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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Venta de Opciones #2 SPX

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El pasado mes de Febrero iniciábamos en el blog una nueva sección de investigación, con una estrategia de generación de ingresos sobre el índice del S&P500 (SPX).

Tienes más información en el siguiente link:

Sección I+D en Opciones: Venta de Opciones #1 SPX

 

El Lunes 01 de Febrero abrimos la operación #1, que cerramos el 02 de Marzo con un retorno sobre margen del +8% (ver cierre aquí).

Fue una operación muy tranquila, sin ningún ajuste.

 

Durante el día de hoy hemos procedido a abrir la operación #2 en el SPX.

MUY IMPORTANTE: estas operaciones son de carácter educativo y no deben replicarse. La gestión de la operación es responsabilidad del propio operador.

 

Se trata de una SHORT PUT MAY 16 1750

(venta de opción Put expiración Mayo - strike 1750), donde nos han dado una prima de $1480 por 1x contrato.   Leer más »

¿Por qué deberías probar con las Opciones?

Zona foro

En este post quiero compartir uno de nuestros últimos artículos con los que participamos en la revista sobre trading TRADERS'

El artículo era una columna de opinión personal, en la que explicaba por qué un inversor debería probar con las opciones.

Por motivos de espacio, tuve que resumir bastante, pero en este post quiero compartir con todos el artículo original.

Espero que os guste!!

 

¿Por qué deberías probar con las Opciones?

Recuerdo que sobre el año 2003 tuve mi primer contacto con las opciones. En concreto, vendiendo Puts.

Por aquél entonces no conocía realmente cuáles eran sus riesgos y posibilidades. Me limitaba a seguir las señales de una “newsletter” y me fascinaba la posibilidad de ganar dinero sin acertar en el movimiento del precio.

Esto fue lo que realmente me atrajo de ellas. No tenía que adivinar qué haría el precio. Bastaba con que el precio se moviera en un rango determinado y el paso del tiempo haría el resto.   Leer más »

¿Y si Apple se hundiese?

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Confucio decía: "estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro"con esta idea podemos trabajar para distanciarnos del ruido imperante en estos momentos: petróleo, China, caída EPS, subida tipos, devaluaciones, deflación, y analizar la situación con vistas a determinar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

Si nos dejamos llevar por el frenesí del día a día de los mercados sin un plan de trading ajustado a nuestro capital y estilo de trader poco vamos a durar en el juego. He comentado en otras ocasiones que la nueva generación de trader sólo han conocido la etapa reciente del Bull Market, donde los retrocesos de mercado eran pronto recuperados por fuertes rebotes,  pero podríamos entrar en otra fase donde no todo lo que baja sube.

En el gráfico inferior muestro la cotización histórica de esta acción tan conocida. Cualquiera que no lo revisara podría pensar que llevando una caída del 30% desde máximos, presentando unos resultados sólidos, con gran cantidad de dinero en caja y con los productos innovadores suponemos que está desarrollando, se encuentra a un precio óptimo de entrada. Pero San Valentín ha pasado ya y no debemos entrar en compañías cómo los novatos con el argumento de "me gusta" (esto lo dejamos para las redes sociales).   Leer más »

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones. Gestión Monetaria.

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Compartimos en este post la grabación del webinar que hicimos ayer.

En la parte educativa vimos la importancia de la Gestión Monetaria en un Sistema de Trading y su aplicación en el Trading con Opciones.

También dimos un repaso de los rendimientos de la operativa Doble Theta desde el año 2013.

Y por último explicamos el gran reto al que se enfrenta la Generación de Ingresos con Opciones en este año 2016.

Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que no pudieron, esperamos que la grabación les sea de ayuda!!

 

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Mercado bajista: O nos adaptamos o nos acabará barriendo

Peces foro

Antes de nada, abajo te he dejado el detalle de la agenda del evento que tendremos dentro de una semana. Espero que te guste. La parte educativa es mi preferida con bastante diferencia.

 

Ahora sí. Mercado bajista: O nos adaptamos o nos acabará barriendo.

En un mercado que cambia tan rápidamente es muy importante adaptarse a él cuanto antes. De nada te vale tener una operativa que funciona perfectamente en un mercado alcista, como en el 2013 para el SP500, o que puedas conseguir unos buenos rendimientos en un mercado lateral, como en el 2014 y el 2015. Este 2016 es cada vez más “Sell and sell short”, es lo que espero y no creo que tengamos rebotes de importancia a corto plazo.

Como decía el otro día mi compañero, creo que en el 2016 la generación de traders que comenzó a operar en el inicio del actual mercado alcista (marzo 2009) pueden ser barridos del mapa. Los mercados cambian muy rápido, y o tú cambias y te adaptas o ya sabes cuál es el final.   Leer más »

Sección I+D en Opciones: Venta de Opciones #1 SPX

Spx 1 foro

Una de las novedades de este año 2016 es la apertura de una sección pública en el blog de I+D.

Dentro de SharkOpciones venimos tiempo trabajando en esta parcela, desarrollando ideas o conceptos que vamos encontrando, descubriendo o ideando.

Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en unos sistemas de especulación de corto plazo. A esto, hay dos ideas más, una que de momento está en una fase muy inicial, y otra que ya ha pasado dicha fase y la vamos a seguir trabajando públicamente, en el blog.

Se trata de un sistema de Venta de Opciones en el SPX. Es un sistema muy tranquilo, con una operación mensual (de momento).

Los resultados y testeos históricos han sido favorables y a partir de aquí, la idea es realizar en directo una serie de operaciones e ir sacando conclusiones, puliendo operativa y afinando el Plan de Trading, si es que los resultados en real mantienen la línea del estudio previo.   Leer más »

Te invitamos al Webinar sobre Generación de Ingresos con Opciones!!

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Hola a todos,

nos gustaría invitar a todos los lectores del blog al webinar sobre opciones que haremos el próximo MIércoles 17 de Febrero a las 20.00h (hora España).

Será un webinar enfocado al Trading de Generación de Ingresos y que aprovecharemos para exponer las novedades de la próxima Edición de las Especializaciones Trend Iron Condor y Swing Calendars.

 

 

En breve daremos el detalle de la agenda del evento, pero te adelanto los siguientes puntos:

1. Como en previos webinars, habrá una parte educativa que solo por eso ya es necesaria la asistencia:

¿Operas o has operado sistemas automáticos? Veremos uno de los mejores y más conocidos..y lo compararemos con otro al menos 5 veces mejor.

2. Hablaremos de los rendimientos (rendimientos sobre riesgo) obtenidos durante la pasada edición, así como de las novedades que tendremos para la próxima.   Leer más »

La importancia de la Volatilidad en las Calendars

Descarga foro

Como ya hemos mencionado en este blog, la operativa con spreads de opciones, como en otros instrumentos,  tiene una frontera que hay que superar  para llegar a operar con éxito. Una de los elementos  distintivos de las opciones es la volatilidad. La volatilidad implícita tiene un efecto directo en la valoración de las primas y por tanto en la cuenta de beneficios y pérdidas.

Hoy me gustaría contestar aquí en el blog a  una de esas preguntas. Es una de esas preguntas que apuntan directamente a los entresijos de la operativa con opciones.

Esta es la pregunta:

Antes de nada, si no sabes lo que es una estrategia Calendar Spread, lo puedes consultar aquí.

En la imagen Put Calendar Etf DIA Feb Apr 161 con coste base $273, y vega 13.35:

 

Por esquematizar la respuesta y para que quede más claro, la he dividido en apartados:   Leer más »

Comprar con descuento

Descuento foro

Haciendo honor al mes donde nos encontramos, el mercado está en periodo de rebajas y parece que la cuesta de enero será para abajo y sin frenos. Últimamente se han retomado las predicciones apocalípticas para el mercado, lo que sucederá esta por ver. Buffet recomienda "ser codiciosos cuando los demás son temerosos" aunque los operadores debemos operar lo que vemos y de momento estamos bajistas hasta nueva orden. Los descriptores de acontecimientos que pierdan el tiempo en apuntarse la medalla de adivinar el suelo, objetivos de caídas o zonas de giro. Nosotros a operar fríamente.

Lo bueno de trabajar con opciones es que sirven para coberturas y ahora es momento de emplearlas. Desde este blog podéis profundizar en post anteriores como este o este otro.

Hoy voy a comentar sobre una estrategia recomendada para adquirir empresas con descuento. Después de estas caídas y las que podrían venir, está claro que un inversor de largo plazo estará con la camilla lista para recoger los moribundos que vayan dejando los momentos de éxtasis vendedor. Esta es la mejor manera de comprar con descuento, pero con opciones se pueden obtener ingresos mensuales mediante la venta de una put sobre un strike en el que no nos importase ser asignados para poseer las acciones. Cuando se realiza con esta filosofía sin apalancamiento se denomina Cash Secured Put y la idea es ir reduciendo nuestro coste base.    Leer más »

2016, Sell and Sell Short

Happy new year wishes latest collection foro

Cuando se hacen predicciones para el nuevo año siempre se dice lo mismo: “subiremos un 10%”… y ninguna referencia a la predicción del año anterior, que por otro lado suele ser también una subida del 10%. Sí, un 10% como aproximadamente la media histórica de las rentabilidades del SP500.

Mi previsión para el 2015 ya la hice aquí en rankia el año pasado y te dije en dos líneas (final del artículo de este link) como me parecía que vendría el 2015. Acerté en parte, porque sí que ha sido lateral, pero la batidora la sufrimos únicamente en el segundo semestre.

Lo importante no es la previsión, lo importante es como hemos operado durante el año pasado, o cómo hemos reaccionado a los movimientos del mercado:

Sobre la operativa que realizamos con spreads de opciones (Swing Calendar y Trend Iron Condor) este pasado año, cada vez es más evidente que la rentabilidad del año nos la jugamos en 2/3 meses, esto está siendo un hecho y creo que va a seguir siendo así. La medición correcta del riesgo cada vez va a ser más y más importante. Lo puedes hacer muy bien durante 10 meses, pero en dos meses te puedes fundir todo el rendimiento.   Leer más »

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