Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Pre-Lanzamiento Especialización Income Trader

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Publicado por Sharkopciones el 28 de junio de 2011

Hoy es un día especial porque el proyecto de formación que iniciamos hace ya más de dos años, crece un poquito más, y lo más importante, con gente de la casa.

El próximo miércoles 13 de Julio a las 20.00h (hora España), haremos la presentación oficial del nuevo Programa de Formación "Especialización Income Trading", donde daremos todos los detalles del proyecto. Para asistir, sólo tienes que registrarte en el siguiente link:

Registro Gratuito Pre-Lanzamiento Especialización Income Trader

 

¿Pero qué es esto del Income Trading?

SharkOpciones apareció con un programa de formación general (Programa Spread Trader) cuyo enfoque era y es el de la enseñanza de las opciones, estrategias, herramientas de gestión, etc., con el objetivo de que el alumno defina su estilo de operativa durante los 12 meses de formación, en función de su perfil de riesgo, tiempo de disponibilidad y capital.   Leer más

Decisive Grweek

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Publicado por Sharkopciones el 26 de junio de 2011

La semana próxima será una semana clave, una semana decisiva (en inglés: decisive week), y debido a la implicación de los griegos, la he denominado: DECISIVE GRWEEK (me apunto el copyright)

El martes 28, el mundo financiero se paraliza, en espera del resultado de la votación para la aprobación del plan de ayuda de 78.000 millones de €urakos.

(No sé qué le estará contando "Papa-andrés", pero me viene la frase de "cuiaito conmigo!!").

 

Pero antes de ver lo que podría ocurrir durante la semana, echamos un vistazo a la semana anterior. El miércoles teníamos reunión de la FED, cuyas conclusiones no sorprendieron: reducción de previsiones de crecimiento, incremento de previsiones de inflación y nada de mover tlos tipos de interés (ver detalle aquí).

Los índices, iniciaban el rebote esperado hasta su EMA200, aunque la vuelta a niveles de soporte fue muy rápida, iniciada por las previsiones a la baja de crecimiento y mantenida por la incertidumbre sobre el futuro griego.   Leer más

Etiquetas: Grecia · Morgan Stanley · VIX · spx · Iron Condors

A vueltas con la Iron Condor

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Publicado por Income trader el 22 de junio de 2011

A raíz del título de mi último post, ¿Cómo es un mes duro en las Iron Condors?, me ha dado por comprobar, desde el punto de vista de la probabilidad,  si era algo exagerado (el título) o no.

Y he llegado a la conclusión de que el post se debería haber titulado de otra forma.   Por ejemplo:

¿Cómo es un mes normal en las Iron Condors?

O también

¿Cómo es una semana dura en las Iron Condors?

A continuación tienes un análisis más detallado que justifica ese cambio de título.

Coincidiendo con el vencimiento de Junio, he revisado qué es lo que ha hecho el mercado los últimos tres meses (vencimientos).

En primer lugar, vemos el gráfico para estos tres vencimientos del SPX y del VIX (precio y volatilidad, los dos problemas del Trader).

La volatilidad se ha movido del 20.61% hasta el 21.85%, lo cual es un movimiento pequeño (sobre un 5%).   Leer más

Etiquetas: vueltas · Iron Condors

El eslabón perdido apareció en escena...

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Publicado por Sharkopciones el 20 de junio de 2011

La semana pasada, en el análisis semanal, decíamos que sólo faltaba un ingrediente para darse las condiciones de giro, y éste era la volatilidad.

La semana pasada, el VIX saltó a los 24.65. Nadie sabe si veremos el VIX en mayores niveles próximamente, pero de momento tenemos las condiciones idóneas para un giro de corto plazo, ya que la situación macro se mantiene igual (incluso podemos decir mejor, tras las declaraciones del segundo rescate sobre Grecia), la situación sentimental es igual de mala y la técnica exactamente la misma que la de la semana pasada.

 

Si se produce el giro, el SPX querrá visitar la zona de resistencias (1300), o lo que lo llamo, hacer el sandwinch entre EMAs:

 

Damos también un vistazo al gráfico semanal. Vemos como el precio actualmente está en zona clave de soporte. Si se rompe la zona de 1250, el 1200 parece la próxima parada...   Leer más

Etiquetas: VIX

Mi nuevo espacio...

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Publicado por Sharkopciones el 19 de junio de 2011

Hola a todos,

algunos ya lo sabéis, otros no. He iniciado un nuevo proyecto, bastante ambicioso, y he creado un blog que quiero usar como espacio personal. En él, quiero exponer mis ideas, pensamientos, reflexiones, que vaya teniendo durante esta nueva etapa. Seguiré escribiendo aquí, en compañía de Income Trader (que lo está bordando), y espero que "Swing" se anime....

Aquí os dejo mi nuevo blog personal (www.zonahedge.com) y mi twitter (https://twitter.com/#!/sergionozal).

Saludos.

 
Etiquetas: espacio

¿Cómo es un mes duro con las Iron Condors?

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Publicado por Sharkopciones el 15 de junio de 2011

He metido varios post, durante estos meses, mostrando operaciones con Iron Condors (entradas, ajustes y salidas).   

En dichos posts las cosas siempre iban bien y básicamente cerraba alguna pata del spread y la volvía a abrir para seguir generando rendimiento.

En este tipo de Iron Condors tengo unos 9 meses al año con un vencimiento tranquilo donde puedo hacer un 10%-12% de ROI por vencimiento y hay 3 meses (o quizá 4) donde me va a tocar defender la posición y el mercado va a intentar que devuelva parte de ese beneficio (o todo).

En estos posts puedes ver como es uno de los 9 meses tranquilos:

Apertura de la posición el 24 de Febrero

Seguimiento y rolling de una pata buscando más beneficio el 10 y 14 de Marzo

Cierre de la operación con un 17.65% de beneficio neto   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · vender opciones · venta opciones · Iron Condors · ajuste

Situación de Mercado: Semana de Expiración

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Publicado por Sharkopciones el 12 de junio de 2011

Entramos en la última semana de expiración de Junio con los índices muy cerca de zona de soportes.

Para la próxima semana, además, tenemos numerosos eventos económicos de gran importancia: Retail Sales, PPI, CPI, Producción Industrial y Capacity Utilization, que seguro traeran bastante actividad.

El sentimiento actual es muy bajista. El porcentaje de compradores ha caído al 56.6% y el ratio Put/Call está en niveles extremos (el viernes cerraba en 1.02):

 

A nivel técnico, la tendencia es bajista pero los índices están próximos a zona de soportes y con los niveles de sobreventa próximos en extremos. Para los más atrevidos, es hora de ir retirando coberturas y/o iniciar posiciones largas (ejemplo FSLR).

 

La única ficha del juego pendiente de confirmar es la volatilidad, la cual, mirando el gráfico del VIX, da la impresión de que la mayoría está muy confiada de que habrá rebote.   Leer más

Etiquetas: mercado · expiracion

Conclusiones Financial Congress

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Publicado por Sharkopciones el 11 de junio de 2011

Ayer finalizó el Financial Congress, evento financiero que creo se está convirtiendo en una referencia en España. Agradezco públicamente a Aitor del Valle por la labor que ha realizado. No es nada fácil gestionar este tipo de eventos y sobre todo, haberlo conseguido de forma gratuita... Espero que tenga éxito y que dure muchos años.

 

El objetivo del evento era regalar conocimiento financiero y creo que se cumplió con creces. Por mi parte, hablé sobre la Collar trade y cómo nos puede ayudar en nuestras inversiones de largo plazo (lamento mucho las dudas que no pude contestar, pero se salían de mi ámbito).

La organización del evento fue espectacular y todo funcionó a la perfección.

Lo mejor de todo fue conocer y compartir comida con compañeros como Jesús Pérez de Bolsa.com, Carlos Doblado de Bolságora, David Moreno de Impok, Marc Garrigasait y David Aguirre de Koala Sicav, Pau, Miguel Angel de Eban, Aitor, entre otros. Fue un momento entretenido y ameno.   Leer más

Etiquetas: financial

Entrada en First Solar (FSLR)

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Publicado por Sharkopciones el 09 de junio de 2011

Hoy vamos a ver una propuesta sobre First Solar (FSLR), empresa del sector tecnológico (semiconductores), con muy buenos números y muy volátil, ideal para operaciones de corto plazo:

 

Antes de continuar, debemos tener presente que los índices siguen en corrección, y aunque podríamos tener un rebote de corto plazo, las expectativas son de que continúen lateral-bajista todo el mes, con objetivo sobre los 1260 en el SPX (más detalle aquí).

Teniendo esto en cuenta, FSLR podría bajar aún un poco más (tiene soportes en 110, 105 y 100), por lo que lo recomendable sería ir creando una posición por bloques durante este mes, o iniciar la posición con coberturas (ejemplo una Put Diagonal):

 

Recordad tener siempre un Plan de Trade antes de iniciar cualquier posición.   Leer más

Etiquetas: entrada · first · solar

Seguimiento Iron Condors y mini-ajuste bajista

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Publicado por Income trader el 06 de junio de 2011

Voy con el seguimiento de las dos Iron Condors que tengo actualmente abiertas.   Recuerda que la idea principal era: enfrentar una Iron Condor metida con una sola orden contra una Iron Condor metida por spreads o patas.   Puedes consultar el post con el que abría las posiciones en este link.

Los strikes de la primera Iron Condor eran 1175-1200-1390-1415 y recibí un crédito de 355$ por contrato para un margen de 2145$ por contrato.

La segunda Iron Condor empezó el mismo día con la bear call en 1390-1415 por un crédito de 250$ por contrato y un margen de 2250$ por contrato.

Finalmente 5 días después decidí completar la Iron Condor con una bull put en 1190-1215 por 210$ por contrato.   Quedando la Iron Condor con un crédito de 460$ por contrato y un margen de 2040$ por contrato.   Leer más

Etiquetas: Iron Condors · opciones · vender opciones · venta opciones · income trading



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