Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Señal Alcista. Propuesta de Entrada en SPY

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Publicado por Sharkopciones el 29 de marzo de 2011

El viernes pasado, muchos sistemas (tendenciales) dieron señal de entrada. Sin embargo, reina algo de desconfianza después de las violentas caídas de jornadas previas. Es en estos momentos donde uno debe seguir siendo fiel a su sistema.

Quizás la señal sea falsa. Quizás no...

Trabajar con Spreads, y aprovecharnos de la flexibilidad que nos dan las opciones para ajustar, hace que no sea necesario acertar en el movimiento al 100%. Por lo que si el SP500 no terminar de romper hacia arriba, tenemos estrategias que igualmente obtendrían beneficio.

Buscas un movimiento impulsivo --> tu estrategia es una Bull Call

Buscas probabilidades y un beneficio "casi" seguro --> tu estrategia es una Bull Put

 

Una propuesta de entrada, algo intermedio entre las dos anteriores, que trabaja bien tanto en tendencias como movimientos laterales, es una Diagonal (Bull Call Calendar). Por ejemplo:   Leer más

Etiquetas: spy · señal alcista · SPDR S&P 500 (SPY)

Cierre de la Iron Condor del SPX: Beneficio neto del 17.65%

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Publicado por Income trader el 25 de marzo de 2011

El pasado día 24 de Febrero abrí una posición sobre el SPX usando la clásica Iron Condor con strikes 1140-1150-1400-1410 y vencimiento Abril. Obtuve un crédito de 150$ por contrato y el bróker requería 850$ como margen por contrato.

El día 10 de Marzo, dos semanas después, hacia seguimiento de la operación y comentaba que el precio se había mantenido en un rango lateral (es positivo para esta operación) y que la volatilidad no había variado (es neutral para la operación).

Además habían pasado dos semanas y la Iron Condor es una estrategia que se beneficia del paso del tiempo (otro elemento positivo para la operación).

Resumiendo, tenía dos elementos positivos y uno neutral, luego estaba bien encaminada la operación.

El día 14 de Marzo hice el rolling de la parte superior del spread buscando añadir más crédito a la operación y reducir el riesgo asumido.   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · vender opciones · venta opciones · Iron Condors · Beneficios

¡¡¡Necesitas un plan de trading!!!

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Publicado por Income trader el 23 de marzo de 2011

Probablemente todos conocemos ese porcentaje que circula por la comunidad de trading que hace referencia a que solamente un 5% (o un porcentaje muy pequeño) de los que empiezan en el mundo del trading consigue ser rentable a un plazo razonable (medio-largo plazo).

Es un porcentaje que puede ser duro de asumir en un principio. Uno se pregunta: ¿cómo es posible que sea un porcentaje tan bajo? ¿Tan malos traders somos? ¿Tan difícil es ser rentable?  

Si te das una vuelta por cualquier foro de trading y lees los comentarios, dudas, planteamientos, operaciones propuestas, etc., probablemente llegues a la misma conclusión o sensación que yo: “Es un porcentaje aún muy alto para las burradas que se ven”.

Analizando todo, te das cuenta de que hay muchos elementos que hacen que esto suceda, por ejemplo:   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones · plan trading

De Incompetencia Inconsciente a Competencia Inconsciente

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Publicado por Sharkopciones el 21 de marzo de 2011

La semana pasada encontré un artículo bastante didáctico en X-Trader sobre el proceso de aprendizaje en el trading, desde la absoluta incompetencia hasta la completa competencia.

Si puedes leer inglés, aquí tienes la fuente del artículo (autor: Brett Steenbarger): From Unconscious Incompetence to Unconscious Competence

A continuación, un resumen traducido:

 

Paso 1: Incompetencia Inconsciente

Es el primero paso que hacemos cuando empezamos. Sabemos que es una buena forma de hacer dinero porque hemos oido muchas cosas sobre ello e historias de gente que se ha hecho millonaria. Desafortunadamente, crees que aprender es algo sencillo. No puede ser muy difícil, el precio sólo sube o baja.

Te pones a la faena y ves que esto no es tan sencillo. Haces muchas operaciones y asumes muchos riesgos. Cuando metes una posición, se gira en tu contra, entonces te das la vuelta y se vuelve a girar.... una y otra vez.   Leer más

Etiquetas: Trading · proceso aprendizaje trading

Expiración de Marzo

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Publicado por Sharkopciones el 18 de marzo de 2011

Hoy es viernes y día de expiración de contratos de marzo. Hago un resumen del mes en lo que respecta a posiciones.

Partíamos de la siguiente situación:

Posiciones Long (30%): MCD, INTC, CELG, FCX y GS

Posiciones Short (3%): YCS, SPY

(ver detalle expiración Febrero aquí)

 

 

Seguimiento operaciones:

Justo después de la expiración de Febrero, los índices han iniciado una tendencia bajista. En la siguiente semana fuimos cerrando algunas posiciones, reduciendo nuestra exposición y cubriendo parcialmente otras posiciones de largo plazo.

MCD: aprovechamos la subida hasta los $77 para recoger beneficios, aunque hemos dejado  una pequeña posición Core que seguimos trabajando (ver gráfico).

INTC: hemos aprovechando el lateral mediante Covered Calls y Calendars, para cerrar con un modesto retorno del 0.87% y 4.33% respectivamente (ver gráfico), en 42 días. Ahora mismo presenta un muy buen punto de reentrada.   Leer más

Etiquetas: Trading · opciones · bolsa · acciones · invertir

Los cuatro spreads básicos del Income Trading

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Publicado por Sharkopciones el 15 de marzo de 2011

Combinando las cuatro opciones básicas, los diferentes strikes y los distintos vencimientos disponibles, podemos crear un número muy elevado de spreads de opciones.

Estos spreads de opciones te van a permitir posicionarte en el mercado con diferentes expectativas sobre la evolución del precio y lo que le va a suceder con la volatilidad, sobre el impacto que va a tener el paso del tiempo y la explosividad que necesitas de los movimientos del mercado…   Todo ello buscando el spread más favorable para obtener cierta rentabilidad.

Uno de los puntos fuertes de trabajar con spreads de opciones es que te permite ser rentable en prácticamente cualquier condición de mercado.  

Puedes ser rentable si el mercado se mueve o si el mercado no se mueve, puedes ser rentable si el mercado se mueve al alza o si el mercado se mueve a la baja y puedes ser rentable si la volatilidad sube o si la volatilidad baja, etc.     Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones · Spread

Claves de la Semana (14/03 - 18/03)

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Publicado por Sharkopciones el 12 de marzo de 2011

Esta semana hemos visto cómo los índices cerraban en negativo, aunque aún dentro del rango lateral en el que nos venimos moviendo. A nivel doméstico no esperábamos ningún catalizador, y así ha sido. Lo más destacable ha sido el dato de Retail Sales, en línea a lo esperado (+1.0%).

Los protagonistas de la semana han venido desde el exterior:

1. Spain... 2 points, y es que el jueves Moody's rebajaba el rating de deuda de Aa1 a Aa2  (ver noticia aquí)

2. Ese mismo jueves se producía la rotura de un triángulo técnico (ver detalle aquí), que mandaba el precio directo a su EMA50.  Fue un día muy volátil. De momento la zona de soporte aguanta...

3. Y el viernes despertábamos con el Terremoto y Tsunami de Japón que, aunque parezca mentira, tiraba al alza el Yen. El motivo... repatriación de activos (más detalle aquí).   Leer más

Etiquetas: Análisis técnico · libia · cartera de inversión

Seguimiento de la Iron Condor SPX: (ROR 9.99%)

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Publicado por Income trader el 10 de marzo de 2011

El pasado día 24 de Febrero abrí una posición sobre el SPX usando la clásica Iron Condor con strikes 1140-1150-1400-1410 y vencimiento Abril.   El crédito al final fue de 150$ y el margen requerido de 850$ por contrato.

Durante estas dos semanas de vida de la operación el precio ha subido y bajado pero prácticamente está en el mismo sitio que al principio, justo lo mismo que le ha pasado al índice VIX (volatilidad).

El precio se ha mantenido en un rango lateral y la volatilidad no ha variado, así que no he tenido que realizar ningún tipo de ajuste a la posición y me he aprovechado del paso del tiempo

Adjunto el gráfico de riesgo para un contrato, de esta tarde sobre las 17:40,  donde se puede ver que tenemos un ROR (rendimiento sobre riesgo) del 9.99% en dos semanas   Leer más

Etiquetas: income trading · vender opciones · venta opciones · opciones · Iron Condors

Esperando la rotura del triángulo

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Publicado por Sharkopciones el 09 de marzo de 2011

El índice SP500 está dibujando un triángulo, cuya rotura creo que determinará la dirección definitiva. Los niveles de 1310 por abajo y 1325 por arriba, parecen ser los niveles clave.

El conflicto en Libia podría ser el juez de hacia dónde nos dirigimos... Si tuviera que apostar a una decisión, lo haría alcista.

 

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SharkOpciones

www.sharkopciones.com

 

 
Etiquetas: esperando · Triángulo

Income Trading: ¿Cómo conseguir el objetivo del 35% de beneficio neto anual?

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Publicado por Income trader el 07 de marzo de 2011

La semana pasada indicaba que el objetivo de un Income Trader era hacer un 35% de beneficio neto anual sobre el capital asignado, del total de su portfolio, a este tipo de operativa.  

Hoy me permito sugerir un posible proceso para conseguir dicho objetivo poniéndome como punto de partida una persona sin experiencia en el mercado de opciones.

Lo más obvio, y es un primer paso,  es que necesita formarse y prepararse pues el mundo de las opciones es complejo.   De todas formas no acabará nunca de formarse pues en esta operativa, y en los mercados en general, siempre vas tener la posibilidad de  aprender más.

El objetivo de esta etapa de formación es sobre todo aprender las técnicas, los spreads y los procesos de ajuste de la operativa Income con opciones, además de coger cierta confianza mediante el paper trading en los procesos de entrada, de ajuste y de salida de cada uno de los spreads.   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones · Beneficios



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