Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Graduado nº 002 (ROI 11.5%)

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Publicado por Sharkopciones el 21 de diciembre de 2010

Me gustaría dar la enhorabuena a José Luis, segundo alumno graduado del Programa. 

José Luis ha alcanzado una rentabilidad del 11.5% en los dos meses que dura el Proceso de Graduación. Sin embargo, han sido dos meses complicados para su operativa, debido a la caída de volatilidad del Mercado. 

Hay que destacar que José Luis, como iniciativa propia, realizó un periodo extraoficial de graduación, consiguiendo un 39% de ROI en 6 meses. Su estilo se basa fundamentalmente en spreads calendars y diagonales.

Me quedo con un par de frases suyas que me han encantado:

"Nunca había ganado 6 meses seguidos con nada (fondos, acciones, futuros). La experiencia ha sido SORPRENDENMENTE POSITIVA. Incluyo SharkOpciones como una de las cosas más positivas del año 2010".   Leer más

Etiquetas: ROI

Agenda de la Semana (20/12 - 24/12)

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Publicado por Sharkopciones el 19 de diciembre de 2010

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: Adobe Systems (ADBE), Jabil Circuit (JBL), Paychex (PAYX), Darden Restaurants (DRI)

Martes: Carnival Corporation (CCL), Nike (NKE), ConAgra Foods (CAG), Cintas Corporation (CTAS), Red Hat (RHT)

Miércoles: Bed Bath & Beyond (BBBY), Walgreen (WAG)

Jueves: -

Viernes: -

 

Eventos Económicos

Lunes: -

Martes: -

Miércoles: MBA Mortgage Application, Crude Inventories, GDP – Third Estimate, Existing Home Sales, FHFA Home Price Index

Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, Personal Income, Personal Spending, PCE Prices, Durable Orders, Michigan Sentiment, New Home Sales

Viernes: Festivo

 

Análisis de Mercado

La próxima semana será corta, pues el viernes es día festivo y el Mercado permanecerá cerrado. Esto hará que el jueves sea un día con numerosos eventos económicos.   Leer más

Etiquetas: agenda

Expiración de Diciembre

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Publicado por Sharkopciones el 17 de diciembre de 2010

Hoy es viernes de expiración. Vamos a hacer un breve resumen de las posiciones y posibilidades.

- El experimento no funcionó como esperaba, aunque en la apertura de ayer ambas posiciones estaban en beneficio. En la próxima expiración lo intentaremos de nuevo y daré más detalles (siempre y cuando hoy no cerremos sobre los $122).

 

- Bonos: hora de cerrar TBT. La expectativa a medio y largo plazo es alcista para TBT (bajista para bonos), pero estamos en zona de resistencias. Además, este producto es sólo para trading (operaciones de menos de 1 mes), debido a los costes de mantenimiento (carrying cost).

Ahora toca esperar y volver a comprar en los "fuc#%&* dips". Para posiciones más conservadoras, si no quieras estar entrandoy saliendo, podemos atacar el etf TLT en sentido bajista (operaciones con delta negativo).   Leer más

Etiquetas: opciones · trading con opciones · bolsa · Microsoft (MSFT) · TBT · csco · CTSH · ISRG · TEVA

Experimento: haciendo Diana

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Publicado por Sharkopciones el 14 de diciembre de 2010

Para la expiración de Diciembre, voy a hacer las siguientes operaciones.

Es un experimento, por lo que no recomiendo a nadie que las realice. Además, son altamente especulativas.

 

IRON CONDOR DEC 123/125/120/118 (CRD 1.39)

 

PUT BUTTERFLY DEC 125/122-122/119 (DBT 0.93)

 

Plan:

S1: si precio rompe $126 --> cerrar con pérdida

S2: si el precio está el viernes fuera del gráfico --> cerrar con pérdida

S2: si el precio está el viernes dentro del gráfico --> dejar expirar

 

Hagan Juego Señores!!

 
Etiquetas: experiencia

¿Cuánto puedo ganar en Bolsa II?

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Publicado por Sharkopciones el 14 de diciembre de 2010

Esta es la pregunta que más se suele hacer cuando una persona se inicia en este mundo. De hecho, hasta que su mente no gire 180º y comience a pensar lo contrario (¿cuánto puedo perder?), no estará en el camino correcto.

No me voy a extender porque hace ya tiempo escribí sobre esto aquí: ¿Cuánto puedo ganar en bolsa?

Y aquí también hago referencia a ello: La riqueza de Paul Tudor 

 

Hoy quiero que vean el siguiente artículo. Se trata de las rentabilidades de 21 Hedge Funds. No todos ellos tienen la misma filosofía y estrategia, pero es interesante ver en qué nivel de rentabilidades se mueven... una media del 25% (siendo exitosos), bastante por encima de sus respectivos benchmarks:

The 21 Hedge Fund Managers Killing it This year

De izquierda a derecha: James Simons (Ranaissance Technologies), John D. Arnold (Centaurus Energy), Ray Dalio (Bridgewater Associates), Bruce Kovner (Caxton Associates)   Leer más

Etiquetas: ganar · bolsa

Agenda de la Semana (13/12 - 17/12)

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Publicado por Sharkopciones el 12 de diciembre de 2010

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes: -

Martes: Best Buy Co (BBY)

Miércoles: -

Jueves: General Mills (GIS), Discover Financial Services (DFS), Oracle (ORCL), FedEx (FDX)

Viernes: -

 

Eventos Económicos

Lunes: -

Martes: PPI, Core PPI, Retail Sales, Business Inventories, FOMC Rate Decision

Miércoles: MBA Mortgage Application, Crude Inventories, CPI, Core CPI, Empire Manufacturing Survey, Net Long Term TIC Flows, Industrial Production, Capacity Production

Jueves:Initial Claims, Continuing Claims, Housing Starts, Building Permits, Current Account Balance, Philadelphia Fed

Viernes:Leading Indicators, Expiración de contratos

 

Análisis de Mercado

Para la próxima semana destacamos el gran número de eventos importantes, como datos de inflación, ventas al por menor, capacidad industrial, reunión de la Fed y datos de construcción de viviendas.   Leer más

Etiquetas: agenda

Largo en Acciones - Corto en Bonos

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Publicado por Sharkopciones el 09 de diciembre de 2010

La hora va llegando y comienza a ser buen momento de posicionarse para el largo plazo. Hablo del próximo mercado bajista de Bonos

Con el nuevo anuncio de la continuación del plan de Bush sobre el recorte de impuestos (2% payroll tax cut), vamos a ir viendo cómo la liquidez saldrá de los bonos y entrará en las acciones.

Una manera de posicionarse bajista en los bonos es con el ETF TBT (UltraShort 20y Treasury). Su gráfico semanal es el siguiente:

 

En el gráfico diario podemos ver cómo ayer el precio rompió su EMA200.

Por debajo, debemos vigilar el nivel de 36.

    

 

Y aquí también podemos usar el ya famoso "Buy the fucking dip".

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SharkOpciones

www.sharkopciones.com

 
Etiquetas: acciones · bonos · Ponerse corto

Buy the Fucking Dip

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Publicado por Sharkopciones el 07 de diciembre de 2010

No lo digo yo....

 

Ya tenemos la agenda para el evento del 15 de diciembre. Puedes ver el detalle en el siguiente link:

Agenda Lanzamiento 2011

 

Saludos.

___________________________

SharkOpciones

www.sharkopciones.com

 

 

 
Etiquetas: buy

Agenda de la Semana (06/12 - 10/12)

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Publicado por Sharkopciones el 05 de diciembre de 2010

 

Informes de Beneficios (destacados)

Lunes:-

Martes: H&R Block (HRB), AutoZone (AZO)

Miércoles: Costco Wholesale (COST), SAIC (SAI)

Jueves: National Semiconductor (NSM), Brown-Forman (BFB), Pall Corp (PLL)

Viernes: -

 

Eventos Económicos

Lunes: -

Martes: Consumer Credit

Miércoles: MBA Mortgage Application, Crude Inventories

Jueves: Initial Claims, Continuing Claims, Wholesale Inventories

Viernes: Trade Balance, Export Prices, Import Prices, Michigan Sentiment, Treasury Budget

 

Análisis de Mercado

Tenemos una semana ligera de eventos económicos y con todas las dudas desveladas, tanto a nivel europeo (pronunciación de Trichet sobre la deuda europea), como a nivel de mercado (volviendo el precio a tendencia alcista), por lo que esperamos una semana donde la volatilidad caiga o permanezca estable y los índices se muevan de forma lateral-alcista...   Leer más

Etiquetas: agenda

Cambio de Tendencia

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Publicado por Sharkopciones el 03 de diciembre de 2010

El miércoles y jueves se produjeron una serie de inyecciones de liquidez que han devuelto a los índices a su tendencia alcista.

El amigo Trichet se ha unido a la pandilla de Bernanke, así que no hay problema...

En el gráfico del SPX vemos cómo el precio ha roto su nivel en 1200, por lo que es necesario comenzar a mirar hacia arriba de nuevo.

 

La confirmación definitiva vendrá con la rotura de máximos. De momento, el rango de movimiento más probable es 1200-1230

Con el fin de semana de por medio, es posible que hoy haya recogida de beneficios. Además, tenemos el dato de desempleo, que puede ser catalizador, ya sea para romper resistencias o para bajar el precio de nuevo a soportes.

Estrategias

Ya es hora de ir quitando coberturas. En mi caso, la Diagonal del SPY ha sufrido varios ajustes, pero aún la mantengo en espera de que el "time decay" ayuda a minimizar pérdidas. En caso de nuevos máximos, meteremos el ajuste alcista definitivo.   Leer más

Etiquetas: SP500



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