Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Objetivos Especialización 'Swing Trader'.

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Como sabéis, el próximo día 11 de enero haremos un seminario online de presentación de la nueva Especialización 'Swing Trader'

Registro Gratuito Pre-Lanzamiento Especialización Swing Trader

 

El pasado día también exponíamos el detalle del contenido del Programa, dividido en teoría y práctica (ver imágen debajo). También lo puedes encontrar en el siguiente link: Ver Contenido y Metodología

 

Hoy quiero exponer lo que será el detalle de los objetivos del Programa, que espero clarifiquen algunas de las preguntas que hemos recibido en los últimos días:

Bloque Teórico:

  1. Las sesiones 1.0 y 2.0 te permitirán conocer qué es el ‘Swing Trading’ con opciones y sus principales ventajas respecto a otros estilos. Además, se detallarán los elementos necesarios para construir un plan de trading personalizado a tu perfil de trader. También se definirán los parámetros a monitorizar en tu operativa para saber qué se hace bien, qué se necesita mejorar y qué es necesario abandonar (relacionado con sesión 7.0).
  2. En las sesión 3.0 se detallarán las características de las diferentes estrategias, sus particularidades y cómo les afecta la volatilidad en función del mercado al que pertenezca el subyacente (bolsa, bono, divisa, materia prima).
  3. La sesión 4.0 se dedica a la selección de activos opcionables por diferentes criterios: características de la cadena de opciones, análisis de fundamentales y análisis técnico. Así mismo, se detallarán las estrategias más adecuadas para cada uno de ellos.
  4. Las sesiones 5.0 y 6.0 te permitirán configurar tus estrategias y determinar tus objetivos de rendimiento. Además, se detallarán los ajustes para cada una de las estrategias. Los ajustes son el elemento principal que contribuye a la gestión del riesgo y por tanto, conocer las implicaciones, ventajas y desventajas de cada ajuste es uno de los objetivos del curso. Se detallarán los momentos idóneos para realizar cada ajuste y cuándo aumentar o disminuir capital.
  5. La sesión 7.0 se dedica al control estadístico de los resultados de la operativa. Ningún sistema permanece en el tiempo si no se dispone de las herramientas necesarias para indicarnos la calidad de nuestra operativa y cuándo comenzar a hacer modificaciones a nuestro sistema.
  6. La sesión 8.0 está dedicada a las coberturas de portfolio. Se detallarán las diferentes formas de hacerlas y lo más importante, el momento adecuado para hacerlas.

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Electrocardiograma de mi portfolio en diciembre

Griegas%20diciembre foro

Normalmente en mi operativa suelo trabajar con los dos vencimientos siguientes.   En el gráfico podemos ver como evolucionan las griegas de mi portfolio para un ciclo completo de un vencimiento y llevándolo a expiración.

La línea negra vertical marcada con una “A” me sirve para diferenciar la primera parte de mi evolución: la parte de la izquierda.   Esta primera parte implica que mis posiciones no están trabajando el vencimiento más cercano sino el siguiente y es fácil ver como todas las líneas son bastante estables.   A más plazo trabajen tus posiciones más tranquila será tu operativa.

En la segunda parte del gráfico, la parte derecha de la línea “A”, puedes observar como las líneas empiezan a oscilar.   Esa operativa tranquila a la que hacia referencia en el párrafo anterior ha desaparecido y es lo habitual cuando decides trabajar el vencimiento más cercano.   Entre la línea “A” y “B” estaríamos hablando de 30 a 15 días de vencimiento y entre la línea “B” y el final las dos últimas semanas de vencimiento.   Puedes observar como por ejemplo la exposición a la volatilidad (Vega) fluctúa con fuerza.   Leer más »

Pre-Lanzamiento Especialización 'Swing Trader'

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Tras mucho tiempo de trabajo, incorporamos a la Escuela de Formación de SharkOpciones una nueva Especialización que completa otro estilo de trading muy dinámico, divertido y rentable. Se trata del nuevo Programa de Especialización 'Swing Trader'.

El miércoles 11 de Enero de 2012, a las 20.00h (hora España), celebraremos el primero de los 2 webinars de presentación, donde explicaremos con detalle todo el proyecto. Para asistir, sólo tienes que registrarte en el siguiente link:

 

Registro Gratuito Pre-Lanzamiento Especialización Swing Trader

 

¿Pero qué es esto del Swing Trading con Opciones?

El Swing Trading es un estilo determinado de trading que, unido al poder de las opciones, lo convierten en un trading muy efectivo para el corto plazo.

Te recomiendo algunos de los posts de José Luis, nuestro Especialista y quien será tutor de la Especialización, donde podrás aprender más sobre este estilo de trading. Todos estos conceptos y muchos más los explicaremos el día del Webinar:   Leer más »

El Análisis Técnico...desde 3 ángulos

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Hoy continuamos con la sección "Las opciones desde 3 ángulos" .Ya sabes que en esta sección se contesta a una misma pregunta desde tres enfoques diferentes.

La pregunta de esta semana es la siguiente: ¿Qué significa en tu operativa el análisis técnico?

Y estas son las respuestas:

La respuesta de SharkOpciones:

El análisis técnico para mi es una herramienta informativa que me muestra, de forma gráfica, qué está haciendo el precio en el corto plazo, de forma que puedo determinar si la situación de mi portfolio va en línea con lo que estoy viendo.

Hace mucho tiempo el A.T. tenía un peso bastante elevado en mi operativa, pues no sólo me daba información sino que era catalizador de mis decisiones. Con el tiempo eso ha cambiado, y hoy únicamente me sirve como confirmación visual, siendo otros elementos los que me ayudan a tomar las decisiones.   Leer más »

Seguimiento mensual de la posición en el VIX: +17.57% de beneficio

Vix%20diciembre foro

Hace justamente un mes publicaba una entrada donde comentaba una operación abierta en el VIX.    Puedes consultar el detalle en este link y en esta entrada hago el seguimiento a este primer mes de vida de la operación.

La operación sigue abierta ya que es una operación a medio plazo, escogí para ello el vencimiento de Abril de 2012.  A día de hoy y con el mercado USA cerrado la operación va en positivo por un 17.57%.

Cuando abrí la posición el VIX cotizaba en 35.83 tras una subida espectacular del 31.59% en un solo día y buscaba hacer beneficio con una bajada de la volatilidad al entorno de 25.    La bajada se ha producido pues el VIX cotiza ahora mismo en 25.41 y he acertado el movimiento pero este ha sido demasiado rápido y aún queda mucho a vencimiento.   Leer más »

Análisis S&P500

Earnings foro

Entramos en la recta final del año. Esta semana tenemos la última expiración de contratos y el cierre del año está próximo. Probablemente comencemos a ver a partir de la semana próxima una caída de volumen, lo que mantendrá el mercado sin mucha volatilidad y con el precio estancado.

Haciendo valoración del S&P500, su situación a nivel de earnings no ha variado mucho con respecto al mes anterior, con los $97 de EPS (ver detalle aquí). Ya entonces decía que, de momento, todo lo que sea comprar por debajo de los $1200 sería "valor". La situación para el 2012 se presenta de crecimiento moderado, con una estimación de $107, lo que situaría al índice sobre los $1350.

Fuente gráfico: yardeni.com

 

La situación de Liquidez Institucional está en sintonía con la Fundamental. Actualmente, para el largo plazo, el flujo es alcista y la predicción del precio es alcista para los primeros meses del año. Esto significa que cualquier "dip" debe ser aprovechado para posicionarse alcista.   Leer más »

La letra griega más importante… desde 3 ángulos

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Hoy tenemos un nuevo post de la serie “Las opciones desde 3 ángulos”.   Recuerda que el objetivo principal de esta sección del blog es que, ante una pregunta o un concepto sobre el trading con opciones, tengas  una visión o enfoque desde tres estilos diferentes de operar con opciones.

La pregunta era: ¿Cuál es la letra griega más importante para ti y por qué? Y esta vez había una condición que era no citar más de una letra griega.

Te dejo varios links a entradas anteriores que revisan las griegas más importantes:


Delta

Gamma

Theta

Vega

Y aquí tienes nuestras respuestas:

La respuesta de Swing Trader:

La letra griega más importante para hacer trading direccional es delta. En líneas generales, se podría decir que delta es igual a swing. Aunque existen muchas diferencias entre estrategias y tipo de mercado, de cada 100$ ganados o perdidos aproximadamente 70$ se deben a esta griega. Por tanto, tenerla siempre controlada es uno de los objetivos de mi operativa.   Leer más »

La Importancia del Edge o Ventaja Competitiva

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Hace unas semanas, Income Trader hablaba aquí de la importancia de tener un edge (o ventaja competitiva) en nuestra operativa.

En los últimos días he recibido varios emails comentando los resultados de Protectus, con un +24.94% en 6 meses (Ver Resultados aquí). Por ello, en el post de hoy voy a hablar sobre mis edges, tanto técnico como personal. Hago distinción entre ambos ya que creo que es necesario que se cumplan los dos para que el trader tenga éxito y consistencia en los mercados.

El Edge Personal

El edge personal lo podríamos enfocar como las características personales del trader. Dos traders pueden tener diferente personalidad y ambos tener éxito. Lo importante es que el sistema con el que se trabaja esté en sintonía con las características personales del trader.   Leer más »

El Análisis Fundamental... desde 3 ángulos

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Hoy traemos un nuevo capítulo de la serie "Las Opciones desde 3 Ángulos", y lo hacemos con la siguiente pregunta:

¿Qué significa para tu trading el Análisis Fundamental? ¿Cómo lo usas?

Y estas son nuestras respuestas:

> Respuesta de Income Trader:

Mi trading se basa mayoritariamente en operar con estrategias delta neutral. Esto implica que no pretendo hacer beneficio por el movimiento del precio. 

Cualquier evento o noticia que mueva el precio de forma importante en cualquier sentido me preocupa y perjudica a mis estrategias.

Me da igual si el evento o noticia es una rotura de soportes o resistencias (análisis técnico), un anuncio de Merkel o Bernake (sin calificar), un terremoto, tsunami o declaración de guerra (sin calificar) o la publicación del dato de empleo, confianza del consumidor, PIB o similar (análisis fundamental). Cualquiera de esos eventos puede mover el mercado lo suficiente para que tenga que neutralizar ciertos riesgos de mi portfolio.   Leer más »

Swing trading: Las matemáticas del trading.

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Cuando se comienza a operar únicamente se busca ganar. Cuando se pierde se comienza a analizar. Cuando se analiza se busca una pequeña ventaja teórica que te permita sobrevivir en los mercados. El paso de esa ventaja teórica a una ventaja en mercado real puede llegar a ser doloroso y decepcionante. Esa pequeña ventaja rara vez se mantendrá en el tiempo y, por tanto, el diseño y la observación de ciertos indicadores que nos muestren su deterioro serán fundamentales para realizar pequeñas modificaciones en nuestra operativa.

Esas pequeñas modificaciones se verán reflejadas en algunas de las siguientes áreas: en las entradas, en la selección de estrategias, en la gestión de la posición, en la salida, en la duración o en el tamaño de la posición.

Entre perder y  conseguir una ventaja operativa mantenida en el tiempo, sólo  hay análisis.   Leer más »

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