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Spreads que siguen dando beneficios
07 de Julio de 2008
Una semana más las estrategias de spreads se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Nuevamente cosechamos beneficios en las estrategias abiertas. Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Tras quedarnos largos de 2 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 1 minisp, el resultado neto de la operación es: +2 mini nq 100 x (1815-1865.5) = -50.5 puntos x 2 posiciones x 20 $= -2020 $ -1 mini sp x (1256.75-1280.25)= +23.5 puntos x 50 $ x 1 posiciones = +1175 $ TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = -845 $ Resultado estrategia ponderación de telefónica frente al ibex 35 La semana pasada nos quedamos comprados de 103 futuros de telefónica y vendidos de 12 miniibex. El resultado de la operación es: +103 fut. telefónica x (17.42-16.93) = +0.49 puntos * 103 posiciones* 100 euros = +5047 € - 14 minifuturos de ibex x (11690-12015) = +310 puntos * 14 posiciones = +4550 € TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +9597 euros Resultado estrategia Nikkei Vs Ibex 35 Estamos posicionados largos del nikkei y cortos de mini ibex. Comprados de 2 futuro nikkei denominado en dólares, y vendidos de 8 miniibex. El resultado neto de la operación es: * +2 Nikkeu x (13255-13555) = -300 * 2 posiciones * 5 $ = -3000 $ / 1.57 = -1910.82 euros *-8 miniibex x (11690-12015) = +325 * 8 posiciones * 1 euro = +2600 euros TOTAL GANANCIA (excluyendo comisiones) = +689.18 euros ACUMULADO GANANCIA ESTRATEGIAS DESDE INICIO = +19894.30 € + 18127 $
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