Hola Gabriel, me interesa este nuevo producto, los microlotes. Me parece interesante por varios motivos, se tiene un riesgo muy pequeño y unos gastos muy pequeños, creo que es una buena forma de empezar en el mercado de futuros.

Una pregunta, este producto solo está disponible en Hanseatic Brokerhouse?

Hola María:

Por el momento solo tenemos constancia de ofrecerlo nosotros en España al menos con el grado de fraccionamiento que lo ofrecemos, sin comisiones y sin costes de financiación.

¿Has probado nuestra demo?

http://bit.ly/wO8v96

Un saludo

Gracias por pasarme la demo, empezare con ello y a ver como voy ! :)

De nada Maria y no dudes en transmitirnos cualquier consulta que tengas, que antes de hacer trading tenemos que tener todo muy claro :)

Hola,perdonad porque os he dejado una pregunta en un hilo sobre brokers y veo que aquí explicáis todo lo que yo preguntaba (esto me pasa por prisillas), ¿entiendo que replicáis tal cual el futuro, por ejemplo del sp500, y vuestro coste sólo es 0,50 incluso aunque mantenga la posición 30 días?

Por cierto ¿que pasaría si llegaramos a vencimiento?
Entiendo también que vuestro spread es 0,5 al entrar y 0,5 al salir luego un punto por operación.

saludos

Hola Blanchiki:

Puedes escribirnos en el blog cualquier duda en todo momento :)

El coste de operar en el CFD sobre el futuro es únicamente el spread del índice que a nivel comparativo puede llegar a ser hasta 100 veces más bajo del que puede tener directamente en mercado de contado cualquier acción del mercado continuo.

Me gustaría precisar que el spread solamente se soporta una vez. Es decir si el S&P500 cotiza a 1364-1364,5 compraríamos al precio de la derecha (1364,5) y venderíamos al de la izquierda (1364), por lo que el spread solo se soporta una vez (es frecuente contabilizarlo doblemente pero sería un error).

Por mantener una posición varios días en CFDs sobre futuros de índices no habría ningún tipo de coste de financiación (es importante tener en cuenta que en la demo si que se aplica pero en la cuenta real no!)

En relación al vencimiento, el día del mismo, podría producirse un hueco artificial en las cotizaciones del índice (por el cambio de contrato) y de forma paralela el emisor realizaría un ajuste contable en las cuentas de los clientes (cargo o abono) para contrarrestar ese movimiento de precios.

No dudes en probar nuestra demo: http://bit.ly/wO8v96 o en apuntarte a nuestros cursos de futuros sobre índices: http://www.hansetrader.es/cursos-cfds.html

Un saludo

Hola Blanchiki:

Puedes escribirnos en el blog cualquier duda en todo momento :)

El coste de operar en el CFD sobre el futuro es únicamente el spread del índice que a nivel comparativo puede llegar a ser hasta 100 veces más bajo del que puede tener directamente en mercado de contado cualquier acción del mercado continuo.

Me gustaría precisar que el spread solamente se soporta una vez. Es decir si el S&P500 cotiza a 1364-1364,5 compraríamos al precio de la derecha (1364,5) y venderíamos al de la izquierda (1364), por lo que el spread solo se soporta una vez (es frecuente contabilizarlo doblemente pero sería un error).

Por mantener una posición varios días en CFDs sobre futuros de índices no habría ningún tipo de coste de financiación (es importante tener en cuenta que en la demo si que se aplica pero en la cuenta real no!)

En relación al vencimiento, el día del mismo, podría producirse un hueco artificial en las cotizaciones del índice (por el cambio de contrato) y de forma paralela el emisor realizaría un ajuste contable en las cuentas de los clientes (cargo o abono) para contrarrestar ese movimiento de precios.

No dudes en probar nuestra demo: http://bit.ly/wO8v96 o en apuntarte a nuestros cursos de futuros sobre índices: http://www.hansetrader.es/cursos-cfds.html

Un saludo

ok, gracias por la contestación. De esta manera entiendo que yo podría abrir una posición en cualquier índice y olvidarme ya que vosotros seguiríais con ese cfd abierto ( lo que no me cuadra es lo del ajuste contable, salvo que cambiemos de cfd) ya que si cambiamos de precio simplemente si el cfd sigue abierto pues veríamos mas pérdidas o más plusvalías dependiendo del hueco. ¿me explico?.

perdona si son preguntas demasiado obvias pero vengo de cmc market y no salí especialmente contento, no querría otro final igual si decido abrir cuenta con vosotros.

un saludo

Hola Blanchiki:

El funcionamiento es sencillo. Imaginemos que tenemos un S&P500 Marzo a 1360 y que el contrato vence. Teóricamente deberíamos cerrar la posición y si queremos seguir posicionados tomar una nueva en S&P500 Junio pero ese contrato cotiza por ejemplo a 1362.

En este caso el emisor en lugar de cerrar y abrir la posición en el momento de rollar el contrato hace pasar el precio "artificialmente" de 1360 a 1362 produciéndose un hueco al alza que no es real. Si estuviéramos largos tendríamos un beneficio irreal y en caso de estar cortos una pérdida también "irreal" en ambos casos de 2 puntos.

Para contrarrestar eso nos harían el ajuste contable.

¿Ahora quedó más claro? :)

Un saludo

Diáfano y cristalino. Gracias.