Estrategia Opciones: Bull Put SPY

La verdad es que no entiendo como van las garantías de IB pero son estas las garantias que a dia de hoy tengo en cuenta real de IB:

SP FEB10 107 @ 0,45 (Prob. exp. 90%)--> 732€ (ROR: 6,1%)
SP MAR10 100 @ 0,51 (prob. exp. 99,5%)--> 740€ (ROR. 6,9%)

Intentare estudiarlas, ya que con esas garantias, y la probabilidad de expiración los resultados no son malos.

Saludos

Nebe

Hola Nebe,

En las credit trades, el ROR se calcula teniendo en cuenta el beneficio que obtienes en función del riesgo que asumes.

Para las Naked Options, el riesgo es ilimitado, por lo que no se podría calcular. Lo más parecido sería utilizar la cantidad que te exige tu broker como margen para realizar la operación, por lo que el ROR dependerá del broker.

IB, por ejemplo, exige lo siguiente para las naked calls:
100% * option market value + (20% * underlying market value - out of the money amount or 10% * underlying market value, whichever is greater) or $2.50 * multiplier * number of contracts, whichever is greater.

Te dejo el cálculo a ti, pero creo que para1 contrato y strike 100 serían unos $10.000, lo que supondría un ROR del 0.5%

Saludos.

Hola Shark,

Estoy siguiendo otras 2 operaciones parecidas a esta (una de ellas en cartera) pero son naked PUT (que se que no te gustan nada).

SP FEB10 107 @ 0,45 (Prob. exp. 90%)
SP MAR10 100 @ 0,51 (prob. exp. 99,5%)

Como se calculan los ROI (or ROR) de naked PUT´s and Call´s?.

Saludos

Nebe