Opciones y Spreads
Control de riesgo y emociones en el trading

Estrategias Diferentes. Mismo Resultado $$$

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Publicado por Sharkopciones el 11 de marzo de 2012

Hoy voy a poner un ejemplo de cómo diferentes estrategias con opciones pueden tener un mismo resultado positivo.

El 07 de febrero, dentro del Campus, planteábamos diferentes estrategias sobre el SPY (ETF del S&P500). El objetivo era que los alumnos gestionasen la operación de forma independiente y ver qué resultados obteníamos.

En el siguiente gráfico vemos que el SPY cotizaba en los $135 aprox.

 

 

Y estas fueron las operaciones que se metieron:

1. Put Calendar ATM ABR/MAR 134 (CB 1.26)

2. Put Calendar OTM ABR/MAR 132 (CB 1.24)

3. Put Diagonal LP MAY 135 + SP MAR 132 (CB 3.28)

 

Adjunto imagen del foro (he tapado cierta información confidencial):

 

Vamos a analizar cada estrategia de forma separada. En primer lugar, vemos que el SPY prácticamente se ha movido de forma lateral, incluso ligeramente alcista, de forma que estas operaciones irían en contra de la expectativa correcta (Lateral-Bajista o Bajista).

1. Put Calendar ATM

Esta estrategia trabaja mejor en movimientos laterales, tal y como hemos tenido. De hecho, fuel la primera en cerrarse en tan sólo 7 días, gracias principalmente al incremento de volatilidad.

No hubo que hacer ningún ajuste, y el alumno responsable de la posición la cerró con un retorno del 22.54% en 7 días.

 

2. Put Calendar OTM

Esta estrategia trabaja muy bien los movimientos laterales o ligeramente bajistas. Sin embargo, vemos que el precio ha hecho justamente lo contrario.

A fecha de hoy, el responsable sigue gestionando la posición (recuerdo que la expiración de marzo acaba la semana próxima). Adjunto imagen a fecha de 07 de marzo.

Vemos que actualmente la posición gana un 9.8%. Observa que el gráfico de riesgo no es el de una Put Calendar, ya que ha sufrido algunos ajustes debido a ese movimiento del precio en contra. Esto es importante!!! A pesar de no acertar el movimiento, la operación, gracias a los ajustes, está en positivo!!

 

 

3. Put Diagonal

Y por último, la posición más complicada de gestionar pues era la más direccional. Esta estrategia trabaja muy bien en tendecias ligeramente bajistas o muy bajistas.

El responsable de la misma, tras un par de buenos ajustes, ha conseguido mantener la posición viva en la expiración y actualmente gana un 6%. Y con el paso del tiempo, el cual en estos días se acentúa, posiblemente pueda cerrarla cerca del 10-12% antes del viernes de expiración.

 

 

Como vemos, no hace falta acertar el movimiento del precio para sacar las posiciones con beneficio. De hecho, Swing Trader así lo está demostrando en este ejercicio sobre FXE.

Y para terminar, te recuerdo que SmartMoney Flow ya está funcionando. Registrate a la Newsletter gratuita para estar informado en todo momento de las actualizaciones del blog.

Saludos.

 

 

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Etiquetas: trading · opciones · ajustes · spreads · invertir con opciones · bolsa · spy · SP500



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