Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Desaprender para volver a Aprender

Suscríbete a este hilo
0
Publicado por Sharkopciones el 25 de abril de 2015

Creo que todos hemos escuchado el famoso "desaprender para volver a aprender", pero con este post vamos a ver un ejemplo real.

Se trata de un experimento realizado por el protagonista del canal de youtube SmarterEveryDay, en el que consigue montar en una bici cuyo manillar funciona al revés de las bicis normales.

Lo que puede parecer sencillo, él demuestra que nadie es capaz de hacer a la primera, y sólo tras 8 meses de práctica constante, consigue hacerse con la nueva bicicleta.

En el video también enseña cómo su hijo, de pocos años de edad, tarda sólo 2 semanas en hacer lo que él consiguió en 8 meses, prueba de la plasticidad neuronal de los más jóvenes, y de lo importante que es, para los más mayores, estar constantemente involucrados en actividades nuevas, donde podamos experimentar cosas nuevas y nos hagan salir de ese círculo de comodidad...   Leer más

Etiquetas: educación · formacion · invertir en bolsa · opciones · Cursos de bolsa · aprender a invertir

Una gran estrategia con opciones: Time Spread (2)

Suscríbete a este hilo
2
Publicado por Swing trader el 23 de abril de 2015

La semana pasada veíamos unos buenos consejos sobre la operativa de calendars. Si bien eran consejos a nivel teórico, hoy vemos un ejemplo práctico sobre una estrategia que tengo abierta. La imagen que te muestro más abajo la puedes comparar con la que puse la semana pasada y valorar cómo ha evolucionado en tan solo 7 días.

Si vamos revisando cada uno de los consejos que dimos en el artículo anterior y los vamos aplicando a esta estrategia, podemos ver:

1.- Esta configuración tiene el mes corto en mayo y el largo en junio. Es una guerrilla calendar y es una de las estrategias más movidas (volátiles) del trading con opciones.

2.- Si quieres acelerar la curva de aprendizaje, es casi la calendar ideal. Al ser tan volátil, el posicionamiento de la estrategia cambia muy rápido, tiene más ajustes y se acumula experiencia muy rapidamente. Para acumular experiencia están muy bien, pero no pueden ser las primeras estrategias con opciones que hagas, pues tienen sus riesgos.   Leer más

Etiquetas: trading con opciones · trading con spreads de opciones · Calendar Spread · time spread

Volatilidad Implícita: Metamorfosis o Transitoria

Suscríbete a este hilo
2
Publicado por Echeneis el 21 de abril de 2015

Tenía pendiente hablar del impacto en nuestra operativa que provocan los cambios  de  la volatillidad de un subyacente. En este post explicaba como usar el análisis de la Volatilidad Implícita (IV) y la Volatilidad Histórica (HV) para poner en perspectiva sus valores. Si tomamos el máximo y mínimo para un periodo de tiempo nos hacemos una idea rápida de si el nivel actual es bajo, normal o elevado con respecto al rango marcado. La HV es el pasado, como se ha movido y la IV una expectativa de cómo opina el mercado se va a comportar en el futuro. Vimos su aplicación en los earnings: la IV suele subir antes del anuncio y caer bruscamente después. Pero, ¿que ocurre cuando un subyacente experimenta un cambio más permante?, ¿cómo nos podría afectar en la operativa?.

Si hay un subyacente donde más está cambiando su estructura de volatilidad ese es el Euro. Para verlo empleamos el  gráfico ya conocido:   Leer más

Etiquetas: Volatilidad · volatilidad implicita · calendar · time spreads · opciones · formación opciones · Fxe · coberturas

Semana 17/2015 - Tendencia SPY ALCISTA

Suscríbete a este hilo
0
Publicado por Sharkopciones el 19 de abril de 2015

La semana pasada comentábamos aquí la posibilidad del cambio de tendencia a alcista, si el SPY rompía los máximos de la semana anterior.

El mismo lunes 13 de abril se daba este escenario, y nos ponía de nuevo en un escenario alcista de corto plazo.

Para aquellos trabajando estrategias neutrales, este cambio implica momentos de ajuste, ya sea rolando posiciones o añadiendo spreads, para darle algo de delta a las posiciones.

Para nuevas estrategias, spreads como Bull Puts o Call Diagonales pueden ser una buena posibilidad.

 

Por tanto, iniciamos la semana con tendencia ALCISTA en el SPY

Para vuestra comodidad, podéis recibir esta información por email al registraros en SharkOpciones, a través de este link.

 

Que tengáis una buena semana!!

SharkOpciones   Leer más

Etiquetas: spy · Tendencia · SP500 · opciones · trading con opciones · ajustes opciones · rolling puts · Call Calendars · call diagonales · bull call · vertical spreads

Una gran estrategia con opciones: Time Spread (1)

Suscríbete a este hilo
4
Publicado por Swing trader el 16 de abril de 2015

Cuando inicias un proyecto o una actividad nueva, siempre hay una razón o un disparador que te hace decir sí. Por ejemplo, juego al tenis para calmar mis ansias competitivas, monto en bicicleta para estar más tiempo con mi hijo, estudie ingeniería informática porque se me daba bien y me permitía divertirme al mismo tiempo que estudiaba (la juventud y el sentido práctico se impuso).

Mi disparador en el mundo de las opciones fueron los Time Spreads y mi estrategia favorita con spreads de opciones son las Calendars. Si no existiera este spreads no me hubiera dedicado al trading con opciones. Ahora opero otras estrategias de trading como las Trend Iron Condor y he hecho y sigo haciendo estrategias de inversión apoyándome en opciones. Las TIC las busqué como complemento a mi operativa y  ahora se encuentran al mismo nivel que las Calendars. Ya va camino de cinco años haciendo esta estrategia y sus variantes, desde las más agresivas (guerrilla de corto plazo) a las más conservadoras (planas). Probablemente sea tras las Iron Condor y Cunas vendidas, las estrategias con opciones más operadas. Por supuesto, que sacamos fuera de esta comparativa a las estrategias de inversión (Covered call y  Protective Put) que no tienen rival en la cobertura de carteras.   Leer más

Etiquetas: trading con opciones · trading con spreads de opciones · Calendar Spread · time spread

Aquí hay Tomate

Suscríbete a este hilo
2
Publicado por Echeneis el 14 de abril de 2015

El título de post no tiene nada que ver con el pograma de televisión sino con el la idea que quería trasmitir este anuncio,  por muchos conocido. Dejaba pendiente la semana pasada hablar como los cambios de la volatilidad permantes en un subyacente pueden influir en nuestras estrategias de opciones. Pero con riesgo a molestaros lo dejo para una entrega próxima pues hoy voy a  continuar hablando de earnings puesto que estamos en temporada y mañana presenta una empresa que suele dar bastante juego por su comportamiento en ese evento. Antes mencionar que Alcoa llegó a caer un 5% tras el anuncio de earnings, comportamiento esperado por el mercado según os comenté, pues la cadena de opciones para la semana de earnings estaba descontando un +/- 4.5%. El como averiguar por donde piensan los operadores que iran los tiros es lo que voy a tratar hoy.   Leer más

Etiquetas: volatilidad historica · volatilidad implicita · straddles · strangles · earnings · opciones · formación opciones

Semana 16/2015 - Tendencia SPY LATERAL

Suscríbete a este hilo
0
Publicado por Sharkopciones el 12 de abril de 2015

El mismo Lunes 06 de Abril, con la rotura del precio del SPY sobre su EMA50, nos dejaba la tendencia del SPY en LATERAL.

Algunos de los indicadores del modelo ya han dado señal Alcista, por lo que muy probablemente, de superarse el máximo del cierre del viernes, el cambio de tendencia a Alcista será inminente, lo que podría significar el inicio de un nuevo impulso alcista, después de 4 meses de rango lateral.

Estrategias de rango o neutrales como Calendars o Iron Condors son idóneas para este tipo de tendencia. Sin embargo, personalmente enfocaría cualquier nueva estrategia con ligera direccionalidad alcista.

 

 

Por tanto, arrancamos la semana con tendencia LATERAL (casi ALCISTA).

Para vuestra comodidad, podéis recibir esta información por email al registraros en SharkOpciones, a través de este link.   Leer más

Etiquetas: spy · Tendencia · SP500 · opciones · trading con opciones · put calendars · Call Calendars · Iron Condors · Doble Calendars

SP500: Mejor un mercado lateral.

Suscríbete a este hilo
2
Publicado por Swing trader el 09 de abril de 2015

Veo en mi pantalla (miércoles 9 de abril) que el SPX está cotizando en tiempo real sobre los 2076 puntos. Si retrocedo hacia atrás, esa misma cotización se ha dado el día 3 de diciembre.  Cuatro meses de lateral en los que el precio no ha ido a ningún sitio. El final de la QE en USA y la expectativa de subida de tipos, quizás más tarde que temprano, y el inicio de la QE en Europa han sido lo más destacado en estos meses.

Éste no ir a ningún sitio para la operativa que realizamos es lo ideal y se refleja en que las estrategias son “facilonas”,  con entradas óptimas, pocos ajustes y salidas con objetivos de beneficios cumplidos, o lo que es mejor con salidas sin riesgo.

Hace unas semanas exponíamos la operativa de un compañero de  "Generación de ingresos (TIC ySwing)", y de cómo a pesar de haber tenido meses muy difíciles continuó operando y afinando sus estrategias, y todo ello siendo novato.  Ver como llegan a ser rentables comenzando desde cero es una sensación magnífica. Hoy voy a exponer el cierre del primer trimestre. Un trimestre que ha sido muy lateral, muy rentable y en el que ya hemos abierto estrategias para los siguientes meses.   Leer más

Etiquetas: trading con opciones · trading con spreads de opciones · Iron Condors · trend iron condor · Calendar Spread · calendar plana

¿Está cara o barata la volatilidad?

Suscríbete a este hilo
11
Publicado por Echeneis el 07 de abril de 2015

Me apoyo en las ilusiones, como hizo mi Compañero Swing, para tratar el tema de si la volatilidad implícita de un subyacente es alta o baja y por tanto caras o baratas las primas de sus opciones, pues la volatilidad es un imput muy importante a la hora de determinar su valor. El sentido de la vista nos puede llevar a percibir la realidad de varias formas. En la imagen ambos circulos naranjas son iguales pero según los que tienen alrededor parecen distintos. Como trader de opciones tengo muy presente a la "puñetera volatilidad" y sus vaivenes. Mañana comienza la temporada de earnings en USA con Alcoa, circunstancia que afectará al movimiento de muchos subyacentes. Analizar la volatilidad es de vital importancia a la hora de plantear estrategias, bien basadas en ella, direccionales o neutrales en precio. Para no caer en trampas mentales y hacernos una idea de si está alta, baja o normal podemos compararla con ella misma, con la volatilidad histórica o con strikes y expiraciones diferentes para controlar el Skew. Explicaré como.   Leer más

Etiquetas: earnings · volatilidad historica · volatilidad implicita · Skews · trading opciones · formación opciones · straddles · strangles

Semana 15/2015 - Tendencia SPY BAJISTA

Suscríbete a este hilo
0
Publicado por Sharkopciones el 05 de abril de 2015

El SPY mantiene su tendencia Bajista, aunque la corrección que está sufriendo el índice se está dando más en tiempo que en espacio.

Algunos indicadores se están moviendo para el lado alcista, por lo que es pobable que veamos el cambio a Lateral durante la semana próxima.

A nivel técnico, el SPY se está moviendo en una figura triangular, y la rotura de dicho triangulo podria determinar la nueva tendencia.

 

De momento el modelo marca tendencia BAJISTA. Un par de sesiones alcista y veríamos el giro a Lateral.

Para vuestra comodidad, podéis recibir esta información por email al registraros en SharkOpciones, a través de este link.

 

Que tengáis una buena semana!!

SharkOpciones

********************************

www.sharkopciones.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí   Leer más

Etiquetas: spy · Tendencia · SP500 · opciones · trading con opciones · PUT DIAGONALES · straddles · long puts



Twitter
RSS
e-Mail









Este sitio web usa cookies propias o de terceros para analizar la navegación del usuario. En caso de seguir navegando se entiende que acepta la política de cookies.
Aceptar