Buenas tardes,
Voy a desarrollar estas estrategias ya abiertas sobre SLV. La posición se abrió el pasado jueves con 5 straddle comprados en 29 Jan/2014. Como la delta de las cinco call estaba en torno a 0.6 y la de las put en torno a 0.4 ya estábamos con delta global en torno a 1, por lo que vendo 100 SLV para empezar el scalping. Desde entonces el subyacente no se ha movido apenas y su volatilidad implícita sigue siendo realmente baja.
Adjunto resumen posición abierta.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 769,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 84510 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV pierde la directriz alcista iniciada en la zona de 26 por lo que la tendencia a corto plazo sería ahora bajista, con objetivo en dicha zona.
Las volatilidades histórica e implícita continúan en niveles bajos.
Como quiera que la delta es demasiado positiva, ajustaremos el lunes añdiendo algún credit call spread.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráficos de SLV con volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 811,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 85014 AUD para esta posición y la mantenida en SLV.
SLV tuvo un comportamiento lateral descendiendo algo en la semana. A corto plazo puede tener un movimiento lateral entre 29,5 y 34.
Las volatilidades, tanto histórica como implícita, descienden en la semana, estando además la volatilidad implícita en niveles mínimos.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 926,04 USD más comisiones.
La plata retrocedió ayer aunque presenta más bien lateralidad a corto plazo.
Las volatilidades, tanto implícita como histórica, permanecen con pocos cambios repuntando muy ligeramente la volatilidad implícita.
Adjunto cuadro resumen excel, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad, volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos y gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Enero/13 en función de variaciones en el precio y en la volatilidad.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
SLV pierde posiciones por lo que equilibro delta global acercando las call 33,5 vendidas a dinero. La operación es la siguiente:
- c/5 call 33,5 Apr/13 a 1,27
- v/5 call 32,5 Apr/13 a 1,62
Las garantías se cifran en 86072 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle operación, resumen cuenta con detalle garantías y cuadros de riesgos de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 847,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 85708 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV continuó con una tendencia lateral durante la semana experimentando en la última sesión cierto retroceso. En la zona 34 definiría habría una cierta resistencia.
Las volatilidades, tanto implícita como histórica, permanecen sin muchos cambios aunque repuntan en la sesión del viernes.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Enero/13 en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
SLV sube hoy y la delta empieza a ser algo negativa así que hago el siguiente ajuste:
- c/7 put 27,5 Feb/13 a 0,13
- v/7 put 29 Mzo/13 a 0,37
Las garantías en intradía se cifran en 85387 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle operación, resumen cuenta con detalle garantías y gráficos de riesgo de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 735,04 USD más comisiones.
Todas las operaciones de compra-venta de subyacente dieron hasta ahora resultado positivo, igualmente mantenemos theta global positiva. VSin embargo la bajada de volatilidad desde el inicio de la posición, supongo es lo que hace que no se produzcan los resultados esperados.
SLV bajó ayer para recuperar casi todo al cierre.
Las volatilidades implícita e histórica permanecen ayer prácticamente sin cambios en niveles bajos.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Vendo los 50 SLV que quedaban a 32.
Con ello nos quedamos con delta aproximadamente neutral.
Las garantías se cifran en intradía en 88027 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle operación, resumen cuenta con detalle garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 701,04 USD más comisiones.
SLV siguió subiendo ayer, aparentemente camino de 34.
Las volatilidades, tanto implícita como histórica, permanecen prácticamente sin cambios. La volatilidad implícita se halla en mínimos.
Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SLV y sus volatilidades, volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Vendo también 50 SLV a 32,94 para dejar la delta global en 0,5 aproximadamente.
Las garantías se cifran en intradía en 69712 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle operación, resumen cuenta con detalle garantías y gráficos de IB con detalle de griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Positivizamos delta global rolando las call 32 Ene/13 que estaban en dinero.
La operación es la siguiente:
- c/5 call 32 Ene/13 a 1,75
- v/5 call 33,5 Abr/13 a 1,77
Las garantías se establecen en 70162 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle operación, resumen cuenta con detalle garantías y cuadros de riesgo de IB con detalle de griegas.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición incrementa las pérdidas latentes hasta 660,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 70693 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV siguió subiendo esta semana y podría continuar hasta 35. El volumen no obstante, es escaso.
La volatilidad siguió caminos dispares en la semana, sube la volatilidad histórica y baja la volatilidad implícita que se halla en niveles mínimos.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos y gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Enero/13 en función de variaciones en el precio y en la volatilidad.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Realizamos un pequeño ajuste de delta rolando algunas put.
Las operaciones son las siguientes:
- c/7 put 26,5 Ene/13 a 0,07
- v/7 put 26,5 Feb/13 a 0,16
Las garantías se establecen en 70905 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
Adjunto detalle operaciones, resumen cuenta con detalle garantías y cuadros de riesgos de IB con griegas.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 434,04 USD más comisiones.
SLV repuntó ayer y podría dirigirse a la zona 34 y si la supera seguir subiendo.
Las volatilidades siguieron ayer caminos opuestos, sube la volatilidad histórica y extrañamente baja la volatilidad implícita pues ésta última suele subir en las subidas de precio del subyacente.
Adjunto cuadro resumen excel, gráfico de SLV y sus volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
Equilibramos la delta global haciendo gamma scalping comprando subyacente del siguiente modo:
- c/100 SLV a 31,9
Las garantías en intradía se cifran en 58412 AUD.
Adjunto detalle operación, resumen cuenta con detalle garantías y cuadros de riesgo de IB con griegas.
Añadiré más datos posteriormente.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 334,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 57527 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV hace una vela de indefinición esta semana y se podría decir que está lateral a corto-medio plazo.
La volatilidad implícita cae con fuerza esta semana y se halla en mínimos, ello perjudica a la posición.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Enero/13 en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 372,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 58468 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV parece que hace suelo esta semana y podría seguir subiendo a testear nuevamente la zona de 35.
Las volatilidades, tanto la implícita como la histórica, siguen en niveles muy bajos.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos.
Saludos
Buenos días a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 329,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 37317 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV tuvo un comportamiento claramente bajista esta semana y amenaza con volver a la zona de soporte de 25-26.
Las volatilidades, tanto histórica como implícita, están en niveles bajos pero repuntaron con fuerza en la sesión del viernes.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos y gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Noviembre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición mantiene pérdidas latentes de 373,4 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 37386 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV tuvo un comportamiento más bien lateral aunque puede seguir cayendo a corto plazo.
Las volatilidades, tanto histórica como implícita, bajó en la semana. Ello perjudica a la posición.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB sin griegas (misteriosamente no las muestra ahora), gráfico de SLV y sus volatilidades, volatility smile de las opciones de SLV en los distintos vencimientos y gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad.
Saludos
Buenas tardes a tod@s,
La posición incrementa sus pérdidas latentes hasta 407,04 USD más comisiones.
Las garantías se cifran en 37082 AUD para esta posición y la mantenida en SPY.
SLV cayó con fuerza esta semana, si bien podría seguir hasta los entornos de 27 donde pasa la directriz alcista. En 25 hay un fuerte soporte.
Las volatilidades, tanto implícita como histórica siguieron bajando esta semana lo cual perjudica a la posición.
Adjunto cuadro resumen excel, resumen cuenta con detalle garantías, gráficos de riesgos de IB con griegas, gráfico de SLV y sus volatilidades, gráficos profit-loss de Oracle-options a vencimiento de Octubre en función de variaciones en el precio y en la volatilidad y volatility smile de las opciones de SLV en los distintos venncimientos.
Saludos
