Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Más cierres de Estrategias

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Publicado por Sharkopciones el 15 de diciembre de 2009
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Bueno, aquí voy con más cierres, que las vacaciones están cerca y no me quiero llevar deberes...
BMY
Teníamos Bull Put DIC 24/19
El precio ahora mismo está en $25.64; es muy improbable que para el viernes termine por debajo de 24. Para ser casi exactos alrededor del 93% de probabilidades.
Si el viernes termina por encima de $24, mantenemos la prima inicial ($0.19), lo que supone un ROR del 5% en 24 días.
GPS#2
Tenía Covered Call (SC JAN 22.5) + Put Calendar (LP JAN21 + SP DIC21).
Aquí la jugada no ha salido como esperaba. Mi expectativa era que se mantuviera cerca del soporte de 21, pero se ha iniciado un impulso alcista y ayer sobrepasó un nivel de resistencia importante, por lo que la LP ya no es necesaria.
Dicha LP me ha supuesto un coste, pero el precio de hacer negocios, igual que el seguro del coche, de la casa o del local.
Hoy cerré LP y SP, y me dejó el CB en 22.60 (por encima del strike de la SC JAN), por tanto, he tenido que hacer rolling de la SC.
Al final me decidí por una estrategia muy conservadora y de poca gestión. Para ello, abrí SC JUN 22 (sí sí, Junio), por $2.00. De esta forma, he reducido el Coste Base a $21.15, muy cerca del nivel de soporte que considero crítico.
Por si alguno la quiere ir siguiendo (yo lo haré de forma particular, porque a partir de Enero me quiero centrar en lo que veremos mañana...), el siguiente paso sería esperar a la expiración de Junio. Si el precio acaba por encima de $22.00, tendríamos un beneficio de $1.02, incluyendo los dos dividendos (22.00 - 21.15 + 0.085 + 0.085). Esto supondría un 4.8% ROI en 8 meses.
El soporte a vigilar sería el de $21, y si el precio lo rompe, tendríamos que ajustar la posición.
WAG
Tenía Covered Call (SC DIC 38), con un CB de $37.27; ahora el precio está moviéndose en ese nivel. El próximo 21 hay informe de beneficios, de forma que si no somos asignados el viernes, tendríamos que cubrir la posición para evitar sustos.
Para asegurar la asignación, lo que hago es bajar la SC de 38 ($0.40) a SC DIC 37 ($1.15), y el CB se queda en 37.27 + 0.40 - 1.15 = 36.52
Así, el viernes garantizo la asignación (siempre y cuando el precio termine por encima de $37), obteniendo un beneficio de $0.48 (1.31% ROI en 2 meses)
Mantengo en seguimiento la SPY#4 y SPY#5, que durante la semana también las finiquitaré.
 

RIMM (Fin Seguimiento)

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Publicado por Sharkopciones el 15 de diciembre de 2009
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En este post voy a cerrar el seguimiento sobre RIMM, pues el objetivo comparativo que quería realizar ya se ha cumplido.

Para hacer un recordatorio, iniciamos este seguimiento como comparativa entre un sistema de Comprar y Mantener (Buy&Hold), frente a nuestra operativa de Ajustes Spreads.

Dejo los links, para que os sea más fácil el seguimiento histórico:

Inicio operación:




Actualmente, RIMM está en $63.18, de forma que nuestra operación está $2.29 en positivo (3.76%), mientras que la situación Buy&Hold está con $5.73 de pérdidas (8.31%), lo que demuestra el gran Edge que tiene esta forma de Ajustar las operaciones.
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Análisis de Mercado (14/12 - 18/12)

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Publicado por Sharkopciones el 13 de diciembre de 2009
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Semana con poco movimiento, excepto el martes, que tuvimos un día negativo que podía presagiar el inicio de un movimiento bajista (pero un día no hace una tendencia). Dicho movimiento se debió a un comentario de Moody's sobre el rating de USA, advirtiendo que en el 2013 pueden perder su triple A si para entonces, y escribo literalmente, "el crecimiento económico resulta anémico, las tasas de interés suben y el gobierno no logra hacer mella en el déficit o recuperar la mayor parte de su asistencia al sector financiero".

Otros eventos ocurridos durante la semana fueron los datos de Retail Sales y el Michigan Sentiment, ambos mejor de lo esperado.

El dolar confirma su desligue de los mercados y continua su movimiento bajista; ya está en 1.46 con respecto al Euro.

Con ello, los índices terminaron planos:
DJIA: +0.8%
NASDAQ: -0.2%
SP500: 0.0%, a esto le llamo yo una semana lateral :)
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Etiquetas: análisis · mercado

Fecha Webinar

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Publicado por Sharkopciones el 11 de diciembre de 2009
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Hola,

a todos los registrados, deberiáis haber recibido un email con el link de acceso (si no lo recibís, contactad conmigo).

La fecha definitiva será el próximo miércoles 16 a las 19.00

Saludos.  
Etiquetas: webinar

Ajuste SPY#5

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Publicado por Sharkopciones el 10 de diciembre de 2009
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Los índices están aguantando bastante bien y la estrategia lateral-bajista SPY#5 debemos ajustarla a una expectativa más lateral.
Iniciamos la operación mediante LP FEB 106 + SP DIC 106 (CB=$2.41).

En el siguiente gráfico, podemos ver como el precio está en el límite del beneficio. Si el precio continua subiendo, entraré en zona de pérdidas:









Lo que hago es subir el strike de la SP, cerrando la SP DIC 106 ($0.24) y abriendo SP DIC 108 ($0.48). El nuevo Coste Base se queda en $2.17

Y como podemos ver en la siguiente imagen, el precio ahora queda dentro de nuevo de mi gráfico. Me interesará que el precio se acerce lo más posible a 108 de aquí a la expiración. Y en caso de movimiento alcista, tendría que vigilar la resistencia de 112 para iniciar un nuevo ajuste.


Podría haber subido más el strike, a 109 ó 110, pero mi expectativa aún no es alcista, y no me gustaría que el precio tuviera un retroceso y entrara mi SP ITM. Podemos decir que este ajuste es algo más conservador que el de 109/110.  

Etiquetas: ajuste

Ajuste en WAG

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Publicado por Sharkopciones el 07 de diciembre de 2009
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Bajo la SC DIC 39 (0.20) y abro nueva SC DIC 38 (0.50).

El CB se queda en 37.27

La empresa presenta resultados el 21 de Diciembre. Me gustaría cerrar la posición antes de dicha fecha, aunque dependerá de cómo evolucione el precio. En cuanto tenga un rebote y la operación entre en positivo, cerraré la misma.
Actualmente está en el límite de la cobertura. Si rompe la EMA50 hacia abajo, tendré que cubrir.
______________
Para los que estáis registrados al seminario, os acabo de enviar una sorpresa al email.
Saludos.
 
Etiquetas: ajuste

Análisis de Mercado (07/11 - 11/11)

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Publicado por Sharkopciones el 06 de diciembre de 2009
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Después del susto de Dubai, se ha confirmado que no era para tanto. El principal protagonista de la semana ha sido el Informe de datos de desempleo, publicado el viernes, con resultados muy positivos al reducirse la tasa de paro del 10.2% al 10.0%.


Como dato negativo, las cifras de los retailers no están siendo todo lo buena que esperábamos. Y como punto a destacar, el viernes fue el primer día en mucho tiempo donde el dólar ha actuado de forma igual a los índices. Normalmente, cuando subía el Mercado, bajaba el dólar (o subía el EURUSD), pero el viernes esa divergencia no funcionó... veremos si es para quedarse o ha sido momentánea.


Con ello, los índices terminaron en positivo:
DJIA: +0.8%
NASDAQ: +2.6%
SP500: +1.3%


La semana próxima viene ligera de Eventos, por lo que esperamos una semana tranquila. Estaremos atentos a la evolución del dólar, a los datos de Retail Sales y datos de Earnings de Costco (COST).
Etiquetas: análisis · mercado

Ajuste SPY #4

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Publicado por Sharkopciones el 03 de diciembre de 2009
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He realizado el rolling de la SC DIC 117 ($0.10) y abro nueva SC DIC 115 ($0.22)


El Coste Base baja de 6.63 a 6.51 y queda de la siguiente forma:

LC MAR 109 + SC DIC 115 + BULL PUT DIC 104/99


Y las salidas quedan como:
S1: Cerrar beneficio
S2: 115-108: nueva SC
S2: Bajista (108-104): roll SC down
S2: Muy bajista (

##############


Aprovecho el post para dar las gracias a todos los que os habéis registrado para el seminario (ya somos 45!!).
Tenía previsto lanzar este fin de semana la nueva web pero estoy teniendo algún contratiempo, espero que sea lo antes posible, porque la verdad no quiero "contaminar" este blog con asuntos no específicos del trading (lo siento).

De momento, os dejo una imagen de cómo será la página de inicio.... tiene buena pinta!! ¿qué os parece?? (no es la definitiva, cambiará un poco...)
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Etiquetas: ajuste · spy

Seguimiento WAG

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Publicado por Sharkopciones el 02 de diciembre de 2009
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Hoy WAG ha publicado datos de ventas y, aún siendo positivas, han sido peor de lo esperado. Los inversores se lo han tomado a mal (es que son avariciosos), y la acción ha abierto con un hueco a la baja del 4%.

Ahora mismo cotiza en $38.00, pero nuestro CB está en $37.57, así que de momento no haría ningún ajuste.

Mientras no se rompa el nivel de 37, no hay por qué alarmarse. Por tanto, mantengo SC DIC 39 y Acciones.


CHICAGO, Dec 2 (Reuters) - Walgreen Co said on Wednesday that sales at stores open at least a year rose 3.9 percent in November, while analysts' had expected a stronger 6.1 percent increase, according to Thomson Reuters data.
The drugstore chain said pharmacy same-store sales rose 5.7 percent, while analysts were looking for a 7.2 percent jump.
Same-store sales at the front end of the store, where Walgreen sells general merchandise, rose 0.8 percent. Analysts, on average, had expected a 3.8 percent increase.   Leer más

Sector Agricultura

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Publicado por Sharkopciones el 02 de diciembre de 2009
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Está tomando cada vez más fuerza las ventajas que se pueden presentar en este sector, debido a los fuertes desniveles de oferta y demanda que podemos ver en el futuro.


Etiquetas: agricultura



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