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Mantenemos los tres spreads en el mercado
30 de Junio de 2008
Seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en ellos las estrategias de Money Management. De esta forma cada posición queará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Como la estrategia o el spread ha dado la semana pasada un resultado negativo, vamos a "bajar" dos escalas su grado de apalancamiento. De las 7 posiciones del nasdaq alcista y 4 bajistas del SP500 pasamos a un pobre 2 -1 ![]() Por lo que dejamos las siguientes posiciones de futuros: * Compramos o mantenemos 2 mininasdaq a 1865.50 * Vendemos o mantenemos 1 mini sp500 a 1280.25 Estrategia Ponderación de telefónica frente al ibex 35 Siguiendo el mismo criterio que el comentado anteriormente para nuestro algoritmo casero de Money management la semana pasada nos quedamos comprados de 89 futuros de telefónica y vendidos de 12 miniibex. Al ser el resultado de la operación positivo subimos un "escalón" el grado de apalancamiento ![]() Pasamos así de las pociciones +89 -12 a +103 -14 por lo que nos quedamos: * Comprados de 103 futuros de telefónica a 16.93 * Vendidos de 14 miniibex a 12015 Estrategia Nikkei Vs Ibex 35 Seguimos con estas posiciones. Seguimos largos del nikkei y cortos de mini ibex: * Compramos o mantenemos 2 Nikkei a 13555 puntos * Vendemos o mantenemos vendidos 8 miniibex a 12015 puntos Ferrán y David, no se me olvida lo prometido pero esta semana he estado viajando bastante y apenas he tenido tiempo de escribir pero pronto describiré cómo calcular y hacer las posiciones de un spread Saludos! Mantenemos los tres spreads en el mercado |