El pasado viernes, con el anuncio por parte del Eurogrupo de los acuerdos que “salvarán el euro”, el subyacente FXE, ETF que replica el EURODOLAR, subió un +1.65%, que equivale a +2.7 desviaciones estándar. Estos datos que en una materia prima son casi habituales, para una divisa como el EURODOLAR es anómalo. Un movimiento como éste se suele dar una o dos veces al año. Estos movimientos que estadísticamente tienen una cierta probabilidad asociada, a partir del año 2008 suceden con más frecuencia de lo esperado. Luego es necesario tenerlo en cuenta en la operativa. Hoy el BCE decide sobre tipos de interés. Creo que una bajada del 0.25 puede estar ya descontada; el anuncio se hará a las 13.45 h.
Como vengo publicando, tenemos abierta una operación ajustada en FXE, que de momento ha aguantado bastante bien, a pesar de que la subida del pasado viernes fue con disminución de volatilidad implícita. Esta operación es una Put Calendar DEC JUL 121 124. Posiblemente, si el precio corrige tengamos que ajustar. El vencimiento de julio se está acercando y todavía la posición no tiene beneficio, esto quiere decir que vamos a tener que operar en la semana de expiración, algo que procuro evitar cuando es posible. La semana de expiración amplifica en Profit/Loss los movimientos del precio y las variaciones de volatilidad. No me gustaría alargar la operación al siguiente vencimiento, pero todo es posible.
El siguiente seguimiento lo realizaré el jueves de la semana de vencimiento. Para ese día la posición habrá cambiado y mucho.
Que paseís una buena semana!!!
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José Luis.
Swing Trader.
Coach Especialización Swing Trader
Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"
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