Opciones y Spreads

Control de riesgo y emociones en el trading

Lección 1 - Introducción a las Opciones

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Publicado por Sharkopciones el 22 de abril de 2014

Vamos con la Lección 1 del "Curso Gratuito - Bienvenido al Mundo de las Opciones".

En esta primera lección vamos a ver conceptos de introducción de las Opciones. Recuerda que el viernes recibirás en tu email un video con un enfoque práctico sobre la lección de hoy. Para recibir este video privado, debes registrarte a SharkOpciones a través del siguiente link:

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Este es un curso para iniciarse desde cero, por lo que aquellos que tenéis algo más de conocimiento, paciencia. Irán llegando contenidos más avanzados.

Empezamos...

 

1.1 Introducción a las Opciones

Las opciones son un derivado financiero, ya que derivan de otro producto inicial o subyacente. El subyacente puede ser una acción, un índice, un futuro, etc., siempre y cuando dicho producto sea opcionable, es decir, que tenga posibilidad de trabajar con opciones   Leer más

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Liquidación de Opciones sobre Índices

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Publicado por Sharkopciones el 19 de abril de 2014

Cuando operamos opciones sobre un subyacente, es importante conocer todas las características del producto, tales como la fecha de expiración, la forma de liquidación ("settlement") en el momento de la expiración, si la opción es americana o europea, etc.

En la página del CBOE, bajo la pestaña de Productos, puedes encontrar las características de todos ellos (ver detalle aquí).

En el post de hoy vamos a centrarnos en el proceso de liquidación de las opciones sobre índices. A diferencia de las acciones o ETF's, donde la expiración es el sábado y la liquidación se hace en participaciones, los índices suelen expirar el viernes y la liquidación es muy particular.

Centrémonos en el SPX, índice del S&P500. Fijémonos en el cierre del Jueves de la expiración de Marzo (vela con punto negro en el siguiente gráfico). Ese jueves, el SPX cerró en los1872.01   Leer más

Etiquetas: trading · opciones · trading con opciones · indices · CBOE · fecha de expiración · vencimiento opciones

Draw Down en una estrategia Collar Trade

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Publicado por Swing trader el 17 de abril de 2014

Una de las características más importantes a la hora de emplear un sistema de trading o de inversión, a parte de la rentabilidad obtenida, es el draw down  del sistema.  Un draw down demasiado grande en un sistema seguramente te impedirá operarlo en un futuro.

Hace unas semanas dentro de los Trading Workshop en directo de todos los miércoles y dentro del tiempo que dedicamos a las operaciones abiertas, hacemos el seguimiento de una operación de inversión muy interesante. Aquí tienes el enlace del planteamiento de la estrategia. Éste es un sistema de inversión que permite gestionar el riesgo de un portfolio de acciones y ser capaz de bajar el draw down en los periodos de corrección del mercado.

La diferencia de draw down que estamos teniendo en la  operación, si la comparamos con las acciones sin cubrir es realmente muy grande y eso que la corrección en la que nos encontramos ahora mismo es muy pequeña. Una caída del SP500 del -4% casi no se puede llamar corrección y para un inversor de medio plazo no es más que ruido.   Leer más

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Curso Gratuito - "Bienvenido al Mundo de las Opciones"

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Publicado por Sharkopciones el 14 de abril de 2014

 

 

Con este post abrimos una nueva sección en el blog. Se trata de un Curso de Iniciación, gratuito, dirigido a todos aquellos que nunca hayan tenido contacto con las Opciones y quieran tener una primera aproximación en este mundo de derivados.

Será un curso sencillo, teórico y con toques prácticos, combinando artículos y videos. Veremos todos los conceptos clave para entender este instrumento.

Todos los martes, en este blog, daremos una lección teórica. Y el viernes de esa misma semana enviaremos un email a todos los usuarios de SharkOpciones, con un video privado donde repasaremos la teoria del martes y haremos un sencillo ejercicio práctico.

Si aún no eres usuario de Sharkopciones, te puedes registrar de forma gratuita en el siguiente link,

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Etiquetas: opciones · trading con opciones · invertir con opciones · curso de opciones

El bambú Japonés, una historia de Perseverancia

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Publicado por Sharkopciones el 12 de abril de 2014

Es una historia bastante conocida, pero la cuento por si alguno no la sabe.

Se trata del bambú japonés. Esta planta no es apta para impacientes. El agricultor planta la semilla, la abona y la riega. Hasta aquí todo normal.

La gran diferencia con otras plantas es que en los próximos siete años no vamos a ver absolutamente ninguna mejora, al menos a simple vista. Un agricultor impaciente o inexperto podría pensar que la semilla se murió o que eran infértiles, abandonando en su empeño.

Sin embargo, a partir del séptimo año y en un periodo de sólo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. Increíble!!

 

Durante los primeros siete años, aunque no se ve nada por la superficie, el bambú está desarrollando un complejo sistema de raíces que le permitirán sostener el fuerte crecimiento después de esos siete años de vida.   Leer más

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¿Cómo calcular la rentabilidad en la operativa con spreads de opciones?

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Publicado por Swing trader el 10 de abril de 2014

Los cálculos de rentabilidad cuando compras acciones son muy sencillos y prácticamente no cabe ningún tipo de discusión. Si compras acciones por valor de $10.000 de una cuenta de $50.000, por ejemplo, ahora que IBM en estos momentos cotiza a 194.75, el bróker te apunta en tu cuenta 51 acciones a un precio de $194.75. Si dentro de un mes la acción cotiza a $200, tendrás un beneficio de +$267.75, una rentabilidad de +2.69%  en la operación y de +0.53% en cuenta. Hasta algo que parece tan obvio como este ejemplo puede llegar a ser discutible.

Los bróker americanos en las cuentas margen te dejan apalancarte x2 en la operativa con acciones. De esos $10.000 invertidos en IBM, únicamente te cargan $5.000 y los otros $5.000 van directamente a aumentar tu capacidad de inversión (poder de compra). Con ese cambio la rentabilidad de la operación pasa a ser el doble ya que lo retenido por el bróker es la mitad, y tu rentabilidad computada en cuenta no sufre cambio. Queda claro que la posibilidad de apalancarse es solo eso, una posibilidad, y eres tú como inversor el que decide si usas el apalancamiento o no lo usas. Si utilizas un sistema de inversión en acciones como puede ser el “Dollar Cost Averaging”, en el que divides el capital que vas a invertir en varias entradas, buscando promediar el precio de entrada, las rentabilidades por operación tampoco son tan claras. Como siempre en cuenta tienes una rentabilidad única.   Leer más

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El Trading y la Meditación

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Publicado por Sharkopciones el 05 de abril de 2014

El post de hoy viene a colación de un email que recibía de un alumno, y que creo que es importante compartir. El resumen es que nuestro compañero no consigue centrarse para desarrollar la actividad del trading, debido a problemas familiares, y preguntaba si seguía algún tipo de técnica de meditación o similar.

La realidad es que todos, independientemente de a qué nos dediquemos, tenemos que lidiar con situaciones estresantes que desequilibran nuestras vidas, tales como problemas familiares, personales, laborales, etc. La clave está en no perder nunca el equilibrio, o en el mejor de los casos, en recuperarlo lo antes posible.

Yo lo veo de la siguiente forma: tenemos actividades que nos desequilibran, generando estrés, malestar, enfados, frustraciones, etc., por lo que tenemos que buscar actividades que nos devuelvan a ese equilibrio, actividades que nos den paz, armonía y felicidad.   Leer más

Etiquetas: trading · psicologia · meditación

¿Cuál es la mejor estrategia para operar un mes bajista?

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Publicado por Swing trader el 03 de abril de 2014

Hace aproximadamente un par de meses elaboramos un estudio para saber cuál es la estrategia que se comporta mejor en un mes alcista.

Estos fueron los resultados:

 

De momento el mercado no está para bajar, más bien todo lo contrario. Estacionalmente hasta mayo tenemos “asegurado” que los principales índices seguirán subiendo. Abril es estacionalmente alcista y hay que mirar hacia arriba. Pero no todos los meses del año serán alcistas.

Si hacemos el mismo estudio pero para un mes bajista, ¿qué resultados se obtienen?

Si nos fijamos en el pasado reciente, y elegimos un mes muy bajista, nos podemos quedar con el mes de agosto de 2013. En este mes el SP500 se dejó 52.76 puntos que supone un -3.23%.

Como en los anteriores estudios, el día de apertura de las estrategias será el último día del mes anterior y el cierre el último día del mes.   Leer más

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Webinar - Introducción a las Letras Griegas

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Publicado por Sharkopciones el 01 de abril de 2014

¿Quieres aprender un poco más sobre las Letras Griegas?

Te invito a que visualices el webinar que hicimos hace un tiempo: 'Introducción a las Letras Griegas'

 

Para empezar el video, haz click en la siguiente imagen:

 

Te recuerdo que dentro de la Zona Privada, en la web de www.sharkopciones.com, tienes más grabaciones similares. Para acceder, entra por el botón 'entrar' de la home.

Entrar a Zona Privada

 

Buen resto de semana!!

 

SharkOpciones

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www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones: Registro gratuito aquí

 

 

 

 
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Collar trade dinámica modificada.

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Publicado por Swing trader el 27 de marzo de 2014

Muchas veces nos centramos en lo que son estrategias de trading de corto plazo (swing de corto plazo)  e intentar surfear las mini tendencias, y a vece nos olvidamos de la inversión que es donde tendríamos que tener la mayor parte de nuestro capital. Mi estrategia de invesión favorita es la collar trade dinámica. En este enlace de Shark te dejo una buena descripción de ella.

La rentabilidad de esta estrategia si la comparas con el activo en el que operas suele ser similar, pero su característica distintiva es que baja mucho el draw down.

En mi caso no opero la Collar Trade Dinámica “Clásica”, si no que realizo una evolución de ella y añado operaciones auxiliares que me ayudan a mejorar la rentabilidad.

Hace un par de semanas, dentro de la especialidad Swing y en el apartado de estrategias a medio plazo,  iniciamos una práctica que consistía en comprar el ETF SPY en el peor momento posible para ver cuánto podríamos reducir el draw down en el posible retroeso de este ETF. Nuestro punto para evaluar la estrategia era el precio al que entramos en la sesión del día 12 de marzo, ese precio era 187. Nos hubiera gustado un retroceso hasta los 180 o más profundo todavía y que a continuación el precio llegara a cotizar de nuevo a los 187. A ese precio podríamos evaluar cuánto ha ganado el ETF (un 0%) y nuestra estrategia, y comparar los draw down.   Leer más

Etiquetas: collar trade dinamica · SPDR S&P 500 (SPY) · collar trade



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