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Estrategia Lateral-Bajista: Bear Put Calendar

El martes 28, en este video, proponía una estrategia sobre el S&P500 a través del ETF SPY. Se trata de una Bear Put Calendar (Put Diagonal) de las siguientes características:

LP JAN 141 + SP OCT 137 (CB = 4.73)

Este tipo de operaciones puede realizarse como estrategia de trading o como estrategia de cobertura (por ejemplo, cubriendo una posible corrección de mercado ante nuestras acciones). En este caso, la estrategia es de trading.

En la siguiente imagen vemos el gráfico de riesgo a cierre del Viernes. De momento, la operación lleva un beneficio del 2.6%.

 

En la siguiente imagen vemos el gráfico de precio. Esta operación trabajaría bastante bien en todo nivel por debajo de los 142, es decir:

a) en un escenario lateral (138-142)

b) en un escenario lateral-bajista (136-142)

c) e incluso en un escenario bajista o de crash (<136)

En cualquiera de los 3, el retorno de la posición será positivo.

 

En el caso de que el precio se mueva en un entorno Lateral-Alcista (142-144), será necesario realizar algún ajuste. En mi caso, haré ajustes ofensivos, pues mi expectativa para los próximos 2 meses sigue siendo de que estaremos por debajo de los actuales niveles.

Vamos a ver cómo evoluciona el Mercado e iré informando de la evolución de la estrategia.

Buen fin de semana.

 

Te recordamos que el próximo viernes 07 de Septiembre, a las 20.00h, haremos un webinar sobre Gestión del Portfolio con Opciones (más detalle en Webinar: Gestión Portfolio con Opciones).

 

Viernes 07 de Septiembre a las 20.00h

Registro Webinar - Gestión Portfolio con Opciones

 

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3 comentarios

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  1. Fjzzz
    #1

    Fjzzz

    Entiendo que la posición se debe haber ajustado hoy. Sería interesante ver como evoluciona.

    Saludos, y gracias por este tipo de estrategias.

    Me gusta
  2. Sharkopciones
    #2

    Sharkopciones

    en respuesta a Fjzzz
    Ver mensaje de Fjzzz

    No. Posiblemente mañana, si el precio sube a los 144.

    Saludos.

    Me gusta
  3. Fjzzz
    #3

    Fjzzz

    en respuesta a Sharkopciones
    Ver mensaje de Sharkopciones

    Las pérdidas de la posición están sobre un 10% (pensaba que serían mayores), aunque parece que el 144 lo podemos ver hoy. Sigo la evolución de la posición.

    Gracias.

    Me gusta

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