la semana dentro de rangos estrechos.

    Repunta ligeramente su volatilidad implícita, manteniendo niveles su volatilidad histórica.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadro de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  17. #164
    Migueln
    18/03/13 16:03

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición mantiene pérdidas latentes de 926,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 46149 USD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV mantuvo un movimiento lateral en la semana, quizás haya hecho suelo a corto plazo.

    Caen en la semana su volatilidad implícita y con más fuerza su volatilidad histórica.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas y gráficos de SLV y de sus volatilidades.

    Saludos

  18. #163
    Migueln
    09/03/13 17:54

    Buenas tardes a tod@s,

    La posición reduce sus pérdidas latentes hasta 997,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 48037 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    SLV estuvo lateral en la semana, quizás haya hecho suelo a corto plazo y no caiga hasta la zona de 25. Pero desde luego para nada es alcista.

    Caen en la semana sus volatilidades implícita e histórica. La primera con más fuerza y se sitúa en mínimos.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  19. #162
    Migueln
    03/03/13 06:47

    Buenos días a tod@s,

    La posición mantiene pérdidas latentes de 1125,94 USD más comisiones.

    Las garantías se cifran en 29920 AUD.

    SLV vuelve a testear mínimos de hace algunas semanas. La plata como activo está débil y no sería extraño ver precios más bajos a corto-medio plazo en la zona 26.

    Cae su volatilidad histórica ligeramente y en mayor medida su volatilidad implícita.

    Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.

    Saludos

  20. #161
    Migueln
    01/03/13 18:16

    Buenas tardes a tod@s,

    Ajustamos la delta global de esta posición del modo siguiente:

    - v/4 call 28,5 Abr/13 a 0,57
    - c/4 call 30 Abr/13 a 0,22

    Las garantías en intradía se cifran en 29886 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.

    Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.

    Saludos

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