Opciones y Spreads
Control de riesgo y emociones en el trading

Cierre de Estrategia (ROI 29.6%)

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Publicado por Sharkopciones el 05 de octubre de 2010

Después del subidón de hoy, por parte del SPY, procedo a cerrar la posición que teníamos abierta. Recuerda que veníamos exprimiendo Theta y creo que ya le hemos sacado bastante jugo.

 

La operación que teníamos era la siguiente:

LC JAN 110 +  SC OCT 114 (4.95) (10x)

SC OCT 116 + LC OCT 117 (-0.27) (10x)

 

El gráfico de riesgo en el momento del cierre es el siguiente:

 

Como ves, el gráfico se estaba poniendo con demasiada pendiente en contra (delta negativo). Podría haber hecho un ligero ajuste para neutralizarla, pero prefiero cerrar con beneficio y abrir una nueva para noviembre. Cierro ambas posiciones: Bear Call y Diagonal.

El beneficio neto ha sido de $1389, lo que significa un ROI del 29.6% sobre capital de riesgo y 13.89% sobre capital disponible ($10.000), en 1 mes.

Una nueva calendar, con strikes sobre 117 ó 118 (si ya miramos para noviembre incluso 120) son buenas opciones para empezar a generar el ingreso del siguiente mes.

Saludos.

 

Sergio

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Comentarios
1 Slait73
06 de octubre de 2010 (17:09)

Hola ,

¿Podrias explicar la razón por la que sugieres el calendar?
¿Razones de analisis técnico?, ¿un previsible aumento de la volatilidad?

Muchs gracias

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2 Sharkopciones
Sharkopciones  en respuesta a  Slait73
06 de octubre de 2010 (17:28)

Hola Slait,

Es mi expectativa de movimiento para el mercado. De momento: lateral-alcista, vigilando la EMA50, cuya rotura me haría cambiar de opinión.

Las calendars se aprovechan de un incremento de volatilidad, pero si el mercado sube, la vol. bajará. En este caso, haciendo una calendar OTM, le damos delta a la posición, por lo que me genera más valor el delta que lo que pierdo por volatilidad. Y mientras tanto, también me aprovecho del paso del tiempo.

Saludos.

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3 Jogomax
06 de octubre de 2010 (18:48)

Llevaba tiempo queriendo felicitarte por el blog, pero por vagancia no me registraba en Rankia. Pues lo dicho, sigue con ello que es muy didáctico.

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4 Sharkopciones
Sharkopciones  en respuesta a  Jogomax
06 de octubre de 2010 (20:10)

Gracias Jogomax,

se agradece el comentario.
Saludos.

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5 Akhil
Akhil  en respuesta a  Sharkopciones
07 de octubre de 2010 (09:21)

Quizás hubiera sido interesante agotar mas el time decay, neutralizando delta por debajo del valor de theta. Que diagonal hubieras hecho ?...aunque se añade mas riesgo.

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6 Sharkopciones
Sharkopciones  en respuesta a  Akhil
07 de octubre de 2010 (09:59)

Hubiera sido otra posibilidad, pero el riesgo gamma empieza a complicarse en los últimos días, y además, el viernes hay datos de desempleo...

En el caso de que quisieras neutralizar delta, tendrías que haberle dado más delta positivo, por ejemplo con una calendar en 118, o rolando la SC. Y como dices, se le hubiera dado algo más de riesgo, pero teníamos capital suficiente para hacerlo.

Saludos.

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