En primer lugar, lo prometido es deuda, así que les dejo la tabla actualizada con los resultados de las operaciones.
A continuación, respondemos algunas preguntas que estuve recibiendo sobre el tema de las estrategias de swing y el modelo de simulación en tiempo real.
1- Qué es el swing trading:
Son estrategias de trading de corto plazo. Digamos que son opraciones que pueden durar entre algunos días y un par de semanas.
2- ¿De qué se trata el modelo en cuestión?
El modelo que estoy aplicando lo desarrollé en conjunto con unos clientes de EEUU. Obviamente en el blog no publico todas las operaciones, ni tampoco doy explicaciones concretas de porqué se arman o desarman posiciones.
Las señales surgen de un algoritmo matemático que es un poco complejo de expolicar.
Aunque en el fondo, mediante indicadores técnicos de los tradicionales, se logran señales prácticamente idénticas a las que brinda el algoritmo.
La verdad es que el modelo es bastante más simple de lo que en general se cree.
3- ¿Donde puedo aprender sobre este tema?
En el club de trading que coordino todos los Lunes en Dtrade.
Además, el Sábado 28/11 voy a estar dando un curso intensivo de estrategias de trading, y el modelo de swing va a estar entre los temas del curso.
Ya que estamos haciendo chivos, no se olviden del curso de análisis fundamental de este Sábado.
Links:
Curso de introducción al análisis fundamental
Curso de introducción al trading.
4- ¿Qué objetivos tiene el modelo de swing trading?
La idea principal cuando lo desarrollamos era la de encontrar un modelo que genere un alto porcentaje de operaciones positivas, y que estos resultados además tuvieran evidencia estadística que los respalde a lo largo de varios años y en diferentes contextos de mercado.
Por supuesto, con el backtesting no es suficiente, los modelos hay que implementarlos fuera del período usado para desarrollarlos (out of sample) y analizar si se sostienen los resultados en tiempo real.
La idea en el blog es compartir con ustedes parte de esta simulación del modelo.
5- ¿Cómo van los resultados? ¿Qué conclusiones sacaste hasta el momento?
Honestamente, los resultados hasta ahora me dejan más que satisfecho. La simulación en tiempo real obtiene resultados tanto o más positivos que los que arrojó el período de backtesting.
Diría que la principal conclusión que obtuve hasta el momento es que no hay robot ni algoritmo que pueda obtener resultados superiores a los que brinda un análisis humano de las situaciones.
El algoritmo ayuda mucho al brindar un filtro objetivo para determinar buenas oportunidades de trading. Sin embargo, hay cuestiones que el modelo no lee y que es importante tener en cuenta para mejorar los resultados.
Por ejemplo: la evolución de los datos económicos, el contexto general del mercado, los niveles de confianza y los reportes de las empresas entre otros, son factores que no están incorporados al algoritmo.
Cuando uno incorpora estos aspectos al análisis, los resultados mejoran sensiblemente. Seguramente por eso es que los resultados en tiempo real son mejores que los del backtesting, en tiempo real hay una persona de carne y hueso afinando la puntería.
Esa persona por ahora soy yo.. si llego a conseguir a alguien más o menos bueno, las cosas deberían salir mucho mejor.
:)
