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Cómo escanear los mercados

Amazing Crossover System

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Publicado por José A. González el 04 de septiembre de 2012

Continuando con esta serie de artículos, en los que se presentan al inversor algunas de las operativas en base al cruce de medias, es momento de presentar el sistema denominado Amazing Crossover System, cuya operativa es muy simple al igual que el resto de sistemas analizados hasta ahora en ¿Qué son los Sistemas de Trading basados en cruce de medias móviles?, Sistema de Allen y en Sistema de Lowry

El Amazing Crossover System (ACS) presenta varias particularidades en su formato genérico, como son, dos medias móviles exponenciales de 5 y 10 periodos y la novedosa introducción del oscilador RSI(10). Cabe puntualizar que, en este análisis sobre el ACS, se utilizarán medias móviles simples y un oscilador RSI(14) tradicional por motivos técnicos a la herramienta con la que se presentan los ejemplos y resultados posteriores.

Una vez aclarado la modificiación sobre el sistema ACS, es momento de conocer su funcionamiento, el cual no varia en absoluto entre las medias o el oscilador presentado. Como se ha mencionado anteriormente, necesitamos para la estructuración de nuestra estrategia de trading basada en el sistema ACS dos medias móviles simples de 5 y 10 periodos y la introducción del oscilador RSI(14). La operativa se asemeja a la utilizada para el Sistema Lowry, pues al igual que el precio era el que nos indicaba el momento exacto de entrada o de salida, en el método ACS, es el oscilador RSI(14) el que nos dirá cuándo es el momento de entrada y/o salida en un activo subyacente.

Así pues, tendremos una señal de compra para una estrategia alcista cuando, la SMA(5) cruce por encima de la SMA(10) pero, será cuando el RSI(14) supere el nivel de 50 cuando entraremos largos en el activo. De nuevo, el cruce de medias tan solo nos aporta información ante una posible e inminente entrada a largo y, es el RSI(14) el que, una vez supere 50, nos confirma dicha señal de compra. Da igual qué señal se produzca antes, que el RSI(14) supere al alza el nivel de los 50 puntos o que el cruce alcista entre medias móviles, el orden de los factores no altera el producto, el requisito único e imprescindible es que, cuando tomemos posiciones, ambos criterios se cumplan.

La venta, para estrategias alcistas, o entradas a corto se realiza de manera totalmente opuesta, ésta se producirá cuando la SMA(5) cruce hacia abajo la SMA(10) y, tendremos la señal de venta cuando el oscilador RSI(14) perfore a la baja el nivel de 50 puntos.

Veámos un ejemplo práctico de la compra mediante el método ACS:

En el gráfico diario anterior se puede apreciar claramente como, en primer lugar, es el oscliador RSI(14) el que supera la zona de los 50 puntos y, a las pocas sesiones, se produce el cruce al alza de la SMA(5) roja sobre la SMA(10) azul. Por tanto, la próxima sesión sería un momento idóneo para tomar posiciones alcistas dentro del activo subyacente.

A modo de ejemplo práctico, la venta o apertura de cortos se estabelcería del siguiente modo:

Vemos como el activo presentado anteriormente en gráfico diario, tras una evolución muy positiva y que nos habría aportado altas rentabilidades aplicando dicho método, nos ha dado en la sesión de hoy señales de venta al cruzarse, en la misma sesión, la SMA(5) roja hacia abajo la SMA(10) azul así como la perforación de los 50 puntos en su oscilador RSI(14). Se destaca también en el gráfico el valor del osciladorm que ha cerrado en la sesión de hoy en los 47,81 puntos.

Tal y como se ha comentado al inicio del análisis, es un método sencillo de aplicar y que, como el resto de sistemas basados en cruces de medias móviles, presenta los mismos puntos positivos y negativos. 

Sería prácticamente imposible localizar acciones justo al instante de toma de posiciones mediante el método ACS sino fuera gracias a buscadores de acciones como el que nos presenta EuroStockScreener, realmente es una herramienta con un grandísimo potencial que nos permite abarcar gran parte del mercado europeo en tan solo unos segundos.

El Amazing Crossover System se puede replicar a la perfección en el screener europeo mediante la introdcción del siguiente filtro:

SMA(5) crossed above SMA(10) and

RSI(14) is above 50

Esto es, buscamos que la media móvil simple de 5 periodos "SMA(5)" cruce por encima "crossed above" a la media móvil simple de 10 periodos "SMA(10)" y, además, "and"  que el oscilador RSI(14) "RSI(14)" esté por encima "is above" de los 50 puntos "50".

Aplicando este filtro en la herramienta 100% online, obtenemos la siguiente tabla que, a día de hoy y en gráfico diario, presentan dichos parámetros:

Por tanto, 15 son los activos de renta variable europea que cumplen dichos parámetros y que, según el Amazing Crossover System se presentan como opciones de entrada larga para la próxima sesión.

Por otro lado, el filtro que utilizaríamos para buscar las ventas o posibles entradas a corto sería el siguiente:

SMA(5) crossed below SMA(10) and
 
RSI(14) is below 50
 
El procedimiento sería el mismo que en la compra, la única modificación la encontramos en el sentido del cruce de las medias y del oscilador RSI(14) sobre los 50 puntos, que en lugar de ser al alza "above" como en la compra, en esta ocasión introducimos el parámetro "below", es decir, a la baja.
 
Estos son los activos que, a modo de ejemplo, cumples los parámetros en la sesión de hoy:
 
 
Tan solo son cuatro los activos de renta variable que, hoy, cumplen señales de aperturas cortas o de venta si operamos a través del Método ACS.
 
A continuación, se presenta los resultados de un Backtesting sobre la evolución de su operativa durante el presente ejercicio, aplicando un stop loss del 2% y un stop profit del 15%. La herramienta EuroStockScreener nos aporta un potente BackTesting con el que poder testear nuestros filtros en gráficos históricos, además de modificar multitud de parámetros según el perfil y cartera de cada cliente. A modo de ejemplo, esta es la rentabilidad que se obtendría en una cartera, por defecto, que nos establece el buscador online:
 
 
José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com.
 
joseantonio.gonzalez@eurostockscreener.com
Etiquetas: estrategias · cruce · Media móvil simple · Amazing Crossover System · sistemas de trading · Sistemas automáticos de Trading



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José A. González

José A. González

Más de 7 años analizando y operando en los mercados financieros. Colaborador en diversos medios, entre ellos, la agencia Thomson Reuters. Colabora en los Másters impartidos por el Insituto BME. Actualmente es Director del Departamento de Analisis Técnico de EuroStockScreener




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