Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Operativa de verano con opciones.

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Publicado por Swing trader el 24 de julio de 2014

Si la semana pasada nos preguntábamos cuánto tiempo podemos dedicar al trading y lo enfocábamos desde tres puntos de vista diferentes, hoy pondré un ejemplo de operaciones que suelo hacer en los meses en los que bajo un poco el ritmo de trading.

Estos meses son dos al año, agosto y diciembre. En los meses de verano los mercados son estacionalmente volátiles y en diciembre son estacionalmente alcistas. Tanto la alta volatilidad como las subidas sostenidas pueden perjudicar seriamente a las estrategias abiertas. 

En la actualidad, no necesito hacer demasiadas modificaciones ya que mi operativa de trading es ya lo suficiente tranquila.

Como ejemplo propongo dos estrategias de generación de ingresos, que en el siguiente mes deberían comenzar a funcionar muy bien. Ambas estrategias son de theta positivo (el paso del tiempo nos favorece) y entre ellas tienen una cierta compensación de volatilidad. Hoy expondré la calendar, ya que las condiciones de entrada no son malas. Para la semana próxima, si se dan las condiciones, intentaremos meter una Iron Condor.   Leer más

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Opciones y Dividendos: 17% Anualizado

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Publicado por Sharkopciones el 22 de julio de 2014

En el post de hoy vamos a ver un ejemplo práctico de Inversión usando opciones, porque las opciones no son solo Iron Condors. Hay mucho más...

Vamos a hacer el ejercicio con la acción HCP, empresa del sector financiero que ofrece un dividendo anual de $2.18 (5.17% de rentabilidad anual).

A continuación tenemos un gráfico semanal con la situación técnica de la acción, en tendencia Alcista:

 

Estrategia de Inversión

Según el tipo de inversor y de la expectativa que tengamos, podemos trabajar diferentes escenarios, "jugando" con los "strikes" y las expiraciones. En este ejemplo voy a proponer una estrategia muy conservadora, donde vamos a limitar el recorrido alcista de la acción a favor de generar el mayor ingreso extra posible.

Esta configuración es óptima para acciones con buenos dividendos y poco volátiles.   Leer más

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Sobre la Libertad, Miedos y Objetivos

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Publicado por Sharkopciones el 20 de julio de 2014

En este post quiero compartir unos pensamientos extraídos del último libro que he leído, "The Parachute and its Pilot", sobre la Libertad, pensamientos aplicables a todos nosotros, independientemente de la actividad que realicemos.

 

Freedom (Libertad)

Una vez escuché una historia sobre un escalador. Cuando estaba en lo alto de la montaña, tropezó y resbaló, quedando suspendido únicamente de su bastón. Rezó a Dios para que lo salvara... Dios le habló y le dijo: "Te ayudaré, pero primero debes soltar tu bastón".

El hombre pensó por un momento y dijo: "¿Hay alguién más que me pueda ayudar?

De esta forma es como el ser humano evita confrontar sus limitaciones. Preferimos quedarnos donde estamos que admitir nuestras propias limitaciones y dejarlas ir. El bastón es nuestra propia percepción. El bastón representa nuestros miedos. Si queremos ser realmente libres, debemos aislar y dejar ir nuestros propios "bastones", sean cuales sean.   Leer más

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¿Cuánto tiempo podemos dedicar al trading?

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Publicado por Swing trader el 17 de julio de 2014

El tiempo de dedicación al trading es uno de los factores más importantes a la hora de determinar nuestro estilo. No es algo sencillo de definir, y normalmente descubrimos nuestras preferencias por aproximaciones sucesivas. Probar, probar y probar. Es difícil que des con una operativa que se adapte a ti a la primera. Lo que te enseñen y veas operar, será mejor que sepas personalizarlo porque si no es así, acabará no sirviéndote.

La disponibilidad de tiempo es algo personal y depende de cada trader. Un punto de vista sería la compatibilización del trading con otras actividades.  No sólo hay que verlo como un modo de compatibilidad de la actividad como trader con un trabajo habitual, sino también con la familia, el ocio, el deporte o la actividad que cada uno prefiera.

Otro punto de vista clave sería la rentabilidad de nuestra operativa en relación al tiempo de dedicación, o cómo te pagan tus estrategias cada hora de dedicación a ellas. Si operas diferentes estrategias que buscan, por ejemplo,  un 3% en cuenta al mes y una tiene una dedicación media/baja (3 horas por semana) y otra media/alta (6 horas por semana), ¿te debes replantear esa operativa a pesar de los beneficios que te puedan aportar la operativa conjunta o la diversificación de estrategias?   Leer más

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Curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones"

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Publicado por Sharkopciones el 15 de julio de 2014

Recopilamos en este post las lecciones del Curso Básico de Opciones que hemos impartido durante las últimas 12 semanas.

El curso está formado por 12 videos y 12 lecciones teóricas.

En los siguientes links puedes encontrar las 12 lecciones teóricas. Para acceder a los videos prácticos, es necesario registrarse en SharkOpciones a través del siguiente link:

Registro Gratuito en SharkOpciones

 

 

Lección 1: Introducción a las Opciones

Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones

Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Lección 4: Strikes y Valor de las Opciones

Lección 5: Opciones Calls

Lección 6: Opciones Puts

Lección 7: Ejecución-Asignación y Paridad Put/Call

Lección 8 - Letras Griegas: Delta y Gamma

Lección 9 - Letras Griegas: Vega y Theta   Leer más

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Gowex y otras Quiebras: Stop Loss vs. Coberturas con Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 13 de julio de 2014

Creo que no es necesario hacer una introdución sobre el asunto "Gowex". Antes de empezar, solo dar muchos ánimos a los afectados y que se repongan cuanto antes.

Gowex es un ejemplo de que ante un evento inesperado, como una quiebra, un "stop loss" no va a proteger el capital de nuestra inversión. Sin embargo, ¿qué habría pasado si hubiéramos tenido coberturas de opciones sobre Gowex? (por supuesto, en el caso de que Gowex tuviera opciones, que no es el caso).

En el post de hoy quiero exponer un ejemplo de qué pasaría si una empresa, que tenga opciones, quebrara y nosotros tuviéramos opciones de venta (Lont Puts) como cobertura.

En primer lugar, para aquellos que no conozcan el concepto de coberturas con opciones, les recomiendo el siguiente webinar de 30 minutos, "Cómo Proteger el Capital en Mercados Bajistas":   Leer más

Etiquetas: Gowex (GOW) · coberturas · protección · puts · opciones

¡Plan de trading con opciones!

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Publicado por Swing trader el 10 de julio de 2014

Un plan de trading es la principal herramienta del trader.  Es un plan adaptado a una determinada estrategia, a un instrumento  de especulación, y a un determinado nivel o perfil de riesgo.  Y además de todo eso, es la principal herramienta de evaluación de la operativa. En caso de tener un plan y no respetarlo, la evaluación de la estrategia se hace imposible y adiós a  la posibilidad de mejora.

Da igual que te dediques a operar con acciones, futuros, CFDs u opciones; el plan debe existir y debe estar adaptado a las particularidades del instrumento. No te va a servir el mismo plan de trading para operar acciones y estrategias con opciones. Si operas diferentes estrategias, en el caso de opciones por ejemplo, el plan de trading debe ser diferente. Debes tener un plan de trading para operar calendars y otro para operar iron condors. Incluso con la misma estrategia, pero con diferente configuración, el plan puede cambiar.   Leer más

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Lección 12 - Introducción al Spread Trading y Ajustes Spreads

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Publicado por Sharkopciones el 08 de julio de 2014

Vamos con la Lección nº 12 y última del curso "Bienvenido al Mundo de las Opciones".

De momento hemos visto:

Lección 1: Introducción a las Opciones

Lección 2: Introducción a los Spreads de Opciones

Lección 3: Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Lección 4: Strikes y Valor de las Opciones

Lección 5: Opciones Calls

Lección 6: Opciones Puts

Lección 7: Ejecución-Asignación y Paridad Put/Call

Lección 8 - Letras Griegas: Delta y Gamma

Lección 9 - Letras Griegas: Vega y Theta

Lección 10 - Time Decay en las Opciones

Lección 11 - Volatilidad en las Opciones

 

Ya vimos en la lección 2 las ventajas de usar spreads en lugar de opciones simples. Hoy vamos a profundizar un poco más en este concepto. Y el viernes, en tu email, recibirás un video práctico sobre la lección de hoy.   Leer más

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Humildad, Paciencia y Perserverancia

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Publicado por Sharkopciones el 06 de julio de 2014

Desde hace unos meses estoy inmerso en una actividad (no relacionada con el trading) que me ha hecho volver a los inicios de un proceso de aprendizaje. Gracias a ello, me están viniendo muchísimos recuerdos de cuando empecé en el mundo de la bolsa, lo cual me está ayudando bastante a entender mejor a los alumnos que comienzan... y es que el ser humano olvida rápido.

Es curioso como cuando pasamos mucho tiempo haciendo algo y adquirimos experiencia, nuestro ego crece con ese conocimiento. A medida que nos hacemos mejores, nos creemos superiores. No sé si será bueno o no, pero creo que sucede así.

Por ello, creo que es muy bueno el hacer nuevas actividades que nos pongan en una situación de partida inicial, donde veamos que no sabemos nada, que nos queda mucho camino por recorrer y donde la humildad prevalezca ante todo. En resumen, que nos ponga de vuelta los pies en el suelo.   Leer más

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Probabilidad y primas en la operativa con opciones (y IV).

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Publicado por Swing trader el 03 de julio de 2014

Tenemos tres estrategias de generación de ingresos. Tres estrategias muy diferentes. Cada una de ellas tiene una expectativa de beneficio diferente, y  diferente probabilidad de éxito.  La característica principal de configuración inicial de estas tres iron condors son la Delta Short Call y la Delta Short Put.

En la primera de ellas, tenemos una delta short call y short put de 21 , en la segunda una delta 9 y en la última una delta 4. Son tan diferentes que deberían tener un plan de trading específico para cada una de ellas. Sería muy complicado operar la iron condor con delta short 21 con el mismo plan de la iron condor con delta 4. Estas estrategias tienen el mismo margen bruto o si quieres el mismo tamaño de posición, algo que en trading en cuenta real no serían tan iguales seguramente y tendría que ser adaptado.   Leer más

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