Opciones y Spreads
Control de riesgo y emociones en el trading

Nuestra estrategia...ya está funcionando (+8% en 2 días).

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Publicado por Swing trader el 08 de marzo de 2012

En la entrada de la semana pasada proponía una colaboración con nuestros lectores para que me ayudaran a elegir un subyacente con el que operar. Dicha iniciativa tiene una única finalidad que es: evaluar la mecánica de ajustes sin tener en cuenta la ventaja de la entrada.

Lo primero es daros las gracias por  vuestras respuestas en los comentarios. Saber que nos leéis y que colaboráis activamente  es nuestra mejor recompensa. Durante gran parte de las votaciones hubo un empate entre FXE y MCD, o ligera ventaja de uno u otro. Al final la más votada fue FXE, y creo que fue una victoria justa, ya que estoy seguro que es la entrada más difícil y en la que nunca hubiera entrado.

Según se indicaba en el punto 4 del post del pasado jueves,  “el  lunes, anteayer, fuera cual fuera  el subyacente elegido y estuviera como estuviera,  abriríamos nuestra estrategia". Abrir una estrategia en la situación en la que se encuentra FXE es realmente complicado. Se encontraba a mitad de camino entre 134 y 130, justo lo que nunca buscaría en la entrada en una posición. Al final me decidí por una Put Calendar Mar12 Jun12 Stk 130 de coste $ 271 por contrato, según comentario nº 38.

Este es el gráfico de precios a cierre de la sesión del día 7 de marzo

 

Este es el gráfico de riesgo al cierre de la sesión del día 5 de marzo (día en la que abrimos la posición). 

 

Este es el gráfico de riesgo al cierre de la sesión del día 7 de marzo. "Nuestra estrategia" está ganando un +8% en 2 días, algo poco corriente para una calendar.

 

Aunque la posición está muy bien colocada es pronto para lanzar las campanas al vuelo, y es muy fácil que tengamos que  hacer algún ajuste. Habrá que estar muy atento a la evolución del precio.

 

Cita: En la carrera por la calidad no hay línea de meta (Kearns).

José Luis.

Swing Trader.

Coach Especialización Swing Trader

Autor ebook "Introducción al Swing Trading con Opciones"

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Etiquetas: Swing trader swing trading calendars



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Comentarios
2 Dulcineo
08 de marzo de 2012 (12:54)

Aunque debo reconocer que me entero de poco sobre las opciones, creo que las posibilidades que dan son muy amplias.
En cuanto a operar con ellas, ¿qué posibilidades hay sobre cruces de forex? ¿Y cuánto costaría (en % sobre ganancias por ejemplo) en comparación con operar directamente forex, con spreads muy pequeños y el mercado más líquido del mundo?
Un saludo.

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3 Swing trader
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Aunque debo reconocer que me entero de poco sobre las opciones, creo que las posibilidades que dan son muy amplias.
En cuanto a operar con ellas, ¿qué posibilidades hay sobre cruces de forex? ¿Y cuánto costaría (en % sobre ganancias por ejemplo) en comparación con operar directamente forex, con spreads muy pequeños y el mercado más líquido del mundo?
Un saludo.

Swing trader  en respuesta a  Dulcineo
08 de marzo de 2012 (18:09)

Hola Dulcineo.
Las opciones como instrumento de especulación dan muchísimas posibilidades. Inversión, especulación y cobertura en un único producto.
En cuanto a tu pregunta no te puedo contestar ya que no opero divisas directamente, a excepción de la cobertura directa de carteras por riesco de cambio. Únicamente llego a ellas a tráves de ETF,s que replican pares. Al no operar FOREX no puedo comparar las comisiones.
Que un mercado sea líquido es bueno, muy bueno, pero únicamente es garantía de liquidez. El principal problema que veo en FOREX, desde mi desconocimiento, es el apalancamiento tan grande.
Un saludo.

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4 Dulcineo
Dulcineo  en respuesta a  Swing trader
08 de marzo de 2012 (19:34)

Gracias por la respuesta. Te quería preguntar en ese caso que precio tienen las opciones en cuanto a spreads, primas, comisiones por ejemplo comparadas con futuros o únicamente en opciones. Tengo la sensación de que son muy caras de operar (sensación que no sé si es cierta o no) y que la rentabilidad se vería disminuida por ejemplo en comparación con un futuro para una mismo precio del subyacente tanto en entrada como salida.
En cuanto al Forex comentarte que en ningún caso es un problema (excepto para algún novato emocionao) tanto apalancamiento. El apalancamiento es una posibilidad que te da el broker, una herramienta de gestión del riesgo y de uso libre.
Un saludo.

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5 Jonpru
08 de marzo de 2012 (19:44)

Buena entrada, enhorabuena, mejor no ha podido salir: yo gano un 8% en dos días y salgo pitando, jaja. En mi caso, a la hora de operar, lo que mejor me sale es la entrada, mi porcentaje de acierto es altísimo...porcentaje que estropeo con los ajustes, (o la falta de los mismos), y la salida. No me quejo, voy mejorando.

Y los huecos, que ya van empezando a dejarse notar.

Saludos, hasta el próximo capítulo

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6 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Dulcineo
08 de marzo de 2012 (20:22)

Mi operativa es muy baja en comisiones porque mis spreads son caros. Al ser caros el tamaño de la posición lo consigo con muy pocos spread. Con entrada y salida únicamente estarían por debajo del 0.5%.
Aprovechando que hablas de apalancamiento, las opciones dan la posibilidad de apalancamiento variable desde 0 hasta por encima de mercado forex (50 ó 100). Estoy contigo que el apalancamiento es lo más llamativo para los novatos.

Un saludo.

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7 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Jonpru
08 de marzo de 2012 (20:25)

Hola Jonpru.
Creo que he tenido suerte porque la elección que hicieros los usuarios era la más complicada.

Si tienes buen timing de entrada es muchísimo. Poco a poco irás cogiendo soltura con los ajustes.

Un saludo.

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8 Widebody
08 de marzo de 2012 (23:01)

Hola J.Luis,

un par de preguntas
1.- cuál es tu objetivo (p&l)?
2.- cuales son tus griegas ahora?
3.- cuántos días te has marcado para consegir tú objetivo?
4.- donde ajustarás la posicion?

saludos

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9 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Widebody
09 de marzo de 2012 (14:28)

Hola Widebody.

A estas posiciones intento sacarle un 20%, pero en esta será difícil. Ayer se dio la vuelta y tuve que hacer un ajuste más lateral.
Las griegas ahora son D -20, T +50 y V +300.
Me gustaría cerrarla la próxima semana, pero será muy difícil.
La ajusté en el entorno de 131 pero no es un ajuste típico.

Un saludo.

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10 Widebody
Widebody  en respuesta a  Swing trader
09 de marzo de 2012 (19:38)

Hola,

Me gustaría que me explicaras el ajuste de ayer?

Un saludo

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11 Swing trader
Swing trader  en respuesta a  Widebody
10 de marzo de 2012 (19:02)

Hola Widebody.

La subida del día 8 me iba a hacer daño y tuve que reducir el riesgo en lo que al movimiento del precio se refiere.

Ese movimiento me dejo la posición con un+2% de beneficio. La bajada del viernes me ha favorecido y la posición está al 7-8%, es decir dos días casi sin variación en P/L.

El EURUSD se va a mover y los 5 días que quedan hasta vencimiento van a ser movidos.

Seguiré comentando las novedades.

Un saludo.

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