Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Cierre Put Diagonal FXE: +20% en 3 días.

Swing trader (16/11/2011)

Como indicaba la semana pasada, durante la sesión del 7 de Noviembre abrí una Put Diagonal para aprovechar la tendencia bajista del Eurodólar (y su ETF FXE). También indicaba que no se trataba de una Diagonal  estándar, sino más bien de una Diagonal a corto plazo ya que intentaba aprovechar la proximidad del vencimiento de Noviembre.

Uno de los objetivos como trader es disponer de diferentes configuraciones de entrada que se adapten a diferentes expectativas de movimiento de precio y de variación de volatilidad. Estas diferentes configuraciones me permiten "atacar" desde el corto plazo, ésta operación era un ejemplo, hasta lo que para mí es el medio plazo (unos 50 días).

El día 9 de noviembre, dos días después de la apertura de la operación, FXE abrió con un gap de -1,7%, y ese movimiento fue suficiente para decidir la operación.   Leer más >>

¡¡¡Hay vida más allá de las Iron Condors!!!

Hace tiempo que no dedico un post a posiciones o estrategias.   Hasta ahora siempre había comentado Iron Condors sobre el SPX o el NDX, puedes consultar estas operaciones en los siguientes links:

Posición nº 4. Iron Condor -0.29% de rendimiento neto en 45 días.  Agosto fue un mes complicado.

Posición nº 3. Gestión de un “flash crash” en la operativa Income.

Posición nº 2.  Iron Condor 13.53% de rendimiento neto en 20 días.

Posición nº 1.  Iron Condor 17.65% de rendimiento neto en 28 días.

Hoy vamos con otra novedad, últimamente estamos de inauguraciones y celebraciones.  En el último post SharkOpciones comentaba que rondábamos las 200.000 visitas y ya lo hemos logrado. Gracias a todos.  

Además la semana pasada inauguramos una nueva sección donde SharkOpciones, SwingTrader y yo damos nuestra visión personal de conceptos sobre el trading con opciones.  Tenemos tres estilos distintos de trabajar con las opciones y hemos empezado comentando los gráficos de riesgo pero te invito a que en los comentarios nos indiques de qué quieres que opinemos.   Leer más >>

200.000 Visitas, Nueva Sección, Concurso y mucho más

Sharkopciones (12/11/2011)

Con el post de hoy vamos a intentar llegar a las 200.000 visitas (sólo faltan 600). Gracias de nuevo a todos por vuestro seguimiento.

Esta semana ha sido una semana muy activa en cuanto a posts y eventos, así que voy a tratar de resumir lo más importante en este post.

 

Concurso Blog Financiero 2011

Nos han seleccionado para el concurso al "mejor" Blog Financiero 2011, organizado por SelfBank y Negocios.com

Si estás indeciso entre Rajoy y Rubalcaba, esta es tu oportunidad para votar una alternativa. Vota a SharkOpciones a través de este link.

Los usuarios que participen en la votación entrarán en un sorteo de 50 libros “100 errores al invertir en Bolsa” y de 50 libros “50 fondos en la consulta del psiquiatra”. Así que ya tienes una excusa para votarnos ;)

    Leer más >>

El Gráfico de Riesgo desde 3 ángulos

Sharkopciones (11/11/2011)

Iniciamos la serie de posts "Las opciones desde 3 ángulos" (pincha aquí para saber más) con "Los gráficos de riesgo". La idea general de esta sección es ir tratando temas generales y de nivel iniciación-media, así podremos llegar al mayor número de lectores.

Para aquellos que quieran profundizar sobre los gráficos de riesgo, en el siguiente link tienen una explicación detallada:

Gráfico de Riesgo/Beneficio

 

NOTA: antes de continuar, nos gustaría contar con tu apoyo para el "Premio al mejor Blog Financiero 2011". No lo somos, pero si crees que este blog es interesante para ti, puedes darnos tu voto en el siguiente link: Votar SharkOpciones

 

Y ahora que ya sabes qué es un gráfico de riesgo, vamos con la pregunta:

¿Qué opinas de los gráficos de riesgo? ¿Cómo los usas? ¿Son necesarios para operar con opciones?   Leer más >>

Swing con Put Diagonal FXE.

Swing trader (09/11/2011)

En una entrada anterior explicábamos las características de una de mis estrategias direccionales preferidas: la Diagonal.

Hoy voy a plantear un  ejemplo de esta estrategia. Esta operación fue abierta en la sesión del pasado lunes día 07 de noviembre, como indiqué en un comentario de aquella entrada . No se trata de una Diagonal estándar, sino de una diagonal a muy corto plazo para intentar aprovecharnos de la cercanía del vencimiento de noviembre. Si la operación no la podemos sacar en positivo antes de la próxima expiración (18 de noviembre) ajustaremos para buscar otra oportunidad, que seguro que la habrá.

El subyacente elegido es  FXE (Currency Shares Euro Trust ETF).

Los datos de la operación son  los siguientes : +10 Put Diagonal MAR12 137 NOV11 133. Por un débito de $477 por Spread (incluidas comisiones).   Leer más >>

Iron Condors: Verticales vs Strangles

Sharkopciones (07/11/2011)

Como ya sabréis después de todo el año escribiendo por aquí, mi spread favorito y sobre el cual articulo toda mi estrategia es la Iron Condor.   Es mi posición “core”, la posición sobre la cual giran otros spreads como las Calendars o Butterflies.

Hay muchos tipos de Iron Condors, en este blog solo he tratado las llamadas High Probability Iron Condor, y varias formas de entender y trabajar con este spread.   En este post voy a tratar sobre esto último, tres formas de enfocar el spread.   Es curioso o incluso paradójico porque normalmente todo el que trabaja con Iron Condors no las ve y gestiona como Iron Condors.

A continuación tienes el gráfico de riesgo de una Iron Condor.    En el puedes ver con puntos azules las posiciones long (long put y long call) y con puntos rojos las posiciones short (short put y short call).   La Iron Condor es un spread que se construye con las 4 posiciones básicas del mundo de las opciones.   Leer más >>

Nueva Sección: Las Opciones desde 3 ángulos. Participa!!

Sharkopciones (05/11/2011)

Este post es un post especial, un post de agradecimiento y de crecimiento.

De agradecimiento, tanto al equipo de Rankia como a los lectores del blog, que gracias a ellos nos hemos situado (tras más de dos años de constancia) en el top ten de los blogs de Rankia. Quizá para alguno no sea algo importante pero para nosotros lo es, pues significa que poco a poco, las opciones van ganando adeptos dentro de nuestro país, lo que a su vez significa que la cultura financiera del mismo va creciendo, y nos sentimos orgullosos por nuestro aporte personal.

Así que Muchas Gracias!!

De crecimiento, porque hoy vamos a inaugurar una nueva sección, como premio a este evento. A partir de ahora, elaboraremos de forma periódica un post donde explicaremos diferentes conceptos desde 3 puntos de vista diferentes:   Leer más >>

Swing trading con Calendar Spread

Swing trader (03/11/2011)

En esta entrada el objetivo es presentar las características de la  Long Calendar Spread.

La Calendar está formada por una opción comprada en un vencimiento lejano y una opción vendida en un vencimiento cercano. Ambas opciones son del mismo tipo (call o put) y del mismo strike.

Este spread se puede operar en diferentes configuraciones. La tratada en este post es la calendar direccional o OTM (Out The Money).

La calendar quizás sea el spread más "sensible" de todos los spread con opciones. Cuando se comienza a operar con este spread las primeras sensaciones son de comodidad por  una menor exposición al movimiento del precio. Esa sensación es "engañosa" debido a lo que se conoce como la "trampa de volatilidad". La valoración de las primas de las opciones compradas y vendidas varían enormemente con las variaciones de volatilidad y con las variaciones de volatilidad debidas al movimiento del precio. Al igual que la diagonal se aprovecha del aumento de la volatilidad.   Leer más >>

Mis 5 libros favoritos sobre el trading con opciones

Muchísimas veces me han preguntado sobre libros de opciones.   Unas veces la opinión de uno en concreto, otras veces mis favoritos y alguna vez cuáles me parecían horribles.

En los comentarios de este blog alguna vez he indicado los que, en base a mi opinión, considero los mejores para familiarizarse con el mundo de las opciones sin enfocarlos a estrategias o estilos concretos.   En los foros la semana pasada también comente sobre ellos y quiero aprovechar este post para comentar un poco más a fondo mi recomendación.

Los 5 libros que más me han servido y más útiles me parecen sobre el mundo de las opciones son los siguientes:

Trading Options as a Professional: Techniques for Market Makers and Experienced Traders 
James Bittman

Es un libro muy básico que introduce cantidad de conceptos claves para hacer trading con opciones con posibilidades de éxito.   Es sencillo de leer pues Bittman suele ser muy claro en sus exposiciones e ideal para empezar.   No se enfoca en ningún spread en concreto ni en ninguna estrategia pero detalla conceptos muy importantes.   Leer más >>

Después de la Estampida, llega la Calma

Sharkopciones (30/10/2011)

Creo que un gráfico del Dow Jones dice más que cualquier comentario... y es que esta semana, después del nuevo "parche" europeo (y ya van 3), se han dado las condiciones para que volvamos a estar oficialmente en modo "RISK ON":

 

He hecho una recopilación de links de las últimas semanas, donde íba comentando cómo, de momento, se estaba descontando una recesión que en el corto plazo no iba a llegar:

12 Agosto: Rebote de Mercado --> de este post, lo interesante es ver cómo la historia siempre se repite. Un movimiento similar se dio en 2004 (al final de este post pondré de nuevo el gráfico precisamente para ver qué podemos tener de aquí a final de año).

01 Septiembre: Hora de reducir Riesgo --> era hora de recoger beneficios después de la acumulación en caídas.   Leer más >>



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