Opciones y Spreads
Formación en Inversión y Trading con Opciones

Las Tres Calendars

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Publicado por Swing trader el 12 de abril de 2012

El mercado ha corregido y no sabemos si seguirá corrigiendo. La dificultad para predecir el futuro, aunque sea el futuro próximo genera incertidumbre. Para los trader de opciones y más concretamente para los traders de spreads de opciones que gestionan el riesgo a través de los ajustes, esta incertidumbre se traduce en nada. Con esta afirmación quiero expresar que no modificamos nuestra forma de operar.

Nuestra forma de operar se resume en abrir posiciones con spread de opciones y gestionar el riesgo ajustando el spread a la expectativa de mercado.

Hoy te planteo operar el mercado (ETF DIA DOW Jones), independientemente de lo que haga en las próximas sesiones,  con una de estas tres estrategias. Yo tengo preferencia por una de ellas, pero lo importante es cómo veas tú el mercado y cómo quieras que operemos.

El momento de abrir la operación será el próximo miércoles. He elegido ese día únicamente porque suelo escribir los jueves.

Esto es lo que está haciendo el mercado (DIA):

 

Y ahí van las tres estrategias, que son tres Calendars de diferentes características: 

a) Call Calendar Fuera de Dinero, con expectativa alcista. 

b) Call Calendar a dinero con expectativa lateral.

c) Put Calendar con expectativa bajista.

Dependiendo de qué estrategia os guste más, el próximo miércoles adaptaré los strikes y la abriremos. En las próximas semanas haremos seguimiento, ajustaremos si fuera necesario, la iremos comparando con las dos que no habéis elegido, y veremos cuál es la mejor.

 Ahora, tu turno...¿Qué estrategia prefieres?

 

 

Y para terminar, un par de links interesantes:

...Es momento de comprar.

...Volatilidad en earnings.

 

José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

********************

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Etiquetas: calendar · Calendar Spread · diagonal · swing · Swing trading



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Comentarios
1 Davidcs
12 de abril de 2012 (12:42)

Buenos días José Luis.
Yo prefiero la opción alcista, además parece que hay un soporte mas o menos fuerte en 127. Si baja de ahí habría que ajustar.
Un saludo.

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2 Mariath
12 de abril de 2012 (15:06)

Me quedo con la lateral, me parece mas segura. No se si bajara o subira. cual es la que tu preferida?

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3 Perceptor
12 de abril de 2012 (16:21)

Hola, ¿Por que operar sobre etf y no sobre el mismo índice o acciones? ¿No es complicar un poco el tema que el subyacente sea un instrumento que replica el comportamiento de otro? con las implicaciones que tiene (no muestra realemente el movimiento del mercado, fricciones, etc..
Saludos

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5 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Davidcs
12 de abril de 2012 (21:21)

Hola Davics. Buen análisis..sé que tienes ventaja. Un saludo y gracias por tu comentario.

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6 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Mariath
12 de abril de 2012 (21:23)

Hola Mariath. Sólo es segura si cumple la expectativa..en cuanto se desplace 2 ó 3 puntos del centro ya no parecería tanto. Yo prefiero cualquiera que sea OTM.

Un saludo.

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7 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Perceptor
12 de abril de 2012 (21:33)

Hola Perceptor y bienvenido.

La ventaja de los etf,s es que tienen mejores horquillas, más volumen y más open interest. En contra tienen las comisiones y que son opciones americanas(aunque no se si es ventaja o desventaja). Yo valoro mucho la liquidez a la hora de hacer operacioenes.
Si que tienen un pequeño error de seguimiento respecto al indice, que se nota sobre todo unos días antes del vencimiento.
El Dow Jones creo recordar que no tiene opciones, pero si minis.

Un saludo.

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8 Widebody
14 de abril de 2012 (16:28)

Hola,
Si para el miercoles ha subido el mercado metería un put calendar;si hubiera bajado un call calendar

saludos a todos

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9 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Widebody
15 de abril de 2012 (11:39)

Hola Widebody. La verdad que el mercado está en una zona de indefinición. Creo que vamos a corregir un poco. El miércoles decidiremos.Si corrige meteré la callcd.

Un saludo.

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10 Swing trader
19 de abril de 2012 (10:56)

Ayer abrí +5 Call Calendar Mayo 133 Septiembre 133 (Coste base 276$ por Spread).

Un saludo.

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