Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Temporada de Resultados = Straddles

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Publicado por Sharkopciones el 05 de octubre de 2010

El jueves próximo empezamos de forma extraoficial la temporada de resultados con Alcoa (AA), y a partir de ahí tendremos 5-6 semanas bastante intensas en cuanto a informes de resultados (Earnings).

Según se vayan aproximando dichos eventos, la volatilidad implícita de las opciones comenzará a incrementarse, y en función de cómo sea el resultado el día del evento, el precio nos puede deparar alguna sorpresa.

Para aprovecharnos de este tipo de circunstancias, la Straddle o Strangle (Long Call + Long Put) es una buena estrategia. El objetivo es obtener un beneficio por ese incremento de volatilidad y/o desplazamiento del precio. Para los más avanzados, podéis ir sufragando el coste temporal de vuestros instrumentos mediante la neutralización de delta (lo que se conoce como Gamma Scalping).   Leer más

Etiquetas: estrategias con opciones · trading · opciones · straddle

Agenda de la Semana (04/10 - 08/10)

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Publicado por Sharkopciones el 03 de octubre de 2010

 

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: -

Martes: Yum Brands (YUM)

Miércoles: Costco Wholesale (COST), Constellation Brands (STZ), Marriott (MAR), Monsanto (MON)

Jueves: Pesico (PEP), Alcoa (AA)

Viernes: -

 

Eventos Económicos

Lunes: Factory Orders, Pending Home Sales

Martes: ISM Services

Miércoles: Crude Inventories, MBA Mortgage Application, ADP Employment Change

Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, Consumer Credit

Viernes: Nonfarm Payrolls, Nonfarm Private Payrolls, Unemployment Rate, Hourly Earnings, Average Workweek, Wholesale Inventories

 

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Etiquetas: agenda

Dinero y Conciencia

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Publicado por Sharkopciones el 01 de octubre de 2010

Aquí os dejo un seminario de Joan Melé (subdirector de Triodos Bank) sobre el Dinero, la Conciencia y de cómo es necesario que todos cambiemos de mentalidad para que el mundo mejore.

De obligada "visión"!!

Lo único que no estoy de acuerdo, por el minuto 60, cuando habla de la especulación con futuros y derivados. Los especuladores también tienen su papel en la economía, vital para crear liquidez.

Doy las gracias a Ananda, que ha sido el descubridor del asunto: 

Fuente: http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?p=143333#p143333

 
Etiquetas: conciencia · dinero

Exprimiendo Theta (2)

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Publicado por Sharkopciones el 30 de septiembre de 2010

Aunque dije aquí que vigilaría el nivel de 115, gracias al paso del tiempo podemos decir que mi "stop de salida" ha variado (la curva de beneficio se ha hecho más grande), lo que me da más margen todavía para que el precio se mueva libremente mientras "theta" sigue trabajando para nosotros.

El objetivo mínimo sigue siendo el mismo ($1000), que se traduce que mis puntos de salida serían, ahora mismo, 112 y 117. Intentaré aguantar la operación hasta la semana de expiración.

 

 
Etiquetas: theta · opciones

Exprimiendo Theta. Seguimiento SPY

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Publicado por Sharkopciones el 28 de septiembre de 2010

Ayer, a última hora, la estrategia sobre el SPY alcanzó el objetivo marcado ($1000 ó 20% ROI). A partir de aquí toca disfrutar (siempre que no ocurra un flash crash de imprevisto).

 

Aprovechando que tenemos un theta bastante bueno, y que esta semana se prevee tranquila, vamos a intentar sacarle todo el jugo que podamos. Lo único que hay que hacer es vigilar el precio, y en cuanto rompa los niveles clave, cerramos la operación. 

Los niveles clave son 113 y 115. Si el precio sobrepasa alguno, salimos (y siguiendo con el juego de los castillos, volvemos a entrar con una nueva).

Saludos.

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Etiquetas: estrategias con opciones · SPDR S&P 500 (SPY)

Agenda de la Semana (27/09 - 01/10)

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Publicado por Sharkopciones el 26 de septiembre de 2010

Rotura de niveles de resistencia y confirmación de la tendencia alcista:

Análisis de Mercado (27/09 - 01/10)

 

AGENDA DE LA SEMANA

 

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: Jabil Circuit (JBL), Paychex (PAYX)

Martes: Walgreen (WAG)

Miércoles: Family Dollar (FDO)

Jueves: McCormick & Company (MKC),

Viernes:-

 

Eventos Económicos

Lunes: -

Martes: Case-Shiller 20-city Index, Consumer Confidence

Miércoles: Crude Inventories

Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, GDP, Chicago PMI

Viernes: Personal Income, Personal Spending, PCE Prices, Michigan Sentiment, Construction Spending, ISM Index, Auto Sales, Truck Sales

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Etiquetas: agenda

Ajuste #2 Diagonal SPY

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Publicado por Sharkopciones el 23 de septiembre de 2010

Veníamos de la siguiente operación: LC JAN 110 + SC OCT 115 (CB = 4.95)

Hoy el Mercado ha dicho que está cansando y necesita algo de descanso antes de continuar la marcha. Podemos ver en el gráfico como el precio ha cerrado por debajo de su EMA5, aunque la tendencia alcista aún se mantiene.

La rotura del soporte de 112 terminaría con la tendencia lateral-alcista y nos pondría en un rango lateral 114-109 quizá incluso con posiblidad de ver mínimos sobre 107 ó 108.

Mi expectativa de momento es lateral-alcista.

 

Aquí llegamos a un punto de inflexión. La operación está en positivo. Si ahora cerráramos el spread, obtendríamos un crédito de $5.73, lo que significaría un beneficio de $0.78 (ROI del 14.7% del inicio de operación). A partir de aquí, hay 3 posibilidades de gestión (habrá más, pero son las 3 que yo veo):   Leer más

Etiquetas: estrategias · opciones · SPDR S&P 500 (SPY)

Largos y Cortos... en Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 21 de septiembre de 2010

Lo que voy a comentar puede parecer obvio para algunos, pero probablemente habrá un gran número de personas que lo desconozcan.

Seguro que si preguntamos a mucha gente que nos defina qué es estar largos y qué es estar cortos, nos dirían que estar largos es estar Alcista y estar corto es estar Bajista. Sin embargo, cuando trabajamos con opciones, esto no es correcto, ya que podemos estar "largos y bajistas" o "cortos y alcistas" al mismo tiempo.

 

Antes de seguir, recomiendo la lectura del siguiente link para aquellos que desconocen la teoría de las opciones, ya que entenderán mejor la conclusión:

Long Call, Long Put, Short Call, Short Put

 

Sabiendo esto, nos damos cuenta que en función del tipo de opción que tengamos, podemos estar largos o cortos, independientemente de si estamos alcistas o bajistas:   Leer más

Etiquetas: opciones · alcista · bajista · largos

Agenda de la Semana (20-24 Septiembre)

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Publicado por Sharkopciones el 19 de septiembre de 2010

Iniciamos nuevo ciclo de expiración, con el precio en niveles de resistencia y mucha incertidumbre presente:

Análisis de Mercado (20-24 Septiembre)

 

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: Discover Financial Services (DFS), Lennar Corporation (LEN)

Martes: Carnival Corporation (CCL), ConAgra Foods (CAG), Adobe Systems (ADBE), AutoZone (AZO), Cintas Corporation (CTAS)

Miércoles: Bed Bath & Beyond (BBBY), General Mills (GS), Darden Restaurants (DRI), Red Hat (RHT)

Jueves: Nike (NKE)

Viernes: -

 

Eventos Económicos

Lunes: NAHB Market Index

Martes: Housing Starts, Building Permits, FOMC Rate Decision

Miércoles: Crude Inventories

Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, Existing Home Sales, Leading Indicators

Viernes: Durable Orders,New Home Sales   Leer más

Etiquetas: agenda

La Falacia del Jugador

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Publicado por Sharkopciones el 16 de septiembre de 2010

Aquí os dejo una interesante entrevista a Alberto Muñoz (X-trader.net), donde explica qué es la "Falacia del Jugador", desde el minuto 0 al 20. Os lo recomiendo:

Revista de Economía, Empresa y Turismo (UNED)

 

Y a continuación, el video "El Problema de Monty Hall", mencionado en la entrevista y relacionado con el tema:

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