Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

El Mercado actual, según Elliott

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Publicado por Sharkopciones el 02 de marzo de 2011

No soy seguidor de esta técnica (ondas de Elliott), pero me gustaría poneros el último análisis de Santiago, alumno del Programa y experto en esta materia (gracias Santiago).

Hay que decir que la teoría de Elliott no es algo válido para operar, pero nos puede dar una perspectiva de medio y largo plazo en la que se encuentra el Mercado. Sería como una brújula...

El resumen, mirando la gráfica, es que nos encontramos en una onda 5 que se está extendiendo y, ahora mismo, estaríamos en una subonda 4, lo que significa que todavía quedaría un nuevo impulso alcista antes de la "gran corrección".

 

En el corto plazo, vigilamos el 1290 en el SPX:

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SharkOpciones

www.sharkopciones.com

 

 
Etiquetas: Ondas de Elliott

Income Trading: Objetivo 35% de beneficio neto anual

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Publicado por Income trader el 01 de marzo de 2011

Hablar sobre qué rentabilidades tiene que buscar o tener como objetivo un inversor que ejecuta un trading de tipo Income para mí es algo incómodo.

Incómodo porque desgraciadamente la gente se va a quedar con un número o un porcentaje y va a minusvalorar el resto.  ¿Y qué es el resto?   El resto es todo el esfuerzo, estudio, dedicación, capacidad de trabajo, control psicológico, experiencia en mercado, etc. que permite que alcances esas rentabilidades objetivo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el capital con el que se cuenta para invertir y el porcentaje de ese capital que se dedica al Income Trading. 

Los rendimientos en el Income Trading pueden ser muy altos pero, siendo un inversor serio y con un capital razonable, tu asignación de capital para el Income Trading no debería sobrepasar el 25% (o entre un 20% y un 30%).   Aunque inversores con capitales pequeños, y buscando principalmente capitalizarse,  pueden dedicarlo todo al Income Trading.   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones · Beneficios

Claves de la Semana (28/02 - 04/03)

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Publicado por Sharkopciones el 26 de febrero de 2011

En esta semana hemos tenido varios protagonistas en escena:

1. Incremento del precio del petróleo debido a los disturbios en Libia, llevando el crudo ligero hasta los $100

2. Revisión a la baja del GPD, del 3.3% al 2.8% (ver más detalle aquí)

3. Rotura de tendencia en los índices e incremento de volatilidad (más detalle a continuación).

 

Para la semana que viene, las miradas seguirán puestas en Oriente Medio y en los propios índices, para comprobar si son capaces de aguantar esos niveles de soporte testeados durante la semana. Además, tenemos eventos importantes, como el índice manufacturero (ISM Index) y los datos de Desempleo (Unemployment Rate).

Agenda de la Semana:

Lunes: Personal Income, Personal Spending, PCE Prices, Chicago PMI, Pending Home Sales   Leer más

Un clásico a escena: la Iron Condor

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Publicado por Sharkopciones el 24 de febrero de 2011

La situación de los mercados tras estos dos días de corrección hacen posible que se dé un buen escenario de entrada para una de las operaciones clásicas del Income Trading: la Iron Condor.

Os dejo una propuesta de entrada sobre el SPX bastante interesante aunque no voy a hacer seguimiento en directo de ella, si decides entrar recuerda que debes tener un plan de trading detallado con todo el proceso posible de evolución.

Yo voy a abrir la posición hoy (un poco diferente pues será con más contratos y coberturas) pero es una posición satélite que acompaña a otras que tengo en el portfolio.

La propuesta se trata de la siguiente Iron Condor:

Vencimiento Abril.

Strikes: 1140-1150-1400-1410 y el crédito antes de abrir sesión esta en 1.30$ (130$ por contrato).

La salida primaria será buscar un rendimiento rápido del 5% neto sobre el margen.   Leer más

Etiquetas: income trading · vender opciones · venta opciones · opciones · Iron Condors

La clave del Income Trading: Gestión del riesgo.

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Publicado por Sharkopciones el 21 de febrero de 2011

Este post es la continuación de ¿Por qué pierden los vendedores de opciones? donde el objetivo principal era focalizarme en la gestión del riesgo como elemento principal y clave de la operativa Income.

En dicho post concluía que los aspirantes a traders se centraban equivocadamente en buscar formación, libros, blogs, etc. que les enseñara la parte fácil del Income - qué opciones vender- y  descuidaban totalmente la parte difícil y compleja que es la gestión del riesgo.

Existen distintas formas de gestionar el riesgo de las posiciones abiertas de un Income Trader y éste necesita conocer y aplicar prácticamente todas estas formas en mayor o menor medida.

Liber apuntaba, en dicho post, acertadamente en uno de sus comentarios que una posible gestión del riesgo era basarse en las griegas de la posición y/o del portfolio global.   Es imprescindible ser capaz de entender dichas griegas y las implicaciones que éstas tienen.   En mi opinión Delta es la más crítica para un Income Trader, seguida de Vega.   Leer más

Etiquetas: income trading · vender opciones · venta opciones · opciones

Claves de la Semana (21/02 - 25/02)

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Publicado por Sharkopciones el 19 de febrero de 2011

Para la semana próxima, todas las miradas continuarán en los datos macro y en la situación técnica del Mercado. En cuanto a eventos destacamos los datos de Confianza del Consumidor y los del GDP.

Agenda de la Semana:

Lunes: President's Day (Mercado Cerrado)

Martes: Consumer Confidence, Case-Shiller 20-city Index

Miércoles: Existing Home Sales, MBA Mortgage Index, MBA Mortgage Purchase Index

Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, Durable Orders, FHFA Housing Price Index, New Home Sales, Crude Inventories

Viernes: GDP-Second Estimate, GDP Deflator, Michigan Sentiment

 

La Volatilidad se mantiene en niveles bajos, con el índice VIX en los 16.43. A pesar de que el mercado no para de subir, el índice no es capaz de romper ese nivel de 15, lo que significa que el Mercado no se termina de relajar. Hay tensión y miedo a una posible corrección.   Leer más

Expiración de Febrero. Trade en STRA

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Publicado por Sharkopciones el 18 de febrero de 2011

Hoy es día de expiración de contratos. Aprovechando el momento, hago un repaso de algunas posiciones.

Partíamos de un 23% long (CSCO, MCD, INTC, TBT), 7% short (SDS, GLD) y 70% cash (ver detalle en Expiración de Enero)

 

Operaciones cerradas durante el mes:

CSCO: debido a la proximación del informe de beneficios, prefería cerrar la posición con un buen ROI del 11.59% (ver detalle salida). Y el día de earnings, Cisco la volvió a líar, con un gap del -15%. La tengo en el punto de mira para iniciar una nueva posición, basándome en los mismos criterios anteriores (ver Entrada en CSCO).

MCD: hemos ido acumulando durante estas semanas y el precio está respondiendo (ver gráfico). Esperamos un movimiento lateral, y si finalmente el mercado retrocede, MCD será un buen valor para diversificar.   Leer más

Etiquetas: trade · opciones

Pregunta para un Floor Trader

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Publicado por Sharkopciones el 16 de febrero de 2011

El próximo sábado 26 vamos a asistir, en SharkOpciones, a un evento de lujo. Nos visita un pit trader del CBOE de Chicago, concretamente del índice VIX.

Será una visita online. Estamos preparando una batería de preguntas para él (por motivos de confidencialidad con su empresa no puedo publicar su nombre), donde esperamos que nos cuente con detalle cómo opera un "floor", cómo es la vida allí, y a ver si nos puede extraer algún detalle sobre el VIX.

Nos gustaría compartir esta gran oportunidad con todos los lectores del blog. Por ello, si tienes una pregunta que te gustaría hacerle, lo puedes poner en la zona de comentarios. A la pregunta (o preguntas) seleccionada la incluiremos en el día de la presentación, y después del evento pondremos aquí la contestación.

Esperamos vuestras preguntas...   Leer más

Etiquetas: opciones · chicago · Trading

¿Por qué pierden los vendedores de opciones?

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Publicado por Sharkopciones el 15 de febrero de 2011

En el post en el que definía ¿Qué es el “Income Trading”? indicaba los dos elementos claves de esta operativa: Ser vendedor neto de opciones y Tener una excelente gestión del riesgo.

Como todo en la vida, uno de los dos elementos es fácil de aprender y otro, en cambio,  complicado.   Además, la complejidad de uno de ellos es refrendada por la industria del trading con opciones y corroborada por el número de comentarios a mis posts de los usuarios de rankia.   Me explico.

La parte fácil del Income Trading es “ser vendedor de opciones”.  Prácticamente en una línea para cada operación se puede indicar cómo hacerlo, otra cosa es ser capaz de interpretarlo.  Por ejemplo:

“Vender una iron butterfly con el strike de la short ATM y las alas a 50 puntos de distancia”   Leer más

Etiquetas: income trading · opciones · venta opciones · vender opciones

Agenda de la Semana (14/02 - 18/02)

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Publicado por Sharkopciones el 12 de febrero de 2011

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: Agilent (A), Marriott (MAR), Masco (MAS), Fmc Technologies (FTI)

Martes: Dell (DELL), Analog Devices (ADI), Marsh & McLennan (MMC), Nabors Industries (NBR), Watson Pharmaceuticals (WPI), CenturyLink (CTL)

Miércoles: NVIDIA (NVDA), Express Scripts (ESRX), Devon Energy (DVN), Deere (DE), Abercrombie (ANF), Health Care REIT (HCN)

Jueves: Duke Energy (DUK), Waste Management (WM), Nordstrom (JWN), PG&E (PCG), CF Industries (CF), J.M. Smucker (SJM)

Viernes: Campbell Soup (CPB), Progress Energy (PGN), Pinnacle West Capital (PNW)

 

Eventos Económicos

Lunes: -

Martes: Retail Sales, Empire Manufacturing, Export Prices, Import Prices, Net Long-Term TIC Flows, Business Inventories, NAHB Housing Market Index

Miércoles: MBA Mortgage Purchase Index, Crude Inventories, Housing Starts, Building Permits, PPI, Core PPI, Industrial Production, Capacity Utilization, Fed Minutes   Leer más

Etiquetas: agenda



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