Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Operativa diversificada, también con opciones.

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Publicado por Swing trader el 12 de febrero de 2015

Si hablamos de una inversión directamente en acciones, una buena diversificación podría ser invertir en acciones de diferentes países, regiones, sectores, e incluso dividir tu capital en varios sistemas. Si ahora nos llevamos esta misma idea a la operativa con opciones, podríamos hablar de operar en mercados diferentes, con subyacentes diferentes y sistemas diferentes. Con opciones no podemos hacer una copia exacta de la inversión con acciones ya que la liquidez es un elemento de importancia crítica. Pero lo que sí es seguro, es que en ambos caso conseguiremos una curva de rendimiento mucho más suave.

Con la diversificación no tendremos nunca un rendimiento muy elevado (¿pelotazo?), como si solo hubiéramos tenido un portfolio compuesto únicamente por Apple, por ejemplo, pero al distribuir el capital entre varios activos tampoco tendremos unas pérdidas tan abultadas como si hubiéramos invertido en un solo activo y éste hubiera tenido una rentabilidad muy negativa.   Leer más

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Opciones y Coberturas

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Publicado por Echeneis el 10 de febrero de 2015

Cuando tenemos una cesta de acciones y queremos cubrirnos ante una corrección sabemos que no todas las acciones se mueven juntas en un sentido, ni tampoco en el mismo porcentaje.  Podemos usar la variable Beta para saber nuestra exposición al riesgo del portfolio.

Beta nos mide dos cosas: correlación de una acción con el mercado y la magnitud de movimiento en relación al mercado, es decir, el porcentaje que se moverá una acción si el índice de referencia varía. Un valor con Beta 1 se moverá igual que el mercado (hay valores con beta negativo los cuales bajarán si el mercado sube y viceversa).

Beta se obtiene de valores pasados, nos indica cómo se comportó, por lo tanto  su valor dependerá del periodo elegido para su cálculo. Este  es uno de sus inconvenientes,  una acción puede atravesar por un periodo más volátil y su beta podría no reflejarlo. Una vez conocemos la beta de nuestras acciones y con el peso de cada una en nuestra cartera el cálculo es sencillo:   Leer más

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El camino hacia la rentabilidad es un camino de color de rosas.

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Publicado por Swing trader el 05 de febrero de 2015

Por supuesto que es irónico. Conseguir un euro en una actividad tan difícil y complicada como la del trading no es fácil, no es nada fácil. El que te lo ponga fácil, seguro que miente. Ser rentable te va a costar trabajo y estudio. Trabajo, pero de calidad, no los típicos ratos de estar por estar.

En tu progresión tienes casi todo en contra, desde las grandes ofertas de brókers, la promoción de las pequeñas cuentas apalancadas, la promesa de conseguir rentabilidades astronómicas,  las prisas para que abras una cuenta en no sé dónde o para que pagues una formación ahora mismo que mañana es más caro, todo prisas y riesgos. Palabras como “apalancamiento x tanto”, “bonus”, “gran oferta” y cosas similares son contrarias a tu progreso.  Además, esto del marketing, como cada vez lo vemos y lo sufrimos más, ya casi nos lo creemos.    Leer más

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Herramienta para determinar Niveles de Riesgo en los Mercados

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Publicado por Sharkopciones el 03 de febrero de 2015

Ayer hicimos un Webinar sobre Opciones donde hablamos principalmente de la Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars.

En la parte formativa del webinar, vimos cómo 2013 y 2014 fueron aparentemente años muy similares, pero indagando más, descubrimos que realmente fueron años muy diferentes, desde un punto de vista Riesgo-Rentabilidad.

A efectos de operativa, la TIC (Iron Condors Direccionales), se comporto muchísimo mejor en 2013 (49.80% anual) que en 2014 (38.30%).

Y vimos también una sencilla herramienta que te permitirá observar cuándo el Mercado se comienza a poner complicado (ver imagen abajo), lo que te ayudará a implementar estrategias de cobertura o simplemente reducir exposición o riesgo en el mercado:

 

Pero mejor que veas la grabación, pues además de todo eso, comentamos muchas otras cosas muy interesantes.   Leer más

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¿Quién se ha llevado mi Theta?

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Publicado por Swing trader el 29 de enero de 2015

Casi he cogido prestado el título del relato escrito por Spencer Johnson en 1998. En el relato original, en ¿Quién se ha llevado mi queso?, se explica "el cambio y la forma de abordar ese cambio". Este relato, a pesar de tener unos añitos, todavía sigue siendo muy útil. Todo acaba cambiando y lo importante son las acciones que realizamos para adaptarnos a ese cambio.

Lo que antes te ha funcionado ya no lo hace, o al menos como esperabas. Incluso demostraciones incuestionables de hace 200 años pueden generar dudas en la actualidad.

Si bajamos al trading, lo que antes funcionaba puede que ahora haya dejado de hacerlo. Unas simples medias móviles puede que en su día hicieran dinero. En los mercados actuales si aislamos los sesgos tendenciales de largo plazo quizás ya no funcionen. Así cualquier sistema.   Leer más

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Swing Trading con Opciones - Call Diagonal en SPY

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Publicado por Sharkopciones el 27 de enero de 2015

Hace unos días, el S&P500 (a través del ETF SPY), ha dado señal de compra:

 

Uno podría especular de diferentes formas operando con opciones, desde la Compra directa de opciones hasta una amplia variación de spreads, más o menos direccionales y con más o menos exposición al precio.

Swing trader ya lo explicó en un excelente post, qué estrategia era la que mejor trabajaba un escenario alcista. Te recomiendo que lo leas con atención si aún no lo has hecho.

 

Una muy buena estrategia sería trabajar una Call Diagonal, que se beneficiaría del desplazamiento alcista además del paso del tiempo.

Por ejemplo: LC JUN 205 + SC MAR 210 (CB = $583 por contrato)

 

¿Pero qué ocurre si fallamos en nuestra expectativa y el SPY no se mueve tan direccionalmente?   Leer más

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Venta de opciones, sí, pero de otra manera.

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Publicado por Swing trader el 22 de enero de 2015

El que más o el que menos ha oído hablar de la venta de opciones y de sus grandes ventajas. La buena noticia es que la venta es seguramente el lado bueno del mercado. La mala noticia es que esas grandes ventajas son sólo medias verdades que buscan atraer a nuevos operadores. Ser vendedor de opciones por tener la aparente ventaja de que la mayoría de las opciones expiran fuera de dinero y con prima cero, es simplemente acercarse al precipicio, caerse y no saber el porqué.

La operativa con opciones tiene su técnica, y su forma correcta de hacer las cosas. No todos tenemos el mismo estilo y cada uno opera a su manera y eso es muy bueno. Casi todos hacen más o menos lo mismo, cuando la volatilidad es alta venden y cuidado con la delta. No hacer lo mismo tiene sus ventajas. La diferenciación en estrategias, con sus entradas, ajustes y salidas, marca la diferencia.   Leer más

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Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 20 de enero de 2015

Hola a todos,

nos gustaría invitaros al próximo webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

La fecha del evento será el próximo Lunes 02 de Febrero, a las 20.00h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.

La combinación de ambos sistemas forman una herramienta de generación de ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

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Papá, No me digas lo que tengo que hacer. Soy un niño!!

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Publicado por Sharkopciones el 17 de enero de 2015

La gran mayoría de adultos tenemos un gran problema, y es que, con el afán de enseñar lo mejor que podemos a nuestros hijos, les decimos lo que tienen que hacer. Y eso puede llegar a ser un gravísimo error en la vida del niño.

Por supuesto, todos los padres lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones, pero no nos paramos a reflexionar sobre lo que hacemos.

¿Por qué damos por hecho que nuestra "enseñanza" es lo mejor para él?

¿Por qué no dejarle al niño explorar, equivocarse y que aprenda por él mismo?

En la mayoría de los casos lo hacemos por su seguridad, pero el niño debe explorar sus límites y salir de su círculo de confianza. Es como realmente el niño crece.

No hagas esto. No hagas lo otro. No, No, No....

Por mucho que nos empeñemos en moldear a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza, los niños son entes vivos, con su propia personalidad. Y tarde o temprano tomarán conciencia, desechando muchas de nuestras (impuestas) enseñanzas, en la mayoría de las veces, creencias limitadoras.   Leer más

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El oro otra vez alcista.

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Publicado por Swing trader el 15 de enero de 2015

Hace casi dos años analizamos en este blog el oro y cómo su tendencia alcista llegaba a su fin.  Si nos centramos en el ETF GLD, vemos que desde sus máximos a cierre de mes de agosto de 2011 en 177.69, hasta los mínimos en 112.11 en noviembre de 2014, el retroceso ha sido muy fuerte, un retroceso del 37%.. Tres años que no ha levantado cabeza.

Ahora, los mínimos parecen sólidos y podríamos iniciar algún movimiento de recuperación, y quizás conlleve un cambio de tendencia. Al menos se aprecia cierta estabilización en el precio.

Para trading con opciones, se podría decir que las condiciones para operarlo no han cambiado mucho.  Sigue siendo un activo con una cadena de opciones inmejorable, pero que tiene unos movimientos de precio que combina cierta estabilidad temporal, mezclado con sesiones con movimientos muy fuertes de 2 desviaciones estándares y algunas con movimientos mucho más fuertes. Una estrategia con opciones para operar un rango de precios, aunque sea muy amplio y que tenga que trabajar durante un mes, creo que no podría funcionar. Es preferible una estrategia corta en el tiempo y que se aproveche de un movimiento direccional alcista en este caso   Leer más

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