Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Análisis de Mercado (15/02- 19/02)

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Publicado por Sharkopciones el 14 de febrero de 2010
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Esta semana tenemos expiración de contratos y el lunes es día festivo en USA (President Day). Más detalle en nuestro Análisis: AnalisisdeMercado.pdf


Agenda para esta semana:

Informes de Beneficios (destacados)
Lunes: (Festivo)
Martes: ANF, MRK, Q, TEVA, WM, WFMIv
Miércoles: CHK, GENZ, DE, HPQ, NTAP, PCLN
Jueves: APA, ABX, CAB, HRL
Viernes: JCP


Eventos Económicos
Lunes: (Festivo)
Martes: Treasury Budget, Credit Card Default Rates, Fed's Lockhard Speaks, Westminster Dog Show, 13-F Filings Due Today
Miércoles: Building Permits, Housing Starts, Import Prices, Industrial Production, FOMC Minutes, BoJ Monetary Policy
Jueves: PPI, Core PPI, Leading Indicator, Philly Fed, BoJ Monetary Policy, ECB Governing Council Meeting, Fed's Bullard Speaks, Pitchers & Catchers Reports
Viernes: CPI, Core CPI, Fed's Dudley Speaks   Leer más
Etiquetas: análisis · mercado

El último ajuste....

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Publicado por Sharkopciones el 11 de febrero de 2010
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Aprovechando el tirón alcista de hoy, saco algo de beneficio de la posición y ajusto el gráfico al movimiento.

Partíamos de: Bull Put FEB 104/99 + Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 106 (CB=9.36)

(observad en el gráfico anterior la línea blanca y compararla con el nuevo gráfico.... estamos cerca).

Subo el strike de la SP FEB 106 --> SP FEB 108, lo que me deja el CB total en 8.74
Mis puntos de empate están en 104 y 109.74

Mi expectativa es que nos mantengamos por debajo de 110. Si el precio lo rompe, ajustaría a Doble Diagonal para Marzo.

(recordad que partíamos de una Bull Put y hemos tenido dos latigazos en contra.... si somos capaces de ajustar esta operación en estas condiciones de Mercado, somos capaces de ajustar cualquier cosa :) )
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Etiquetas: ajuste

BIDU: 9.5% en 9 días

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Publicado por Sharkopciones el 10 de febrero de 2010
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Ayer, Baidu (BIDU) presentó resultados y batió expectativas, a pesar la caída del precio. Sin embargo, observad la alta volatilidad que aún tienen las Opciones... y si te quieres aprovechar hay que darse prisa porque probablemente caerá muy rápido, y mucho más la semana próxima, que estamos en semana de expiración.

El precio está en $435. Tiene zonas de soporte interesantes en 423 y 400, y Resistencias en 450 y 470.















Vamos con la estrategia.... qué tenemos que hacer?? vender volatilidad, buscar estrategias de Vega negativo...
Una posible estrategia sería una Iron condor, pero el lado de las Calls no presenta tan buenas oportunidades como el de las puts.

Una Bull Put para Febrero 380/370 nos daría un crédito de 0.95, lo que significa $95 por cada contrato ($1000 de margen).... eso es un 9.5% de ROR en 9 días con unas probabilidades del 98%, siempre y cuando en la expiración de Febrero el precio termine por encima de 380.
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Etiquetas: bidu

Join Me on TraderPlanet Join Me on TraderPlanet

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Publicado por Sharkopciones el 10 de febrero de 2010
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Precio y Volumen

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Publicado por Sharkopciones el 08 de febrero de 2010
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Unas Reglas Nemotécnicas a la hora de evaluar la convicción de un movimiento, mediante el Precio y el Volumen:



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Etiquetas: volumen

Análisis de Mercado (08/02 - 12/02)

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Publicado por Sharkopciones el 07 de febrero de 2010
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(Informe completo: AnalisisdeMercado.pdf )

Para la semana próxima, esperamos una semana de asentamiento de volatilidad. Podríamos vivir un rebote similar al de primeros de semana, debido principalmente al alto grado de sobreventa y elevado ratio put/call.

No tenemos una semana de eventos económicos a destacar, exceptuando los “Retail Sales” y el Michigan Sentiment. Sin embargo, tendremos de nuevo una semana dominada por los Informes de Resultados de empresas.

Tendencia: Lateral


Informes de Beneficios (destacados)
Lunes: CVS, HAS, L, NDAQ, ERTS, LNC, VMCMartes: AGU, BIIB, BJS, CVH, IACI, KO, NYX, PHM, TAP, UBS, BIDU, DIS, EOG, LGF
Miércoles: CCE, DF, ICE, MT, NYT, S, SIN, SNY, WYN, ALL, ATVI, BSX, PRU
Jueves: AN, BWA, CS, EXPE, FLIR, MAR, PEP, PM, VIA.B, CAKE, CEPH, CMG, MFE, NILE, PNRA
Viernes: PAS   Leer más
Etiquetas: análisis · mercado

Ajuste en SPY

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Publicado por Sharkopciones el 05 de febrero de 2010
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Teníamos un "invento" de operación, que hicimos al ajustar la Bull Put inicial (ver link):

Ayer, el precio rompió nuestros puntos de empate y después de la apertura de hoy, he realizado el siguiente ajuste, ya que mi nueva expectativa es que el precio permanecerá entre 110 y 103:

Rolling de Bull Put FEB 110/105 --> Bull Put FEB 104/99 (esto me deja el CB en 9.36)
Y mantengo la Put Calendar LP JUN 115 + SP FEB 106

(el lunes pondre la imagen del gr´afico de riesgo, ya que estoy fuera)


El inconveniente de este ajuste es que incremento de nuevo el coste de la operación, pero voy a intentar que salga en beneficio en Febrero. De lo contrario, ante un nuevo ajuste, probablemente tendría que desplazarla a Marzo.


Mis zonas a vigilar sería el soporte de 103 y el nivel de 110.  
Etiquetas: ajuste · spy

Entrada en McDonald's

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Publicado por Sharkopciones el 04 de febrero de 2010
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Ayer, McDonald's (MCD) abrió con un hueco al alza, rompiendo niveles de resistencia en $64, después de unas bonitas palabras de Goldman Sachs.

Buen momento de entrada...


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Etiquetas: McDonalds (MCD)

Vega Negativo

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Publicado por Sharkopciones el 02 de febrero de 2010
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Como diría Van Gaal: Vega Negativo, Vega Negativo... nunca positivo.




Y eso es lo que hicimos cuando el VIX alcanzó los 27 el pasado viernes 22. Desde entonces, la volatilidad no ha hecho nada más que caer.

El lunes siguiente día 25, proponíamos que era buen momento de trades con Vega Negativo, como las Iron Condors:
Y eso fue lo que hicimos, abrir una sobre el SPY con un crédito de $0.37 y probabilidad de 85%.



(hacer click para agrandar)
El SPY prácticamente ni se ha movido, mientras que nuestro trade ha ganado casi el 70% del crédito. Hoy podríamos cerrarla por $0.12 (probablemente por menos), lo que supondría unos $0.25 por contrato (250$ para 10 contratos)... lo que significa un 5% ROR en 7 días.
Podríamos dejar la operación abierta unos días más... seguramente la volatilidad seguirá cayendo. Y cerrarla antes del viernes, cuando tenemos resultados de desempleo. También podríamos dejarla llegar a la expiracion, pero si alcanzo el 75% del máximo crédito, prefiero cerrar la operación y no estar expuesto dos semanas más, a pesar de que las probabilidades son muy altas a nuestro favor.
(de momento la dejo abierta, pero si veo que la volatilidad sube, la cerraré).
Ya estoy pensando en Marzo, y dos operaciones con el SPY, una con Vega Negativo y otra con Vega positivo... a este nivel, conviene más cargar con operaciones de débito:
Iron Condor (edito: 118/123/96/91) y
Calendar LC JUN 109 + SC MAR 109
Saludos.
 
Etiquetas: negativo

ISM Index

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Publicado por Sharkopciones el 02 de febrero de 2010
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El ISM Index es un índice que nos da información del Sector Manufacturero en Estados Unidos. Este informe cubre información sobre Pedidos, Producción, Inventarios, Desempleo, Precios, Exportaciones e Importaciones.

Cuando el indicador está por encima del 50%, nos indica expansión en comparación con el mes anterior.

Ayer tuvimos datos correspondientes al mes de Enero, con un índice del 58.4 frente al 55.1 que se esperaba, y mayor del dato de Diciembre (54.9).


Es un buen dato que confirma la recuperación económica. En el gráfico vemos la tendencia positiva de dicho índice a lo largo de la segunda mitad del 2009.




 
Etiquetas: ism · index



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