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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Estrategia en SPY y Señales de Inversión

Spy foro

Hago seguimiento a la posición que abrimos el pasado 01 de abril:

Ver entrada aquí

Ver seguimiento 1 aquí

 

La operación se ha comportado bastante bien durante la corrección. Desde el día que iniciamos la posición, el índice S&P500 ha perdido un -1.5%, mientras que nuestra posición ya arroja un beneficio de $1159 (+1.15% sobre el Capital).

Este es el gráfico de riesgo:

 

Vamos a gestionar la posición hasta la expiración.

Mientras tanto, la semana próxima iniciaré nueva entrada con expiración de Junio. Esta nueva entrada será la primera del nuevo servicio de SmartMoney Flow - Señales de Inversión.

 

Señales de Inversión

Después de 2 meses desde el comienzo de SmartMoney Flow, hemos decidido añadir al Modelo de Predicción un sistema de Inversión con Opciones, de la misma filosofía que la operación que inicia este post.   Leer más »

Libro: The Option Trader's Hedge Fund

Book foro

El próximo día 03 de Junio sale a la venta un nuevo libro sobre Opciones y sobre cómo organizar la actividad del Trading con Opciones como un Negocio.

El libro se llama: "The Option Trader's Hedge Fund", escrito por Dennis A. Chen (hedge fund manager) y Mark Sebastian (option coach).

En el siguiente link tenéis el libro disponible en Amazon (link).

 

Hasta aquí todo normal. La sorpresa es la siguiente. SharkOpciones va a organizar un evento online para presentar el libro dentro de la sociedad de habla castellana, y Dennis A. Chen estará con nosotros en directo.

Para SharkOpciones es algo muy positivo. Seguimos siendo un referente en el mundo de las opciones dentro de los países de habla castellana. Y en Estados Unidos, colegas del sector y del mundo de las opciones, ya comienzan a conocernos y contar con nosotros en ciertos eventos.   Leer más »

¡Alerta de Flash Crash!… pues depende.

Spx%20agosto foro

El 06 de mayo de 2010 el índice Dow Jones  perdió en tan solo unos minutos 1000 puntos, casi un 9%. Sin ir tan lejos, el pasado 8 de agosto el SP500 entre apertura y cierre tuvo una variación de 80 puntos, lo que supuso una pérdida de más de un 6% (gráfico adjunto).

¿Cómo te proteges ante estos evento?.Ésta es quizás la pregunta más repetida cuando hablamos de la operativa con spread de opciones.

A esta pregunta podríamos añadir dos preguntas más:

¿Qué parte del portfolio proteges?  y ¿Cuándo o en qué situaciones proteges el portfolio?

Hoy trataremos el cuándo, es decir, el momento adecuado en el que poner coberturas.

El objetivo de las coberturas es reducir un riesgo sin pretender  buscar beneficio. Poner coberturas cuesta dinero. Este dinero en la mayoría de los casos se pierde, al menos parcialmente. Las coberturas no son algo muy diferente de un seguro de viaje o de hogar, salvo que en el caso que nos ocupa, lo que se asegura es parte o todo el portfolio.   Leer más »

Criterios de filtrado de un listado de acciones income

Foto contenido default foro

La semana pasada publicaba el listado final de las acciones propuestas para aplicarlas una estrategia income o delta neutral.  Son 91 acciones que habéis ido proponiendo tanto en los comentarios de los post como en los foros.  

Esta primera fase de recopilación de acciones para operar ya está cerrada y hemos empezado con la segunda fase que consiste en proponer criterios de filtrado para ese listado de 91 acciones.    Tras el post de la semana pasada ya hay algunos filtros propuestos, aunque necesito más, que paso a detallar:

Filtro nº 1.   Que la acción o el subyacente no tenga earnings o informe de beneficios desde que se abre la posición hasta el vencimiento.

Filtro nº 2.   Que la acción o el subyacente no esté cercano a los máximos o mínimos anuales cuando se abra la posición.   Leer más »

Seguimiento Estrategia Naked SPY

Spy foro

El pasado 01 de Abril iniciaba en este post una estrategia sobre Naked Puts en el SPY. Bueno, en realidad fue el jueves 29 y esta era la posición:

20x SP MAY 132 (-1.19)

 

Debido a la corrección de Mercado, realicé 2 ajustes el día 04 y 09 de Abril, dejándome el gráfico de riesgo de la siguiente forma:

 

Este es el gráfico del SPY (Flecha Azul: Entrada; Roja: Ajuste)

 

El día que iniciamos la entrada, el SPY cotizaba en $139. Desde entonces, el Mercado ha corregido un -1.5% aproximadamente.

Nuestra estrategia pierde unos $226, que sería un -0.2% de nuestro portfolio ($100k).

Según nos vayamos acercando a final de mes, iremos viendo el potencial de esta estrategia, gracias al beneficio debido al paso del tiempo. Y en la última semana aplicaremos nueva posición para Junio.   Leer más »

Las Tres Calendars

Dia foro

El mercado ha corregido y no sabemos si seguirá corrigiendo. La dificultad para predecir el futuro, aunque sea el futuro próximo genera incertidumbre. Para los trader de opciones y más concretamente para los traders de spreads de opciones que gestionan el riesgo a través de los ajustes, esta incertidumbre se traduce en nada. Con esta afirmación quiero expresar que no modificamos nuestra forma de operar.

Nuestra forma de operar se resume en abrir posiciones con spread de opciones y gestionar el riesgo ajustando el spread a la expectativa de mercado.

Hoy te planteo operar el mercado (ETF DIA DOW Jones), independientemente de lo que haga en las próximas sesiones,  con una de estas tres estrategias. Yo tengo preferencia por una de ellas, pero lo importante es cómo veas tú el mercado y cómo quieras que operemos.   Leer más »

Listado final acciones Income

Acciones%201 foro

Hace algo más de un mes publicaba un post titulado “income con acciones” donde comentaba que se podían trabajar con acciones las estrategias delta neutral.   También indicaba que era necesario preparar un listado con acciones idóneas para operar este tipo de estrategia y os solicitaba vuestra participación para generar ese listado.

En primer lugar me gustaría agradeceros a todos vuestra participación pues tanto en los comentarios de aquel post inicial como en el que llevaba por título “necesito más acciones para construir mi listado” habéis dejado vuestras propuestas.

Finalmente habéis propuesto 91 subyacentes que adjunto en las 3 siguientes imágenes:

Hay de todo, acciones de todo tipo, etf’s, etf’s inversos y/o apalancados y ahora necesito empezar a filtrar y descartar subyacentes de ese listado.   Para ello vuelvo a solicitaros vuestra participación.   La idea es quedarme con entre tres y cinco acciones para trabajar y necesito reducir esa lista.   Leer más »

Web TradeStation en Castellano

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Me informan desde TradeStation que acaban de lanzar una nueva web en castellano, con videos y guías de uso del bróker y sus plataformas.

Este es el link:

http://www.tradestation-international.com/es

 

Os recuerdo, para aquellos interesados en adquirir una plataforma para trabajar con Opciones, que a través de los códigos de SharkOpciones tenemos 6 meses de plataforma gratuita:

Cómo Abrir Cuenta con TradeStation

 

Y para cualquier asunto técnico sobre cómo abrir la cuenta, el Sr. Pedro San Juan os puede ayudar ([email protected]).

 

Saludos.

********************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con OpcionesRegistro gratuito aquí

 

 

 

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En esto días, en los que al menos en España, se celebra la Semana Santa y gran parte de nosotros, independientemente de las creencias,  aprovechamos para hacer turismo, disfrutar con amigos y familiares, os traigo un vídeo de como los números están presentes entre nosotros y a veces, como en este caso, se trata de creer o no creer.

La secuencia de números que da título a este post fue creada por el matemático italiano Leonardo de Pisa o Fibonacci. Cada elemento de la serie se obtiene sumando los dos números anteriores, siendo los dos primeros 0 y 1.

Quizás sea la secuencia numérica sobre la que más se haya escrito y que más aplicaciones tenga en diferentes campos. En artes en las que se busca el equilibrio y la belleza siempre aparece la serie y los ratios. Los ratios se obtienen al dividir cada número por el anterior o por el siguiente.   Leer más »

Ser consistente y rentable. Un largo camino.

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El camino para ser un trader de opciones consistente y rentable es un camino largo y multidisciplinar donde la principal tarea a encontrar, desarrollar y pulir es ser capaz de conocer en detalle cómo te encuentras y ajustar o equilibrar tu portfolio a tu situación.

Conocer en detalle cómo te encuentras y las condiciones que te rodean, afectan y condicionan una semana o un mes concreto es una primera tarea a trabajar.   Has de dedicar tiempo a reflexionar y a pensar en ti.  

Hay meses o vencimientos o semanas en los que no te apetece trabajar en un corto plazo o estar muy pendiente de tus posiciones y es algo normal… lo que debes de hacer es ajustar tu portfolio, posiciones y ajustes a dicho estado.

Por otro lado habrá periodos de tiempo donde te apetece seguir de cerca posiciones, asumir más riesgos de lo habitual, ser más agresivo en los ajustes y es algo normal… lo que debes de hacer es ajustar tu portfolio, posiciones y ajustes a dicho estado.   Leer más »

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