Buenas tardes,
Voy a desarrollar estas estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.4 ya estábamos con delta global en torno a 1, por lo que vendo 100 SLV para empezar el scalping. Desde entonces el subyacente no se ha movido apenas y su volatilidad implícita sigue siendo realmente baja.
Adjunto resumen posición abierta.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1161,94 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 28788 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV cae con fuerza en la semana y amenaza con seguir cayendo hasta la zona 26.
Repuntan tanto su volatilidad histórica como su volatilidad implícita.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Vuelve a caer la plata, así que vuelvo a ajustar la delta global.
La operación es la siguiente:
- c/1 call 30 Apr/13 a 0,35
- v/1 call 28,5 Apr/13 a 0,8
- c/2 call 35 Jul/13 a 0,2
- v/2 call 30 Jul/13 a 0,94
Las garantías se cifran en intradía en 30443 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y gráficos de riesgo de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1089,94 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 29862 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV cae con fuerza y también con volumen en la semana, especialmente en la última sesión. Se queda en zona de soporte y puede que reaccione desde aquí al alza.
Su volatilidad histórica se mantiene en niveles similares a la pasada semana.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgos de IB con detalle de griegas, gráfico de SLV y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Ajustamos nuevamente ante la caida de SLV del siguiente modo:
- c/6 put 29,5 Jul/13 a 2,08
- v/6 put 27,5 Oct/13 a 1,69
- v/2 call 30 Jul/13 a 1,39
Las garantías en intradía se cifran en 38735 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y gráficos de riesgo de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1034,94 USD más comisiones.
SLV parece que intenta salir del movimiento lateral de las últimas semanas a la baja.
Sus volatilidades, tanto histórica como implícita, se mantienen con pocos cambios.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Ajusto aquí también griegas sobre todo delta y theta del siguiente modo:
- c/5 call 31 Abr/13 a 0,52
- v/5 call 30 Abr/13 a 0,86
Las garantías se cifran en 30930 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1091,94 USD más comisiones.
SLV retrocede ayer y se queda en la zona soporte de 30. El precio sigue congestionando y es de prever un pronto desenlace.
Sus volatilidades, tanto histórica como implícita, repuntan ligeramente. No obstante, ambas siguen en niveles bajos. Quizás fuera buen momento de añadir algún straddle a la posición.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Ya se me visualiza el cuadro de riesgos con griegas que añado.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Ajusto delta global abriendo call credit spreads en Mzo/13.
La operación es la siguiente:
- v/5 call 32 Mzo/13 a 0,17
- c/5 call 34 Mzo/13 a 0,06
- c/3 put 30 Mzo/13 a 0,8
- v/3 put 27,5 Jul/13 a 0,88
Las garantías en intradía se cifran en 30709 AUD.
Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías. El cuadro de riesgos de IB no se porque pero no se visualiza correctamente.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1029,94 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 31012 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV continúa durante la semana encerrada en un movimiento lateral que denota congestión y su volumen de negociación es escaso.
Cae también su volatilidad histórica, manteniendo niveles la volatilidad implícita. Ambas siguen en niveles muy bajos.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1046,94 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 31072 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV repunta ligeramente esta semana y se mantiene en tendencia lateral-alcista.
Sus volatilidades permanecen sin muchos cambios, estando la volatilidad implícita en valores mínimos.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadros de riesgos de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1089,94 USD más comisiones.
SLV volvió a subir ayer por lo que seguiría dentro de un movimiento lateral-alcista.
Sus volatilidades, tanto histórica como implícita, permanecen en niveles bajos en las últimas sesiones.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Ajusto delta global ingresando prima neta del siguiente modo:
- c/3 put 28 Mzo/13 a 0,17
- v/3 put 30 Mzo/13 a 0,55
- c/6 put 27,5 Jul/13 a 0,76
- v/6 put 29,5 Jul/13 a 1,35
- c/3 call 35 Jul/13 a 0,7
- v/3 call 33 Jul/13 a 1,13
Las garantías se cifran en intradía en 31158 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgos de IB con detalle de griegas.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 1037,94 USD más comisiones.
SLV continúo cayendo ayer y cierra en zona de soporte de largo plazo.
Ayer cae la volatilidad histórica y repunta la volatilidad implícita. Ambas, no obstante siguen en niveles parecidos a la pasada semana.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Ajusto la delta global vendiendo las SLV compradas a 29,79.
Las garantías se cifran en intradía en 29424 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y gráficos de riesgo de IB con detalle de griegas.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 979,74 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 29745 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV se giró a la baja esta semana, no obstante no pierde aún los 30 y desde aquí podría continuar al alza.
Las volatilidades siguen caminos inversos: sube ligeramente la volatilidad histórica y desciende algo en la semana la volatilidad implícita que sigue en niveles mínimos.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías, cuadro de riesgos de IB con detalle de griegas, gráficos de SLV y de sus volatilidades y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Ajusto la delta global vendiendo subyacente previamente comprado.
La operación es la siguiente:
- v/50 SLV a 30,38
Las garantías se cifran en intradía en 29718 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle de operación, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos en el fin de semana.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 991,74 USD más comisiones.
SLV cayó en la última sesión con cierta fuerza y podría continuar algunas sesiones más hasta los entornos de 30.
Repuntó algo ayer la volatilidad histórica, manteniéndose la volatilidad implícita en niveles mínimos.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Equilibro delta global vendiendo subyacente ya comprado.
La operación es la siguiente:
- v/50 SLV a 30,65
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle de garantías y cuadro de riesgos de IB con detalle de griegas.
Las garantías se cifran en 29010 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición reduce sus pérdidas latentes hasta 972,44 USD.
SLV sigue ascendiendo poco a poco. Podría continuar hasta la zona de 35,5-36 de hecho.
La volatilidad implícita sigue descendiendo y se halla en valores mínimos. Se mantiene la volatilidad histórica.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos de SLV con volatilidad implícita y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
