Hola,

Por lo que veo, la LC con strike 45 vale 10,10 mientras el subyacente está en 55,34 con lo que la prima no llega ni a cubrir el valor intrínseco. ¿Esto se debe a la horquilla de precios, a expectativas bajistas, o es normal?

Un saludo.

Hola Anónimo,

El precio de una opción está formado por una valor intrínseco y un valor extrínseco.

En este caso, el valor intrínseco teórico sería 10.34, mientras que la diferencia sería valor extrínseco... como ves, los números no cuadran.

Los motivos son varios. El precio de 55.34 (el gráfico) es una imagen tomada después del cierre (el precio real en el momento del cierre era algo menor). Y el segundo motivo, como dices, es el bid-ask spread (la horquilla). Con strikes tan ITM, la horquilla suele aumentar.

Espero que esto clarifique tu duda.

Saludos.

Hola Shark,

Me acabo de acordar que tenías abiertas unas opciones del SPY, que tenían un ajuste por encima de 112, has realizado alqun ajuste ya que el precio de SPY esta sobre 114?

Saludos

Nebe

Hola Nebe,

cerré la operación la semana pasada con beneficio, excepto la Bull Put, que la he mantenido abierta, hasta mañana la expiración.

Saludos.