Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder
Blog EuroStockScreener
Blog EuroStockScreener
Blog EuroStockScreener

Consulta al autor del blog

Plantea tus consultas generales al autor o autores de este blog utilizando los comentarios de esta página.
1
  1. #1
    03/10/14 00:29

    Estimado Jose Antonio:

    Te escribo en relación al artículo "Sistema de Trading tendencial en base a tres medias móviles simples", en el cual me gustaría profundizar dado que me resulta muy interesante.

    Veo que comentas la conveniencia del uso de la escala diaria logarítmica. En mi caso, utilizo MetaTrader 4 y por lo que tengo entendido, la escala es aritmética y no se puede cambiar. Si me equivoco (espero que si), cómo se podría hacer? En caso negativo, es muy significativa la diferencia en el resultado del sistema? Qué ventajas aporta la escala logarítmica?

    Para las salidas supongo que se aplica la misma operativa comentada para el backtesting, no?

    Por otro lado, es una pena pero ya no aparecen las imágenes de ejemplo que colgaste en su día. Serías tan amable de volver a colgarlas o enviármelas?

    Aparte de esto, sin querer abusar de tu tiempo, me gustaría que me aclarases la siguiente duda:

    Por lo que comentas en el artículo, veo que conoces dicha estrategia en su variante basada en los cruces de medias.

    Recientemente, en un curso de trading al que asistí comentaron a grosso modo una estrategia de ese estilo, con gráficas diarias (escala aritmética, supongo, dado que no comentaron nada y se empleaba MetaTrader 4), según la cual las entradas/salidas se basan en los cruces de las medias móviles simples de 10, 50 y 200 periodos.

    También se tenía en cuenta el oscilador estocástico lento con un %K de 5 periodos y un %D de 3 periodos para buscar posibles divergencias con el gráfico y analizar la sobrecompra/sobreventa del activo en cuestión.

    Los stop loss se colocaban a 2 ATR de 15 períodos y el take profit no se concretó.

    Cómo se aplicaría de forma correcta y completa dicha estrategia de cruces que comentas? Qué desventajas sufre con respecto a la comentada en tu artículo?

    Muchas gracias por tu tiempo y amabilidad.

Sitios que sigo
Te puede interesar...
  1. Cruce de Medias con Canal de Donchian
  2. Sistema Relative Strong Index (RSI). Parte I
  3. Amazing Crossover System
  4. Sistema de Trading tendencial en base a tres medias móviles simples
  5. Sistema Relative Strong Index (RSI). Parte II
  1. Sistema de Trading tendencial en base a tres medias móviles simples
  2. Método de entrada mediante Average Directional Index (ADX)
  3. Sistema de Lowry
  4. Cruce de Medias con Canal de Donchian
  5. Sistema Oscillator Swing

Cookies en rankia.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.

Configurar
Rechazar todas
Aceptar