Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

¿Quién se ha llevado mi Theta?

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Publicado por Swing trader el 29 de enero de 2015

Casi he cogido prestado el título del relato escrito por Spencer Johnson en 1998. En el relato original, en ¿Quién se ha llevado mi queso?, se explica "el cambio y la forma de abordar ese cambio". Este relato, a pesar de tener unos añitos, todavía sigue siendo muy útil. Todo acaba cambiando y lo importante son las acciones que realizamos para adaptarnos a ese cambio.

Lo que antes te ha funcionado ya no lo hace, o al menos como esperabas. Incluso demostraciones incuestionables de hace 200 años pueden generar dudas en la actualidad.

Si bajamos al trading, lo que antes funcionaba puede que ahora haya dejado de hacerlo. Unas simples medias móviles puede que en su día hicieran dinero. En los mercados actuales si aislamos los sesgos tendenciales de largo plazo quizás ya no funcionen. Así cualquier sistema.   Leer más

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Swing Trading con Opciones - Call Diagonal en SPY

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Publicado por Sharkopciones el 27 de enero de 2015

Hace unos días, el S&P500 (a través del ETF SPY), ha dado señal de compra:

 

Uno podría especular de diferentes formas operando con opciones, desde la Compra directa de opciones hasta una amplia variación de spreads, más o menos direccionales y con más o menos exposición al precio.

Swing trader ya lo explicó en un excelente post, qué estrategia era la que mejor trabajaba un escenario alcista. Te recomiendo que lo leas con atención si aún no lo has hecho.

 

Una muy buena estrategia sería trabajar una Call Diagonal, que se beneficiaría del desplazamiento alcista además del paso del tiempo.

Por ejemplo: LC JUN 205 + SC MAR 210 (CB = $583 por contrato)

 

¿Pero qué ocurre si fallamos en nuestra expectativa y el SPY no se mueve tan direccionalmente?   Leer más

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Venta de opciones, sí, pero de otra manera.

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Publicado por Swing trader el 22 de enero de 2015

El que más o el que menos ha oído hablar de la venta de opciones y de sus grandes ventajas. La buena noticia es que la venta es seguramente el lado bueno del mercado. La mala noticia es que esas grandes ventajas son sólo medias verdades que buscan atraer a nuevos operadores. Ser vendedor de opciones por tener la aparente ventaja de que la mayoría de las opciones expiran fuera de dinero y con prima cero, es simplemente acercarse al precipicio, caerse y no saber el porqué.

La operativa con opciones tiene su técnica, y su forma correcta de hacer las cosas. No todos tenemos el mismo estilo y cada uno opera a su manera y eso es muy bueno. Casi todos hacen más o menos lo mismo, cuando la volatilidad es alta venden y cuidado con la delta. No hacer lo mismo tiene sus ventajas. La diferenciación en estrategias, con sus entradas, ajustes y salidas, marca la diferencia.   Leer más

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Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 20 de enero de 2015

Hola a todos,

nos gustaría invitaros al próximo webinar de lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing y la Especialización TIC.

La fecha del evento será el próximo Lunes 02 de Febrero, a las 20.00h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Para los que no conozcan de qué se trata, la Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización TIC se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.

La combinación de ambos sistemas forman una herramienta de generación de ingresos óptima, gracias a la diversificación de volatilidad y gestión que presenta dicha combinación.   Leer más

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Papá, No me digas lo que tengo que hacer. Soy un niño!!

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Publicado por Sharkopciones el 17 de enero de 2015

La gran mayoría de adultos tenemos un gran problema, y es que, con el afán de enseñar lo mejor que podemos a nuestros hijos, les decimos lo que tienen que hacer. Y eso puede llegar a ser un gravísimo error en la vida del niño.

Por supuesto, todos los padres lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones, pero no nos paramos a reflexionar sobre lo que hacemos.

¿Por qué damos por hecho que nuestra "enseñanza" es lo mejor para él?

¿Por qué no dejarle al niño explorar, equivocarse y que aprenda por él mismo?

En la mayoría de los casos lo hacemos por su seguridad, pero el niño debe explorar sus límites y salir de su círculo de confianza. Es como realmente el niño crece.

No hagas esto. No hagas lo otro. No, No, No....

Por mucho que nos empeñemos en moldear a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza, los niños son entes vivos, con su propia personalidad. Y tarde o temprano tomarán conciencia, desechando muchas de nuestras (impuestas) enseñanzas, en la mayoría de las veces, creencias limitadoras.   Leer más

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El oro otra vez alcista.

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Publicado por Swing trader el 15 de enero de 2015

Hace casi dos años analizamos en este blog el oro y cómo su tendencia alcista llegaba a su fin.  Si nos centramos en el ETF GLD, vemos que desde sus máximos a cierre de mes de agosto de 2011 en 177.69, hasta los mínimos en 112.11 en noviembre de 2014, el retroceso ha sido muy fuerte, un retroceso del 37%.. Tres años que no ha levantado cabeza.

Ahora, los mínimos parecen sólidos y podríamos iniciar algún movimiento de recuperación, y quizás conlleve un cambio de tendencia. Al menos se aprecia cierta estabilización en el precio.

Para trading con opciones, se podría decir que las condiciones para operarlo no han cambiado mucho.  Sigue siendo un activo con una cadena de opciones inmejorable, pero que tiene unos movimientos de precio que combina cierta estabilidad temporal, mezclado con sesiones con movimientos muy fuertes de 2 desviaciones estándares y algunas con movimientos mucho más fuertes. Una estrategia con opciones para operar un rango de precios, aunque sea muy amplio y que tenga que trabajar durante un mes, creo que no podría funcionar. Es preferible una estrategia corta en el tiempo y que se aproveche de un movimiento direccional alcista en este caso   Leer más

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Temporada de Earnings. Momento de Straddles

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Publicado por Sharkopciones el 13 de enero de 2015

Esta semana iniciamos con Alcoa (AA) una nueva temporada de resultados empresariales (earnings), y como en todas las ocasiones, aparecen momentos de incrementos de volatilidad en las acciones que pueden ser aprovechados para estrategias de compra de volatilidad (Vega positivo).

Por ejemplo, la siguiente imagen corresponde a la situación de Volatilidades de Google (GOOG). Se observa perfectamente un patrón cada vez que se aproxima el reporte de beneficios. También se ve que ahora mismo no sería el mejor momento para comprar volatilidad porque, aunque aún puede subir más, la relación ahora mismo no es muy favorable. Un mejor momento hubiera sido a inicios de Diciembre.

 

 

¿Cómo podemos aprovechar estos incrementos de Volatlidad?

Con estrategias Vega Positivo. La más común es la Straddle o la Strangle. Para aquellos que no sepan qué es una Straddle, en los siguientes links pueden aprender un poco más sobre esta estrategia:   Leer más

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La importancia de la cadena en la operativa de opciones

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Publicado por Swing trader el 08 de enero de 2015

La operativa con opciones tiene muchas diferencias si la comparamos con la operativa en acciones. A parte de la complejidad que pueda tener la valoración de las primas, que una vez entendida no nos debe preocupar pues nos la proporcionan directamente las plataformas de negociación, y de las dificultades para comprender lo relacionado con la volatilidad, hay alguna diferencia más que te puede llevar a sufrir una importante sorpresa.

Las comisiones es una diferencia, y son más elevadas en la negociación de las opciones. Otra que para mí es mucho más importante es la cadena de opciones, o más bien las características de la cadena de opciones. En la cadena de opciones se pueden apreciar muchos detalles, pero hoy solo nos fijaremos en las horquillas de negociación de las primas y como éstas te pueden arruinar una estrategia sin darte cuenta.   Leer más

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Put Calendar en Emergentes

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Publicado por Sharkopciones el 06 de enero de 2015

Ayer, en la Newsletter (gratuita) de Protectus, entrábamos cortos en Mercados Emergentes a través del ETF EEM.

Posiciones cortas sobre este mercado son una posible cobertura cuando vienen movimientos volátiles en RV americana. Aunque no hay una correlación exacta, cuando el S&P500 corrige, esa correlación aumenta.

 

Aunque esa posición está trabajando como cobertura en el sistema de inversión, en el post de hoy no quiero hablar de coberturas, sino de cómo esa información la podemos utilizar para elaborar estrategias de trading con opciones.

Por supuesto, hablo de spreads laterales o bajistas, tales como Bear Calls, Bear Puts, Put Calendars o Diagonales.

Una posible estrategia sería una Put Diagonal APR 38 / FEB 37, es decir: LONG PUT APR15 38 + SHORT PUT FEB15 37, por un coste base de $0.97 por contrato.   Leer más

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En 2015, Todo es Posible!! Nuestros Mejores Deseos para Todos

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Publicado por Sharkopciones el 30 de diciembre de 2014

Desde SharkOpciones, os deseamos un Feliz Año Nuevo 2015

y ojalá se cumplan todos los deseos, proyectos y objetivos que os marquéis.

 

Os dejo un video muy bueno, que demuestra que todo, con práctica, esfuerzo y sacrificio, es posible.

Sólo tienes que contestar con un Sí rotundo a las 2 preguntas clave....

 

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Etiquetas: motivación



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